Das Wesen der Optimierung - Seite 4

[Andrey Dik]

Wenn die Zielfunktion bekannt ist, ist die Optimierung trivial - ändern Sie die Argumente so, dass Sie den gewünschten Wert der Funktion erhalten. Und wenn sie unbekannt ist? Es wurde vorhin ganz richtig gesagt, dass ein Beispiel für eine solche "unbekannte" Zielfunktion der Zufall ist. Das alles scheint trivial und elementar, aber warum reden wir über die Optimierung einer unbekannten Funktion - des Marktes? Das ist von der Definition der Optimierung her unmöglich.

[Andrey Dik]

Es besteht der Verdacht, dass die Auswahl einer robusten Option (und ohne eine solche Wahl ist die Optimierung keine Optimierung, dies wurde bereits behandelt) für einen unbekannten (und vermutlich nicht zufälligen) Prozess, der der Markt ist, durch Annäherung eines statistischen Satzes von Parametern erfolgen kann, die in verschiedenen Abschnitten der CB nacheinander wirken.

[m.butya]

joo:
Wenn die Zielfunktion bekannt ist, ist die Optimierung trivial - ändern Sie die Argumente so, dass Sie den gewünschten Wert der Funktion erhalten. Und wenn sie unbekannt ist? Es wurde vorhin ganz richtig gesagt, dass ein Beispiel für eine solche "unbekannte" Zielfunktion der Zufall ist. Das alles scheint trivial und elementar, aber warum sprechen wir über die Optimierung einer unbekannten Funktion - des Marktes? Das ist von der Definition der Optimierung her unmöglich.

Ich glaube, Sie sind verwirrt:)

Bei der "Zielfunktion" handelt es sich nicht um ein Modell des stochastischen Prozesses selbst, das eine genaue Vorhersage ermöglichen würde, sondern einfach um eine der Statistiken wie die MO-Rentabilität. "Optimieren" bedeutet, ein Extremum einer Funktion auf einer gegebenen Zielfunktion für bestimmte Argumente mit einer minimalen Anzahl von Berechnungen zu finden, d. h. die NP -Aufzählung auf quadratisch oder sogar linear in Bezug auf die Anzahl der Argumente zu reduzieren.

In Worten mag es einfach sein, aber in Wirklichkeit ist die Mathematik nicht weniger kompliziert als die derjenigen, die die neue Stringtheorie beherrschen, oder, wie jemand oben sagte, die Daten des LHC analysieren.

Und zwar nicht nur, um zu HANDELN, sondern um mit diesem Handel extrem obszöne Gewinne zu erzielen. Auch ein Affe kann einfach handeln, und ich bin sicher, dass er trainiert werden kann.

[Andrey Dik]

m.butya:

Ich glaube, Sie sind verwirrt :)

Bei der "Zielfunktion" handelt es sich nicht um ein Modell des stochastischen Prozesses selbst, das eine genaue Vorhersage ermöglichen würde, sondern einfach um eine der Statistiken wie die MO-Rentabilität. "Optimieren" bedeutet, ein Extremum eines Funktionals auf einer gegebenen Zielfunktion für bestimmte Argumente mit einer minimalen Anzahl von Berechnungen zu finden, d. h. die NP -Aufzählung auf quadratisch oder sogar linear in Bezug auf die Anzahl der Argumente zu reduzieren.

In Worten mag es einfach sein, aber in Wirklichkeit ist die Mathematik nicht weniger kompliziert als die derjenigen, die die neue Stringtheorie beherrschen, oder, wie jemand oben sagte, die Daten des LHC analysieren.

Und zwar nicht nur, um zu HANDELN, sondern um mit diesem Handel extrem obszöne Gewinne zu erzielen. Sogar ein Affe kann einfach handeln, ich bin sicher, er kann trainiert werden.

:О

[Roffild]

Ich verwende die Optimierung (Aufzählung), um eine Öffnungs-/Schließungsbedingung zu finden:

input int VarX = 0;
input int VarY = 0;

bool vars[];
vars[0] = MA1 > MA2;
// куча сгенерированных vars[]

if (vars[VarX] && vars[VarY]) OrderOpen();

Nachdem ich das verstanden hatte (dass man Zahlen in viele Dinge umwandeln kann), wurde es interessanter, eine Strategie zu finden :)

[toxic]

Ich danke Ihnen, meine Herren, für so viele interessante Ideen und Meinungen!

Ich schlage nun vor, das Gespräch auf eine quantitative Ebene zu verlagern.

Angenommen, es gibt eine Strategie mit einem Parameter. Ein einfacher Test (1 - 1000) mit 2 Jahren Minutenbalken zeigt die folgende Rentabilitätskurve ( sum(PnL)/sum(abs(PnL)) )

Das heißt, jeder Punkt ist der durchschnittliche MO für 2 Jahre.

Welche Punkte (Parameterwert) sollten Ihrer Meinung nach für die Sondierung ausgewählt werden? Der Einfachheit halber können Sie direkt im Bild angeben, mit einem Pfeil oder durch einen Kreis.

Dann werde ich Ihnen sagen, zu welchem Schluss ich gekommen bin.

[anonymous]

toxic:

Welche Standorte sollten Ihrer Meinung nach für die pro-trade ausgewählt werden?

Keine, da es keine Informationen über die Risiken der Strategie gibt.

[toxic]

anonymous:
Keine, da es keine Informationen über die Risiken der Strategie gibt.

Ja, in der Tat, dann lieber Sharpe als MO, oder MO/SCO.

[anonymous]

toxic:

Ja, in der Tat, dann lieber Sharpe als MO, oder MO/SCO.

Wenn es sich um eine Sharpe-Ratio handelt, macht es keinen Sinn, überhaupt einen Punkt auszuwählen, da es ein dominierendes Portfolio gibt.

[nowi]

toxic:

Dann werde ich Ihnen sagen, was ich daraus gelernt habe.

Und zu welchem Schluss sind Sie gekommen?