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FORTS lange Verzögerungen bei der Auftragsausführung - Seite 8

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[Gelöscht]

Könnten die Verzögerungen auf die Art der Paketdatenübertragung über das Internet zurückzuführen sein?

Es wäre eine gute Idee, HFT-Händler zu fragen, die direkt über Gateways arbeiten

Wer die Initiative hat - fragen Sie persönlich - Roboter PRADA. Gewann die HFT 2013 unter dem Spitznamen SECRET. http://smart-lab.ru/profile/SECRET/

und die HFT 2011.

Zu Beginn meiner HFT-Karriere nutzte ich eine einfache Internetverbindung, wechselte aber aufgrund von Verzögerungen zu einer Standleitung undColocation.

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Edic:

Könnten die Verzögerungen auf die Art der Paketdatenübertragung über das Internet zurückzuführen sein?

HFT-Händler, die direkt über Gateways arbeiten undColocation mit Standleitungen nutzen...

Sie haben Probleme mit Verspätungen, ich habe im Austauschforum nachgesehen.
[Gelöscht]
Mikalas:
Sie haben keine Probleme mit Verspätungen, das habe ich im Austauschforum überprüft.
Aber sie haben dort eine Art Standleitung, sie scheinen nicht über das allgemeine Netz zu funktionieren. Ich weiß es nicht genau - ich bin ein kompletter Idiot, was das angeht.
[Gelöscht]
Ich habe auch gelesen, dass Arbitrageure und andere HFTs heutzutage so wettbewerbsfähig sind, dass man ohne Colocation und direkten Zugang nicht überleben kann. Bei Festungen ist man bei einem Ping von 10 ms nicht mehr konkurrenzfähig.
papaklass:

Kann durch ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER erweitert werden:

ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER

Kennung

Beschreibung

Typ

DEAL_ORDER

Auftrag, auf dessen Grundlage der Handel ausgeführt wurde

lang

DEAL_TIME

Ausführungszeit des Geschäfts

datetime

DEAL_TIME_MSC

Ausführungszeit des Geschäfts in Millisekunden ab 01.01.1970

lang

DEAL_TYPE

Art des Geschäfts

ENUM_DEAL_TYPE

DEAL_ENTRY

Geschäftsrichtung - Markteintritt, Marktaustritt oder Umkehrung

ENUM_DEAL_ENTRY

DEAL_MAGIC

Magische Zahl für das Geschäft (siehe ORDER_MAGIC)

lang

DEAL_POSITION_ID

Kennung der Position, an deren Eröffnung, Änderung oder Schließung dieses Geschäft beteiligt war. Jede Position hat eine eindeutige Kennung, die allen Geschäften zugewiesen wird, die während der Laufzeit der Position mit dem Instrument getätigt werden.

Fügen Sie eine Registrierungszeit für den MT5-Server und die Börse hinzu.
Die Differenz zwischen Registrierungs- und Ausführungszeit zeigt, wo die Verzögerung auftritt. Meiner Meinung nach sollten die MCs an solchen Informationen interessiert sein, um den Verdacht von MT5 abzulenken.
Nicht das Geschäft soll überwacht werden, sondern der AuftragENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER
Edic:
Aber sie haben dort Standleitungen, sie arbeiten nicht über das allgemeine Netz, so scheint es. Ich weiß es nicht genau - ich bin nicht sehr gut darin.

Niemand hat direkten Zugang zur Börse - alle arbeiten über Gateways.

Es gibt verschiedene Gateway-Schnittstellen, die, wie die Entwickler selbst sagten, wie folgt funktionieren

durch Plaza.

Ich stehe derzeit im Schriftverkehr mit dem technischen Support der Börse (wegen Verzögerungen),

und es stellte sich heraus, dass die Auftragsnummern in MT-5 nicht mit den Börsenaufträgen übereinstimmen.

Meine Frage ist:

Warum war es notwendig, die von der Börse erteilten Aufträge zu ändern?

[Gelöscht]
Mikalas:

Warum müssen Sie die Aufträge, die die Börse zuweist, ändern?

Es geht darum, etwas weniger zu beweisen, falls etwas passiert (nur ein Scherz).

UmMT5 nicht mit unnötigen Verdächtigungen zu überziehen, warten wir mit Interesse auf die Antwort der Entwickler.

Edic:

So haben Sie weniger zu beweisen, wenn etwas passiert (nur ein Scherz).

UmMT5 nicht mit unnötigen Verdächtigungen zu überziehen, warten wir mit Interesse auf die Antwort der Entwickler.

Zusätzlich zu den Entwicklern hat der technische Support versprochen, innerhalb einer Stunde

Informationen über die folgenden Aufträge zu erteilen:

С ОРДЕРАМИ БИРЖИ

Номера ордеров с задержками (20.11.2014):

2014.11.20 10:07:06.048 Trades 'none': cancel order 13805664892 sell limit 3.00 SILV-3.15 at 16.70 placed for execution in 228 ms

2014.11.20 10:30:36.508 Trades 'none': cancel order 13806103567 sell limit 3.00 LKOH-3.15 at 22083 placed for execution in 410 ms

2014.11.20 10:40:00.827 Trades 'none': modify order 13806266503 sell limit 2.00 BR-1.15 at 80.38 sl: 0.00 tp: 0.00 -> 79.33, sl: 0.00 tp: 0.00 placed for execution in 385 ms

2014.11.20 10:41:45.032 Trades 'none': cancel order 13806302076 sell limit 3.00 LKOH-3.15 at 22083 placed for execution in 392 ms

2014.11.20 21:21:54.629 Trades 'none': buy limit order 13815788834 5.00 ED-3.15 at 1.2405 placed for execution in 388 ms

Hier ist die Antwort des Amtes (5 vergessene Anträge):

Die Antwort selbst:

Hier sind die Daten zu den zitierten Anträgen.

Sie können sehen, dass zwischen dem Empfang der Anfrage durch die Vermittlungsstelle und dem Senden der Antwort an den Kunden nicht mehr als 1 ms vergeht.

Dementsprechend gibt es auf der Börsenseite keine Verzögerung.

10:07:07.299;P2Proxy;;Senden empfangen; id 0x800002267C0055F0; connKey 0x12302c95031b44f;TID 3224

10:07:07.299;P2Proxy;;Seq 975098, id 0x800002267c0055f0, input process 9 mcs, arrival time 35844594364 mcs, type 36, messageType 0, P2ReplyId -9223369672542366224, outType 36, p2proxyTime 101513683497, p2channel 2387755291093611599, BrokerCode 4100, Isin SILV-3.15, ClientCode UUU, CotirContr 1, OrderType 2, Amount 3, StrPrice 16.70000, Comment#8377637,

10:07:07.299;P2Proxy;;Posting reply id 0x800002267C0055F0 via connKey 0x12302c95031b44f;TID 3216

10:30:36.729;P2Proxy;;Senden empfangen; id 0x8000056F7C0055F0;connKey 0x12302c95031b44f;TID 3236

10:30:36.729;P2Proxy;;Seq 2192090, id 0x8000056f7c0055f0, input process 10 mcs, arrival time 37254225131 mcs, type 36, messageType 0, P2ReplyId -9223366060474870288, outType 36, p2proxyTime 105505828315, p2channel 2387755291093611599, BrokerCode 4100, Isin LKOH-3.15, ClientCodeUUU, CotirContr 1, OrderType 2, Amount 3, StrPrice 22083.00000, Comment #8378526, Login , ext_id 8378526,

10:30:36.730;P2Proxy;;Posting reply id 0x8000056F7C0055F0 via connKey 0x12302c95031b44f;TID 3232

10:40:01.993;P2Proxy;;Senden empfangen; id 0x800007267C0055F0;connKey 0x12302c95031b44f;TID 3236

10:40:01.993;P2Proxy;;Seq 2635609, id 0x800007267c0055f0, input process 10 mcs, arrival time 37819558127 mcs, type 36, messageType 0, P2ReplyId -9223364174984227344, outType 36, p2proxyTime 107106879623, p2channel 2387755291093611599, BrokerCode 4100, Isin BR-1.15, ClientCodeUUU, CotirContr 1, OrderType 2, Amount 2, StrPrice 80.38000, Comment #8378934, Login , ext_id 8378934,

10:40:01.993;P2Proxy;;Senden der Antwort-ID 0x800007267C0055F0 über connKey 0x12302c95031b44f;TID 3216

10:41:45.263;P2Proxy;;Senden empfangen; id 0x800007797C0055F0;connKey 0x12302c95031b44f;TID 3216

10:41:45.263;P2Proxy;;Seq 2736393, id 0x800007797c0055f0, input process 18 mcs, arrival time 37922843385 mcs, type 36, messageType 0, P2ReplyId -9223363818501941776, outType 36, p2proxyTime 107399388662, p2channel 2387755291093611599, BrokerCode 4100, Isin LKOH-3.15, ClientCodeUUU, CotirContr 1, OrderType 2, Amount 3, StrPrice 22083.00000, Comment #8379013, Login , ext_id 8379013,

10:41:45.263;P2Proxy;;Posting reply id 0x800007797C0055F0 via connKey 0x12302c95031b44f;TID 3232

Mit freundlichen Grüßen
Eduard Lamukhin
Moscow Exchange Technical Support

+7 (495) 733-95-07| help@moex.com

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