Methoden zur Durchführung einer Fortschreibung
Hallo,
um die Optionen abzuwägen und die beste zu ermitteln.
Hier ist der beste.
Verlangen Sie einen von diesen Metacvots, und Sie werden immer noch mit Ihren Händen feststecken. Langfristig werden sie das natürlich tun, aber es könnte Jahre dauern, aber in der Zwischenzeit sollten Sie einen Autotester bauen.
Hier ist der beste.
Ja, genau das, was Sie auf dem Bild sehen, habe ich beschrieben, nur im Text. Die Frage ist nach den Methoden, der Auswahl der Optimierungsergebnisse, den Automatisierungsmöglichkeiten...
Ist es sinnvoll, den eingebauten Vorwärtsgang zu verwenden? Der Nachteil ist, dass Sie viel Zeit mit der Berechnung aller über 10000 Ergebnisse verbringen werden. Und was sind die Vorteile?
Ja, genau das, was Sie auf dem Bild sehen, habe ich beschrieben, nur im Text. Die Frage ist nach den Methoden, der Auswahl der Optimierungsergebnisse, den Automatisierungsmöglichkeiten...
Macht es Sinn, den im Tester eingebauten Forward zu verwenden? Der Nachteil ist, dass Sie Zeit für die Berechnung aller 10000+ Ergebnisse benötigen. Und was sind die Vorteile?
Ich nehme einfach die Summe der Netto-Termingewinne als Ergebnis, weil ich den Nettogewinn aus dem Expert Advisor haben möchte, nicht die Sharps. -) Und ich mache Screenshots von dem Bericht, um die Aktienkurven zu sehen, wenn überhaupt.
Brunnengewinne können bei hohen Drawdowns sehr hoch sein. Auf diese Weise erhalten wir Ergebnisse, die an ein bestimmtes Zeitintervall angepasst sind. Als Auswahlkriterium habe ich nicht den maximalen Gewinn gewählt, sondern den maximalen Gewinn bei einem Drawdown <20%. Was sind Ihre Varianten der Auswahl des einzigen Ergebnisses der Optimierung, die Sie im realen Handel durchführen werden?
Außerdem sollte die Auswahl nicht auf der Grundlage von Forwards, sondern von Backtests erfolgen. Forward sollte nur verwendet werden, um die Korrektheit von Backtest-Auswahlen zu beurteilen.
Ist es sinnvoll, den eingebauten Vorwärtsgang des Testers zu verwenden? Der Nachteil ist, dass es Zeit braucht, um alle 10.000+ Ergebnisse zu berechnen. Gibt es irgendwelche Vorteile?
Es ist nicht klar, was Sie mit "vorwärts" meinen und was die Ergebnisse sind. Forward ist außerhalb der Stichprobe.
Vielleicht können wir bei der Betrachtung aller Termingeschäfte etwas anderes als einen Drawdown von <20% als einziges Auswahlkriterium wählen?
Außerdem sollten Sie Ihre Wahl nicht auf der Grundlage von Forward-, sondern von Backtests treffen. Ein Forward sollte nur dazu dienen, die richtige Auswahl beim Backtest zu beurteilen.
Was wählen? ))
Ich beziehe mich auf die in den Terminaltester integrierte Vorwärtsprüfung. Vielleicht sollte sie zur Vervollständigung des Bildes aufgenommen werden? Manuell kann ich nur ein paar Optimierungsergebnisse sehen, und der Tester berechnet sie alle... aber ich bin mir nicht sicher, ob es sinnvoll ist, damit Zeit zu verschwenden.
Vielleicht können wir bei der Betrachtung aller Termingeschäfte etwas anderes als einen Drawdown von <20% als einziges Auswahlkriterium wählen?
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Hallo,
Aus den wenigen Informationen, die ich über das Vorwärtsschieben finden konnte, habe ich eine Methode entwickelt, wie man es machen kann. Ein Teil der Arbeit wird manuell erledigt. Ich kann nicht ausschließen, dass ich etwas falsch oder suboptimal mache. Vielleicht gibt es etwas, das automatisiert werden könnte...
Aus den Ergebnissen der Tests mit dieser Methode wähle ich ein paar Mal im Jahr das beste Optimierungsergebnis aus, das einen Drawdown <20% hat.
Vielleicht verwenden Sie andere Kriterien für die Auswahl der Optimierungsergebnisse, vielleicht verwenden Sie einen integrierten Vorwärtstest? Gibt es eine Möglichkeit, den gesamten Prozess zu automatisieren?
Ich bitte die Forumsteilnehmer, ihre Methode zum Vergleich von Varianten mitzuteilen und die beste Variante zu ermitteln.