Bewertung der Wirksamkeit von Filtern bei der Konstruktion eines ATC - Seite 7
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Wenn ich ein Beispiel geben darf: Ich verstehe nicht sofort den Satz "gleichmäßiges Wachstum der PK bei gleichmäßigem Rückgang der Gesamtgewinne ist gut" Wachstum in Bezug auf was - den letzten Pass? Wie hoch ist dann der Gesamtrückgang der Gewinne?
Bei Änderung des Filterparameters sinkt die Anzahl der Geschäfte und damit der Gesamtgewinn, aber der Qualitätsparameter muss sich verbessern (z. B. TF). Dann ist es ein wirksamer Filter. Zum Beispiel, wenn der Filter Volatilität, zum Beispiel auf maximal - minimal für X Stunden>Y, dann die größere Y, desto höher PF, aber die weniger Trades, dann ist es gut. Wenn PF mit steigendem Y auf- und absteigt, dann ist entweder der Filter schlecht und muss ausgetauscht werden, oder es gibt nicht genügend Geschäfte in der Stichprobe, wenn Y steigt
In dem Beispiel, das ich gepostet habe, wächst der durchschnittliche PF mit allen Filtern, aber das steht im Gegensatz zu der von Dennis Kirichenko für die Analyse verwendeten Methode, nach der, so wie ich es verstehe, der Filter das finanzielle Ergebnis für alle Optimierungsdurchgänge gleichmäßig erhöhen sollte.
In dem von mir geposteten Beispiel wächst der durchschnittliche PF mit allen Filtern, aber das widerspricht der von Dennis Kirichenko zur Analyse der Situation verwendeten Methode, nach der, wie ich es verstehe, der Filter das finanzielle Ergebnis bei allen Optimierungsdurchgängen gleichmäßig erhöhen sollte.
Ich bin ein Befürworter der Notwendigkeit, jeden Teil des Systems separat zu testen und zu analysieren. Und das gilt nicht nur für Filter, sondern für alle Parameter. Wir optimieren zum Beispiel separat vola und wenn PF mit der Filterversteifung wächst, dann ist dieser Filter vermutlich gut. Dies gilt auch für alle anderen Teile des Systems.
Es gibt Parameter, die die Anzahl der Geschäfte nicht verringern. Zum Beispiel, Filter von Ox für welchen Zeitraum zu berechnen (X Tage, Stunden, etc.). Bei der Optimierung dieses Parameters gibt es, wenn der Filter geeignet ist, bei einem bestimmten Wert ein gewisses Qualitätsextrem (z. B. PF). Die Einheitlichkeit der Leistung ist auch hier wichtig. Das heißt, wenn PF: ...2.1; 2.2; 2.4; 2.7; 3.0; 2.9; 2.6; 2.2..., dann ist es statistisch gesehen viel besser als 1.0; 2.2; 0.9; 4.0; 3.1; 2.5; 6.0. Es sollte ein Extremum mit gleichmäßig steigender PF-Funktion davor und abnehmend danach geben. Dann handelt es sich bei einer solchen Optimierung nicht um ein einfaches Überschießen, sondern um eine Marktforschung, und der Wert des Parameters, der das Extrem erreicht, ist wahrscheinlich durch eine Marktlogik gerechtfertigt. Das Vorhandensein einer solchen Rechtfertigung und Marktlogik erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das gefundene System robust ist, und gibt die Möglichkeit, andere Teile davon zu finden.
Ich persönlich verwende mein eigenes System, um die Qualität des Expert Advisors zu bewerten, das durch den Algorithmus in OnTester beschrieben wird. Kurz gesagt, sie analysiert den Gewinn, die Dauer und das Risiko, das Sie eingehen mussten, um diesen Gewinn zu erzielen. Sie liefert eine bestimmte Anzahl von Punkten. Dann füge ich dem Code einen Filter hinzu, teste ihn erneut und schaue mir das Ergebnis an - wenn es niedriger ist, verwerfe ich es, wenn es höher ist, lasse ich es. In der Praxis erweist es sich als sehr schwierig, einen solchen Filter so zu wählen, dass er dem System nicht schadet, und ich optimiere ihn viele Male.
Es ist interessant - schreiben Sie nicht in Stichworten - wie die Bewertung erfolgt, am besten mit einem Beispiel.
Und das ist ein Geschäftsgeheimnis) Ich habe lange daran gearbeitet, und es hat 2 Tausend Zeilen Code
So ist unser ganzes Forum ein Mysterium...
Handelt es sich um einen Expert Advisor mit Mittelwertbildung oder um einen normalen?
So ist das ganze Forum ein Mysterium...
Ist der Berater ein durchschnittlicher oder ein regelmäßiger Berater?
Ein Vermittler? Wie?) Ich habe den Algorithmus 1 Mal in eine externe Datei geschrieben und ihn einfach in den Code eingefügt. Ich habe es bereits für mehrere Expert Advisors verwendet. Und es passt für jeden.
Hmm, wie kann es für jeden geeignet sein? Wenn es sich um einen Intermediär handelt (mehr als ein Auftrag pro Position), dann muss die Analyse grundlegend anders sein - getrennt für Gruppen von Gewinn- und Verlustaufträgen...