Das Wesen der Optimierung - Seite 10
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Die Hauptsache ist, dass die kumulativen Handelsergebnisse einer noch lebenden Elite (und die erneuert sich ständig, manche sterben früher, manche später) immer positiv sind...
Das ist ja das Komische :) mit einer Mashka kann man keine positive Elite bekommen.
Das kommt vor.
Zeigen Sie wenigstens, was gefälscht ist und was nicht stimmt.
+1
Esist die verdammte Scheiße!
Schauen Sie auf Spider nach, wenn Sie unsinnigen Lesestoff über "können SBs gehandelt werden" und dergleichen mögen.
Es geht darum, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt das Beste aus dem Preis herausholen kann, wenn man die richtigen Parameter kennt, die man nur im Nachhinein heraus finden kann.
gefunden auf mql4-m
mochte diese wissenschaftliche Erklärung:
Was Sie hier zu formalisieren versuchen, nennt man die Stationarität eines Parameters in einem Prozess. In diesem Fall sprechen wir von Stationarität für eine der Oberschwingungen, wenn Kotir als eine Gruppe von Oberschwingungssignalen betrachtet wird.
In der Tat ist die Differenz der beiden Sweeps (siehe Ihren ersten Beitrag) fast die erste Ableitung der höheren Muve. Die Bandbreite eines idealen digitalen Differentialoperators ist eine gerade Linie, die vom Ursprung (y=f) ausgeht und bei der Nyquist-Frequenz (oder 1/2 davon, ich weiß es nicht mehr) auf der Abszissenachse endet, was einem doppelten TF und 1 auf der Ordinatenachse entspricht. Da in erster Näherung das Kotier-Spektrum proportional zu 1/f ist, erhalten wir ein Fenster im gesamten Frequenzbereich, in dem alle Harmonischen des ursprünglichen BP durch ein Gewicht von 1 dargestellt werden. Die Optimierung einer solchen RT anhand historischer Daten mit dem von Ihnen vorgeschlagenen Algorithmus wird also nur die Harmonische mit der maximalen Amplitude identifizieren. Und alles wäre in Ordnung, bis auf ein ABER - die Position einer solchen Harmonischen ist im Prinzip nicht stationär. Daher ist es unmöglich, einen profitablen TS mit zwei Muves zu bauen - der Optimierungsparameter ist nicht stationär.
Wenn wir mehrere Muves mit unterschiedlichen Glättungsperioden in TS verwenden und das zu kaufende Signal als gewichtete Summe der Signale von jedem Crossover definieren, erhalten wir eine triviale Fourier-Analyse. Die Welt ist wieder eins in all ihren Erscheinungsformen!
Die Optimierungstheorie ist ein gut entwickeltes Gebiet der Mathematik, warum das Rad neu erfinden?
Es gibt auch eine große Anzahl heuristischer Methoden zum Auffinden von Extremen von Funktionalen.
Die "Essenz" liegt in der hohen Wahrscheinlichkeit, dass das Extremum global ist, mit einem Minimum an Berechnungen.
Ein sehr guter Anwärter für das "Wesentliche" ist die "Glühsimulationsmethode".
Die Optimierungstheorie ist ein gut entwickeltes Gebiet der Mathematik, warum das Rad neu erfinden?
Es gibt auch eine große Anzahl heuristischer Methoden zum Auffinden von Extremen von Funktionalen.
Die "Essenz" liegt in der hohen Wahrscheinlichkeit, dass das Extremum global ist, mit einem Minimum an Berechnungen.
Ein sehr guter Anwärter für das "Wesentliche" ist die "Glühsimulationsmethode".
Die Optimierungstheorie ist ein gut entwickeltes Gebiet der Mathematik, warum das Rad neu erfinden?
Es gibt auch eine große Anzahl heuristischer Methoden zum Auffinden von Extremen von Funktionalen.
Die "Essenz" liegt in der hohen Wahrscheinlichkeit, dass das Extremum global ist, mit einem Minimum an Berechnungen.
Ein sehr guter Anwärter auf die Rolle der "Essenz" ist die "Glühsimulationsmethode".
In dieser Hinsicht ist sie natürlich gut entwickelt, wenn es nur um die Annäherung einer (im Parameterraum) zufälligen Testprobe durch eine Hyperebene geht.
Nun, das ist alles nicht so wichtig, es geht hier nicht um die "OPTIMIERUNGSEIGENSCHAFT", sondern nur um eine Methode zur Verringerung der maschinellen Berechnungen, die natürlich wichtig ist, aber nicht so wesentlich.
Die Frage ist in der Tat nicht einfach und fällt in der Regel in das Vakuum des Nachdenkens über das Wesen der Marktgesetze, mit dem alle wegen der extremen Geräuschhaftigkeit solcher Überlegungen übersättigt sind. Ich werde es also gar nicht erst versuchen.
Ich würde sagen, im Stil von Nostradamus:):):)
EIN MODELL MUSS RELEVANTE A-PRIORI-DATEN ÜBER DEN PROZESS ENTHALTEN.
In dieser Hinsicht ist es natürlich ausgefeilt, wenn es darum geht, eine zufällige (und im Parameterraum befindliche) Teststichprobe einfach mit einer Hyperebene zu approximieren.
Nun, das ist alles nicht so wichtig, es geht hier nicht um die "OPTIMIERUNGSEIGENSCHAFT", sondern nur um eine Methode zur Verringerung der maschinellen Berechnungen, die natürlich wichtig ist, aber nicht so wesentlich.
Die Frage ist in der Tat nicht einfach und fällt im Allgemeinen in das Vakuum des Nachdenkens über das Wesen der Marktgesetze, von dem jeder aufgrund des extremen Rauschens solcher Überlegungen gesättigt ist. Ich werde es also gar nicht erst versuchen.