Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 55
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Die Indikatoren, die Sie eingeführt haben, basieren also auf MESA und die DFG basiert ebenfalls auf MESA?
Ja. Aber ich weiß nicht, welche Art von Vorverarbeitung DFG bei Zeitreihen durchführt.
Und die Anzahl der Balken, die wir in DFG auswählen können, ist die gleiche wie die Anzahl der Balken, die Sie in Ihrem Indikator verwenden, um die Spektrumanalyse durchzuführen?
Ja, genau.
Über die Anzahl der zu verwendenden Balken. Warum wollen Sie den jüngsten Kursverlauf nehmen? Er sieht sehr verrauscht aus und enthält keinen klar definierten Zyklus. Was ich mache, ist, immer mehr Balken zu nehmen, die sich um 1000 oder 2000 Balken erhöhen, bis die Spektrumanalyse fast gleich aussieht. Das würde bedeuten, dass die Spitzen in diesem Spektrum lange Zeit signifikant waren und dann nicht mehr so schlimm sein sollten?
Damit sind Sie beim Kern des Problems angelangt! Und das ist der Hauptgrund, warum ich meine Indikatoren mitgeteilt habe.
MESA ist nahezu perfekt, um stationäre Zyklen aus einer beliebig langen, gaußartig verrauschten Zeitreihe zu extrahieren (während eine der Einschränkungen der FFT die Länge von 2^n ist). Sie können Ihre Zeitreihen immer mit Nullen auffüllen, aber das ist nur ein Workaround).
Bei realen Marktzeitreihen gibt es, wie Sie wissen, weder gaußsches Rauschen noch stationäre Zyklen.
Sie haben "etwas", das Sie als Signal + Rauschen bezeichnen können. Das Signal hat ein gewisses zyklisches Verhalten. Die These desjenigen, der behauptet, dass man mit Zyklen handeln kann, ist, dass man das Signal vom Rauschen trennen kann und dass man Zyklen innerhalb des Signals erkennen und das zyklische Verhalten mit Hilfe einer Art von Vorhersage ausnutzen kann. Das ist zum Beispiel der Ansatz der NOXA-Zyklen und eines Teils der ursprünglichen Ehlers-Handelslösungen und Indikatoren (MESA8).
Der Ansatz von ATCF und anderen (z.B. Codebreaker) besteht darin, dass man Trends besser verfolgen kann, wenn man weiß, wie man das Signal aus dem Rauschen herausfiltert. Aus diesem Grund ist es notwendig, das Spektrum der Zeitreihe zu kennen, und damit habe ich mich beschäftigt.
Abgesehen davon müssen Sie herausfinden, ob es für Ihre Handelsstrategie besser ist, einen gemittelten, stabileren Satz digitaler Filter zu verwenden, der auf der Hypothese beruht, dass einige Zyklen in einer langen Zeitreihe wiederkehrend sind.
Wenn Sie eine lange Zeitreihe (2000 Balken) mit MESA beobachten, dann mitteln Sie alle Zyklen innerhalb dieser Zeitreihe und extrahieren die Bänder, in denen sich die meiste spektrale Energie verdichtet. Wenn es sich um wiederkehrende, bekannte Zyklen handelt, haben Sie saubere Spitzenwerte. Bei der Untersuchung längerer Zeitreihen neigen die Spitzen dazu, breiter und niedriger zu werden (sie konvergieren also, wie Sie sagen). Das bedeutet, dass Sie nur eine Vorstellung von den Bändern haben können, in denen Sie spektrale Leistung haben, aber keine sauberen Zyklen.
Wenn Sie eine reaktivere Anpassung an sich verändernde Märkte bevorzugen oder wenn Sie einen zeitlich begrenzten, gut definierten Zyklus erfassen wollen, müssen Sie das Beobachtungsfenster verkürzen (was mein spezielles Studiengebiet ist und wofür ich einen Inline-Analysator anstelle eines Offline-Analysators wie der DFG benötige)?
Das Problem, das sich bei diesem letzten Ansatz stellt, ist: Wie verändert sich das Spektrum Takt für Takt und wie verhält sich MESA bei der Kurzzeitanalyse?
Obwohl ich davon überzeugt bin, dass Entrauschung und Detrending mit MESA nicht sehr nützlich sind (zumindest in einem langen Beobachtungsfenster und bei gaußartigem Rauschen), führe ich einige Versuche mit diesem kurzfristigen Ansatz an echten Zeitreihen durch. Es scheint, dass das Detrending dazu beitragen kann, mittellange Zyklen (die zwischen 60 und 150 Takten liegen) besser zu erfassen, was zu einer besseren SATL-Kurve führen könnte.
Auf jeden Fall können Sie jede beliebige Zeitspanne wählen, solange Sie Balken in der Historie für Ihre Inline-Analysen mit meinen Indikatoren haben.
Wenn wir uns den adaptiven Indikator ansehen, der die Werte für P1 und D1 anzeigt, können wir sehen, dass die Kurve recht gleichmäßig verläuft, mit Ausnahme einiger Stellen, an denen die Werte einen großen Sprung auf einen anderen Wert machen, bevor sie auf den normalen Wert zurückkehren. Meinen Sie nicht, dass es am besten ist, diese Sprünge zu ignorieren?
Wenn man das Beobachtungsfenster verschiebt (d. h. wenn die Zeit vergeht), verschieben sich die Spitzenwerte innerhalb des Spektrums. Sie ändern nicht nur ihr Zentrum, sondern werden auch höher oder niedriger. Wenn ein alter vorherrschender Zyklus von einem neuen an Schärfe übertroffen wird, liegt ein Sprung vor.
Ich habe einen Algorithmus entwickelt, um den signifikantesten Peak zu ermitteln (den mit dem höchsten Höhen/Breiten-Verhältnis), und auf diese Weise wähle ich den vorherrschenden Zyklus.
Da ich nur den repräsentativsten Peak berücksichtige, treten Sprünge auf, wenn ein neuer Peak vorherrschend wird.
Wenn es zu Sprüngen kommt, bedeutet das, dass der alte Peak abnimmt und ein neuer aufsteigt. Man könnte bei dem alten Peak bleiben, aber wozu?
wieder
Krzysztof,
vielleicht wäre es besser, ein langsameres Signal für eine aussagekräftige Simulation zu haben.
Wie Sie sehen, kann MESA die Signalspitzen perfekt extrahieren, sogar ohne Entrauschung oder Detrending, aber es kommt vor, dass sie für eine auf Zyklen basierende Handelsstrategie zu schnell sind.
Wenn Sie eine Periode von 8 Balken (0,125 Frequenz) oder sogar 13,3 Balken (0,075 Frequenz) haben, bedeutet dies, dass Sie 4 (6,5) Balken für einen schnellen Aufwärtstrend und 4 (6,5) für einen schnellen Abwärtstrend haben. Selbst ein spektakulärer digitaler Filter führt zu einer Verzögerung von mindestens 2 Takten, so dass Sie nur 2 (4,5) Takte für einen schnellen Trend zur Verfügung haben. Addiert man dies mit einem Rauschen, dessen Amplitude größer ist als das Signal (4 gegen 3), erhält man ein Signal, das nicht zyklisch gehandelt werden kann.
Mir gefällt die Idee, ein Signal mit 2 oder 3 Sinuskurven + Gleichstromkomponente+linearem Trend+Rauschen verschiedener Typen zu testen. Ich würde etwas vorschlagen wie 20 Balken (0,05 freq), 50 Balken (0,02 freq), 100 Balken (0,01 freq).Hier ist es
t = (0:5000)';
f0 = 0.05;
ph0 = pi/6;
f1 = 0.02;
ph1 = -pi/6;
f2 = 0.01;
x = 10+0.1*t+2.5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + cos(2*pi*f2*t) + 4 * randn(size(t));
Betrachten Sie das Spektrum aus MATLAB. Goertzel und FFT sind ohne Detrending nutzlos.
Krzysztof
Ja. Aber ich weiß nicht, welche Art von Vorverarbeitung DFG bei Zeitreihen durchführt.
Ja, genau.
Sie sind der Kern des Problems! Und das ist der Hauptgrund, warum ich meine Indikatoren mitgeteilt habe.
MESA ist nahezu perfekt, um stationäre Zyklen aus einer beliebig langen, gaußverrauschten Zeitreihe zu extrahieren (während eine der Beschränkungen der FFT die Länge von 2^n ist). Sie können Ihre Zeitreihen immer mit Nullen auffüllen, aber das ist nur ein Workaround).
Bei realen Marktzeitreihen gibt es, wie Sie wissen, weder gaußsches Rauschen noch stationäre Zyklen.
Sie haben "etwas", das Sie als Signal + Rauschen bezeichnen können. Das Signal hat ein gewisses zyklisches Verhalten. Die These desjenigen, der behauptet, dass man mit Zyklen handeln kann, ist, dass man das Signal vom Rauschen trennen kann und dass man Zyklen innerhalb des Signals erkennen und das zyklische Verhalten mit Hilfe einer Art von Vorhersage ausnutzen kann. Das ist zum Beispiel der Ansatz der NOXA-Zyklen und eines Teils der ursprünglichen Ehlers-Handelslösungen und Indikatoren (MESA8).
Der Ansatz von ATCF und anderen (z.B. Codebreaker) besteht darin, dass man Trends besser verfolgen kann, wenn man weiß, wie man das Signal aus dem Rauschen herausfiltert. Aus diesem Grund ist es notwendig, das Spektrum der Zeitreihe zu kennen, und damit habe ich mich beschäftigt.
Das heißt, Sie müssen herausfinden, ob es für Ihre Handelsstrategie besser ist, einen gemittelten, stabileren Satz digitaler Filter zu verwenden, der auf der Hypothese beruht, dass einige Zyklen in einer langen Zeitreihe wiederkehren.
Wenn Sie eine lange Zeitreihe (2000 Balken) mit MESA beobachten, dann mitteln Sie alle Zyklen innerhalb dieser Zeitreihe und extrahieren die Bänder, in denen sich die meiste spektrale Energie verdichtet. Wenn es wiederkehrende, gut bekannte Zyklen gibt, haben Sie saubere Spitzen. Bei der Untersuchung längerer Zeitreihen neigen die Spitzen dazu, breiter und niedriger zu werden (sie konvergieren also, wie Sie sagen). Das bedeutet, dass Sie nur eine Vorstellung von den Bändern haben können, in denen Sie spektrale Leistung haben, aber keine sauberen Zyklen.
Wenn Sie eine reaktivere Anpassung an sich verändernde Märkte bevorzugen oder wenn Sie einen zeitlich begrenzten, gut definierten Zyklus erfassen wollen, müssen Sie das Beobachtungsfenster verkürzen (was mein spezielles Studiengebiet ist und wofür ich einen Inline-Analysator anstelle eines Offline-Analysators wie der DFG benötige)?
Das Problem, das sich bei diesem letzten Ansatz stellt, ist: Wie verändert sich das Spektrum Takt für Takt und wie verhält sich MESA bei der Kurzzeitanalyse?
Obwohl ich davon überzeugt bin, dass Entrauschung und Detrending mit MESA nicht sehr nützlich sind (zumindest in einem langen Beobachtungsfenster und bei gaußartigem Rauschen), führe ich einige Versuche mit diesem kurzfristigen Ansatz an echten Zeitreihen durch. Es scheint, dass das Detrending dazu beitragen kann, mittellange Zyklen (die zwischen 60 und 150 Takten liegen) besser zu erfassen, was zu einer besseren SATL-Kurve führen könnte.
Jedenfalls können Sie für Ihre Inline-Analysen mit meinen Indikatoren jede beliebige Zeitspanne wählen, solange Sie Balken in der Historie haben.
Wenn Sie das Beobachtungsfenster verschieben (d.h. wenn die Zeit vergeht), verschieben sich die Peaks innerhalb des Spektrums. Sie ändern nicht nur ihre Mitte, sondern werden auch höher oder niedriger. Wenn ein alter vorherrschender Zyklus von einem neuen an Schärfe übertroffen wird, liegt ein Sprung vor.
Ich habe einen Algorithmus entwickelt, um den signifikantesten Peak zu ermitteln (den mit dem höchsten Höhen/Breiten-Verhältnis), und auf diese Weise wähle ich den vorherrschenden Zyklus.
Da ich nur den repräsentativsten Peak berücksichtige, kommt es zu Sprüngen, wenn ein neuer Peak vorherrschend wird.
Wenn Sie Sprünge haben, bedeutet das, dass die alte Spitze abnimmt und eine neue Spitze aufsteigt. Man könnte bei der alten Spitze bleiben, aber wozu?Wie handeln Sie mit den ACTF-Signalen? Haben wir eine offene Position für mehr als zwei Bars? Ich würde gerne ein Diagramm mit den Eingängen und dem Indikator sehen, der uns zum Einstieg rät. SATL zum Beispiel könnte eine große Verzögerung haben und der Preis kann sich schon sehr weit bewegen, bevor SATL abflacht. Und wenn wir FATL folgen, können wir uns irren. Es wäre wirklich schön, ein Diagramm mit diesen ACTF-Einträgen zu sehen.
nicht stationäres CHIRP ??
MESA ist nahezu perfekt, um stationäre Zyklen aus einer beliebig langen, gaußartig verrauschten Zeitreihe zu extrahieren (während eine der Beschränkungen der FFT die Länge von 2^n ist). Sie können Ihre Zeitreihe immer mit Nullen auffüllen, aber das ist ein Workaround).
Ich liebe dieses stationäre/nicht stationäre Geschäft. CHIRP ist stationär oder nicht stationär? Es ändert Frequenz und Amplitude, so dass es als Prozess nicht stationär ist, aber MESA hat trotzdem funktioniert... Vielleicht, wenn Sie DF-Test machen, dann wird es zeigen, dass es stationär ist.
Krzysztof
Ich liebe diese Sache mit stationär/nicht stationär. CHIRP ist stationär oder nicht stationär? Es ändert Frequenz und Amplitude, so dass es als Prozess nicht stationär ist, aber MESA hat trotzdem funktioniert... Vielleicht, wenn Sie DF-Test machen, dann wird es zeigen, dass es stationär ist. Krzysztof
Hallo Krzysztof,
Du hast keine Ahnung, wie sehr ich unser Brainstorming genieße (oder vielleicht teilst Du meinen Spaß ;-) )
Ja, dein Zirpsignal ist definitiv nicht stationär, aber...
...da es sich langsam ändert, kann ich es in einem Beobachtungsfenster als quasi-stationär definieren und MESA kann seine Arbeit tun, wie Sie gesehen haben.
Wenn ich ein Fenster von 400 Takten habe, in dem sich die Frequenz des Chirp-Signals (oder umgekehrt: die Periode) von 260 auf 220 Takte ändert, hat MESA kein Problem damit, einen recht sauberen Peak zwischen 220 und 260 zu liefern (siehe Beitrag #496).
Nimmt man ein größeres Fenster, so erhält man einen weniger eindeutigen Peak, da die Frequenzen über ein breiteres Band verteilt sind (siehe Beitrag #495).
Das ist ungefähr der Kompromiss zwischen Schärfe und Stabilität des Spektrums, von dem dvarrin gesprochen hat.
Je kürzer das Fenster, desto mehr Quasi-Stationarität des Signals.
Hier ist es
t = (0:5000)';
f0 = 0.05;
ph0 = pi/6;
f1 = 0.02;
ph1 = -pi/6;
f2 = 0.01;
x = 10+0.1*t+2.5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + cos(2*pi*f2*t) + 4 * randn(size(t));
Betrachten Sie das Spektrum aus MATLAB. Goertzel und FFT sind tot ohne Detrending.
KrzysztofIch habe dieselbe einfache Strategie wie zuvor angewandt. Es gibt zwei Hauptfrequenzen, die gehandelt werden können (20 und 50 Bars Periode, während die mit 100 Bars Periode eine sehr kleine Amplitude in Bezug auf das Rauschen hat und kaum handelbar ist).
Im ersten Bild sehen Sie die Strategie, die auf die langsame Trendlinie (50 Balken) angewandt wird, im zweiten Bild sehen Sie die Strategie, die auf die schnelle Trendlinie angewandt wird.
Sie sind beide profitabel. Ich muss sagen, dass dieses Rauschen hilfreich ist, denn nach einer Kreuzung zwischen der Trendlinie und ihrer Referenz besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass auf der anderen Seite ein lauter und profitabler Preis eintrifft, um den Trend zu nutzen.
Wie immer, wenn Sie einen primären Trend haben (in diesem Fall nach oben), wäre es profitabler, nur nach oben zu handeln.
Wie handeln Sie mit den ACTF-Signalen? Haben wir eine offene Position für mehr als zwei Bars? Ich würde gerne ein Diagramm mit den Eingängen und dem Indikator sehen, der uns zum Einstieg rät. SATL zum Beispiel könnte eine große Verzögerung haben und der Preis kann sich schon sehr weit bewegen, bevor SATL abflacht. Und wenn wir FATL folgen, können wir uns irren. Es wäre wirklich schön, ein Diagramm mit diesen ACTF-Einträgen zu sehen.
Lassen Sie mich die Antwort auf eine ähnliche Frage zitieren, die mir per E-Mail gestellt wurde:
Hallo G.,
ich habe nur gesagt, dass ich an mittelkurzen Fenstern (200) interessiert bin, weil ich möchte, dass sich meine Filter ändern, sobald sich der Markt ändert. Aber Sie können die Indikatoren auch für längere Zeitfenster verwenden. Ich freue mich, dass Sie experimentieren. Die einzige Grenze ist die Leistung Ihres PCs (auch wenn es eine Höchstgrenze von 500 für den Grad gibt, aber Sie können die Konstante, die ihn definiert, in der Bibliothek ändern, wenn Sie wollen) und die Tatsache, dass der Grad kleiner als die Länge sein muss, da MESA sonst keine Pole findet.
Sie können mit den Parametern spielen und verstehen, was sie bedeuten:
Max (80) und satlmin (15) bedeuten, dass Sie nicht an Spitzen mit einer Periode größer als 80 und kleiner als 15 für Ihr satl interessiert sind.
Min (10) bedeutet, dass Sie nicht an Spitzenwerten mit einer Periode kleiner als 10 für Ihre Fatl interessiert sind.
Ich vermute, dass Sie nicht genug Platz zwischen satl min und fatl min angegeben haben, aber vielleicht haben Sie recht.Ich ändere den Grad-Parameter nur selten, aber Sie können es natürlich versuchen. In diesem Prozess von Versuch und Irrtum sehe ich eine Win-Win-Situation für die Weitergabe des Codes (natürlich nur, wenn Sie Ihre Ergebnisse weitergeben)
Beachten Sie, dass die Standardeinstellungen für die Berechnung von fatl und satl verwendet werden, wenn der Algorithmus bei der Suche nach wichtigen Peaks mit den von Ihnen angegebenen Einschränkungen versagt. Werfen Sie immer einen Blick auf die Ausgabe im Experten-Tab des Terminalfensters.
Riccardo
G. schrieb:
> Hallo noch einmal, ich habe versucht, viele Konfigurationen für Ihre adaptive Indikatoren für die Arbeit in H1 habe ich, dass ich mehr oder weniger wollen, aber ich habe in Ihrem letzten Beitrag auf TSD, dass es besser ist, verwenden Sie ein wenig Länge Parameter, warum? auch würde ich gerne wissen, wie das, was der Grad Parameter.
> Ich habe den Parameter für die Anfangszeit geändert, aber ich habe keine Veränderung in den Zeilen gesehen.
>
> Was kann ich tun, um eine FATL und RSTL wie das Original zu erhalten?
>
> Der beste Satz, den ich für h1 gefunden habe, ist in dieser Reihenfolge:
> Grad 100
> Länge 1000
> max 80
> min 10
> saltmin 15
>
> GrüßeMethodik
They are both profitable. I must say that this noise is helping because after a cross between trendlline and it's reference there is a high probability of getting a noisy and profitable price arrival on the other side to ride the trend.
Hallo!
Zunächst hoffe ich, dass die Methodik in Ordnung ist. Überprüfen Sie noch einmal die Art und Weise, wie Sie die Parameter einstellen, um sicher zu sein, dass das Wissen, nach dem wir suchen, Ihre Einstellungen nicht beeinflusst. Ansonsten werden wir in Zukunft Lecks oder Kurvenanpassungen haben.
Das ist das Problem. Zyklusmodus" und "Trendmodus" in der Terminologie von Ehlers.
Wir können versuchen, dies loszuwerden, aber vielleicht später.
Vielleicht können Sie dies mit Hilfe der Log-Differenz auflösen und wir werden sehen, ob sich die Leistung verbessert.
Dann werde ich den Test für CSSA mit denselben Daten durchführen, mal sehen.
Ich hoffe, dass das Goertzel-Team, das jede Mail aus diesem Forum liest, seine EAs
Ergebnisse auch auf diesen Daten.
Krzysztof
Die Idee ist also:
Der Grad ist wie ein Multiplikator für den Längenwert.
Der Längenwert gibt an, wie viele Balken der Indikator verwendet, um die Daten zu glätten. Je mehr Balken, desto glatter, und der Indikator wird weniger anpassungsfähig.
Ist das richtig?
Ich habe die gleiche einfache Strategie angewandt wie zuvor. Man hat zwei Hauptfrequenzen zum Handeln (20 und 50 Bars Periode, während die mit 100 Bars Periode eine sehr kleine Amplitude in Bezug auf das Rauschen hat und kaum handelbar ist).
Im ersten Bild sehen Sie eine Strategie, die auf eine langsame Trendlinie (50 Balken) angewendet wird, und im zweiten Bild sehen Sie eine Strategie, die auf eine schnelle Trendlinie angewendet wird.
Sie sind beide profitabel. Ich muss sagen, dass dieses Rauschen hilfreich ist, denn nach einer Kreuzung zwischen der Trendlinie und ihrer Referenz besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass auf der anderen Seite ein geräuschvoller und profitabler Kurs eintrifft, um den Trend zu nutzen.
Wie immer, wenn Sie einen primären Trend haben (in diesem Fall nach oben), wäre es profitabler, nur nach oben zu handeln.Richcap,
Wenn ich mich nicht irre, glaube ich, dass Sie im Grunde genommen die FTLM- und STLM-Neigungsänderungen in ihrem entwickelten, aber optimierten Zustand handeln, was in der Tat sehr profitabel sein kann (das ist die Art und Weise, wie ich ATCF handle). Ich frage mich, was passieren würde, wenn Sie sie in Verbindung mit einander handeln würden.
Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich mit den Indies zu beschäftigen, die du gepostet hast (J.O.B.), aber ich hoffe, ich habe sie auch nicht vergessen. Ihr seid auf einer Rolle. Ich werde mein Bestes tun, um mehr zu posten (obwohl mir nicht viel einfällt, was ich beitragen könnte). Nochmals vielen Dank an alle, die diesen Thread am Leben erhalten haben.