Wie erkenne ich die Muster, bei denen der vorgefertigte TS einen Gewinn ausweist? - Seite 5
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Wenn es so kompliziert ist, dann müssen Sie das Kursverhalten vor den Geschäften studieren, einige Kursparameter eingeben und eine detaillierte Analyse durchführen. Aber es kann schwierig sein, dies im Terminal zu tun.
Wenn es so kompliziert ist, dann müssen Sie das Kursverhalten vor den Geschäften studieren, einige Kursparameter eingeben und eine detaillierte Analyse durchführen. Aber es könnte schwierig sein, dies im Terminal zu tun.
Wirft. Bei solchen Filtern wäre ich sehr vorsichtig.
Ein Element der Anpassung ist natürlich immer vorhanden. Deshalb ist es besonders dumm, dieselben Dienstage aus einem einzigen Durchgang herauszuwerfen. Dies sollte zumindest zur weiteren Optimierung geschehen.
Ich hatte im wirklichen Leben einen langwierigen Fall, bei dem ein Wochentag gestrichen wurde. Und an jedem dieser Tage war ich überrascht zu sehen, dass es gerechtfertigt war, den Tag zu ignorieren, weil der Markt an diesem bestimmten Tag der Woche fast die ganze Zeit verlor. Ich verwende diesen Filter schon lange nicht mehr, weil ich keinen so deutlichen Unterschied nach Wochentagen mehr feststellen kann. Aber ich erinnere mich gut daran, dass es ein Muster geben kann, das nur an bestimmten Tagen gültig ist. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber es ist eine Tatsache, die im wirklichen Leben mit Tausenden von Trades und vielen Monaten des Handels bewiesen wurde.
Statistische Untersuchungen auf der Ebene der Parameterabhängigkeiten können natürlich in demselben R durchgeführt werden. Es geht nicht um Werkzeuge, sondern um Ansätze zur Erklärung der Leistung der tatsächlichen Zufälligkeit Ihres TS.
Am einfachsten ist es, das finanzielle Ergebnis eines Handels mit dem TS mit zufällig generierten Ergebnissen zu vergleichen. Führen Sie ein Monte-Carlo-Experiment durch, bei dem Sie n-mal (z. B. 10.000-mal) das Ergebnis eines zufälligen TS erzeugen, wobei die Anzahl der Trades = Freiheitsgrad bleibt. Die Dauer der Geschäfte und der Prozentsatz der Käufe/Verkäufe sollten ebenfalls identisch sein.
Mit den erhaltenen Zufallsergebnissen nehmen Sie das 99,9%-Quantil. Wenn Ihr TS diesen Wert übersteigt, können wir sagen, dass Ihr TS bei einem Signifikanzniveau von 0,01 oder weniger einige profitable Beziehungen ausnutzt.
Am einfachsten ist es, das finanzielle Ergebnis des Handels mit zufällig generierten Ergebnissen des TS zu vergleichen. Führen Sie ein Monte-Carlo-Experiment durch, bei dem Sie n-mal (z. B. 10.000-mal) das Ergebnis eines zufälligen TS erzeugen, wobei die Anzahl der Trades = Freiheitsgrad bleibt. Die Dauer der Geschäfte und der Prozentsatz der Käufe/Verkäufe sollten ebenfalls identisch sein.
Mit den erhaltenen Zufallsergebnissen nehmen Sie das 99,9%-Quantil. Wenn Ihr TS diesen Wert übersteigt, können wir sagen, dass Ihr TS einige profitable Beziehungen mit einem Signifikanzniveau von 0,01 oder weniger ausnutzt.
Ich bin mir des Monte-Carlo-Projekts bewusst. Und ich habe gesehen, dass Sie es besonders gut können. Aber es gibt kein Vertrauen in diese Methode. Es genügt zu sagen, dass es eine Preisreihe erzeugt, indem es Abzüge mischt. Und gerade die Abzüge sind der Schwachpunkt. Denn sie können auf unterschiedliche Weise berechnet werden. Aus irgendeinem Grund werden die Abzüge anhand von Zeiträumen berechnet, die völlig künstliche, fiktive Gebilde sind. Wie man die Abzüge richtig berechnet, ist eine wichtige Frage. Und müssen sie berechnet werden, um künstliche Reihen zu bilden, oder sollten sie durch eine andere Methode als das Rühren überhaupt erzeugt werden? Äußerst zweideutig.
Es besteht kein Zweifel, dass es ein Muster gibt. Die Frage ist: Was ist das Muster?
Ich weiß über Monte Carlo Bescheid. Und ich habe vor allem gesehen, wie Sie es tun. Aber es gibt kein Vertrauen in diese Methode. Es genügt zu sagen, dass es eine Preisreihe erzeugt, indem es Abzüge mischt. Und gerade die Abzüge sind der Schwachpunkt. Denn sie können auf unterschiedliche Weise berechnet werden. Aus irgendeinem Grund werden die Abzüge anhand von Zeiträumen berechnet, die völlig künstliche, fiktive Gebilde sind. Wie man die Abzüge richtig berechnet, ist eine wichtige Frage. Und müssen sie berechnet werden, um künstliche Reihen zu bilden, oder sollten sie durch eine andere Methode als das Rühren überhaupt erzeugt werden? Äußerst zweideutig.
Und es besteht kein Zweifel, dass das Muster existiert. Die Frage ist: Was ist das Muster?
Dieses Beispiel passt nicht wirklich in den Kontext. Ich schlage nicht vor, die Inkremente zu mischen, um mit TC um die Wette zu fahren. Ich schlage vor, einen Algorithmus zu entwickeln, bei dem alle wichtigen Parameter des TS jedes Mal nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden, aber die Arbeit wird auf der ursprünglichen Preisreihe basieren.
Allerdings ist das eine rutschige Angelegenheit. Wenn die TS an die Preisreihen angepasst wird, können wir die gleiche angepasste TS erzeugen.
Im Allgemeinen sollten wir, wenn wir die Muster direkt verstehen wollen, den Preis zusammen mit den laufenden Geschäften (ihren Ergebnissen) untersuchen, aber wegen der Unbestimmtheit des TS wird es schwierig sein, etwas zu finden.
Ich schlage nicht vor, die Inkremente zu mischen, um mit dem TS um die Wette zu laufen. Ich schlage vor, einen Algorithmus zu entwickeln, bei dem alle wichtigen Parameter des TS jedes Mal nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden, aber die Arbeit wird auf den ursprünglichen Preisreihen basieren.
So mache ich Bruteforcing, wenn ich optimiere. Dementsprechend sind alle Ergebnisse für jeden Satz von Eingabeparametern verfügbar. Aber wie wird dies die Frage beantworten:
zaskok3:
Frage: Was ist das Muster?
So mache ich Bruteforcing, wenn ich optimiere. Dementsprechend sind alle Ergebnisse für jeden Satz von Eingabeparametern verfügbar. Aber wie lässt sich damit eine Antwort auf diese Frage finden?
Beantwortet:
Es ist allerdings ein schmaler Grat. Wenn der TS an eine Preisspanne angepasst ist, können Sie ähnlich angepasste TSs erzeugen.
Im Allgemeinen muss man, wenn man die Muster direkt verstehen will, den Preis in Verbindung mit den auftretenden Geschäften (ihren Ergebnissen) untersuchen, aber angesichts der Unschärfe des TS selbst wird es schwierig sein, etwas zu finden.
Es gibt keine offizielle Liste der Regelmäßigkeiten und ihrer Namen. Oder vielleicht gibt es das, aber ich habe es nicht gesehen. Ich erfinde das Muster selbst und schreibe dann nur die Bedingung für die Eingabe nach diesem Muster. Erst nach dem Test wird klar sein, ob es sich um eine echte Regelmäßigkeit oder meine Fantasie handelt. Zum Beispiel: "Wenn der Kurs innerhalb von 5 Balken 20 Punkte überschritten hat, wird er um mindestens 5 Punkte weiter steigen". Angenommen, es funktioniert. Wie sollten wir dieses Muster nennen? Die Eingangsbedingung ist sein Name. Der Expert Advisor kann viele Bedingungen für die Eingabe haben, aber es gibt eine Hauptbedingung. Wenn wir sie entfernen, wird die Bestellung nicht geöffnet. Diese Bedingung ist der Name des Musters oder diese Bedingung + etwas anderes.
Einverstanden!
Ich verstehe den Autor immer noch nicht. Entweder hat er eine Blackbox, die in den Handelsalgorithmus eingenäht ist und mit so vielen Skalen trainiert wird, dass es unmöglich ist, die Regeln der Box selbst zu verstehen. Oder die Regeln des Handels sind im Kodex klar vorgeschrieben, aber er will Namen für Marktregularitäten erfinden.
Ich werde zunächst die Regeln für den Einstieg und den Ausstieg aus einer Position aufstellen, und das werden bereits die identifizierten Muster sein: Wenn der Kurs zum Beispiel um 80 Punkte gesunken und dann um 10 Punkte gestiegen ist, wird er wieder sinken und den TP von 50 Punkten mit einer Wahrscheinlichkeit von so und so treffen.