Das Wesen der Optimierung - Seite 7
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Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber die Optimierung ist nurein POST-EFFEKT, ein letzter Schliff, nichts weiter. Die Suche nach Strategien auf diese Weise ist eine Verwechslung von Ursache und Wirkung, obwohl dies ein häufiger Fehler unter (Algo-)Tradern ist.
Es gibt ein Sprichwort über das Pokerspiel: "Wenn du nicht weißt, wer am Tisch ein Trottel ist, dann bist du es".
Wenn Sie nicht besser als die Optimierung wissen, wie Sie ein Muster erkennen können, sollten Sie besser mit MLM anfangen.
Forward walk ist ein Trugschluss, wenn man den Optimierer als Indikator in die Strategie packt, ist das ein echtes Missverständnis dessen, was überhaupt vor sich geht.
Lesen Sie Forward Testing, als Beispiel für Selbstbetrug
Der Markt ist nicht so groß, sie verstehen nur nicht, was los ist, und wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. Dann sind sie überrascht, dass die Optimierung eines TS Wochen dauert. Schande über sie.
Forward walk ist ein Missverständnis, wenn man den Optimierer als Indikator in die Strategie packt, ist das ein echtes Missverständnis dessen, was im Allgemeinen vor sich geht.
Sie verstehen nicht, worum es hier geht. Vorwärtsgehen ist einfach die effektivste Art, den Optimierer auf den Boden der Tatsachen zu bringen, ohne Geld und Zeit zu verlieren.
Nun ja, entschuldigen Sie, ich war kategorisch, es könnte ein wenig besser sein als nur in einer Iteration.
Aber soweit ich verstehe, schlägt eine Person vor, Optimierer zu verwenden, um die Adaptivität zu verwalten, natürlich ist es nicht wirklich ketzerisch, aber es ist ein echtes Durcheinander. Sie verstehen nicht, wie man direkter das Vorhandensein und die Dynamik des Musters, das von der Strategie (Algorithmus) ausgenutzt wird, überwachen kann.
Wenn Sie sich für die Optimierung interessieren, sollten Sie die genetische Programmierung ausprobieren, da dies meiner Meinung nach die globalste Art der Optimierung ist, bei der nicht nur die Parameter für einen bestimmten TS gesucht werden, sondern der TS selbst
Alex_Bondar mochte Ihren Artikel auf habrahabr.ru/ "Wie ich einen Tester-Optimierer erstellt habe, um profitable Strategien an der Börse zu finden".
Es schien, als würden Sie im Gegenteil für die Optimierung als wichtigstes Instrument eintreten.
Jetzt ist alles durcheinander, Wörter, Sätze, Phrasen. Eine Art einzige geistige Säule!
Nun ja, entschuldigen Sie, ich war kategorisch, es könnte ein bisschen besser sein als nur eine Iteration.
Nun, zum Vergleich: Die Größe von Forward ist selten mehr als ein Drittel des Optimierungsintervalls, ich würde sogar sagen, ein Drittel ist fett - ein Fünftel bis ein Zehntel.
Mit Walk-Forward können Sie mehrere Jahre lang mit einem Optimierungsintervall von z. B. sechs Monaten nähen.
Imho ist es sehr wichtig, wenn wir nur und ausschließlich über Optimierung sprechen. Der ganze Rest ist... Der Wrap-around und der Walk-forward werden es wahrscheinlich schaffen, zu "schummeln".
Nun, zum Vergleich: Die Größe der Vorwärtsbewegung macht selten mehr als ein Drittel der Optimierungslücke aus, ich würde sogar sagen, ein Drittel ist fett - ein Fünftel bis ein Zehntel.
Ich stelle ihn immer auf 1/2.
Siehe https://www.mql5.com/ru/code/2322 auf dem zweiten Bildschirmfoto.
Und ich rate anderen, das Gleiche zu tun.
Robert Pardos "Entwickeln, Testen und Optimieren von Handelssystemen für den Aktienhändler". Wer hat das darin dargestellte Material persönlich recherchiert?
IMHO - die nützlichen Informationen sind dort eindeutig vorhanden.
Auf der vierten, die Art und Weise Menschen Ansatz dieser Frage, obwohl alt, aber, IMHO - der Wert hat nicht verloren!
Ich habe es erneut gelesen - es hat mich nostalgisch gestimmt und zum Lächeln gebracht... :-)
PysSy eine Auswahl von Artikeln aus dem vierten.
Alex_Bondar mochte Ihren Artikel auf habrahabr.ru/ "Wie ich einen Tester-Optimierer erstellt habe, um profitable Strategien an der Börse zu finden".
Es schien, als würden Sie im Gegenteil für die Optimierung als wichtigstes Instrument eintreten.
Jetzt ist alles durcheinander, Wörter, Sätze, Phrasen. Eine Art einheitlicher geistiger Pfeiler!
Wenn Sie http://habrahabr.ru/post/209198/ meinen, habe ich damit nichts zu tun. Ich habe es nachgeschlagen, es ist eine Art Marktplatz-Schwachsinn, der an Ketzerei grenzt.
Nun, zum Vergleich: Die Größe des Stürmers nimmt selten mehr als ein Drittel der Optimierungslücke ein, ich würde sogar sagen, ein Drittel ist fett - ein Fünftel bis ein Zehntel.
Mit Walk-Forward können Sie einen Stich über mehrere Jahre mit einem Optimierungsintervall von beispielsweise einem halben Jahr betrachten.
Imho ist es sehr wichtig, wenn wir nur und ausschließlich über Optimierung sprechen. Der ganze Rest ist... Der Wrap und Walk-Forward werden wahrscheinlich "schummeln" können.
Ja, das Vorwärtsgehen verringert die Wahrscheinlichkeit der Anpassung und "verflacht" die Ergebnisse.
Aber in meiner Erfahrung hat die Auto-Optimierung nicht funktioniert, in der Theorie und vor der Praxis auch schien es, dass es ein super Allheilmittel, Gral und so weiter ist. Aber es stellte sich heraus, dass es Unsinn war.
Bei der Optimierung geht es darum, Informationen über einige glückliche Berührungspunkte zwischen Ihrem Code und einer der Erscheinungsformen der Realität in der Vergangenheit zu erhalten. Die Erwartung, dass sich diese Erfolge in Zukunft wiederholen werden, ist so, als würde man die Herbstlandschaft eines fünfjährigen Kindes im Winter betrachten, um das Terrain zu finden, in dem sie entstanden ist.
ist keine wahre Aussage...
Zunächst einmal - wenn Sie sich die Diagramme genau ansehen, können Sie sogar mit bloßem Auge Wiederholungen erkennen
es gibt Muster, die wiederholbar sind