eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 24
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Ja dumaju 4to dlia ras4iota voln ninado tak zaglubitsia v matematiku... :)
Vot primer mojevo indikatora, katoryj probujet markirovat' volny (po EWA + Wolfe waves):
Na troike i piatiorke - ordera, vot i vsio :)
P.S> algoritm uze opisal ranshe, vsio delajetsia pod Max/Min cene v periode i napravleniji (mini-trend) :
"Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie".
Ihre Strategie muss auch rentabel sein, da Sie sie in den letzten 2 Jahren nicht aufgegeben haben. Und wenn Sie nur den Code für MT4 zeigen, und nicht den alten für MT3, denke ich, dass viele Händler ihn mit großer Freude benutzen würden und Ihnen sehr dankbar wären!
Aber für mich scheint es nach Vladislavas ersten Berechnungen der Strategie, dass die Elliot-Wellentheorie nur ein Spezialfall der Strategie der Anwendung von Methoden der Mathematik ist. Das heißt, alle diese Umkehrzonen, die sehr annähernd Elliot-Wellen-Theorie vorhergesagt wird, ist ziemlich genau auf der Grundlage der Schnittpunkt der Konfidenzintervalle von Strategie Vladislava vorhergesagt. Und ich würde sagen, dass die Strategie Vladislava zeigt auch die Umkehrzonen, die nicht durch die Elliot-Wellen-Theorie beschrieben werden können, auch mit Ihrem vorgefertigten Indikator! Dies ist einer der Vorteile dieser Strategie.
Der zweite sehr wichtige Vorteil der matstatistischen Methoden ist die Tatsache, dass ein Strategietester im MT4 aus folgenden Gründen nicht erforderlich ist. Erstens: Die Parameter des Systems, die im Strategietester optimiert werden können, haben immer noch eine gewisse Varianz, aufgrund derer das System, das sogar auf der Minutenhistorie innerhalb von 1,5 Jahren optimiert wurde, immer noch verlieren wird, wenn es auf einem realen Konto gespielt wird, d.h. auf der Datenstichprobe, für die es nicht optimiert wurde (ich nehme meine Erfahrung bei der Verwendung des Systems, das in diesem Zweig beschrieben wurde). Und der zweite Grund ist die Dauer der statistischen Berechnungen für die Strategie. Das heißt, wenn Sie eine Strategie für den Erhalt bedingt einen Zyklus von Berechnungen dauert ein paar Minuten, dann ist jede Prüfung auf historische Daten für 1-2 Jahre aus der Frage! Sie werden keine Ergebnisse erzielen. Gleichzeitig liefert Ihnen diese vom Skript in wenigen Minuten durchgeführte Berechnung ein Ergebnis, das mit der mehrtägigen Optimierung der Systemparameter im Strategietester vergleichbar ist. Das heißt, das Endergebnis des Matstatistik-Skripts sind keine spezifischen Kauf-/Verkaufsniveaus, sondern die Wahrscheinlichkeit der Fortsetzung der Bewegung in die eine oder andere Richtung. Das heißt, wenn Sie zu jedem Zeitpunkt die Wahrscheinlichkeit einer Bewegung in die eine oder andere Richtung kennen, können Sie dementsprechend Handelsentscheidungen treffen, anstatt zu sagen, dass die fünfte Welle dieses oder jenes erreichen muss. Laut Elliott kann sie einen berechneten Wert entweder nicht erreichen oder überschreiten. Nach der matstatistics Strategie, die weiß, dass zum Beispiel im gegenwärtigen Moment die Wahrscheinlichkeit der Bewegungsfortsetzung 5 Prozent ist, und 95 Prozent sagt über die Umkehrung, dann, wenn Sie in Korrespondenz mit einer höheren Wahrscheinlichkeit stehen und den Stop-Loss in Höhe von 30-50 bp gesetzt haben, werden Sie den Stop-Loss nur in 1 Handel von 20 Geschäften nach der Strategie erhalten! Die verbleibenden 19 Trades werden den Berechnungen zufolge erfolgreich sein! Und Sie brauchen keine mehrjährige Historie zu haben, um diese Strategie zu testen. Selbst die Daten, die sich zum aktuellen Zeitpunkt auf dem Server des Maklers befinden, sind ausreichend. Über die Einschränkungen der Historie auf dem Server des Brokers haben wir hier bereits ausführlich geschrieben. Sie können es lesen.
So lösen matstatische Methoden viele technische Probleme auf einmal, wie z.B. das Fehlen von Kursen für kleine Timeframes über einen sehr langen Zeitraum, sowie das Problem der Relevanz von tcmter-Strategien in MT4. Das heißt, der Strategietester braucht keine weiteren Änderungen, und dementsprechend werden die genetischen Algorithmen nicht viel neue Funktionalität bieten. Ich habe mein in diesem Thread beschriebenes System bereits mit denselben genetischen Algorithmen entworfen, sie aber manuell implementiert. Und ich bin mir absolut sicher, dass ich ein absolutes, nicht lokales Maximum an Parametern aus dem System herausgequetscht habe, das mir überhaupt nichts gebracht hat. Das System, das im Strategietester während 1,5 Jahren 18% Gewinn pro Monat bei 3600 Trades zeigte, verliert seit etwa 3 Monaten erfolgreich etwa 10% pro Monat.
Raz uze stali govorit' o matstatistikie a nie o EWA... sdelaite novuju vetku dlia etovo :)
Nas4iot EWA, moja sistema polzujetsia only minimal'mon opoznovaniji 1-2-3 i 1-2-3-4-5 voln, i nikakokj re4i o opoznovaniji figura, tak kak vsio eto vsio ravno sostojit iz 1-2-3 i 1-2-3-4-5 voln... Staryj MT3 kod ja vylozylyli ni dlia polzovaniji, a dlia podmogi razrabo4ikov katoryje soglasovat' kod kod GNU Open Source licenziji, ina4e re4i o razrabotke takoj sistemy i byt' nimozet, takkol'ko sam za 2 let vizu 4to sistema pod EWA popadajet do 85% orders v xoroshuju storonu na na4ale volny 3 i 5 i rabotajet na vsie instrumenty i na all periodi vremeni. V reale mnie tak i polu4ilos' - za paru mesiacov pribyl' v reale s 0.1 lotom ot depa $233 do $850 :-D
Tieper' o analitikov EWA - vybroste vsie mnenija katoryje govorat' 4to budet ili "UP" è "DOWN", ie 2 scenarija. Scenariji dolzen byt' tol'koin! I jesli on nipravil'ny, zna4et gde oshbybka v sisteme.
Samovo menia tak tak4ilos', 4to dolgoje vremya ploko opredelialos' kokda rabotat' sovmestno s trend , and kokda protiv nevo, poka et problema su4estvujet, o milijonax baksov karmane re4i i byt' nimozet ... :)
P.S> 9 von 10 liudej skazet 4to strategija po EWA nirabotajet, 1/10 on nej zarabatyvajut, a sdies' jiest' shans sobrat' tex 1/10 i sdelat' avtomat dlia markirovki voln ... Vsiakije platnyje sistemy katoryje probyut eto doat' i vo mnogogiji slu4aji nipravil'no, pribyli nidajut takoj kakoj nado i poka taket prodalzatsia kokda kazdy budet priatat svoji ideji, obs4ej sistemy po EWA nebudet.
Sie schlagen vor, ein Projekt zur Entwicklung einer EWA-Strategie für die GNU Open Source Lizenz für die Allgemeinheit zu starten. Aber aus irgendeinem Grund sind Sie nicht bereit, Ihre Entwicklungen in Bezug auf die Präsentation Ihrer Arbeits-Code für MT4 zu teilen. Es stellt sich die berechtigte Frage, warum dieser Code, der aus dem alten MT3-Code fertiggestellt wird, mit anderen Personen geteilt werden soll, die die Arbeit in dieser Richtung übernehmen, wenn Sie Ihre neuesten Entwicklungen nicht teilen wollen?
Wollen Sie nur zusehen, wie jemand versucht, in der EWA das Niveau zu erreichen, das Sie bereits erreicht haben? Es ist offensichtlich, dass Sie die EWA bereits vollständig durchschaut haben. Obwohl, wenn es Ihr neuester Code ist, werden ihn höchstwahrscheinlich viele Leute testen und es wird sicherlich eine Menge Vorschläge geben, wie man ihn verbessern kann, genau wie Sie es wollen! Und kompetente Leute, die wirklich etwas zur Verbesserung Ihrer Idee beitragen können, gibt es in diesem Forum in ausreichender Zahl.
PS: Es scheint mir, dass Forex kein Ort ist, an dem etwas wirklich ARBEITSFÄHIGES in Form der GNU Open Source Lizenz existieren kann.
Die GNU Open Source Lizenz gibt es im Bereich des Computerfanatismus oder, wenn Sie so wollen, im Bereich der "heiligen Kriege" a la Linuxoids gegen Bill Gates :o). Dies ist wahrscheinlich das Ende des Bereichs der Standardlösungen im Bereich der Erstellung von einsatzbereiten Softwareprodukten. Alles andere, was unter der GNU Open Source Lizenz steht, erfordert oft noch große intellektuelle Fähigkeiten, um etwas, das unter dieser Lizenz hergestellt wurde, im wirklichen Leben anzuwenden (a la einen Knopf drücken, wie Bill Gates, und ein Ergebnis erhalten - noch nicht viele Produkte mit GNU Open Source Lizenz erreichen diesen Punkt). Und erst recht kann es so etwas in dem Bereich, in dem es direkt um Geld geht, kaum geben.
P.S> GNU Open Source Lizenz primeniajetsia i dlia takix tem gde voobs4e one kompanija imejet monopoliju :) Say, xot' i Microsoft/Cisco v desktope/seti, v tom tom i v finansovyx projektax. Tak jest o 4iom podumat' pered na4alom, i te kto soglasovat' delat' po GNU, budet' imet' potencial gorazdo bolshe 4em te kto rabotajut v zakrytyx projekt.
Okay, jetzt haben Sie mich überzeugt! Sobald ich eine Strategie für die Anwendung von Methoden der Statistik gefunden habe, und wenn ich damit nicht die gewünschten Ergebnisse erziele (was meiner Meinung nach unwahrscheinlich ist), werde ich vielleicht versuchen, auch Ihren Code in aller Ruhe auszuarbeiten. Allerdings bin ich mir im Moment nicht sicher, ob die EWA mehr kann als genaue statistische Methoden. Ich habe genug Strategien geschrieben, die auf verschiedenen Indikatoren basieren, aber das Ergebnis ist immer noch das gleiche - "immer noch auf der Suche" :o).
Viel Glück und gute Trends.
Ich verstehe diese Idee jedoch nicht ganz. Die Tatsache, dass die Berechnung auf H1 und M30 durchgeführt werden sollte, ist ein verständlicher Kompromiss zwischen dem Umfang der Berechnungen und der erforderlichen Genauigkeit der Analyse. Aber ich verstehe nicht ganz, wie man das auf einen täglichen Zeitrahmen übertragen kann. Wenn Sie den Murray-Indikator meinen, so zeigt dieser nun in seiner Standardeinstellung an, dass der EURUSD-Kurs alle erdenklichen Grenzen nach oben durchbrochen hat. Wenn Sie den Parameter P von 64 auf 128 erhöhen, befindet sich der Preis nun auf dem höchsten überhitzten Niveau, was im Allgemeinen darauf hindeutet, dass der Preis stark fallen sollte. Aber da dies auf eine sehr langfristige Prognose hindeutet, werden Sie wirklich wochenlang Positionen halten, wenn die Strategie von glücklichen Ein- und Ausstiegen während des Tages spricht? Oder machen Sie vielleicht einfach gar keinen Intraday-Handel? Oder verstehe ich etwas nicht, wenn ich alles auf einen täglichen Zeitrahmen umstelle? Bitte erklären Sie das.
Viel Glück und gute Trends.
SZZ Zur Pegelerkennung - welchen Algorithmus verwenden Sie? Alle meine Niveaus sind längst wiederhergestellt, und 1,2939 ist als 6/8 definiert. Ich habe die Arbeitsversion (MMLevls_VG) auf MQL4: Mechanical Trading Systems veröffentlicht.
Und noch etwas: Ich habe oben im Thread bereits geschrieben, dass diese Methode gut für mittelfristige Trends funktioniert. Beim Intraday-Handel kann es zu Problemen kommen.
PS: Mit "1,2939 ist definiert als 6/8" meinen Sie wahrscheinlich 5/8? Nach den aktuellen Messwerten Ihres Murray-Indikators haben wir also folgende Daten. Wenn der Kurs die Marke von 1,2695 durchbricht, kann er auf die nächste Marke von 1,2451 steigen, oder wenn er sie nicht durchbricht, kann er auf 1,2936 steigen. Aber ich denke, dass nach meinen Berechnungen die Abwärtsbewegung weniger wahrscheinlich ist, denn der lineare Regressionskanal, der in der letzten Woche aufgezeichnet wurde, hat den Hurst-Koeffizienten 0,37. Mit anderen Worten, ein Umschwung nach oben ist möglich, es sei denn, es gibt einige starke Wirtschaftsdaten, die den Dollar in der kommenden Woche stärken werden?