75.000 Optionen - 4 GB RAM und 4 GB Festplatten-Cache nicht genug??? - Seite 6
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.... Aber warum gibt es nur 1000 Überschreitungen in einem so großen Raum? Das ist sehr grob. Ich habe diesen Expert Advisor in MT4 über einen Bereich von 1,5 Milliarden Werten laufen lassen, und er führte zu 4400 Nettorebounds innerhalb von 4 Minuten bei einer Historie von 18000 EURUSD H1 Bars. ....
Sie hängt von der Qualität der Zielfunktion (Fitness) ab.
- max. Reingewinn
- max. Nettogewinn und min. DD
- max NetProfit und max PF
- etwas anderes?
Ich habe eine solche Zielfunktion in Ihrem Code nicht gesehen. Das sind die Optimierungsparameter, die wir haben:Außerdem verwenden wir den ursprünglichen Algorithmus, der um eine Größenordnung schneller ist als andere uns bekannte Algorithmen.
Ich bezweifle sehr, dass es sich um 100-200 Läufe handelt. Welche Population wird verwendet? 16? :) Wenn man mit einem großen Suchgebiet beginnt, kann man in der ersten Generation bei 256 Populationen bei der ersten Schätzung leicht 256 Überschreitungen erhalten. Dies ist die schmutzigste Variante. Ist es das, was Sie meinen (die erste Population ausführen und dann aufhören)? Glauben Sie an Ergebnisse von 100-200 Läufen auf einem riesigen Variantenfeld? Wer braucht solche schmutzigen Ergebnisse?1000 Durchläufe sind ein bisschen viel, ich verwende normalerweise 100-200 Durchläufe (für eine beliebige Anzahl von Parametern), um eine Lösung zu bewerten.
Hier ist, was ich bekam, wenn ich die MACD-Beispiel in 198 bauen auf Ihre ursprünglichen Bedingungen von der ersten Seite dieses Threads ausgeführt:
Aus einem Suchbereich von 35 Milliarden Oversamples wurden 12800 Durchläufe in 8 Minuten und 46 Sekunden auf einer Historie von 18691 Bars im Modus "nach Eröffnungskurs" durchgeführt. Der Bericht über den besten Fall ist beigefügt.
Außerdem gibt es eine Menge Fragen zu den inkonsistenten Daten (alle aus Ihren Berichten in der ZIP-Datei). Die Gewinne, die Anzahl der Geschäfte usw. kommen nicht einmal annähernd an die Daten im TSGO-Bericht heran (die XLS-Datei ist für den 880er-Lauf erstellt worden, wie auf der letzten Seite des Berichts angegeben).
Und warum liegt der TakeProfit bei 80 Pips und der Trailing-Stop bei 6700?
Was ist die Erklärung für all dies? Es scheint, dass Ihr Test so mangelhaft ist, dass er in keiner Weise berücksichtigt werden kann.
Die Nachweise/Erläuterungen sollten einfach und leicht zu verstehen sein und nicht so verwirrend, dass man Fragen wie diese stellen muss. Ein Screenshot, auf dem nichts zu sehen ist, und ein Archiv mit widersprüchlichen Daten sind Beweise für diejenigen, die zu faul sind, es herauszufinden.
Es könnte nur nicht klar sein, auf der Fliege ...
Lassen Sie mich die Ergebnisse erläutern.
1. Das Optimierungskriterium kann beliebig gewählt werden.
(über die Zielfunktion)
Sie wird vom Benutzer selbst berechnet und an TSGO übergeben.
Das heißt, Sie können sowohl die vorhandenen als auch alle anderen, die sich ein Benutzer ausdenken kann, verwenden.
Sie können zum Beispiel die erwarteten Auszahlungen als Kriterium verwenden.
(d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass die Geschäfte eine positive erwartete Auszahlung haben, oder mit anderen Worten, das System funktioniert auf der Plusseite)
. Oder einige Kriterien, die die Linearität des Eigenkapitals beschreiben (sie helfen bei der Lösung von Problemen, die der Walk-Forward-Optimierung ähneln) ...
Das Optimierungskriterium spielt eine entscheidende Rolle bei der Optimierung.
(um das richtige Ergebnis zu erhalten, nicht CurveFitting)
2. Die Optimierung kann gleichzeitig nach vielen Kriterien erfolgen.
(über die Zielfunktion)
Ich habe nur einen Prototyp der nächsten Version von TSGO zu Hause.
Sie können darin mehrere Optimierungskriterien gleichzeitig festlegen (siehe Funktion TS.GO.Criterion(...)).
Im Beispiel in der Tabelle des Viewers sind die verwendeten Kriterien mit gelbem Hintergrund hervorgehoben - es sind NetProfit, MaxDD, ProfitFactor.
D.h. TSGO suchte nach Systemen um das Maximum dieser drei Kriterien (MaxDD in Omega ist mit einem Minuszeichen versehen).
D.h. er suchte nach Systemen mit großem Gewinn, mit großem ProfitFactor und minimalem DrawDown.
Interessante Ergebnisse lassen sich erzielen, wenn man gleichzeitig den NetProfit für jedes Jahr (oder jeden Monat) maximiert,
, d.h. wenn man nach Systemen mit guten Ergebnissen für jedes Jahr oder sogar jeden Monat in der Vergangenheit sucht.
(in TSGO können Optimierungskriterien bis zu 1000 eingestellt werden, in der Realität habe ich bisher etwa 150-200 ausprobiert - das ist NetProfit nach Monaten auf MSFT)
3. Unsere Populationsgröße beträgt bis zu 1000 Exemplare (wir könnten mehr machen, aber das scheint zu viel zu sein).
(Ich bezweifle stark, dass es 100-200 Läufe sind. Welche Art von Bevölkerung wird also verwendet? 16? :))
In diesem speziellen Beispiel waren es, glaube ich, 100 (siehe den Parameterwert in TS.GO.Popul(...))
Ich verwende in der Regel eine Bevölkerungszahl von 50-100, manchmal auch 1000.
Im Allgemeinen hat dies kaum Auswirkungen, Sie können den Wert immer auf 1000 setzen, er hat fast keine Auswirkungen auf die Suchgeschwindigkeit.
Die Ergebnisse sind sehr genau, selbst bei 500 Durchläufen mit einer Population von 1000 ... :))
Ich habe Ihnen gesagt, dass ich meinen eigenen originellen Algorithmus verwende, über den ich bisher im Internet noch nichts gesehen habe.
Er ist viel schneller als alle anderen Algorithmen, die ich kenne (und die Sie wahrscheinlich auch verwenden).
Die Größe der Bevölkerung spielt dabei keine Rolle (solange sie nicht zu klein ist) ...
Ist es das, was Sie meinen (die erste Population ausführen und dann aufhören)?
Das ist es, was Sie sagen, bei mir funktioniert es anders.
Glauben Sie an Ergebnisse von 100-200 Läufen auf einem riesigen Variantenfeld?
Außerdem bin ich mir ziemlich sicher, dass die Ergebnisse von CS unabhängig von der Anzahl der Varianten im Parameterraum sind.
Wer braucht solche schmutzigen Ergebnisse?
Sie sind nicht chaotisch, sondern völlig ausreichend.
Es ist nie garantiert, dass Sie bei CS genaue Ergebnisse erhalten.
Die einzige Möglichkeit, ein genaues Ergebnis zu erhalten, besteht darin, eine vollständige Überschreitung vorzunehmen.
Das heißt, Sie haben immer eine Schätzung - ein ungefähres Ergebnis.
Mein Algorithmus kann in den meisten Fällen bereits nach 100-200 Durchläufen eine gute Schätzung abgeben.
Bei einem Suchbereich von 35 Milliarden Suchvorgängen wurden 12800 Durchläufe durchgeführt
Bei meinem Algorithmus waren 2000 Durchläufe mehr als genug.
Leider sind Ihre Berichte nicht so einfach und aussagekräftig wie der MetaTrader. Sie haben die XLS-Berichtsdatei von Omega mit der Bevölkerungslaufnummer 880 gepostet, obwohl es nirgendwo eine Beschreibung der gefundenen Parameter dieses 880er-Laufs gibt (weder im XLS-Bericht selbst, noch im TSGO-Bericht, noch in den Screenshots in diesem Thread).
Was zu tun ist ...
Wenn Omega Research unseren TSGO gekauft und in ihr Paket integriert hätte, wäre es nur ein Kontrollkästchen wie Ihres.
Aber im Moment ist es nur ein Add-On zu TradeStation.
Mit den Ergebnissen ist alles in Ordnung.
Lauf 880 ist der beste nach Omega (nach dem NetProfit-Kriterium),
aber nicht der beste nach TSGO (gleichzeitig nach den Kriterien NetProfit, MaxDD, ProfitFactor)
TSGO verwendet Omega nur für die Organisation der Schleifen-Bypässe.
Außerdem können Sie jedes in Omega verfügbare Kriterium auswählen, ohne dass dies Auswirkungen auf die Arbeit von TSGO hat.
TSGO führt die Optimierung auf der Grundlage der vom Benutzer im Signalcode angegebenen Kriterien durch.
Auch die Nummer des in Omega erzielten Laufs spielt keine Rolle.
Wenn die Optimierung abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse für die Instanz in der ersten Zeile des Viewers angezeigt.
Außerdem gibt es eine Menge Probleme mit den inkonsistenten Daten (all dies stammt aus Ihren Berichten in der ZIP-Datei). Gewinne, Anzahl der Geschäfte usw. kommen nicht einmal annähernd an die Daten im TSGO-Bericht heran (die XLS-Datei wurde für den Lauf 880 erstellt, der auf der letzten Seite des Berichts angegeben ist).
Ja, das Gefühl kann man bekommen, Sie haben mein Beispiel wirklich gut analysiert ... :))
Hier ist eine kleine Klarstellung erforderlich.
Der Punkt ist, dass TSGO eine Funktion von Omega verwendet, um das beste gefundene System zu melden.
Das beste System ist die erste Zeile des Viewers, ersetzen Sie seine Parameter und Sie werden eine vollständige Übereinstimmung der Ergebnisse mit dem Bericht sehen.
Omega sucht das System nach seinen Kriterien (es ist uns egal, welche),
TSGO sucht das System nach seinen Kriterien, die vom Benutzer im Signal festgelegt wurden.
Während des Optimierungsprozesses ändert Omega den Parameter Gen von 1 auf K (dies ist der in Omega eingestellte Optimierungsparameter).
Der Wert von Gen wird an TSGO gesendet.
Wenn sich Gen erhöht, gibt TSGO die Parameter des neuen Kandidaten aus, um die Ergebnisse des Laufs zu testen.
Wenn sich Gen nicht erhöht hat, betrachtet TSGO die Optimierung als beendet (Omega berechnet das seiner Meinung nach beste Ergebnis neu),
. In diesem Fall gibt TSGO die Parameter der besten gefundenen Instanz aus (aus der ersten Zeile des Viewers).
Wenn die Optimierung abgeschlossen ist, zeigt der Omega-Bericht im Allgemeinen die Ergebnisse der Instanz ab der ersten Zeile des Viewers an.
Vergleicht man ihre Parameter, so sind sie genau gleich.
All dies liegt daran, dass TSGO ein Add-on zu Omega ist und nicht Teil davon.
Es gibt keinen anderen Weg, es zu tun.
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Renat, ich versichere Ihnen, dass es sich hierbei um absolut reale Daten handelt, und dass alles, was darin steht, absolut korrekt ist.
Die Verwirrung entsteht, weil wir nicht die Entwickler von Omega sind und den Optimierer nicht innerhalb von Omega erstellen können.
Glauben Sie an die Ergebnisse von 100-200 Durchläufen auf einem riesigen Feld von Varianten?
Seien Sie nicht gläubig. Wären Sie so freundlich, Ihren Standpunkt zu dieser Nachzählung zu belegen?Außerdem bin ich mir ziemlich sicher, dass die Ergebnisse von CS nicht von der Anzahl der Varianten im Parameterraum abhängen.
Mit den Ergebnissen ist alles in Ordnung.
Also:Run 880 ist laut Omega der beste (nach dem NetProfit-Kriterium),
aber nicht der beste nach TSGO (nach NetProfit, MaxDD, ProfitFactor Kriterien gleichzeitig)
- Sie haben die besten Laufparameter, die Sie gefunden haben, nicht aufgeführt 880
- Sie sagen uns, dass "schwarz weiß ist" und rechtfertigen dies mit den Besonderheiten Ihres Addons
- Sie haben einen wissentlich falschen Omega-Bericht gesendet
- Sie haben nicht genau angegeben, welche Zielfunktion Sie verwendet haben, um die Ergebnisse von 1000 Durchläufen zu erhalten, und sind stattdessen in den Modus "Sie können dies oder das tun" übergegangen (der Programmierer kann das Kriterium im Code selbst festlegen - zeigen Sie dieses Kriterium in Ihrem EL-Code)
Sie _bestätigen_ mich nicht. Besser _beweisen_ Sie sich mit Zahlen und Berichten. Sie haben uns gezwungen, uns in den Bereich der Problemlösung auf der Ebene der "Pferde in einem sphärischen Vakuum" zu begeben (vielen Dank dafür), wir haben uns bewegt und das Problem gelöst. Aber Sie haben das Problem in keiner Weise gelöst, und Sie haben uns sogar mit falschen Berichten in die Irre geführt.Alles, was Sie von Anfang an in diesem Thread als Beweis angeführt haben, ist völliger Unsinn mit Wortspielen. Es gibt keine Beweise, nur ein Spiel mit haarsträubenden Zahlen. Wären Sie so freundlich, IBM Daily von 1970 bis 1999 (genau von Anfang 1970 bis Anfang 1999) zu nehmen und die oben genannten (genau ihre) Grenzwerte durchlaufen zu lassen und einen solchen Bericht zu veröffentlichen, damit es keinen Anspruch darauf gibt. Und ich werde meine veröffentlichen.
Und warum muss ich hier immer Ausreden erfinden?
Wenn Sie wollen, dass ich das Forum verlasse, dann bitte.
Verbannen Sie mich einfach auch hierher, und ich werde mehr Geschäfte machen und mich weniger von Unsinn ablenken lassen.
Wenn du etwas nicht verstehst, bedeutet das nicht, dass du angelogen wurdest.
Es bedeutet nur, dass Sie nicht verstehen, und das in höflicher Gesellschaft.
Die Leute fragen einfach nach Erklärungen für Dinge, die sie nicht verstehen.
Die Menschen beurteilen andere gewöhnlich nach sich selbst.
Ich für meinen Teil habe nicht ein einziges Mal die Ehrlichkeit der Forumsteilnehmer in Frage gestellt.
(Im Gegensatz zu Ihnen...).
Ich werde der Reihe nach antworten.
1. In einem meiner Beiträge habe ich geschrieben:
Außerdem verwenden wir den ursprünglichen Algorithmus, der um eine Größenordnung schneller ist als andere uns bekannte Algorithmen.
1000 Durchläufe sind etwas zu viel, für die Schätzung einer Lösung verwende ich normalerweise 100-200 Durchläufe (für eine beliebige Anzahl von Parametern).
Sie haben mir geantwortet:
Glauben Sie selbst an die Ergebnisse von 100-200 Durchläufen auf einem riesigen Feld von Varianten?
Haben Sie keinen Glauben. Wären Sie so freundlich, Ihre Aussagen zu dieser Neuberechnung zu belegen?Außerdem bin ich mir absolut sicher, dass die Ergebnisse von CS nicht von der Anzahl der Varianten im Parameterraum abhängen.
---
Was muss ich Ihnen beweisen?
Dass "ich normalerweise 100-200 Durchläufe (für eine beliebige Anzahl von Parametern) verwende"?
Und ich halte solche Ergebnisse für ausreichend zuverlässig?
Das ist meine Meinung, und warum sollte ich sie beweisen?
Sie glauben das nicht? - Das ist Ihr gutes Recht.
Sie können einfach sagen: "Das glaube ich nicht".
Zu ein und demselben Thema gibt es zwei Meinungen.
2. Sie haben keine Liste der besten Parameter für den 880-Lauf angegeben.
Der 880er Lauf ist nicht der beste in Bezug auf TSGO,
und ist möglicherweise nicht mehr in der Bevölkerung vorhanden.
Der beste Lauf ist 919, der in der ersten Zeile des TSGO-Viewers angezeigt wird.
Es ist diejenige, die Sie im Omega-Bericht sehen.
Vergleichen Sie.
Im Viewer, Zeile 1.
Gen = 919 (dies ist die Nummer des Laufs)
Gewerke = 52
NettoGewinn = 29312,07
MaxDD = -4939,19
PF = 7,42
Im Omega-Bericht
Gesamtnettogewinn = $29.312,07
Gesamtzahl der Abschlüsse = 52
Maximaler Intraday-Drawdown = ($4.939,19)
Gewinnfaktor = 7,42
Warum Omega die Laufnummer 880 gewählt hat, habe ich in einer früheren Nachricht geschrieben.
3. Sie haben mir einen falschen Bericht von Omega geschickt.
Ich habe eine absichtlich falsche Meldung an Omega geschickt, schauen Sie genauer hin.
4. Sie haben nicht genau angegeben, welche Zielfunktion Sie verwendet haben, um die Ergebnisse für 1000 Läufe zu erhalten
Ich habe es bereits in meinem vorherigen Beitrag geschrieben, die Optimierung wurde gleichzeitig mit drei Kriterien durchgeführt - NetProfit, MaxDD, ProfitFactor. Sie sind im Viewer mit gelbem Hintergrund hervorgehoben.
Im Signalcode in Easy werden sie durch die Funktion TS.GO.Criterion definiert
Hier ist ein Code-Schnipsel:
R = TS.GO.Method(1); -- ermöglicht die multikriterielle Optimierung.
R = TS.GO.Criterion("NetProfit",1); -- erstes Kriterium
R = TS.GO.Criterion("MaxDD",1); -- zweites Kriterium
R = TS.GO.Criterion("PF",1); -- drittes Kriterium
Die Kriterienwerte werden am Ende des Codes auf dem letzten Balken zugewiesen:
R = TS.GO.Set("NetProfit",NetProfit);
R = TS.GO.Set("MaxDD",MaxIDDrawDown);
R = TS.GO.Set("PF",BruttoGewinn/(0,001-BruttoVerlust));
Ich habe keine Lust, mir Ihre Angriffe anzuhören.
Wenn wir miteinander reden wollen, müssen wir auf gleicher Augenhöhe sein.
Sind Sie damit einverstanden?
Dann versuchen Sie bitte, Ihre Behauptungen zu beweisen.
1. Sie haben eine offensichtlich falsche Meldung an Omega geschickt.
2. Sie haben nicht genau angegeben, welche Zielfunktion Sie verwendet haben, um Ihre Ergebnisse zu erhalten.
3. Und Sie haben es selbst in keiner Weise gelöst, und Sie haben es auch mit falschen Berichten in die Irre geführt.
4. Alles, was Sie zu Beginn dieses Threads als Beweis angeführt haben, ist völliger Unsinn mit Wortspielen. (Dies ist nicht nur eine Behauptung - es ist bereits eine Beleidigung)
5. Es gibt keine Beweise, nur ein Spiel mit haarsträubenden Zahlen.
Ich schlage immer wieder vor, aus dem Bereich der Wortspiele in den Bereich der praktischen Berichte zu wechseln. Beim letzten Mal habe ich vorgeschlagen, das Problem erneut zu lösen. Können Sie das Problem lösen und Berichte veröffentlichen, die unanfechtbar sind?
Nach dieser Aufgabe können wir nahtlos zu einer Aussage über die Hinlänglichkeit von 100-200 Durchläufen auf großen Variantenfeldern übergehen.
Es gab nur ein Missverständnis mit der Omega-Laufnummer.
Im nächsten Beitrag erkläre ich Ihnen im Detail, worum es dabei geht.
Etwa 100-200 Läufe auf riesigen Variantenfeldern reichen aus.
Ich habe keine Aussage oder Behauptung gemacht.
Ich habe das Folgende wörtlich geschrieben:
... Ich verwende in der Regel 100-200 Durchläufe (für eine beliebige Anzahl von Parametern), um eine Lösung zu schätzen
Kennen Sie den Unterschied zwischen "Schätzung" und "Hinlänglichkeit"?
Das ist besonders interessant, wenn es um Berichte und Proofs geht, die ich normalerweise verlange - schlicht und einfach. Sie benötigen Computerberichte, die jeweils höchstens eine Zeile Kommentar des Autors enthalten.
Ich erkläre es Ihnen gerne in zwei Worten, aber wenn Sie das nicht verstehen, muss ich kilometerlange Beiträge schreiben ...
Nach diesem Auftrag...
Und Sie haben mich eingestellt, um mir Aufträge zu erteilen ?
Ich warte immer noch darauf, dass Sie Ihre SCHLUSSFOLGERUNGEN beweisen.
Wenn Sie unverschämte technische Behauptungen aufstellen, seien Sie so freundlich, sie zu beweisen.
Wir haben uns bereits mit 100-200 Läufen befasst, und es stellte sich heraus, dass die Ergebnisse absolut schmutzig (wenn auch "geschätzt") waren (das habe ich gleich gesagt, aber Sie waren nicht einverstanden). Und Sie mussten es nur unter Druck zugeben.
Ich stelle keine ausgefallenen technischen Behauptungen auf.
Um genau zu sein - für Sie sind sie vielleicht tabu, aber für mich sind sie ganz normale, funktionierende Dinge.
Wir haben uns bereits mit 100-200 Läufen befasst, und es stellt sich heraus, dass es sich dabei um absolut schmutzige (wenn auch "geschätzte") Ergebnisse handelt (ich habe es gleich gesagt, aber Sie waren nicht einverstanden). Und das mussten Sie nur unter Druck zugeben.
Es sind keine "absolut schmutzigen", aber durchaus brauchbare Ergebnisse.
Und ich habe unter keinerlei Druck zugestimmt.
Ich habe das schon immer gesagt, und ich kann es wiederholen.
Speziell für Sie,
, habe ich eine weitere Optimierung in Omega durchgeführt.
Ich habe nur ein Optimierungskriterium belassen - NetProfit- um es für Sie einfacher zu machen.
Das gleiche Kriterium wurde in Omega verwendet.
Insgesamt gab es 1000 Läufe.
IBM, 7800 Balken, bis 31.12.1999
(Omega hat kein Anfangsdatum des Zeitraums, sondern nur das Enddatum und die Anzahl der Balken)
Testen auf Tagesbalken durch Close-Balken (durch Open-Omega nicht)
Stops, Toes und Trailing im Code durch schwebende Aufträge,
da Omega innerhalb von Balken sonst nicht funktioniert und Daten nur Tagesbalken haben.
In der Anlage:
@Renat.txt - EL-Signalcode, unterscheidet sich vom vorhergehenden dadurch, dass nur noch ein Kriterium übrig ist.
1000.XLS - Omega-Systembericht (bester Lauf nach Omega)
SOR.xls - Omega-Testbericht (alle Läufe)
TSGO-1000.CSV - Zusammensetzung der letzten Population in TSGO (Populationsgröße 100).
Der Block der Kriteriendefinition wurde im Signalcode geändert:
R = TS.GO.Method(1);
R = TS.GO.Criterion("NetProfit",1); -- zweiter Parameter = 1 - Suche nach maximalem Kriterium
R = TS.GO.Criterion("MaxDD",0); -- zweiter Parameter = 0 - Optimierung nach Kriterium ist deaktiviert
R = TS.GO.Criterion("NetProfit",1).GO.Criterion("PF",0); -- zweiter Parameter = 0 - Optimierung nach Kriterium ist deaktiviert
Bitte beachten Sie
1. Die erste Zeile im Viewer entspricht der ersten Zeile in der Grundgesamtheit und entspricht den Ergebnissen in Omega.
2. die Nummer des besten Laufs im Viewer ist 401, in Omega 948, wenn Sie in SOR.xls nachsehen, werden Sie sehen, dass diese Läufe die gleichen Ergebnisse haben. TSGO lehnt wiederholte Abgleichergebnisse ab.
Wenn Sie sich die Zusammensetzung der letzten Population ansehen, werden Sie feststellen, dass das beste gefundene Ergebnis einen Nettogewinn von 1891,86 hat (bei 401 Durchläufen), das Ergebnis von 213 Durchläufen ist 1814,16, das Ergebnis von 93 Durchläufen ist 1796,40. D.h. das Ergebnis des 93. Laufs unterschied sich vom besten Ergebnis nach 1000 Läufen um 5,3 %, was meiner Meinung nach nicht schlecht ist und als gute NetProfit-Schätzung angesehen werden kann.
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