Auf der Suche nach dem heiligen "Gral"... - Seite 3
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Ein weiterer Punkt ist, dass wir durch die Verwendung mehrerer Indikatoren zu viele Informationen haben. Nehmen wir zum Beispiel an, dass der Force-Index-Indikator eine Handelsverlagerung von fünf Prozent ergibt (die Wahrscheinlichkeit eines positiven Ergebnisses liegt bei 55 %), und nehmen wir an, dass der AO-Indikator eine Handelsverlagerung von 7 % ergibt. Man sollte meinen, dass wir mit diesen beiden Indikatoren einen Handelsvorteil von 12 % oder zumindest in der Nähe dieses Wertes erzielen sollten, aber das kann nicht sein. Und warum? Der Force Index berücksichtigt AO (!), da beide Indikatoren auf den Mittelwerten der Preise für einen bestimmten Zeitraum basieren, d.h. in diesem Fall enthalten sie beide den MA-Indikator! Selbst wenn wir zwei Indikatoren verwenden, die nicht auf MA basieren (was ziemlich schwierig ist, da sie fast alle auf Durchschnittswerten basieren), erhalten wir immer noch Redundanz. Der Grund? Der Grund dafür ist, dass alle technischen Indikatoren bereits den Marktpreis berücksichtigen. Ich halte es für sinnlos, mehr als drei oder vier Indikatoren zu verwenden. Bei den ersten beiden wird fast alles berücksichtigt. Dieses Paradoxon aus dem Bereich der Kybernetik kann ich noch nicht beweisen, aber die Praxis spricht für diese Vermutung.
Jeder zusätzliche Indikator, ja jeder zusätzliche Parameter, wirkt wie ein zusätzlicher Filter und
reduziert natürlich die Anzahl der Geschäfte.
Und da der Markt schlecht vorhersehbar ist, führt eine Verringerung der Zahl der Abschlüsse zu einer Überoptimierung und Anpassung an die Geschichte.
Daher ist es besser, die Basisstrategie nicht mit zusätzlichen Indikatoren zu ergänzen, sondern zusätzliche Indikatoren zu isolieren
in eine separate Strategie auf, optimieren sie separat und verwenden sie zusammen mit der Basisstrategie.
Dadurch entsteht ein Absicherungseffekt, d. h. ein geringerer Drawdown bei gleichem oder leicht höherem Gewinn.
Verwaltung der Größe von TP und SL, Festlegung des maximalen Soft Money Management in Kombination mit der Begrenzung der Anzahl der Trades
es ist möglich, fast jede erfolglose Strategie über einen langen Zeitraum, z.B. 10 Jahre, an einem Tag profitabel zu machen.
Die erfolglosesten Strategien bringen einen Gewinn in Höhe der Bankeinlagenzinsen.
Die Erfolglosigkeit solcher Strategien wird in der Regel durch eine visuelle Analyse recht deutlich.
Die erfolgreichsten - bis zu 100-150% pro Jahr (im Durchschnitt über den gesamten Testzeitraum).
Diese 1-2 Millionen Dollar über 10 Jahre, mit einem Startkapital in der Größenordnung von 2000-3000 $
Außerdem kann man so auch tagsüber spielen, was zum Beispiel für mich wichtig ist :-).
Ich kann nicht verstehen, warum wir eine weibliche Form von GRAAL haben.
Vielleicht wollten sie In Search of the Sacred "GRAIL" schreiben...
ich halte es für sinnvoll, verschiedene Truthähne in einer Herde zu halten, die nur aus ihrer eigenen Produktion besteht
А так как рынок слабо предсказуем, то снижение количества сделок ведет к переоптимизации и подгонке под историю.
Warum ist das so? Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Anzahl der Trades und dem History Fit?
Es entsteht ein Absicherungseffekt, d.h. ein geringerer Drawdown bei gleichem oder leicht höherem Gewinn.
Und wenn beide Strategien anfangen, Geld zu verlieren? Anstelle einer Absicherung wird es dann einen Konkurseffekt geben. Meiner Meinung nach sollte es eine Absicherungsstrategie geben, die jedoch auf völlig anderen Markteigenschaften beruhen sollte. Wenn zum Beispiel die Hauptstrategie in einem Trend handelt, ist das Ergebnis umso besser, je stärker der Trend ist. Das heißt, nicht die verwendeten Indikatoren sind wichtig, sondern das Marktmodell.
Warum ist das so? Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Anzahl der Abschlüsse und dem historischen Abgleich?
Wenn Sie die Reinvestition nach der einfachsten Formel vornehmen, zum Beispiel,
Und dann fügen Sie den Parameter Maximales Risiko pro Handel MaximumRisk ein,
werden Sie sofort sehen, dass sich die Geschäfte an den profitabelsten Stellen anhäufen, z. B,
Verkaufen Sie ganz oben, kaufen Sie ganz unten.
Zwischen ganz oben und ganz unten werden die Geschäfte praktisch verschwinden und das MaximumRisk wird
tendiert zu 1.
Aber hier ist das Problem. Solche Extreme treten einmal in 3-5 Jahren auf, und zwar immer an verschiedenen Orten.
Was machen wir also dazwischen - auf das Extremum warten?
Natürlich garantiert das Spielen nur auf den Extremwerten keine maximalen Gewinne.
Und was, wenn beide Strategien scheitern?
Deshalb sollte man Strategien mit Bedacht wählen und nicht auf ähnliche Strategien setzen, z. B. in einem Hedge,
keine drei Strategien, die auf der Schnittmenge der iMAs verschiedener Zeiträume basieren.
Sie sollten z. B. einen auf der Grundlage des iMA-Crossing, einen auf der Grundlage des Kanalausbruchs und einen auf der Grundlage statistischer Vorhersagen haben.
Stellen Sie außerdem, wie bereits erwähnt, die Geldverwaltung auf sehr weich und passen Sie die
TP und SL, so dass TP viel größer ist als SL, zum Beispiel TP=1000 und SL=100,
Legen Sie im Optimierer eine Grenze für die Anzahl der kontinuierlichen Verlustgeschäfte von 10 fest.
Ich denke, es sollte eine Backup-Strategie geben, aber sie muss auf völlig anderen Markteigenschaften beruhen. Wenn zum Beispiel die Hauptstrategie der Handel in einem Trend ist, ist das Ergebnis umso besser, je stärker der Trend ist. Das heißt, es kommt nicht auf die verwendeten Indikatoren, sondern auf das Marktmodell an.
Das ist sehr schwierig, denn es ist schwierig, einen Indikator zu erstellen, der das zukünftige Marktverhalten vorhersagt.
Und das Konzept von Trend und Flat ist sehr relativ und hängt von der Chartperiode ab.
Auf H1 kann er flach sein, während er sich auf D1 in einem starken Trend befinden kann.
Aber wir können die Art der Strategie kontrollieren, und wir sollten von dort ausgehen.
Man sollte nur nicht gierig sein und versuchen, mit 100 Dollar 1 Million Dollar im Jahr zu verdienen.
Man muss eine langfristige Strategie ausarbeiten und später auf die kurzfristige Strategie zurückkommen,
auf den Malediven.
Wenn Sie 80 Jahre alt sind, denken Sie vielleicht nicht einmal über eine langfristige Strategie nach.
Wenn wir Zeit haben, den Rest abzulassen :-).
"Durch das Weglassen von Indikatoren bietet Figar0 Ihnen, Hoper23, die Möglichkeit, direkt mit den Balken zu arbeiten, d.h. direkt mit den Preisinformationen, ohne Zwischenhändler
Ich bin noch weit davon entfernt, Indikatoren vollständig abzulehnen.) Nicht genau das, was ich sagen wollte, obwohl ich selbst Indikatoren nur sehr selten und immer sehr vorsichtig verwende, erst nach einem tiefen Verständnis ihres Wesens ...
Aber das ist jedem selbst überlassen, man kann Indikatoren verwenden, wenn es für jemanden einfacher ist, aber ihre Verwendung sollte sinnvoll sein, d.h. man muss verstehen, welche Art von Indikator im System verwendet wird und was er anzeigt. Und was steht im ersten Beitrag? "Gib mir ein paar Indikatoren, lass sie uns ausprobieren, der Gral kommt. Der Expert Advisor zeigt seit einem halben Tag Gewinne an"? Wo ist hier der Sinn? Die Chance, etwas zum Laufen zu bringen, ist gleich dem Zufall.
Wie ich schon sagte, müssen einige Leute auf diese Weise allein gehen, weil ein halber Tag Gewinn keine Argumente liefert.)
и подберите TP и SL, так чтобы TP было значительно больше SL, например, TP=1000, а SL=100
Das funktioniert definitiv nicht. Unter sonst gleichen Bedingungen wird der hohe Gewinn durch die geringe Wahrscheinlichkeit der Ausführung kompensiert. Das heißt, wenn bei SL=TP die Ausführungswahrscheinlichkeit für beide 50/50 ist, dann verdoppelt sich die Ausführungswahrscheinlichkeit für TP bei einer Verdoppelung des SL und erreicht 25%, bzw. die Ausführungswahrscheinlichkeit für SL steigt auf 75%. Dies sind die grundlegenden Regeln der Spieltheorie, die durch Tests von Zufalls-EAs eindeutig bewiesen wurden.
Nicht ganz das, was ich sagen wollte, obwohl ich selbst Indikatoren nur sehr selten und immer sehr vorsichtig verwende, erst nachdem ich ihr Wesen gründlich verstanden habe...
Aber das ist jedem selbst überlassen, man kann Indikatoren verwenden, wenn es für jemanden einfacher ist, aber ihre Verwendung sollte sinnvoll sein, d.h. man muss verstehen, welche Art von Indikator im System verwendet wird und was er anzeigt. Und was steht im ersten Beitrag? "Gib mir ein paar Indikatoren, lass sie uns ausprobieren, der Gral kommt. Der Expert Advisor zeigt seit einem halben Tag Gewinne an"? Wo ist hier der Sinn? Die Chance, etwas zum Laufen zu bringen, ist gleich dem Zufall.
Wie ich schon sagte, müssen manche Leute diesen Weg alleine gehen, eben weil ein halber Tag Gewinn keine Argumente liefert)
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es am besten ist, sowohl mit Indikatoren als auch mit Balken zu arbeiten,
zum Beispiel Close[n]-Indicator(n).
Und nicht den absoluten Wert, sondern die Spanne der Werte zu analysieren.
Ein Fächer ist in dieser Auslegung eine Lücke oder mehrere Lücken.
D.h. Analyse Min_1<Close[n]-Indicator(n)<Max_1,,, Min_n<Close[n]-Indicator(n)<Max_n
Durch die Analyse dieser Informationen können wir die Verzögerung der Indikatoren beseitigen und erhalten ein angemesseneres Bild von
Bild des Marktverhaltens.
In dieser Formel kann Close[n] jedoch durch iMA mit einer kleinen Periode oder iMA mit einem kleineren Zeitrahmen ersetzt werden.
"Hier riecht es nicht nach Gratuitous", sondern nach Lächerlichkeit und Bastelei, um die Geschichte zu "bearbeiten". Der Ansatz, Indikatoren auf diese Weise zu stoßen, wird nichts bringen. Der Gewinn des Systems sollte in den Ideen liegen, es sollte in der Entwurfsphase vernünftig sein, und in der Bauphase - Anpassung und Abstimmung. Es ist möglich, alles oder fast alles mit einer Reihe von Mehrperioden-Indikatoren auszudrücken, es ist nur eine Frage, wie man sie interpretiert. Im Allgemeinen bin ich der Meinung, dass 90 % der Indikatoren, und sicherlich fast alle klassischen Indikatoren, ein Relikt des manuellen Handels sind, für den automatischen Handel brauchen wir andere Werkzeuge. Nun, das ist Ihre Sache, ich werde mich nicht mit meinen eigenen Ideen einmischen). Wenn du nicht verstehst, was in dieser Situation vor sich geht, kannst du auf deinen eigenen Tramp fallen, und das wird dich zur Erleuchtung führen).
Ich stimme absolut zu, die Hauptsache ist die Idee!!! Und wie man sie dann umsetzt, ist eine Frage der Technik, und dann sind die Standardindikatoren wahrscheinlich nicht hilfreich, oder helfen ... Aber nur in einer sekundären Qualität. Ich habe die Indikatoren schon seit langem abgeschafft, weil ich erkannt habe, dass sie nutzlos sind. Oder besser gesagt, in meinem TS verwende ich nur einen Indikator, nur der Einfachheit halber ...., um den Durchschnitt nicht manuell zu berechnen :)