Methoden zur Durchführung einer Fortschreibung - Seite 12
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Wir können über dieses Thema diskutieren. Wenn Sie 10.000 Transaktionen haben (Punkte in einem mehrdimensionalen Raum, den wir auf ausgewählte Dimensionen - Variablen - beschränken), reicht es aus, 10.000 Variablen einzugeben, um alle Ihre Punkte auf eine Hyperebene zu bringen. Dies ist bereits ein unverschämter Anfall. Was ich also sagen will, ist.
Es ist prinzipiell falsch, aber es gibt Zeiten, in denen es nicht kritisch ist.
Die Gültigkeit kann festgestellt werden. Wenn die Änderung einer Variablen bei gleichbleibenden anderen Variablen das Ergebnis nicht wesentlich verändert, ist die Signifikanz gering. Allerdings geht die Interaktion mit anderen Variablen verloren. Ein System ist in der Tat ein Zusammenspiel mehrerer Variablen.
Es ist einfacher als das.
Das Thema dieses Threads ist "volking-forward". Die Anpassung besteht darin, die Historie zu optimieren unddas Ergebnis der Optimierung durch die tatsächliche Leistung des Expert Advisors zu ersetzen. Der Mangel an Anpassung besteht in der Analyse der Ergebnisse des nicht optimierten, vorwärts gerichteten Teils der Geschichte. Wenn Sie nur die nicht optimierten Teile betrachten, ist das die Bewertung ohne Anpassung.
Das heißt, das einzige Kriterium für die Gültigkeit einer Variable in diesem Sinne ist, ob sie dazu beiträgt, unter unvorhersehbaren zukünftigen Bedingungen zu verdienen oder nicht.
Mit anderen Worten: Die beste Art der Anpassung, die ich kenne, ist die Vorwärtsanpassung. Aber leider kann man das nicht einfach durch Optimierung erreichen, man muss den Code ändern
Es ist einfacher als das.
Das Thema dieses Themas ist ein Vorwärtsschreiten. Fitting bedeutet die Optimierung der Historie und die Ersetzung der realen Leistung des Expert Advisors durchdas Ergebnis der Optimierung. Die fehlende Anpassung ist die Analyse der Ergebnisse auf dem nicht optimierten, vorderen Teil der Geschichte. Wenn Sie nur die nicht optimierten Teile betrachten, ist das die Bewertung ohne Anpassung.
Das heißt, das einzige Kriterium für die Gültigkeit einer Variable in diesem Sinne ist, ob sie dazu beiträgt, unter unvorhersehbaren zukünftigen Bedingungen zu verdienen oder nicht.
Mit anderen Worten: Die beste Art der Anpassung, die ich kenne, ist die Vorwärtsanpassung. Aber leider kann man das nicht einfach durch Optimierung erreichen, man muss den Code ändern.
Ich stimme dem zu.
Der Markt ist voll von Expert Advisors im Wert von Tausenden von Dollar, die bestenfalls 500 Trades in der Optimierung haben. Es ist ein Verlust, ja.
So einfach ist das nicht, aber es gibt noch eine andere Frage: Wie viel Zeit sollten wir für die Vorabstimmung von Systemen aufwenden (um das Rauschen zu lernen) und dann die schlechten Ergebnisse zu sehen, wenn es einen Weg gibt, ein System zu entwerfen, das weniger anfällig für das Lernen des Rauschens ist.
Dem stimme ich zu.
Der Markt ist voll von EAs für Tausende von Pfund mit bestenfalls 500 Trades in der Optimierung. Das ist ein Verlust, ja.
Es ist nicht einfach, es ist eine Frage der Zeit, die man für die Vorabstimmung der Systeme (das Erlernen des Rauschens) aufwenden muss, um dann zu sehen, ob es einen Weg gibt, ein System zu entwerfen, das weniger anfällig für das Erlernen des Rauschens ist.
Niemand hat bisher etwas Besseres als Volking-Forward in diesem Sinne vorgeschlagen.
Dann werde ich es vorschlagen.
Dancing Forward ist ein neues Wort in der Testbranche.
Bei der grünen Lehre, beim roten Test. Wiederholen Sie dies mehrmals.
)
Dancing Forward ist ein neues Wort in der Testbranche.
Dann werde ich es vorschlagen.
Dancing Forward ist ein neues Wort in der Testbranche.
Bei der grünen Lehre, beim roten Test. Wiederholen Sie dies mehrmals.
)
Das ist eine ziemlich alte Idee. Ich habe es mit Vulkan, mit meinen Händen versucht, aber es hat nicht funktioniert. Und zwar sowohl für die Ausbildung an erfolgreichen als auch an den nachfolgenden erfolglosen Abschnitten.
Der Punkt ist, dass wir die Trägheit verlieren und stattdessen eine Lotterie bekommen. Wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, die spezifische Samplizität der Geschichte zu berücksichtigen.... -Ich habe dazu einige Ideen, die noch getestet werden müssen.
Die Schwierigkeit besteht darin, dass es keine zuverlässigen Methoden gibt, um bestimmte Marktmerkmale in der Geschichte zu identifizieren und ihre Zyklizität zu bestätigen. Und ohne diese ist die Auswahl von Abschnitten der Vergangenheit völlig willkürlich.
Was bekommen wir als Ergebnis?
Und was bekommen wir als Ergebnis?
Das ist natürlich ein Scherz )
Diese Methode ähnelt jedoch der Kreuzvalidierung mit Wiederholungen. Dieser Ansatz wird bei der Schätzung von Modellparametern auf einem Testsatz verwendet. Das heißt, die Validierung der Ergebnisse muss an einem separaten Satz vorgenommen werden.
Ich habe mein Walk-Forward-Konzept mit Hilfe des Personalprüfers hier beschrieben .
Ich benutze es überhaupt nicht, mein GA hat seinen eigenen Tester, alles ist auf MQL5.
PS Im Jahr 2011 hatte ich es satt, MQ zu bitten, dieses oder jenes zu implementieren. Ich habe alle meine Texte selbst geschrieben. Ich verwende den eingebauten Tester nur zum Debuggen, bevor ich den Demomodus in Echtzeit starte.