eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 241
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Beim dritten Versuch ist es mir gelungen, das MathCAD-Archiv hochzuladen:
Vielen Dank, ich habe es heruntergeladen.
Bitte geben Sie kurz die Installationsreihenfolge an.
Alexej, passen diese Trades zur Elliot-Wellentheorie?
[img]Interbank FX, LLC
A/C-Nr.: 4947 Name: 2006 Februar 3, 21:01 (Ortszeit)
Abgeschlossene Transaktionen:
Ticket Eröffnungszeit Typ Lose Artikel Preis S/L T/P Schlusszeit Preis Kommission R/O Swap Trade P/L
9958 2006/12/12 00:12 Saldo Übertragung von #4947-5 14187.60
11400 2006/12/21 13:17 buy 1.09 usdjpy 118.35 0.00 0.00 0.00 2006/12/21 15:29 118.46 0.00 0.00 101.21
11694 2006/12/27 11:18 buy 0.02 usdjpy 118.66 0.00 0.00 2006/12/28 12:56 118.93 0.00 0.81 4.54
11728 2006/12/27 16:41 buy 1.31 usdjpy 118.81 0.00 0.00 2006/12/28 15:18 118.92 0.00 53.06 121.17
12454 2007/01/03 15:07 kaufen 1,42 usdjpy 119,46 0,00 0,00 2007/01/03 17:40 119,61 0,00 0,00 178,07
12915 2007/01/09 14:21 kaufen 2.07 usdjpy 119.49 0.00 0.00 2007/01/10 15:22 119.74 0.00 27.95 432.18
14146 2007/01/17 14:51 Kauf 2,03 gbpusd 1,9696 0,0000 0,0000 2007/01/17 15:32 1,9706 0,00 0,00 203,00
14429 2007/01/18 14:35 kaufen 2,02 eurusd 1,2959 0,0000 0,0000 2007/01/18 19:49 1,2961 0,00 0,00 40,40
14872 2007/01/23 17:47 sell 2.04 eurusd 1.3017 0.0000 0.0000 2007/01/24 08:05 1.3004 0.00 16.42 265.20
14932 2007/01/24 11:12 buy 1.02 usdchf 1.2476 0.0000 0.0000 2007/01/24 15:45 1.2486 0.00 0.00 81.69
16028 2007/01/30 09:14 buy 0.97 eurusd 1.2957 0.0000 0.0000 2007/01/31 05:21 1.2961 0.00 -8.49 38.80
16201 2007/01/31 06:24 buy 1.91 eurusd 1.2962 0.0000 0.0000 2007/01/31 06:34 1.2964 0.00 0.00 38.20
15119 2007/01/25 18:44 buy 1.40 eurusd 1.2966 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:06 1.2975 0.00 -49.00 126.00
16329 2007/01/31 15:19 Kauf 1,92 gbpusd 1,9554 0,0000 0,0000 2007/01/31 15:22 1,9561 0,00 0,00 134,40
16370 2007/01/31 15:30 Verkauf 1,92 usdchf 1,2471 0,0000 0,0000 2007/01/31 15:44 1,2460 0,00 0,00 169,50
16659 2007/02/01 07:56 Verkauf 1,92 gbpusd 1,9654 0,0000 0,0000 2007/02/01 08:00 1,9641 0,00 0,00 249,60
0.00 40.74 2183.96
Einzahlung/Abhebung: 13020,02 Kreditfazilität: 0,00 Geschlossener Handel P/L: 2224,70
Offene Trades:
Ticket Offene Zeit Typ Lose Artikel Preis S / L T / P Preis Kommission R/O Swap Trade P/L
16481 2007/01/31 15:58 verkaufen 1,92 gbpusd 1,9578 0,0000 0,0000 1,9675 0,00 30,24 -1862,40
0.00 30.24 -1862.40
Gleitender Gewinn/Verlust: -1832,16
Arbeitsaufträge:
Ticket Öffnungszeit Typ Lose Artikelpreis S/L T/P Marktpreis
Keine Vorgänge
A/C Zusammenfassung:
Geschlossener Handel P/L: 2224.70 Gleitender P/L: -1832.16
Einzahlung/Abhebung: 13020.02 Gesamtkreditrahmen: 0.00
Saldo: 15244,72 Eigenkapital: 13412,56
Erforderliche Marge: 1920,00 Verfügbare Marge: 11492,56
[/img]
Ich interessiere mich besonders für den offenen Handel? hat er das Potenzial für eine positive Realisierung, natürlich im Rahmen der Theorie?
Vielen Dank...
Großartig!
Yura, bitte haben Sie nichts dagegen, die Ergebnisse in folgendem Format zu posten: (Hv-2)*H, im Bereich H=10-40 Punkte des Splits - ich möchte die Dynamik der Rendite für dieses Symbol sehen und sie mit einem möglichen Wert des Spreads vergleichen.
Wie kommt man auf die Zahl 930 Punkte, wenn die Provision 1 Punkt pro Handel beträgt und die Anzahl der Transaktionen 2314 oder etwas anderes?
Um zuverlässiger zu sein, werde ich mein Testgerät für Kagi H-Muster aktualisieren und Ihre Ergebnisse überprüfen. Es wäre schön, eine einzige Quelle für Zecken zu haben. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, posten Sie Ihre Notierungen für EURUSD, alle Ticks 2006 im freien Zugang.
Auch. Herzlichen Glückwunsch zur Beherrschung der neuen Programmierumgebung!
grasn 03.02.07 19:29
to GS
С третьей попытки удалось выложить архив MathCAD:
Vielen Dank, ich habe es heruntergeladen.
Bitte beschreiben Sie den Installationsvorgang in kurzen Worten.
Ich habe es vor langer Zeit installiert und kann mich nicht mehr an alle Einzelheiten erinnern. In der erkennbaren Textdatei steht, wie zu installieren ist. Das einzige Problem könnte das Framework 1.1 sein. Auch wenn es nicht von dieser Verteilung ausgeht, funktioniert der Rest mit Sicherheit. Ja, wenn Sie bereits über Framework 2.0 verfügen, wird es nicht funktionieren. Sie müssen auf jeden Fall Framework 2.0 deinstallieren.
Sergej, hallo!
Warum antwortest du nicht? Warum beteiligen Sie sich nicht an der Diskussion über das Mauerwerk?
Alles zum neuen Gebäude!!!
Warum antwortest du nicht? Warum beteiligen Sie sich nicht an der Diskussion über das Mauerwerk?
Alle zum neuen Gebäude!!!
Hallo Sergej!
Ich schweige aus dem einfachen Grund, weil die Hauptsache bereits von Juri als Antwort auf Solandrs Bedenken vor mir gesagt wurde:
...
4. Wenn Sie dieses Schema verstanden haben, sollte Ihnen ein Detail aufgefallen sein: Dieses Schema ist im Wesentlichen eine Demonstration der Macht der mathematischen Statistik. Das heißt, die Möglichkeit, auf dem Markt Geld zu verdienen, ist wissenschaftlich erwiesen, und außerdem wurde eine Methode formuliert, wie man dies je nach den Bedingungen tun kann. Dies ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass die mathematische Statistik das Gesetz der großen Zahlen ist. Und es erfordert eine lange Beteiligung am Markt, um die Einkommensprognose zu rechtfertigen. Aber je länger man auf dem Markt ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich die Marktbedingungen ändern und das System nicht mehr funktioniert. Und Sie werden dies an Ihren Verlusten erkennen.
...
Die Methode, die Sie entwickeln, erfordert eigentlich zwei Dinge:
(1) Eine sehr lange Präsenz auf dem Markt
(2) Ein Sack voller Geld.
Ich mag ein Skeptiker sein, aber ich bin sicher, dass es unmöglich ist, im Forex immer zu gewinnen. Das heißt, es gibt keine Gewinner, und Sie müssen rechtzeitig aussteigen. Und die durchschnittlich 5 % der 100 %, die Geld verdienen, werden zwangsläufig verlieren, wenn sie für eine zweite oder dritte "Runde" bleiben. Was den Geldsack betrifft, so muss er für diese Strategie wesentlich größer sein.
Im Moment mache ich den zweiten Build meiner Strategie in MathCAD, gleichzeitig teste ich und sammle Statistiken. Ich denke, wir werden bald einen Wettbewerb "Ziegelsteine" gegen "Fraktale und Wellen" haben.
:о)))
Ich meine genau das, was Sie denken.
Der daraus resultierende Aktienwert beträgt 3244 Punkte. Die Gesamtzahl der Abschlüsse für diesen H-Wert beträgt 2314. 3244 - 2314 = 930 Pips.
Bei der Ausarbeitung wurde mir klar, dass es tatsächlich Besonderheiten bei der Strategieumsetzung gibt, die präzisiert werden müssen. Daher ist es durchaus möglich, dass wir verschiedene Algorithmen für dieselbe Strategie haben. Als ich die Ergebnisse erhielt, dachte ich, ich verstehe nicht, wie Renko mehr Gewinn als Cagi generieren kann. Ich habe beschlossen, dass ich sowohl Renko als auch Compare schreiben muss. Sie sind also nicht allein. :-))
Die Zitate in gepackter Form nehmen 6 MB in Anspruch. Es handelt sich um eine csv-Datei, die nur eine Spalte enthält - Zecken. Außerdem habe ich alle wiederholten Zecken entfernt. Es gab mehr als 60000 von ihnen. Aber es hat nicht geholfen. Ich kann sie immer noch nicht auf dem Chart in MT4 sehen. Aber vielleicht habe ich nicht genug Speicherplatz. Ich kann sie aus den Ihnen bekannten Gründen nicht auf die MQ-Website stellen. Ich möchte mich nicht mit anderen Websites herumschlagen. Wenn Sie nicht widersprechen, schicken Sie mir einen leeren Brief, und ich werde ihn per E-Mail versenden.
Was ich in MQL4 tun kann, werde ich in Matkad nicht tun können. So sind alle Programmteile und Berechnungen in MT4 und die Grafiken in Matcad. Aber danke für die Glückwünsche.
Nun, Sie sind ein Ästhet :-))
Meinen Berechnungen zufolge sieht die Renditedynamik des Renko-USD anders aus (die Abszissenachse sollte gedanklich um 1 Punkt nach rechts verschoben werden ):
Der Grund für einen solchen Unterschied könnte in der unterschiedlichen Strategie für die Aufzeichnung der Ausgangsdaten liegen... Obwohl die Konstruktion des Eigenkapitals in Abhängigkeit von der Diskretion der Partition die Extreme der Rendite an den "richtigen" Stellen zeigt, werden die Punkte zum Handelsende für die Kagi- und Renko H Minus-Konstruktionen entlang der Ordinate aufgetragen:
Diese Ergebnisse werden für die 2-Punkt-Spanne für Ticks vom 1.04.2006-29.12.2006 angegeben.
Ich habe Ihre E-Mail-Anfrage beantwortet.
an grasn
Du, Sergey, sprichst von "erstaunlichen" Dingen!
1. Nach Ihrer Hypothese ist es "wichtig, rechtzeitig auszusteigen", und es spielt keine Rolle, wann man "einsteigt", aber dann hat der Markt ein "Gedächtnis", das Ihr Verhalten verfolgen kann.
2. Ist dies nicht der Fall, können Sie "rechtzeitig einsteigen" und somit "aussteigen" - dann besteht keine Gefahr, dass Sie Ihre Hose verlieren.
Die erste Aussage ist absurd, die zweite widerspricht der ersten, also irren Sie sich!
Außerdem ist der Markt im Prinzip nicht vorhersehbar, wenn man auf dem Forex nicht "immer gewinnen" kann. Was machen Sie dann dort? Sie verschwenden Ihre kostbare Zeit. Und wenn der Markt "vorhersehbar" ist (in dem Maße, in dem diese Vorhersehbarkeit es erlaubt, die bestehende Spanne zu überbrücken), dann ist es möglich, "die ganze Zeit" zu gewinnen, und Sie liegen wieder falsch!
Sergei, ich spreche von ganz gewöhnlichen Dingen. Es gibt nichts Überraschendes an ihnen. Und natürlich ist es wichtig, dass man richtig einsteigt und richtig aussteigt. Aber in meinem Beitrag habe ich global gedacht und nur gemeint, dass man nicht sein ganzes Leben lang gewinnen kann. Die Sache ist die, dass ich bereits eingetreten bin und nicht die ganze Zeit bleiben werde.
Wenn Sie über die Vorhersagbarkeit von Märkten nachdenken, haben Sie wahrscheinlich ein Instrument (oder einen Mechanismus, eine Theorie usw.), mit dem Sie mit einem gewissen Grad an Sicherheit Vorhersagen treffen können. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Ihre eigenen Ideen oder um die These eines anderen handelt. Ich bin auch dabei, ein solches Werkzeug zu entwickeln, aber ich mache mir keine Illusionen, dass es ewig funktionieren wird. Das Wichtigste ist, dass es nicht immer funktioniert (ich meine unser ganzes langes Leben).
Eine Strategie, die auf Kagi- und Renko-Konstruktionen basiert, ist insofern schlecht, als sie (das ist meine eigene Meinung) keine "Frühwarnung vor dem Scheitern" hat. Aber ich könnte mich irren.
Ich habe nichts von Ihnen erhalten. Es gibt jedoch eine leere E-Mail von einer gewissen Frolic, die das Subgenre "My Heart belongs to you" hat . Aber irgendwie glaube ich, dass es nicht von dir kommt. :-))
Ich glaube, es gibt einen Fehler in der Adresse. Überprüfen Sie es: yurixxx AT gmail DOT com
Der Name enthält drei "x", nicht zwei.
PS
Das Kagi-Ertragsbild wurde überarbeitet, so dass es mit dem Ihren vergleichbar ist.
Sie unterscheiden sich doch sehr von unseren. Ich frage mich, woran das liegen könnte?