Marktprognose basierend auf makroökonomischen Indikatoren - Seite 7

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papaklass:

Wie kann ich einen Crash vorhersagen, der im Mai 2010 durch einen Roboterfehler ausgelöst wurde (das glauben alle) und der Euro um mehr als 1000 (!) Punkte einbrach, oder einen Crash, der durch das Verhalten des Frankens im Januar ausgelöst wurde?

Ein Absturz ist ein Absturz, weil er SOFORT passiert! :)

Solche Intraday-Crashs werden von meinem Modell nicht berücksichtigt, da alle Ein- und Ausstiege (S&P 500) über Quartale gemittelt werden, d.h. es werden 3 Quartalsdurchschnitte genommen. Nach solchen kurzfristigen Fehlentwicklungen kehrt der Markt immer schnell zu den wirtschaftlichen und politischen Grundlagen zurück, die ihn antreiben. Wenn ich am Tag des Flash-Crashs das Kommando hätte, würde ich nicht einmal merken, dass es einen solchen Crash gab, wenn ich mir meine Anlagen ansehe.

Ich benutze das Wort Crash wohl falsch. Ich interessiere mich für Rezessionen oder andere Marktbewegungen großen Ausmaßes, die mindestens ein Quartal andauern. 2008 ist ein CRASH und der Flash Crash vom 6. Mai 2010 ist ein Mückenstich für einen Elefanten.

 
gpwr:

Diese Intraday-Crashs werden von meinem Modell nicht berücksichtigt, da alle Ein- und Ausstiege (S&P 500) über die Quartale gemittelt werden, d.h. es werden 3 Quartalsdurchschnitte genommen. Nach solchen kurzfristigen Fehlentwicklungen kehrt der Markt immer schnell zu den wirtschaftlichen und politischen Grundlagen zurück, die ihn antreiben. Wenn ich am Tag des Flash-Crashs das Kommando hätte, würde ich nicht einmal merken, dass es einen solchen Crash gab, wenn ich mir meine Anlagen ansehe.

Ich benutze das Wort Crash wohl falsch. Ich interessiere mich für Rezessionen oder andere Marktbewegungen großen Ausmaßes, die mindestens ein Quartal andauern. 2008 ist ein CRASH und der Flash Crash vom 6. Mai 2010 ist ein Mückenstich für einen Elefanten.

Wollen Sie damit sagen, dass der Absturz auf dem Quartalsdiagramm ein anderes Muster hat als der Absturz auf dem Minutenchart?

Ich meine, lehnen Sie die Idee ab, dass Märkte fraktal sind?

 
Urain:

Glauben Sie, dass der Absturz im Quartalschart ein anderes Muster hat als der Absturz im Minutenchart?

Ja, natürlich.)
 
papaklass:

Einmal im Quartal seine Position anzupassen, ist das Los der Millionäre. :)

Leider kann ich mich nicht in diese Kategorie einordnen.

Bei der Extrapolation gibt es einen Trick, der als Trendentfernung bezeichnet wird. Um ihn korrekt zu entfernen, muss er zunächst korrekt vorhergesagt werden.

Durch die Beseitigung des Trends ist es möglich, kleinere Schwankungen genauer vorherzusagen.

 
Urain:

Wollen Sie damit sagen, dass der Absturz im Quartalschart ein anderes Muster hat als der Absturz im Minutenchart?

Ich meine, lehnen Sie die Idee ab, dass Märkte fraktal sind?

Ja, das Muster wird anders sein, aber die Zusammenbrüche können ähnlich aussehen, wenn auch in unterschiedlichen Zeitrahmen. Ich bestreite also nicht die Fraktalität der Preisreihen, sondern die Fraktalität des Musters. Übrigens, wenn Sie mein Modell in der Hand haben und wissen, dass es während eines Flash Crashs keine wirtschaftlichen Voraussetzungen für ein solches Marktverhalten gibt, können Sie viel Geld verdienen, wenn Sie schnell kaufen. Vor einiger Zeit sagte mein Modell einen Marktrückgang voraus, gefolgt von einem raschen Anstieg. Ich habe den S&P-Short-ETF als Versicherung für meine langfristigen Investitionen in verschiedene Aktien gekauft. Der Markt fiel und stieg dann wieder, und ich habe einen kleinen Gewinn gemacht. "Ein wenig", weil ich mein Modell immer wieder verfeinere und ihm nicht zu 100 % vertraue. Hätte das Modell ein paar Quartale Abwärtsbewegung vorhergesagt, hätte ich alle meine Anlagen verkauft. Der Hochfrequenzhandel interessiert mich nicht mehr. Die Intraday-Zeitrahmen sind voller Rauschen, und der Handel basiert nicht auf wirtschaftlichen, sondern auf technischen Indikatoren.
 
papaklass:

Einmal im Quartal seine Position anzupassen, ist das Los der Millionäre. :)


Es ist ein Spiel für alle. Als ich sah, wie viel ich durch häufiges Hin- und Herhandeln verdiente, und verglich, wie viel ich verdienen würde, wenn ich mein Geld in eine Aktie mit hoher Dividende und langsamer Wertentwicklung investierte, war ich entsetzt.
 
gpwr:
Ja, das Muster wird anders sein, aber die Zusammenbrüche können ähnlich aussehen, wenn auch in unterschiedlichen Zeitrahmen. Ich bestreite also nicht die Fraktalität der Preisreihen, sondern die Fraktalität des Musters. Übrigens, wenn Sie mein Modell in der Hand haben und wissen, dass es während eines Flash Crashs keine wirtschaftlichen Voraussetzungen für ein solches Marktverhalten gibt, können Sie viel Geld verdienen, wenn Sie schnell kaufen. Vor einiger Zeit sagte mein Modell einen Marktrückgang voraus, gefolgt von einem raschen Anstieg. Ich habe den S&P-Short-ETF als Versicherung für meine langfristigen Investitionen in verschiedene Aktien gekauft. Der Markt fiel und stieg dann wieder, und ich machte einen kleinen Gewinn. "Ein wenig", weil ich mein Modell immer wieder verfeinere und ihm nicht zu 100 % vertraue. Hätte das Modell ein paar Quartale Abwärtsbewegung vorhergesagt, hätte ich alle meine Anlagen verkauft. Der Hochfrequenzhandel interessiert mich nicht mehr. Die Intraday-Zeitrahmen sind voller Rauschen, und der Handel basiert nicht auf wirtschaftlichen, sondern auf technischen Indikatoren.

Ich weiß nicht, was ein fraktales Modell ist. Sinus mit verschiedenen Parametern Amplitude Frequenz fz, es ist das gleiche Modell, fraktal wird es zu moddy sin(sin(x)), aber es wird nicht Sinus sein, es wird ein anderes Modell sein.

Obwohl ich glaube, dass ich Ihren Punkt verstehe: Es gibt einen Übergang vom Modell der Theoretischen Analyse zum Modell der Fundanalyse mit zunehmender TF, aber wahrscheinlich ist er nicht eindeutig, und es gibt eine TF, bei der der Einfluss beider Modelle vorhanden ist.

 
papaklass:

Wie können wir einen Crash vorhersagen, der durch einen Roboterfehler im Mai 2010 verursacht wurde (das ist es, was alle glauben) und der Euro brach um mehr als 1000 (!) Punkte ein, oder einen Crash, der durch das Verhalten des Frankens im Januar verursacht wurde?

Ein Absturz ist ein Absturz, weil er EXTREM unerwartet ist! :)

Ich habe irgendwo in einem Forum von einem Hedgefonds gelesen, der geschlossen wurde. Der Grund dafür war der HFT-Handel.

Wenn HFT Büros die Möglichkeit haben, einen Vorteil für einige Millisekunden zu haben.

Theoretisch könnte man annehmen, wenn sie die Tiefe des Bechers sehen können und mit einem kleinen Volumen

den Markt für einen garantierten Gewinn auszuschöpfen. Um auf die Geschichte dieses Hedgefonds zurückzukommen, habe ich ein Video über seine Geschichte gefunden. Es gab eine Geschichte über einen Händler eines anderen Fonds. Man erzählte sich, dass der Markt zu einem bestimmten Zeitpunkt leer war, und der Kassierer erklärte, dass er den Markt danach nicht mehr verstanden habe. Generell wurde argumentiert, dass es durchHFT viel schwieriger geworden sei, auf dem Markt Geld zu verdienen.

Wie die Geschichte von Ray Bradbury über den Schmetterling, der in der Vergangenheit mit den Flügeln schlug und die Zukunft drastisch veränderte.

Dann denken Sie also, dass Menschen, die Strategien finden, die funktionieren, und sie anwenden, die Zukunft verändern.

Dadurch verändert sich die Struktur des Marktes auf der Grundlage so genannter sich selbst erfüllender Prophezeiungen.

 
papaklass:

Aus der Tatsache, dass ein Rückgang von 1000,0 Pips in einer Stunde für Sie ein "Mückenstich" ist, schließe ich auf die Größe Ihrer offenen Positionen und damit auf die Größe Ihrer Gewinne. Damit dieser Gewinn greifbar wird, müssen Sie Millionen haben.

Leider ist mir der Begriff "dividendenstarke Langsamdreher" nicht geläufig. Deshalb verstehe ich nicht, was Sie meinen.

Wie viel Geld ich habe, hat damit nichts zu tun. Der Grund für den Mückenstich ist, dass Sie, wenn Sie sich am Tag des Blitzeinbruchs zur Ruhe begeben hätten, am nächsten Tag nicht einmal geahnt hätten, dass es passiert ist. Das heißt, es war ein sehr kurzer Zeitraum mit einer schnellen Erholung, und das Ausmaß (10 %) ist nicht vergleichbar mit 2008 (53 %). Wenn der Flash-Crash ein "Mückenstich" war, dann war 2008 ein "Tritt in den Kopf"-Crash. Wenn Sie natürlich jeden Tag den Kurs Tick für Tick beobachten und vor dem Flash-Crash in die falsche Position gegangen sind und Ihre Einlage verloren haben, dann ist diese kurzfristige Schwankung von 10 % für Sie natürlich eine Tragödie. Ich schaue mir meine Positionen vielleicht einmal pro Woche an, so dass solche Schwankungen für mich nicht wahrnehmbar sind und die Richtung der Bewegung meines Depots in Richtung Wirtschaft geht und nicht auf den Fehler eines Roboters zurückzuführen ist.
 

Acht Seiten und Sie sind fertig?

Es ist alles geklärt, nicht wahr?

Das ist bedauerlich.

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