Wie misst man Lärm? - Seite 4
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Und so sieht der Unterschied zwischen der Glättung und den Schlusskursen aus - das sprichwörtliche Rauschen.
Man kann sogar mit bloßem Auge erkennen, dass sich der Charakter der Karte ständig verändert.
Es ist klar, dass Sie anstelle eines Muving eine beliebige Glättung auf der Grundlage von Fourier, Wavelets oder einer Art von digitalen Filtern verwenden können. Das Problem ist die sich verändernde Varianz - oder in einfachen ökonometrischen Begriffen: Heteroskedastizität. Ich habe einmal einen interessanten Artikel von Chemikern gelesen, die einen Savitsky-Haley-Filter verwendeten, um das Rauschen in Spektrogrammen herauszufiltern. Dieser Filter bildet ein Polynom mit einer bestimmten Periode und gibt den Mittelpunkt des Polynoms an den Glättungspunkt zurück, verschiebt dann einen Punkt nach rechts und wiederholt den Vorgang, bis die Daten ausgehen. Im Allgemeinen handelt es sich um eine Art Analogie zum Muving, jedoch unter Verwendung von Polynomen. Daher haben sie sich folgenden Trick einfallen lassen: Solange die Differenz zwischen dem Signal und dem gefilterten Wert klein ist, verringert sich bei einer großen Anzahl von Daten und einem linearen Polynom die Anzahl der zu filternden Daten und der Grad des Polynoms nimmt zu, wenn die Abweichung zu wachsen beginnt. Nun, es ist ähnlich, wie wenn die Abweichungen von der Bewegung zunehmen - um ihre Periode zu verringern.
Im Allgemeinen sollten Sie zuerst das Signalmodell definieren und dann das Signalmodell verwenden, um Rauschen auszusieben, d. h. Bewegungen, die nicht zu Ihrem Signalmodell passen.
Dann wird das Thema interessanter und konstruktiver, sonst hat es keinen Sinn, nach Lärm zu suchen, wo es ihn nicht gibt, es gibt einfach keinen Lärm auf dem Markt, weil Sie denken, dass das, was ich für die Arbeit benutze, Lärm ist.
Ich habe mich auch mit dem Problem beschäftigt, wie man das Rauschen loswird, wie man den Trend von der Fläche trennt und all das. Wenn ich dann die Zeitstichprobe des Preises loswerde, komme ich zu dem Schluss, dass es keine Trends und keine Flots gibt.
Außerdem muss das Rauschen normalverteilt und wirklich zufällig sein. Ich habe keinen Hinweis darauf gefunden, dass die Bewegungen auf dem Markt zufällig sind.
die gleiche Analyse mit Glättung 1 durchführen, da man das Rauschen in einer Kerze und nicht in 51 messen muss
Nun, es wird nur die Differenz zwischen den H4 Eröffnungskursen in Pips ermittelt. Hier ist es.
Im Allgemeinen sollten Sie zuerst das Signalmodell definieren und dann das Signalmodell verwenden, um das Rauschen auszusieben, d. h. Bewegungen, die nicht zu Ihrem Signalmodell passen.
Dann wird das Thema interessanter und konstruktiver, sonst hat es keinen Sinn, nach Lärm zu suchen, wo es ihn nicht gibt, es gibt einfach keinen Lärm auf dem Markt, weil Sie denken, dass das, was ich für die Arbeit benutze, Lärm ist.
Ich habe mich auch mit dem Problem beschäftigt, wie man das Rauschen loswird, wie man den Trend vom Flachen trennt und all das. Wenn ich dann die Zeitstichprobe des Preises loswerde, komme ich zu dem Schluss, dass es keine Trends und keine Flots gibt.
Außerdem sollte das Rauschen eine Normalverteilung haben und wirklich zufällig sein. Ich habe keinen Hinweis darauf gefunden, dass die Bewegungen auf dem Markt zufällig sind.
Ich stimme zu, wenn ich versuche, das Rauschen zu betrachten, sollte ich klar verstehen, wofür ich es brauche - es wird kaum gut für den direkten Handel sein, um mit dem Rauschen zu handeln, muss ich den Wert der Glättung auf dem rechten Balken kennen, und wenn ich dann diesen Wert sehe, öffne ich mich in Richtung der Glättung und verdiene eine Menge Geld. Aber das Problem ist, dass die Glättung z.B. ein muving immer um eine halbe Periode nach hinten verschoben wird, im Bild oben um 25 Balken, und wenn Sie 25 muving-Werte bis ganz nach rechts kennen, bedeutet das automatisch, dass Sie den zukünftigen Preis um 25 Balken kennen - warum sollten Sie dann mit Rauschen handeln, wenn Sie einfach den zukünftigen Preis handeln können. Selbst eine genaue Vorhersage nur eines zukünftigen Muvinng-Wertes ergibt den genauen Wert des zukünftigen Balkens.
Nun, das wäre nur die Differenz zwischen den H4-Eröffnungskursen in Pips. Hier ist es.
Im Allgemeinen stimme ich zu, versuchen zu beobachten Lärm sollte man klar verstehen, was ich brauche es für - es ist unwahrscheinlich, direkt zu handeln, um den Handel Lärm muss man den Wert der Glättung an der extremen rechten bar wissen, dann sehen diesen Wert öffnet man in Richtung der Glättung und harken das Geld mit einer Schaufel. Aber das Problem ist, dass die Glättung zum Beispiel muwing ist immer eine halbe Periode nach hinten verschoben, in der Abbildung oben ist es 25 Bars und wenn Sie wissen, 25 muwing Werte bis zum ganz rechts wird es automatisch bedeuten, dass Sie wissen, die Zukunft 25 Bars der Preis. Selbst eine genaue Vorhersage nur eines zukünftigen gleitenden Durchschnitts ergibt den genauen Wert des zukünftigen Balkens.
Ich habe das nach Augenmaß gemacht, das Signal ist im Bereich von ~20 Pips vom Durchschnittspreis und der Rest ist Rauschen.
Das Signal liegt im Bereich von ~20 Punkten vom Durchschnittspreis, der Rest ist Rauschen.
Matlab gibt an, dass die Varianz 32,02 Punkte beträgt, aber die praktische Statistik empfiehlt in Fällen mit großen Ausreißern, die Summe der Moduli geteilt durch die Anzahl der Stichproben zu zählen - in diesem Fall beträgt sie tatsächlich 20,48 Punkte.
Sind Sie sicher, dass die Achse in der Abbildung der Durchschnittspreis ist?