Bewertung der Wirksamkeit von Filtern bei der Konstruktion eines ATC - Seite 8

[Aleksey Vyazmikin]

Denis Glaz:
Und warum? Wenn es nur die Saldoänderungen und die tatsächlichen und potenziellen Verluste für jede Änderung (Auftrag) separat analysiert. Der Code berücksichtigt auch die Häufigkeit der Änderungen, so dass auch Situationen mit Hedging oder Locking Trades berücksichtigt werden. Die einzige Bedingung ist, dass jeweils nur eine Strategie verwendet wird.

Wenn wir die Aufträge nicht unter Berücksichtigung ihrer Position in der Gruppe, die die Gesamtposition bildet, analysieren, werden wir ein Durcheinander bekommen - natürlich, wenn die Position 10 Aufträge hat, macht es keinen Sinn, die Hälfte von ihnen zu bewerten, wenn sie gegen den Trend handeln - denn sie werden verlieren und mit einem großen Drawdown, was nicht darauf hinweisen würde, dass die andere Hälfte mit ähnlichen Indikatoren.