Массив многомерный?
Integer wrote:
Массив многомерный?
Одномерный. Это просто массив цен (High+Low+Close)/3 (PRICE_TYPICAL). Массив многомерный?
На самом деле я хочу сварганить индикатор FRAMA (Fractal Adaptive Moving Average от Эйлерса). А там для вычисления фрактальной размерности требуется знать макс. и мин. цены по бегущему окну массива цен. Ничего короче указанного выше кода я не нашел.
давай формулы попробую сделать
Спасибо, Integer. Ну я попробую еще повозиться, нравится мне самому все делать
:))). Этот код, слава Богу, на самом деле работает, но считается
он почему-то не оттуда, откуда хотелось бы. Вот я и хочу это выяснить.
Получится - обязательно выложу в Code Base. Не получится - попрошу
у тебя помощи.
Если тебе интересно, формулы вот здесь: http://stocktrade.narod.ru/indicators/FRAMA.pdf
В сети готового кода FRAMA для МТ4 я не нашел. На виаке была дискуссия,
но там было в-основном обсуждение адаптивной средней Кауфмана
(и только для МТ3), а это нечто другое.
Спасибо, Rosh, попробуем.
Rosh:
Интересно, а так сработает? Сам не проверял.double Min(double massiv[], int period, int BarStart) { int pos; pos=ArrayMinimum(massiv[], period, BarStart); return(massiv[pos]); }Попробуйте так, должно работать, возвращать минимальное значение из массива, начиная с индекса BarStart на period баров вглубь.
double Min(double Arr[], int PD, int BS) { return(Arr[ArrayMinimum(Arr[],PD,BS)]); }Вроде то же самое написано. :)
Вот FRAMA
//+------------------------------------------------------------------+ //| FRAMA.mq4 | //| Rosh | //| 'Функция ArrayMinimum()' | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Rosh" #property link "'Функция ArrayMinimum()'" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 DarkBlue //---- input parameters extern int PeriodFRAMA=10; extern int PriceType=0; //PRICE_CLOSE 0 Цена закрытия //PRICE_OPEN 1 Цена открытия //PRICE_HIGH 2 Максимальная цена //PRICE_LOW 3 Минимальная цена //PRICE_MEDIAN 4 Средняя цена, (high+low)/2 //PRICE_TYPICAL 5 Типичная цена, (high+low+close)/3 //PRICE_WEIGHTED 6 Взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4 //---- buffers double ExtMapBuffer1[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- indicators SetIndexStyle(0,DRAW_LINE); SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1); SetIndexEmptyValue(0,0.0); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //---- //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| возвращает цену | //+------------------------------------------------------------------+ double Price(int shift) { //---- double res; //---- switch (PriceType) { case PRICE_OPEN: res=Open[shift]; break; case PRICE_HIGH: res=High[shift]; break; case PRICE_LOW: res=Low[shift]; break; case PRICE_MEDIAN: res=(High[shift]+Low[shift])/2.0; break; case PRICE_TYPICAL: res=(High[shift]+Low[shift]+Close[shift])/3.0; break; case PRICE_WEIGHTED: res=(High[shift]+Low[shift]+2*Close[shift])/4.0; break; default: res=Close[shift];break; } return(res); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { double Hi1,Lo1,Hi2,Lo2,Hi3,Lo3; double N1,N2,N3,D; double ALFA; int limit; int counted_bars=IndicatorCounted(); if (counted_bars==0) limit=Bars-2*PeriodFRAMA; if (counted_bars>0) limit=Bars-counted_bars; limit--; //---- for (int i=limit;i>=0;i--) { Hi1=High[iHighest(Symbol(),0,MODE_HIGH,PeriodFRAMA,i)]; Lo1=Low[iLowest(Symbol(),0,MODE_LOW,PeriodFRAMA,i)]; Hi2=High[iHighest(Symbol(),0,MODE_HIGH,PeriodFRAMA,i+PeriodFRAMA)]; Lo2=Low[iLowest(Symbol(),0,MODE_LOW,PeriodFRAMA,i+PeriodFRAMA)]; Hi3=High[iHighest(Symbol(),0,MODE_HIGH,2*PeriodFRAMA,i)]; Lo3=Low[iLowest(Symbol(),0,MODE_LOW,2*PeriodFRAMA,i)]; N1=(Hi1-Lo1)/PeriodFRAMA; N2=(Hi2-Lo2)/PeriodFRAMA; N3=(Hi3-Lo3)/(2.0*PeriodFRAMA); D=(MathLog(N1+N2)-MathLog(N3))/MathLog(2.0); ALFA=MathExp(-4.6*(D-1.0)); ExtMapBuffer1[i]=ALFA*Price(i)+(1-ALFA)*ExtMapBuffer1[i+1]; //Print("i=",i," alfa=",ALFA," d=",D," N1=",N1," N2=",N2," N3=",N3); } //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
Ух ты, не ожидал так быстро, Rosh. И, главное, - без применения ArrayMaximum() и пр. Спасибо, я на него посмотрю внимательно...
P.S. А Вы его выложите в Code Base - легче искать будет. Там уже есть Кауфман, кстати...
P.P.S. Вот и думаю теперь, правильно ли я понял идею в статье.
В Вашем коде экспоненциальный мувинг считается по Applied Price, выбранной как внешний параметр индикатора, а собственно фрактальная размерность (и соответственно Alpha) - по экстремумам ценовых баров (хаям и лоу). Я представлял себе вычисление этой размерности по экстремумам той же Applied Price - потому и применял ArrayMaximum() и ArrayMinimum(). Очевидно, экстремум Typical Price все же отличается от экстремума Hi...
Наверно, это вопрос вкуса. Очень вероятно, что именно Ваш подход правильнее.
P.S. А Вы его выложите в Code Base - легче искать будет. Там уже есть Кауфман, кстати...
P.P.S. Вот и думаю теперь, правильно ли я понял идею в статье.
В Вашем коде экспоненциальный мувинг считается по Applied Price, выбранной как внешний параметр индикатора, а собственно фрактальная размерность (и соответственно Alpha) - по экстремумам ценовых баров (хаям и лоу). Я представлял себе вычисление этой размерности по экстремумам той же Applied Price - потому и применял ArrayMaximum() и ArrayMinimum(). Очевидно, экстремум Typical Price все же отличается от экстремума Hi...
Наверно, это вопрос вкуса. Очень вероятно, что именно Ваш подход правильнее.
А меня на http://stocktrade.narod.ru гораздо больше заинтересовали статьи о циклах... Вообще очень
интересный сайт.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
int ArrayMinimum( double array[], int count=WHOLE_ARRAY, int start=0)
Searches for the element with minimum value. The function returns position of this minimum element in the array.
Parameters:
array[] - The numeric array to search in.
count - The amount of elements to search in.
start - Initial search index.
Sample:
double num_array[15]={4,1,6,3,9,4,1,6,3,9,4,1,6,3,9};
double minValueidx=ArrayMinimum(num_array);
Print("Min value = ", num_array[minValueIdx]);
Здесь PRICE_SERIES[] - массив цен (типичных) на текущем чарте.Пример, мягко говоря, некорректен, так как найденный номер элемента в массиве нехорошо объявлять как double. Но мой вопрос сейчас не об этом.
Я попытался воспользоваться этой функцией, применив ее к созданному специально для этого массиву в индикаторе (не стандартному типа Open[], Close[] и пр.). Вот кусок кода для поиска минимума на отрезке:
Я предполагаю, что поиск идет вглубь истории и заканчивается на баре с номером BarNrFrom + BarsTotal - 1.
Не могу понять, почему этот кусок кода не работает. Попытка заменить эту функцию непосредственным вычислением минимума (через сравнение) слишком плохо кончается: терминал зависает на неопределенное время.