Die Selbsttäuschung des Händlers: Misstrauen gegenüber der Zukunft. - Seite 4
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Es gibt einen EA. Es gibt 10 Einstellungsmöglichkeiten - 10 Sets. Optimierung ist das A und O bei der Auswahl eines der zehn Sets. Oder?
Nein, das ist es nicht.
1. Ein Expert Advisor mit 10 Variablen kann unendlich viele Einstellungsmöglichkeiten haben - je nachdem, welchen Schritt für die Frames Sie gewählt haben. Die Mindestanzahl von Optionen für die Auswahl (Optimierung) einer Variablen ist 2. Aber selbst dann würde die Anzahl der Konfigurationsmöglichkeiten bei 10 Variablen 1024 betragen. Wenn Sie diese Einstellungsvarianten als SET-Dateien speichern, erhalten Sie also 1024 Einstellungsvarianten.
Und wenn Sie einen Satz auswählen, den Sie mögen, der "auf der ganzen Geschichte" erhalten wird, werden Sie nicht weiter kommen. Sie erhalten einfach einen weiteren Backtest sowohl links als auch rechts. Die Ausnahme ist der Startpunkt Ihres Segments, wenn es einen nicht optimierten Verlauf auf der linken Seite hat - aber das ist ein Fall von rückwärts vorwärts, dessen Nachteile wir bereits besprochen haben.
So etwas wie einen Rückwärtsvorlauf gibt es nicht. Das funktioniert nicht, und das sollte es auch nicht.
Du verstehst es nicht. Es spielt keine Rolle, wie viele Sätze es gibt. Es spielt keine Rolle, ob es 100500 sind.
Ich schlage eine Optimierung vor: Sie werden 100500 Tests viele Male von verschiedenen Daten aus durchführen, aber über einen kurzen Zeitraum (z.B. ein halbes Jahr), und die gesamte Historie in einem bestimmten Schritt (z.B. Monat) schließen. D.h. dieselben Daten werden viele Male neu berechnet. Und dies kann einmal über die gesamte Historie hinweg geschehen, und das fertige Array kann analysiert werden.
Und die Menge sollte sich nicht auf die gesamte Historie beziehen, sondern auf ein bestimmtes Intervall vor dem Kontrollpunkt.
Mit anderen Worten, die Laufzeit eines jeden Satzes kann als ein bestimmtes Finanzinstrument betrachtet werden, das nur long gehandelt werden kann. Und die Aufgabe besteht darin, die jüngste Geschichte zu einem beliebigen Zeitpunkt (dem Zeitraum der "Optimierung") zu durchforsten, um die einzige Menge auszuwählen, die am ehesten rechts vom Kontrollpunkt wachsen wird.
Aber mein Geschäft ist die Strategie)))
Wenn Sie wollen, können Sie das Rad neu erfinden.
Schlagen Sie die beste Analysemethode vor.
Du verstehst es nicht. Es spielt keine Rolle, wie viele Sätze es gibt. Sie kann 100500 betragen.
Und dies kann einmal über die gesamte Historie hinweg geschehen und das fertige Array analysieren.
Und die Menge muss nicht auf die gesamte Historie bezogen werden, sondern auf das festgelegte Intervall vor dem Kontrollpunkt.
Mit anderen Worten, die Laufzeit eines jeden Satzes kann als ein bestimmtes Finanzinstrument betrachtet werden, das nur long gehandelt werden kann. Die Aufgabe besteht darin, die jüngste Geschichte zu einem beliebigen Zeitpunkt (dem "Optimierungszeitraum") zu durchforsten und diejenige Menge auszuwählen, die am ehesten rechts vom Kontrollpunkt wächst.
Die Optimierung ist eine Auswahl von Einstellungsmöglichkeiten, "Einmal" funktioniert nicht, weil es mehr als eine Einstellung gibt. Wenn wir uns für eine Kombination von Einstellungen entlang einer bestimmten Strecke entscheiden, dann ist jede Strecke, die wir darin nehmen, keine Vorwärtsfahrt im Sinne der Definition einer Vorwärtsfahrt, so dass es einfach keinen Diskussionspunkt gibt. Ein "Referenzpunkt" kann nur das Ende (oder zumindest der Anfang) eines optimierten Segments sein. Eine Vorwärtsbewegung beginnt dort, wo wir die Optimierung abgeschlossen haben. Und die "Wahrscheinlichkeit, dass es nach rechts wächst", lässt sich am besten aus der Menge solcher "richtigen" Segmente abschätzen, die zum Zeitpunkt der Prüfung noch nicht optimiert wurden. Sie haben offenbar keine Ahnung von der Rolle des Stürmers. Ein Forward ist wie eine Zeitmaschine für Ihren Berater. Wir können nicht in die Zukunft sehen, aber wir können die Zukunft für Ihren EA modellieren. In Ihrem Schema zeigen Sie dem Berater sein Ergebnis in der Zukunft, wo er bereits gewesen ist, und sagen: "Schauen Sie zu diesem Ort hinauf.
Optimieren Sie, führen Sie einen Test mit dem Optimierungsergebnis durch, das Ihnen gefällt. Wählen Sie den schlechtesten Zeitraum des Testlaufs und testen Sie nur diesen Zeitraum. Wenn auch dort ein Gewinn oder zumindest ein Nullgewinn zu verzeichnen ist, können Sie selektiv einige weitere Perioden aus der Optimierung heraus testen. Und nur wenn alle Tests positiv ausfallen, können Sie die Demo ausprobieren.
Wie wäre es damit.
1. nehmen Sie die aktuelle Woche oder den Monat Juli. Optimieren Sie die Eule.
2. mit den besten Parametern vom Anfang des Jahres arbeiten. Ermitteln Sie die Woche oder den Monat mit dem besten Ergebnis. Der März ist zum Beispiel der beste Monat.
3. nächster Monat ist April. Wenn die "Trägheit der Rentabilität" auch den April erfasst hat, dann setzen Sie sie für die Demo im August ein.
Wie wäre es damit.
1. nehmen Sie die aktuelle Woche oder den Monat Juli. Optimieren Sie die Eule.
2. mit den besten Parametern seit Anfang des Jahres arbeiten. Ermitteln Sie die Woche oder den Monat mit dem besten Ergebnis. Der März ist zum Beispiel der beste Monat.
3. nächster Monat ist April. Wenn die "Trägheit der Rentabilität" auch den April erfasst hat, dann setzen Sie sie für die Demo im August ein.
"Rentabilitätsträgheit" bedeutet, dass im Idealfall jeder Termin rentabel ist. Man weiß nie, was im August passieren wird - ähnlich wie im April oder Dezember. Es ist normal, dass dieselben Setups in verschiedenen Zeiträumen profitabel sein können. Nur wenige haben diese Wellen untersucht. Und niemand hat die Vorwärtswellen untersucht. Theoretische Analysen nach Monaten können Aufschluss darüber geben, welche Faktoren die Rentabilität in den verschiedenen Zeiträumen beeinflusst haben. Ich habe einige Ideen, um zu versuchen, diese spezifischen Zyklen zu erfassen, aber bisher haben alle meine Experimente in diesem Bereich gezeigt, dass die übliche sequentielle und nicht die selektive Analyse besser funktioniert. Das Einzige, was ich bis jetzt gefunden habe, ist die ungefähre Dauer der Korrelationsklarheit für einige Instrumentenpaare. Etwa 1,5 bis 2 Jahre.