Abhängigkeitsstatistik in Anführungszeichen (Informationstheorie, Korrelation und andere Methoden der Merkmalsauswahl) - Seite 47
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Um die Dinge zu beschleunigen, möchte ich eine weitere Frage stellen: Es gibt eine Menge grafischer Darstellungen auf der Spinne von .... / ..., d.h. sind Sie der Meinung, dass nur grafische Darstellungen eine Vorhersage über die weitere Kursentwicklung geben können?
Auf der Spinne befindet sich eine.
Ich glaube nicht, dass nur Diagramme eine Prognose abgeben können. Im Arsenal von "..." gab es auch mathematische Modelle (Protoforma). Und was im Arsenal vieler anderer Forscher ist, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich gibt es noch mehr als das.
Warum ist das so? Ich denke, Sie sind ein Träger von Zweifeln, dass diese Art von Alphabet auf dem Markt anwendbar ist. Glauben Sie, dass sie grundsätzlich nicht anwendbar ist? Ich frage mich nur.
Nun, ich habe bereits geantwortet, dass es so ist. Zum Beispiel Bar-Darstellung oder jede andere (Renko, XO, etc.), abgesehen von Deal Flow oder Quotes. Komprimierung von Informationen mit teilweisem Verlust, ebenfalls eine nützliche Aufgabe. Sie sind jedoch nicht direkt auf Prognosen anwendbar, wie im obigen russischen Beispiel beschrieben.
Ich wollte unbedingt wenigstens einen Entwickler in Minsk sehen, aber es stellte sich heraus, dass sie sich dort verstecken :)
In Minsk? Reichlich.
Ich möchte übrigens in den nächsten 2-3 Monaten nach Minsk fahren, nur so zum Spaß. Unsere Wege können sich kreuzen.
Nun, ich habe bereits geantwortet, dass sie anwendbar ist. Zum Beispiel die Darstellung von Balken oder jede andere Darstellung (Renko, XO usw.), die nicht den Geschäftsfluss oder die Kurse betrifft. Komprimierung von Informationen mit teilweisem Verlust, ebenfalls eine nützliche Aufgabe. Sie sind jedoch nicht direkt auf Prognosen anwendbar, wie im obigen russischen Beispiel beschrieben.
Der Punkt ist nicht klar... Bedeutet dies, dass wir keine Berechnungen durchführen können, indem wir "nur einen Preis" aus einem Kerzenständer auswählen? Schließlich ist "mit Teilverlust" "mashka". Oder ist es nicht das, was Sie meinen? Außerdem sind die geraden Linien durch die "Mitte des Kerzenkörpers" sehr starke Faktoren für die Preisprüfung. Sie sind ebenso bedeutsam wie die Extrema. Und im Falle einer Linie, die auf dem "Doj-Dodge" aufgebaut ist, wo "drei in einem" aber "ein Preis" konzentriert ist, hat es sogar "höchste Priorität". Dies bedeutet, dass die Hervorhebung eines Preises auf einer Kerze" die Daten ignoriert (verliert).
Ich kann Ihnen nicht mehr ganz folgen. Ich sagte "gefährlich" im Zusammenhang mit der Arbeit mit nicht-stationären BP, und eine direkte Folge der Vernachlässigung dieser Gefahr wären Modelle, die in der Realität nicht funktionieren.
1. Der ursprüngliche Quotient ist nicht stationär und man muss mit dem ursprünglichen Quotienten arbeiten.
2. Die Differenzbildung des ursprünglichen Quotienten ist eine der Detrending-Methoden. Das Wort selbst bedeutet, dass Sie den Trend entfernt haben. Die Differenzbildung ist nicht die einzige Detrending-Methode. Die von Ihnen verwendete Methode ist die schlechteste - die Informationen über den Trend gehen verloren. Und man kann eine Glättung vornehmen und das Residuum aus der Glättung wird, wenn man Ihnen folgt, stationär sein.
3. Ihre Behauptung, dass die Unterschiede stationär sind, ist eine zu starke Behauptung und im Allgemeinen nicht wahr. Diese Aussage ist gleichbedeutend mit der Aussage, dass alle Kurse die Integration I(1) haben, was nicht stimmt: auf verschiedenen Zeitrahmen und Fenstern kann derselbe EURUSD eine höhere Integration und das Unangenehmste - die gebrochene Integration(Hurst-Index!= 0,5) haben.
4. In der Tat bieten Sie eine Art Surrogat für den Paarhandel: aufgrund der Stationarität gibt es immer eine Rückkehr zum Durchschnitt. Hier ist der EURUSD-Inkrement-Chart mit einem Fenster von 50. Diese Reihe ist stationär (die Wahrscheinlichkeit einer Einheitswurzel ist 0).
Und hier ist die tabellarische Darstellung dieser Tabelle:
Tabellarische Darstellung von D_EUR
Datum: 13.10.12 Uhrzeit: 14:17
Stichprobe (angepasst): 2 50
Eingeschlossene Beobachtungen: 49 nach Anpassungen
Anzahl der Kategorien: 6
Kumulativ Kumulativ
Wert Anzahl Prozentsatz Anzahl Prozentsatz
[-0,006, -0,004] 1 2,04 1 2,04
[-0,004, -0,002) 3 6,12 4 8,16
[-0.002, 0) 18 36.73 22 44.90
[0, 0.002] 21 42.86 43 87.76
[0,002, 0,004] 5 10,20 48 97,96
[0,004, 0,006] 1 2,04 49 100,00
Insgesamt 49 100.00 49 100.00
Wir sehen, dass die Abweichungen unter und über 20 Pips (nehmen wir an, dass es sich um Spreads und Stops handelt) 8 % und 12 % betragen. Dies legt folgenden TS nahe: Wenn der Anstieg um mehr als 20 Pips abweicht, sollten wir in die Position einsteigen. Wir können warten, denn die Stichprobe in der Geschichte ist stationär.
Ich habe einen solchen TS - er funktioniert nicht, weil die Inkremente in der Realität nicht stationär sind.
Der Punkt ist nicht klar... Bedeutet das, dass Sie keine Berechnungen anstellen können, wenn Sie "nur einen Preis" von der Kerze isolieren? Denn "mit einem Teilverlust" ist "winken". Oder ist es nicht das, was Sie meinen? Außerdem sind die geraden Linien durch die "Mitte des Kerzenkörpers" sehr starke Faktoren für die Preisprüfung. Sie sind ebenso bedeutsam wie die Extrema. Und im Falle einer Linie, die auf dem "Doj-Dodge" aufgebaut ist, wo "drei in einem" aber "ein Preis" konzentriert ist, hat es sogar "höchste Priorität". Die Hervorhebung "eines Preises auf einer Kerze" bedeutet, dass die Daten ignoriert werden (verloren gehen).
Natürlich kann sie das. Wozu sonst die Bar und andere Repräsentation? Ich habe über Prognosen wie "*ussian" gesprochen - das Sternchen kann man leicht ersetzen. Es ist verlockend, eine formale Sprache zu erfinden und auf diese Weise nach Mustern zu suchen.
Wer denkt schon klar... ;)
Danke, unbekannter (oder geführter?) Freund.
Mein Name ist Nikolai. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Ich habe Ihre Arbeit gelesen, ich verneige mich vor Ihnen. Dieses Modell funktioniert wirklich, Vorhersagen werden wahr. Ich danke Ihnen.
Sklave oder nicht, ich weiß es nicht, wahrscheinlich eher nicht. Ich stehe seit über zwei Jahren in engem Kontakt mit Vadimcha, ich weiß, woher die Füße seiner Modelle kommen. Ich weiß, dass er in engem Kontakt mit Multipoint stand. Ihre und seine Modelle sind das Einzige, was auf dem Markt zu 100% funktioniert.
Was mich veranlasst hat, diesen Artikel zu schreiben, war eine Diskrepanz zwischen dem erklärten Ansatz und seiner weiteren Umsetzung. Ein Versuch, die Informationstheorie in die Analyse einzubeziehen, ohne deren Methodik und Möglichkeiten zu verstehen. Bei der Verwendung von TI gibt es nur einen Ansatz - die Untersuchung von Mustern und deren Auftretenswahrscheinlichkeit. (Wer sich dafür interessiert, kann sich über den synchronen Signalempfang informieren. Die Quintessenz ist einfach - die Multiplikation des von der Verbindung empfangenen Signals mit dem Referenzsignal führt zu einer 100%igen Erkennung des ursprünglichen Signals unter einer Bedingung - die Wahrscheinlichkeit der Übereinstimmung muss sich von 50% unterscheiden, d.h. mit einer Wahrscheinlichkeit von 1% bis49% wird das Signal ebenso gut erkannt wie mit einer Wahrscheinlichkeit der Übereinstimmung von 51%-100%. Interessant, nicht wahr?)
Vielen Dank, Nikolai!
Lassen Sie uns einfach davon absehen, hundertfünfzigprozentige Aussagen zu machen. Wir alle haben Dinge, an denen wir arbeiten und nach denen wir streben ;).
P.S.: Vadim lässt grüßen.
Ja, wenn wir nur ein Referenzsignal hätten!
Sie zu erhalten ist eine ebenso große Herausforderung wie die Entscheidung über die beabsichtigte Art des Signals selbst.(
Die Diskrepanz zwischen dem erklärten Ansatz und der anschließenden Umsetzung hat mich zu diesem Schreiben veranlasst. Der Versuch, die Informationstheorie in die Analyse einzubeziehen, ohne deren Methodik und Möglichkeiten zu verstehen. Wenn wir TI verwenden, gibt es nur einen Ansatz - die Untersuchung von Mustern und deren Eintrittswahrscheinlichkeiten. (Wer sich dafür interessiert, kann sich über den synchronen Signalempfang informieren. Die Quintessenz ist einfach - die Multiplikation des von der Verbindung empfangenen Signals mit dem Referenzsignal führt zu einer 100%igen Erkennung des ursprünglichen Signals unter einer Bedingung - die Wahrscheinlichkeit der Übereinstimmung muss sich von 50% unterscheiden, d.h. mit einer Wahrscheinlichkeit von 1% bis49% wird das Signal ebenso gut erkannt wie mit einer Wahrscheinlichkeit der Übereinstimmung von 51%-100%. Interessant, nicht wahr?)
Wie lässt sich dies auf den Markt übertragen?