Quantenmechanische Methoden - Seite 8

Neuer Kommentar
 
Dr.Fx:
Noch einmal: Fourier gibt im Prinzip keine Frequenzen an, die "in der Reihe vorhanden" sind. Es stellt eine Annäherung an ein DESIGNED-Frequenzraster dar. Dies ist eine typische Demonstration eines Grundprinzips der Messtheorie: Als Ergebnis beobachten wir nicht eine Eigenschaft des Objekts, sondern eine Faltung von Eigenschaften des Objekts und der Sonde (eines Instruments oder in diesem Fall eines Algorithmus).
Ermöglicht eine Annäherung an Sinus- oder Kosinusfunktionen, theoretisch ist das Analogon einer Fourier-Zerlegung für andere Arten von Funktionen möglich. Es gibt Spektrographen, sie zeigen Frequenzen, die vorhanden sind, Funktionen sind periodisch, Annäherung durch periodische Funktionen, nicht nicht linear und nicht periolisch. Da ich von einem Tablet schreibe, bitte ich um Entschuldigung für die Fehler im Text. Filter, selbst wenn sie verzögert sind, sind von geringem Nutzen, wenn man nicht weiß, auf welche Frequenz sie abgestimmt werden sollen.

Alles imho.
 

Vor einiger Zeit habe ich einen Artikel über adaptive Schieberegler gelesen. Ich habe zwei darauf basierende Filter in MQL4 erstellt (Kaufman's AMA hat einen ähnlichen Algorithmus).

ER - wenn es eine klare Tendenz gibt, tendiert der Parameter zur Nummer 1.

SC - je näher ER an 1 liegt, desto kleiner ist die Periode des Indikators (d. h. der Indikatorwert selbst ist eine Periode)

Dateien:
ER.mq4  3 kb
SC.mq4  3 kb
 
forexman77:

Vor einiger Zeit habe ich einen Artikel über adaptive Schieberegler gelesen. Ich habe zwei darauf basierende Filter in MQL4 erstellt (Kaufman's AMA hat einen ähnlichen Algorithmus).

ER - wenn es eine klare Tendenz gibt, tendiert der Parameter zur Nummer 1.

SC - je näher ER bei 1 liegt, desto kürzer ist die Periode des Indikators.


Je mehr "Erfinder" in der Diskussion auftauchen, desto besser. Das Thema Filter sollte mit mateaparatum verstärkt werden, imho. Die Eingabedaten sollten normalisiert werden, um Frequenzen zu erhalten, und die Frequenzen sollten in Filterparameter usw. eingegeben werden. :-)
 
Lo083:
Ermöglicht eine Annäherung an Sinus- oder Kosinusfunktionen, theoretisch ist die Analogie der Fourier-Zerlegung für andere Arten von Funktionen möglich. Es gibt Spektrographen, die Frequenzen anzeigen, die Funktionen sind periodisch, Annäherung durch periodische Funktionen, nicht durch nichtlineare und nichtperiodische Funktionen.
Herr Kollege, Ihr Analphabetismus ist erstaunlich. Lesen Sie wenigstens, was man Ihnen sagt.

1. Liefert eine Annäherung an eine Sinus- oder Kosinusfunktion - keine Annäherung. Es handelt sich um eine vollständige Zersetzung. Genau dasselbe wie die ursprüngliche Funktion, die mit der DFT-Methode zerlegt wurde.

2. Es ist theoretisch möglich, die Fourier-Zerlegung auf andere Arten von Funktionen zu übertragen. Wenn die Basis vollständig ist, ist das natürlich möglich. Man kann es zumindest zu einem Lejandre-Polynom erweitern, aber wer hindert einen daran? Aber ich wäre vorsichtig damit, es ein Fourier-Analogon zu nennen. Hier gibt es einige Feinheiten, die rein terminologischer Natur sind.

3. Es gibt Spektrographen; sie zeigen Frequenzen an, die vorhanden sind. - Das tun sie nicht. Spektrumanalysatoren zeigen eine Annäherung an IHRE Frequenzen, die vorher festgelegt wurde - siehe oben. Sie zeigen also, was sie zeigen. Es hat sehr wenig damit zu tun, "welche Frequenzen im Signal enthalten sind" - in dem Maße, wie der (bekannte) Einfluss der Sonde (des Algorithmus) in der resultierenden Faltung. Und das ist auch das Unsicherheitsverhältnis, wenn man so will. Bei einer endlichen Stichprobe kann man die Häufigkeiten nicht genau kennen. Das Produkt aus Frequenzauflösung und Zeitauflösung ist immer eins. Verschiedene nicht-klassische Spektralanalysemethoden können diese Beschränkung jedoch erfolgreich umgehen und sind in der Lage (wenn bestimmte Signalbedingungen erfüllt sind), eine 1-Hz-Auflösung bei einer Signalprobe von 0,1 Sekunden zu liefern.
 
Lo083:

Die Tatsache, dass es "Erfinder" in der Diskussion gibt, ist keine schlechte Sache. Das Thema Filter sollte imho durch einen Mapper verstärkt werden. Die Eingangsdaten sollten normalisiert werden, um Frequenzen zu erhalten, Frequenzen sollten auf Filterparameter übertragen werden, usw. :-)
In dem Artikel ging es um Korrelation. Je ausgeprägter der Trend ist, desto näher liegt ER bei 1.
 
forexman77:
In dem Artikel ging es um Korrelation. Je ausgeprägter der Trend ist, desto näher liegt der ER bei 1.
Ich verstehe nicht ganz, von welchen Frequenzen Sie sprechen. Der Zweck des Filters besteht darin, ein geglättetes Signal zu erzeugen, nicht darin, irgendwelche "Frequenzen" aufzufressen.
 
forexman77:
In dem Artikel ging es um Korrelation. Je ausgeprägter der Trend ist, desto näher liegt der ER bei 1.
Korrelation zwischen dem, was Sie vorschlagen, und dem, was Sie auf dem Markt sehen wollen?
 
Dr.Fx:
Korrelation zwischen dem, was Sie vorschlagen, und dem, was Sie auf dem Markt beobachten wollen?

Oder vielmehr eine lineare Regression. Zeichnen Sie eine Linie von Punkt A nach B und sehen Sie nach, wie die Kurse von der geraden Linie abgewichen sind. Je mehr Lärm, desto länger der Zeitraum und umgekehrt.

Dieser Algorithmus kann nicht nur auf den Preis, sondern auch auf andere Serien angewendet werden, deshalb habe ich ihn vorgeschlagen. Was ist kein Filter?

Hier ist der Artikel

 
forexman77:

Oder vielmehr eine lineare Regression. Zeichnen Sie eine Linie von Punkt A nach B und sehen Sie nach, wie die Kurse von der geraden Linie abgewichen sind. Je mehr Lärm, desto länger der Zeitraum und umgekehrt.

Dieser Algorithmus kann nicht nur auf den Preis, sondern auch auf andere Serien angewendet werden, deshalb habe ich ihn vorgeschlagen. Was ist kein Filter?

hier ist dieser Artikel

Es ist mir egal, ob es ein Rückschritt ist. Was sind die Eingabedaten? Leitfrage: Stört es Sie, dass die Korrelation zwischen EURUSD und GBPUSD eine ist und die Korrelation zwischen EURJPY und GBPJPY eine andere? Was braucht es also, um die Korrelation zwischen EUR und GBP zu erkennen? :-)))
 
Dr.Fx:
Sie könnten eine Regression durchführen. Was sind die Rohdaten? Eine Leitfrage: Stört es Sie, dass die Korrelation zwischen EURUSD und GBPUSD eine ist, und zwischen EURJPY und GBPJPY eine andere? Was braucht es also, um die Korrelation zwischen EUR und GBP zu erkennen? :-)))

Nun, Sie sind Mathematiker und Physiker, also finden Sie heraus, wie Sie die Korrelation herausfinden können.)

Man kann den ER des einen durch den des anderen dividieren, und dort, wo der Wert näher bei 1 liegt, gibt es mehr Korrelation.

12345678910111213
Neuer Kommentar