Das Wesen der Optimierung - Seite 3
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Hat jemand versucht, die Robustheit der optimierten Parameter und die Optimierungsergebnisse mit Zahlen zu korrelieren?
IMHO:
Der wichtigste Faktor bei der Analyse von Optimierungsergebnissen ist der Grad der "Glattheit" der Hypersurface im zu testenden Parameterraum mit z.B. dem Sharpe-Koeffizienten als Zielfunktion.
Die gleiche bestimmt auch die Robustheit.
Der Grad der Regelmäßigkeit ("Glattheit") sowie die Hypersurface-Topologie selbst im Parameterraum ist ein leistungsfähiges Instrument für die Analyse und die Strategiesynthese, wenngleich sehr anspruchsvoll in Bezug auf die Vernünftigkeit der "stilisierten Fakten", auf denen die Handelsalgorithmen beruhen, sowie auf die Leistungsfähigkeit der Maschine.
Hat jemand versucht, die Robustheit der optimierten Parameter und die Optimierungsergebnisse mit Zahlen zu korrelieren?
Im Allgemeinen - ja, ich habe es versucht. Es gibt mein Produkt für diesen Zweck auf dem Markt (es ist ein kleines Gerät, um die Robustheit zu gewährleisten).
Lesen Sie meine Meinung. Die meisten von ihnen sind tatsächlich falsch (entschuldigen Sie, ich erlaube mir, das zu sagen). "Eine gute Idee haben" oder "Glätte der Hyperfläche" - Unsinn (ich habe diesen Unsinn selbst satt).
Optimierung impliziert einen Entscheidungsprozess, der darauf abzielt, den zu verwaltenden Prozess/das zu verwaltende Erscheinungsbild in Richtung der gewünschten Ergebnisse zu verändern. Ein firmeninterner Optimierer ist also kein Optimierer, sondern im Wesentlichen ein Batch-Tester. Und im "Brute-Force"-Modus haben die "Optimierungs"-Kriterien wie "Rentabilität" und all die anderen überhaupt keine Bedeutung.
Ich habe die Stellungnahmen gelesen. Die meisten von ihnen sind tatsächlich falsch (sorry, ich erlaube mir das zu sagen). "Eine gute Idee zu haben" oder "Glätte der Hyperfläche" ist Unsinn (ich selbst habe diesen Unsinn erlebt).
Eine Krankheit zu haben, bedeutet nicht, dass man geheilt ist. Es ist möglich, dass es sich um eine chronische Krankheit handelt...
Flut, Flut, Flut...
Alles ist viel weniger dichotomisch und viel strukturierter und hierarchischer, als Sie alle denken.
Zum Teil haben sowohl diejenigen Recht, die sagen, dass die Optimierung im Zusammenhang mit einfachen Algorithmen eine Illusion ist, als auch diejenigen, die argumentieren, dass sie grundsätzlich wichtig ist, wenn die Logik der Algorithmen angemessener ist.
Ich bin kein Quantum, ich befehle sie nur:) Ich werde hier also nicht über alle Arten von DA,EP Tests über die Angemessenheit von Modellen und Montecarl-Optimierern, die aus einfachen Modellen Superwaffen machen, schwadronieren. Es gibt eine Menge offener Informationen darüber im Internet . Aber was würde es funktionieren und bringen in das Geld, verwenden Sie einfach direkt wird nicht funktionieren, benötigen Sie ein Team von Erfindern, die alle diese Modelle zu verstehen und zu ändern, die aktuelle Realität, und eine solcheRhD Lamm kostet etwa $ 100.000 pro Jahr (in Russland) und brauchen sie 3-5 Kopien für ein Jahr zu mieten mindestens, aber höchstwahrscheinlich für 2-3 Jahre. Dies ist nicht Sie hier "Berater" bei 100 Bakinsky zu handeln))).
Über die Kapitalanforderungen schweige ich sogar. Um hier niemandem die Laune zu verderben.
Deshalb werden in zivilisierten Ländern die Trottel vom Staat vor Investitionsaktivitäten geschützt, da sie von vornherein keine Chance haben.
Flut, Flut, Flut...
Alles ist viel weniger dichotomisch und viel strukturierter und hierarchischer, als Sie alle denken.
Zum Teil haben sowohl diejenigen Recht, die sagen, dass die Optimierung im Zusammenhang mit einfachen Algorithmen eine Illusion ist, als auch diejenigen, die argumentieren, dass sie grundsätzlich wichtig ist, wenn die Logik der Algorithmen angemessener ist.
Ich bin kein Quantum, ich befehle sie nur:) Ich werde hier also nicht über alle Arten von DA,EP Tests über die Angemessenheit von Modellen und Montecarl-Optimierern, die aus einfachen Modellen Superwaffen machen, schwadronieren. Es gibt eine Menge offener Informationen darüber im Internet . Aber was würde es funktionieren und bringen in das Geld, verwenden Sie einfach direkt wird nicht funktionieren, benötigen Sie ein Team von Erfindern, die alle diese Modelle zu verstehen und zu ändern, die aktuelle Realität, und eine solcheRhD Lamm kostet etwa $ 100.000 pro Jahr (in Russland) und brauchen sie 3-5 Kopien für ein Jahr zu mieten mindestens, aber höchstwahrscheinlich für 2-3 Jahre. Dies ist nicht Sie hier "Berater", um bei 100 Bakinsky Handel))).
Über die Kapitalanforderungen schweige ich sogar. Um hier niemandem die Laune zu verderben.
Deshalb werden in zivilisierten Ländern die Trottel vom Staat vor Investitionsaktivitäten geschützt, da sie von vornherein keine Chance haben.
Ein weiterer Scherzbold, der glaubt, man brauche nicht weniger als einen Hadronen-Collider, um zu handeln...
J.B:
die Hypersurface-Topologie selbst...
Robuste Strategien können sich nur im marktnahen Hyperraum bewegen.
Partnerschaften.
Robuste Strategien können sich nur im marktnahen Hyperraum bewegen.