Diskussion über den Hochfrequenzhandel auf MT5 - Seite 79
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Also kann jeder profitable Algorithmus (nicht Pipsar) dafür verantwortlich gemacht werden? Sie des Insiderhandels anklagen und ihnen die Einnahmen entziehen?
Nein. Es gibt Gesetze, die definieren, was Insiderhandel ist und was nicht.
Sie können die Informationen über die Geschäfte eines profitablen Algorithmus für Ihre eigenen Zwecke nutzen - nehmen Sie einen Teil des Clearings weg oder geben Sie einem solchen Algorithmus kein Geld mehr.
Nein. Es gibt Gesetze, die definieren, was Insiderhandel ist und was nicht.
Es ist möglich, Informationen über die Geschäfte eines profitablen Algorithmus für eigene Zwecke zu nutzen - um einem solchen Algorithmus einen Teil des Feldes wegzunehmen oder ihm kein Geld mehr zu geben.
Alle offenen Positionen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt vor der Nachricht in der richtigen Richtung eingegangen sind und Gewinne erzielt haben, sollten also als Insiderpositionen betrachtet werden?
Wie zu bestimmen, sehr interessant.
Das Vorhandensein von Insiderhandel kann seit etwa fünfzehn Jahren nachgewiesen werden. Alles, was dazu nötig ist, ist der Zugang zu einem unaggregierten Strom von Geschäften. Daher können diese Informationen nicht nur von den Insidern selbst, sondern auch von technologisch fortgeschrittenen Händlern zu ihrem Vorteil und zum Nachteil der Masse der Händler, die nicht über solche Informationen verfügen, abgegriffen werden.
So basieren beispielsweise viele klassische Algorithmen zur Liquiditätsbereitstellung darauf, aus den Ungleichgewichten von Käufen und Verkäufen Informationen darüber zu gewinnen, ob der faire Preis über oder unter den aktuellen Notierungen liegt.
Diejenigen, die gewinnbringend handeln können, versuchen natürlich, ihre Absichten vor dem Rest des Marktes geheim zu halten. So entstehen die optimalen Ausführungsalgorithmen und knifflige Auftragsarten, wie z. B. Eisberg.
Sie verwechseln Ursache und Wirkung. Noch einmal: "Insider" ist die Ursache, während der Auftragsfluss die Folge ist, man kann nicht nur Leute mit Erfahrung im Insiderhandel beschuldigen. Insider ist ein Rechtsbegriff, er existiert nicht innerhalb von Handelsalgorithmen, es gibt nur einen Datenfluss, der auf die eine oder andere Weise analysiert wird, mit der einen oder anderen Effizienz. Um zu beweisen, dass es sich um einen "Insider" handelt, muss man nachweisen, dass jemand mit UNÖFFENTLICHEN Informationen gehandelt hat; jede Art von Analyse öffentlicher Informationen und der Handel auf der Grundlage einer solchen Analyse gilt nicht als Insider. Mit anderen Worten: Ein Handelsalgorithmus kann nicht unrechtmäßig sein, wenn er unter den gegebenen Handelsbedingungen wirksam ist.
Wenn jemand alle möglichen Kombinationen öffentlicher Informationsflüsse so analysiert hat, dass er oder sie eine effektive Handelsentscheidung vor den anderen Teilnehmern getroffen hat, handelt es sich nicht um Insiderhandel. Damit es sich um einen Insider handelt, müssen zwangsläufig nicht-öffentliche Informationen in die Analyse einfließen.
Daher ist es auch unglaublich schwierig, einen echten Insider nachzuweisen, denn es muss bewiesen werden, dass eine solche Information erhalten wurde und dass sie gehandelt wurde.
Selbst echte Insiderinformationen sind also unglaublich schwer zu beweisen, denn es muss nachgewiesen werden, dass man diese Informationen erhalten und gehandelt hat.
Das ist eine andere Sache)
Der arme Händler hat es schwer, ohne die Möglichkeit, des Insiderhandels beschuldigt zu werden.
))
Unten im Archiv finden Sie zwei wichtige Artikel - Recherche unter der staatlichen Zuordnung "Wissenschaft"
++++
In jedem Fall lohnt es sich, ernsthaft nach Level-2-Verfahren zu forschen. Denn die wirklich funktionierenden Modelle, die garantiert Gewinne abwerfen, haben einen exorbitanten Preis, sagen wir den Preis von 1 Milliarde Dollar bei der Bewertung eines solchen Vermögenswertes, ist nicht etwas aus dem Reich der Science-Fiction.
Die Methode in den Artikeln ist unscheinbar - sehr oberflächlich. Es ist auch amüsant, über das Floating-Stretch-Fenster und seine anschließende Ausdehnung auf den Markt zu lesen. Nicht wissenschaftlich.
Garyka hat das Thema der Analyse von Geboten in einem Tumbler bereits im Forum angesprochen. Ich werde es nicht wiederholen - sehen Sie es sich an, wenn es interessant ist.
Zeigen Sie mir wenigstens ein wirklich bekanntes und funktionierendes Modell. Es wäre hilfreich, einen Link zu einer solchen Schätzung zu haben.
Es klingt alles klingend, aber leer... Sie wissen, was ich meine...
Sie lassen es so klingen, als ob "Quants" schlechte Menschen wären). Sie unterscheiden sich von gewöhnlichen Händlern nur durch ihr Bildungsniveau, das Fehlen vorgefasster Meinungen und die korrekte Anwendung quantitativer Methoden (deshalb "quantitativ"), um die Vorgänge auf dem Markt zu beschreiben.
"Radieschen" sind sie - meine subjektive Meinung, wie auch die der Algotrader.
Also ist HFT auf MT5 möglich, oder jedem seine eigene Frucht, und Rediska, MT4...?
Ist VHT also auf MT5 möglich, oder ist es möglich, dass jedes Gemüse seine eigene Frucht hat, und dass Rediska seinen eigenen MT4 hat?
Alex Bondar, reden Sie keinen Blödsinn.