eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 203
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Daran arbeiten?
Eine lyrische Abschweifung.
Einer unserer berühmten Volleyballspieler war berühmt für seine Fähigkeit, die Richtung des gegnerischen Schusses fast unmissverständlich zu erraten und einen Block zu setzen. Wenn der Ball fliegt, kann man natürlich nicht reagieren. Als er sich aus dem Sport zurückzog, sagte er in einem seiner Interviews, dass er die Richtung des künftigen Schlags ganz einfach erraten konnte: Bevor er zuschlug, drehte der Gegner seinen Kopf auf die Seite, die der des Tritts entgegengesetzt war - so war es einfacher, zu treten. Später, als es allen bekannt wurde, funktionierte es nicht mehr - die Volleyballer beseitigten diesen technischen Fehler im Angriff.
Eigentlich mag ich die Beschreibung des Marktes in Zeitrahmen nicht, wie sie heutzutage verwendet wird. Wichtiger als die Frage "Wie viel Zeit ist vergangen?" ist die Frage "Hat der Kurs eine bedeutende Anzahl von Punkten überschritten?". In vielen Foren, wie z.B. MQL4: The Self-learning Expert Advisor, gibt es eine Diskussion über einen sehr interessanten Kämpfer. Ja, er ist weit davon entfernt, perfekt zu sein, und er verliert auch Geld. Aber seine Vorstellung von der Präsentation von Marktdaten ist sehr interessant. Er baut "Muster". Ein Muster ist eine ganze Zahl, zum Beispiel eine 10-Bit-Zahl. Und jedem Muster ist ein Preisschritt - Delta - zugeordnet. Das funktioniert folgendermaßen:
1) Zu Beginn setzen wir beispielsweise alle Bits der Vorlage auf 0 zurück.
2) Legen Sie den aktuellen Wert des Preises fest.
3) Warten Sie darauf, dass sich der Preis entweder nach oben oder nach unten um mindestens das Delta verändert.
4) Verschieben Sie das Muster um 1 Bit nach rechts.
5) Ändert sich der Preis um + Delta, wird 1 in das High-Bit geschrieben, bei - Delta wird 0 geschrieben.
6) Zurück zu (2).
Wir erhalten eine Reihe von Musternummern, die den Verlauf für verschiedene Deltas beschreiben. Es scheint mir besser zu sein, hier nicht die binäre, sondern die ternäre Gleichgewichtslogik anzuwenden. D.h. im anfänglichen Moment wird das Muster auf 0 zurückgesetzt. Wenn sich der Preis um +delta - ändert, schreiben wir 1 in die hohe Position. Bei -delta- schreiben wir -1. Sie hat sich innerhalb des Zeitintervalls - 0 - nicht verändert. Wenn wir über die Komprimierung von Marktdaten sprechen, finde ich die Methode sehr gut. Bei hohen Werten von Delta wird sogar eine sehr alte Geschichte gespeichert. Bei kleinen Werten von Delta wird auch die neuere Historie gespeichert. Und nur die wichtigsten Informationen werden gespeichert - in welche Richtung sich der Kurs um eine bedeutende Anzahl von Punkten bewegt hat. Dies ist ein Beispiel für einen wirklich unkonventionellen Ansatz bei der Analyse. Vielleicht sollten wir auch in diese Richtung denken?
Während TA eine technische Analyse ist, ist FA eine fundamentale Analyse.
Um ehrlich zu sein, verstehe ich immer noch nicht, wie Sie dieses Kriterium zur Trenderkennung nutzen wollen.
Ich denke, Sie sollten sich in dieser Frage zunächst an Neutron wenden. In seinem Beitrag heißt es:
Ich habe mir die Freiheit genommen, diesen Satz zu vereinfachen, um seine Bedeutung zu verdeutlichen. Sie impliziert insbesondere, dass es in der Mathematik Begriffe wie "stochastischer Trend" und "deterministischer Trend" gibt. Da wir die Rolle der Hausfrauen aufgegeben haben, sollten wir uns zunächst an die Wissenschaft wenden und Sergej bitten, zusätzlich zu dem, was er bereits geschrieben hat, mathematische Definitionen dieser beiden Begriffe vorzulegen. Also, "stochastischer Trend" und "deterministischer Trend" im Studio! :-)))
Diese Definitionen mögen uns nicht gefallen, aber es ist ein guter, richtiger Anfang für die Suche.
Und noch eine Sache. Es besteht die Gefahr, die Definition (im Sinne einer Begriffsdefinition) eines Trends und seine Identifizierung zu verwechseln. Ich denke, diese beiden Dinge müssen von Anfang an getrennt werden. Es wird eine Definition gegeben, damit man etwas hat, mit dem man arbeiten kann, damit das betreffende Phänomen erfasst werden kann. Ohne sie erhalten wir unter dem Mikroskop eine Mischung verschiedener Phänomene, und wir werden nicht in der Lage sein, etwas zu identifizieren, das für das, was wir untersuchen, wesentlich und charakteristisch ist.
Identifizierung ist praktische Identifizierung. Und das kann post factum oder in einem frühen Stadium geschehen. Wir alle sind daran interessiert, einen Trend frühzeitig zu erkennen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn bei der Untersuchung des Phänomens als solchem, d. h. bei der Erforschung der Geschichte aller Trends, die anhand der Definition eines Trends ermittelt werden können, einige Regelmäßigkeiten gefunden werden. Dies ist also ein lyrischer Exkurs über die Methodik des wissenschaftlichen Ansatzes.
Wie ich bereits schrieb, habe ich die Autokorrelation verwendet, um eine zuverlässige Prognosestichprobe zu bestimmen, und zwar nach der Regel: Je langsamer die Autokorrelationsreihe konvergiert, desto zuverlässiger ist die Stichprobe für die Prognose (starke Beziehungen sind vorhanden). Hier ergibt sich die Schwierigkeit, die Konvergenz selbst zu definieren und zu quantifizieren.
Natürlich sollten wir etwas arbeiten:
(1) Beginnen wir vielleicht mit der Definition eines deterministischen Trends. Welche Bedingungen müssen für solche Trends erfüllt sein? Und was ist ein deterministischer Trend?
(2) Für die CCS ist alles klar. Es gibt:
Statistik: R(n) - Anzahl der Nulldurchgänge
Kriterium: R1(alpha, n)<R(n)<R2(alpha, n), bestimmt letztlich das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Trends (Für Juri - wenn die Anzahl der Nulldurchgänge in diesen Bereich fällt, wird die Reihe als zufällig betrachtet. R1 und R2 werden für jede Referenz berechnet n)
Wie lauten die Statistik und das Kriterium für die Autokorrelationsmethode?
PS: Was die Wissenschaft anbelangt, so habe ich noch keine kohärente Definition des Begriffs "deterministischer Trend" oder "stochastischer Trend" gefunden. Ich bin sogar geneigt zu behaupten, dass diese Konzepte stark an einen bestimmten Anwendungsbereich gebunden sind
Die Signalverarbeitungstechnologie wird unter Händlern als Kagy\renko und unter Anhängern der Signalverarbeitungstheorie als Deltamodulation bezeichnet. Die eigene Technologie des Expert Advisors - die Suche nach Mustern - kann im allgemeinen Fall einen Vorteil von etwa 2-3% bringen.
Im Allgemeinen setzt das Verstehen (ich betone: das Verstehen, nicht das Konzept) das Vorhandensein einer gewissen Regelmäßigkeit in einer Zahlenreihe, das Vorhandensein eines "stetigen" Prozesses voraus. Der Begriff "Trend" wird meines Wissens nirgendwo formuliert.
Um ehrlich zu sein, verstehe ich immer noch nicht, wie Sie dieses Kriterium nutzen wollen, um den Trend zu erkennen.
Yurixx, es ist ganz einfach. Ausgehend vom aktuellen Datum werden z. B. in Schritten von +1 oder mehr Proben genommen und Statistiken und Kriterien analysiert. Es kann mehrere Varianten geben: Ein Trend kann nach der ersten Iteration gefunden werden, und wir sollten das Stichprobenintervall finden, in dem der Trend verschwindet oder der Trend nicht gefunden wird. Im zweiten Fall sollte man nicht frustriert sein, sondern die Geschichte so lange durchgehen, bis sie entdeckt und aufgedeckt wird.
Nordwind.
Im Allgemeinen setzt das Verstehen (ich betone: das Verstehen, nicht das Konzept) das Vorhandensein eines Musters in einer Zahlenreihe, das Vorhandensein eines "stetigen" Prozesses voraus. Der Begriff "Trend" wird meines Wissens nirgendwo formuliert.
Das ist es, was ich meine, es ist alles Philosophie, bis wir zu einem angewandten Verständnis der anstehenden Aufgaben kommen.
Ja, das war's fürs Erste.
Was das Thema anbelangt, so gibt es in dem, was zuvor geschrieben wurde, klare Merkmale von mindestens zwei Themen, die "nichts für Hausfrauen" sind. Qualitätskontrolle des Prozesses und die Herausforderung des Zusammenbruchs. Viel Glück!
Ja, das war's fürs Erste.
In diesem Zusammenhang gibt es mindestens zwei Themen, die "nichts für Hausfrauen" sind, wie bereits erwähnt. Qualitätskontrolle des Prozesses und die Herausforderung der Demontage. Viel Glück!
Das verstehe ich nicht. Was haben die Qualitätskontrolle (wenn wir dem ganzen Glück die ISO 9000 hinzufügen wollen) und die Herausforderung der Entkopplung damit zu tun? Erklären Sie das bitte.
GUT. Etwas später werde ich sie formulieren.