Bewertung der Wirksamkeit von Filtern bei der Konstruktion eines ATC - Seite 3
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Da es nach dem letzten Beitrag keine Kommentare gibt, gibt es zwei Annahmen - das Thema ist nicht interessant oder ich verstehe nicht, worüber ich schreibe. Daher habe ich beschlossen, ein Live-Beispiel in eine Datei zu stellen, das zeigt, wie die Daten verglichen und die besten Optionen ausgewählt werden.
Ich würde mich freuen, wenn das Thema weiterentwickelt wird.
Aleks, imho eher der zweite. Um etwas zu verstehen und vielleicht mit etwas zu argumentieren, braucht man vollständige Rohdaten. Ihre Tabelle ist die endgültige Gruppierung der Daten. Aber das Thema ist sehr interessant...
Beim letzten Mal habe ich die Daten (fast die Rohdaten - Faltung aus den Rohdaten) beigefügt, auf deren Grundlage eine Entscheidung getroffen wird, es gibt Formeln und mehrere Auswahlmöglichkeiten.
Haben Sie sich diese Datei angesehen? Wenn Sie die Rohdaten der Ergebnisse jedes Durchlaufs haben möchten, kann ich sie auch veröffentlichen.
Ein Filter kann für sich genommen weder wirksam noch unwirksam sein - er hat nur bestimmte Eigenschaften. Ein Filter wird für eine bestimmte Strategie entwickelt (angepasst). Ein Filter ist wirksam, wenn er zweckmäßig ist - die Knöpfe sind gut vernäht, keine Beanstandungen (c). Allerdings kann die Strategie selbst dreimal unwirksam sein.
Generell verstehe ich nicht, was das Thema über die Wirksamkeit von Filtern aussagt.
Ein Filter kann für sich genommen weder wirksam noch unwirksam sein - er hat nur bestimmte Eigenschaften. Ein Filter wird für eine bestimmte Strategie entwickelt (angepasst). Ein Filter ist wirksam, wenn er zweckmäßig ist - die Knöpfe sind gut vernäht, keine Beanstandungen (c). Allerdings kann die Strategie selbst dreimal unwirksam sein.
Alles in allem verstehe ich nicht, was das Thema über die Wirksamkeit von Filtern aussagt.
Der Filter wird verwendet, um ein bestimmtes Problem zu lösen - zum Beispiel, nicht zu kaufen, wenn es teuer ist, wie es mit diesem hadache und ist die Wirksamkeit, bzw. das Thema ist entworfen, um zu verstehen, welche Kriterien zu verwenden, um diese Wirksamkeit zu bewerten - die Veränderung der profitablen Trades, die Veränderung der Recovery-Faktor und so weiter. Ich verwende eine Reihe von Indikatoren zur Bewertung und versuche, mehrere Methoden zu vergleichen, um die effizienteste zu ermitteln.
Was bleibt für Sie noch unklar?
Der Filter wird verwendet, um ein bestimmtes Problem zu lösen - zum Beispiel, nicht zu kaufen, wenn teuer, wie es mit diesem hadache und ist die Wirksamkeit, bzw. das Thema wurde geschaffen, um zu verstehen, welche Kriterien zu verwenden, um diese Wirksamkeit zu bewerten - die Veränderung der profitablen Trades, die Veränderung der Recovery-Faktor, und so weiter. Ich verwende eine Reihe von Indikatoren zur Bewertung und versuche, mehrere Methoden zu vergleichen, um die wirksamste zu ermitteln.
Was bleibt für Sie noch unklar?
Sie verwechseln einen Filter mit einer Strategie. Die Aufgabe des Filterns besteht darin, beliebige Komponenten aus der Eingabesequenz zu isolieren, aber keineswegs darin, die Ergebnisse umzuwandeln, geschweige denn zu interpretieren.
Jeder muss seine Aufgabe erfüllen. Kein Filter ist per Definition in der Lage zu erkennen, wann er teuer und wann er billig ist - das geht den Filter nichts an.
Sie verwechseln einen Filter mit einer Strategie. Die Aufgabe des Filterns besteht darin, beliebige Komponenten aus der Eingabesequenz zu isolieren, aber nicht darin, die Ergebnisse umzuwandeln, geschweige denn zu interpretieren.
Jeder hat eine Aufgabe zu erfüllen. Kein Filter ist per Definition in der Lage, zu erkennen, wann es teuer und wann es billig ist - das geht den Filter nichts an.
Zwingen Sie anderen nicht Ihre Philosophie auf. Ich habe Ihnen die Fakten genannt, Sie versuchen, das Gesagte durch das Prisma Ihrer Theorie zu verstehen.
Lesen Sie den ersten Beitrag - dort habe ich klar zwischen Strategie und Taktik unterschieden. Die Filter beziehen sich auf die Taktik, wie ich sie verstehe.
Nach dem zu urteilen, was ich in Ihrer Antwort unterstrichen habe, schließe ich, dass Sie nicht verstehen, was ich schreibe - lesen Sie es noch einmal, oder geben Sie zu, dass der Verfasser des Threads nicht in der Lage ist, Ihnen seine Gedanken zu vermitteln.
Zwingen Sie anderen nicht Ihre Philosophie auf. Ich habe Ihnen die Fakten genannt, aber Sie versuchen, sie durch das Prisma Ihrer Theorie zu interpretieren.
Lesen Sie den ersten Beitrag - dort habe ich klar zwischen Strategie und Taktik unterschieden. Filter gehören meiner Meinung nach zur Taktik.
Aus der Betonung, die ich auf Ihre Antwort gelegt habe, schließe ich, dass Sie nicht verstehen, was ich schreibe - lesen Sie es noch einmal, oder geben Sie zu, dass der Verfasser des Themas nicht in der Lage ist, Ihnen seine Gedanken mitzuteilen.
Es ist nicht meine Theorie, es ist Ihre. Ich verwende eine allgemein akzeptierte Definition von Filtern. Wenn Sie verstehen, wie es heißt und wofür es bestimmt ist, wird es für Sie einfacher sein. Zumindest was die Definition von Filtration im herkömmlichen Sinne angeht.
Ich komme zu dem Schluss, dass der Autor nicht in der Lage ist, seine Gedanken überhaupt jemandem zu vermitteln. So wie es dort ist - ich verwechsle Könige mit Assen, und ich verwechsle Dubletten mit Eröffnungen.
Es ist nicht meine Theorie, es ist Ihre. Ich verwende eine gängige Definition von Filterung. Finden Sie heraus, wie es heißt und wofür es bestimmt ist, dann wird es für Sie einfacher sein. Zumindest bei der Definition der Filtration im allgemein anerkannten Sinne.
Ich komme zu dem Schluss, dass der Autor nicht in der Lage ist, seine Gedanken überhaupt jemandem zu vermitteln. So wie es dort ist - ich verwechsle Könige mit Assen, und ich verwechsle Dubletten mit Eröffnungen.
Natürlich ist das meine Theorie, und ich bin bereit, sie hier zu diskutieren und sachlich darüber zu streiten. Außerdem bin ich anderen Theorien nicht abgeneigt, aber ich begrüße keine unbegründeten Argumente.
Sie haben richtig bemerkt, dass die Filterung für die Auswahl, die Trennung nach Attributen, verwendet wird - das Signal der Strategie wird gefiltert, denn neben den grundlegenden (ein Vermögenswert steigt oder fällt - je nach Strategie) Indikatoren für den Markteintritt gibt es zusätzliche Indikatoren, die dazu bestimmt sind, die Signalsituation für den Markteintritt unter die Lupe zu nehmen und die Marktsituation auf das Fehlen ungünstiger Attribute zu prüfen, die statistisch gesehen zum gegenteiligen Ergebnis führen. Deshalb wird die Filterung nicht für die Marktdaten selbst verwendet, sondern für die Filterung von Strategiesignalen, die nicht eine Antwort darauf geben sollen, was zu tun ist, sondern wann es zu tun ist.
Darüber hinaus trägt die Anwendung von Filtern erst dann zur Optimierung des Berechnungsprozesses bei, wenn ein Signal von einer Strategie zum Markteintritt empfangen wird.
Jede Filterung reduziert die Anzahl der Trades, daher muss die Wirksamkeit des Filters durch diesen Parameter berücksichtigt werden. Vorausgesetzt, der Filter erhöht den Gewinn und verringert den Drawdown. Andernfalls ist der Filter überflüssig.
Ein effektiver Filter verbessert also die Handelsparameter bei einer minimalen Verringerung der Anzahl der Trades.
Jede Filterung reduziert die Anzahl der Trades, daher muss die Wirksamkeit des Filters durch diesen Parameter berücksichtigt werden. Vorausgesetzt, der Filter erhöht den Gewinn und verringert den Drawdown. Andernfalls ist der Filter überflüssig.
Ein effizienter Filter verbessert also die Handelsparameter mit einer minimalen Anzahl von Trades.
Das klingt logisch! Die Frage ist jedoch, womit man messen soll? :)
Eine Verringerung der Anzahl der Trades führt unweigerlich zu einer Veränderung der geschätzten Parameter einer Strategie (Set), d.h. es stellt sich die Frage, inwieweit es akzeptabel ist, diese zu verändern.
Zum Beispiel, Optimierung ohne Filterung ein durchschnittlicher Gewinn von 100k und 35% der Verluste (Verlust der Einlage) im Falle einer durchschnittlichen Anzahl von Geschäften 500, und nach der Verwendung des Filters ein durchschnittlicher Gewinn von 10k und 5% der Verluste im Falle einer durchschnittlichen Anzahl von Geschäften 250 - Gewinn sank um 10 mal und Prozentsatz der schlechten Ergebnisse nur um 7 mal, während die Anzahl der Geschäfte sank um 2 mal - ist es gut oder schlecht? Welche ist die höhere Priorität?