Territorium der Wahrscheinlichkeit - Seite 7
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich bin kein Professor, ich weiß nicht, wie ich es wissenschaftlich ausdrücken soll.
Aber um die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, muss man die Anzahl der möglichen Ergebnisse des Ereignisses kennen.
Zum Beispiel: Wahrscheinlichkeit von Zahl = 1/2 = 50 %, Wahrscheinlichkeit von sechs bei einem Würfel = 1/6 = 16,67 %.
Aber die Preisreihen, die Ergebnisse der TK - das ist ein ganz anderes Gebiet, wie man da wissenschaftlich die Wahrscheinlichkeit berechnen kann, weiß ich nicht, und selbst wenn es möglich ist?
Statistiken können auf die Ergebnisse der TZ angewandt werden, aber es gibt keine Wahrscheinlichkeit, Varianz oder Erwartungen.
Angenommen, ich habe 100 Testgeschäfte durchgeführt.
Ich habe 60 Verlustgeschäfte gemacht, bei denen der durchschnittliche Verlust 70 Pips beträgt.
40 davon sind profitabel, der durchschnittliche Gewinn liegt bei 150 Pips.
Warum kann ich nicht vorhersagen, ob es finanziell sinnvoll ist, den Handel fortzusetzen?
Natürlich wird jeder neue Handel eine Korrektur der Indikatoren bewirken. Dann kann ich die Abweichung der Performance der letzten 25 Trades von der zugrunde liegenden Historie von 100 Trades zählen. Und solange diese Abweichungen innerhalb von sigma liegen, kann ich die Parameter des TS unangetastet lassen.
notused:
Nun ändert sich die Dimensionalität häufig, und man versucht, die gleichen Methoden auf alle Staaten anzuwenden, was zu falschen Schlussfolgerungen und Verlusten führt.
Übrigens, ich werde ein Stück des Grals auftun.
In allen Büchern, Artikeln und Foren schreibe ich über das Testen mit einer großen Anzahl von Trades, dann Vorwärtstests und auch Hunderte, Tausende von Trades. Darin liegt ein tiefer Sinn.
Aber ich habe festgestellt, dass sich die mathematische Erwartung (ich betrachte sie in relativen Einheiten (Stops), aber nicht in Punkten) von stabilen Systemen nach 20-25 Trades nicht wesentlich ändert. Das heißt, wenn wir während eines Testzeitraums 500 Trades durchgeführt haben und im Durchschnitt scheint alles in Ordnung zu sein, aber wenn man die Serie in 5 Teile zerlegt und sie miteinander vergleicht, sieht man, dass sie sehr unterschiedlich sind, dann ist TS im Allgemeinen nicht stabil und einige Preisartefakte ziehen es an. In diesem Fall müssen Sie einen Filter hinzuzufügen und schneiden Sie unnötige Geschäfte versuchen, dieses Artefakt zu bestimmen, aber wenn es nicht periodisch ist, dann vollständig aufgeben, die TS...
teoriya veroyatnosti eto absurd. ya kak matematik ne rekomenduyu
Dies ist wahrscheinlich nur eine Anekdote.
Es gibt ein Programm, das bereits sehr erfolgreich ehemalige Weltmeister schlägt. Unregelmäßig, aber es schlägt sie. Aber es schlägt die Großmeister.
Stahl sinkt auch nicht, aber die größten Schiffe sind aus Stahl und nicht aus Holz.
Sie müssen ein Experte für Unsinn sein.
qarabala: teoriya veroyatnosti eto absurd. ya kakematik ne rekomenduyu
Sieht aus, als hätte es kürzlich einen Vollmond gegeben...
...
Sieht aus, als hätte es kürzlich einen Vollmond gegeben...
Das ist wahrscheinlich nur eine Anekdote.
Es gibt ein Programm, das bereits sehr erfolgreich ehemalige Weltmeister schlägt. Nicht regelmäßig, aber es übertrifft sie. Aber es schlägt die Großmeister.
Sie müssen ein Experte für Unsinn sein.
Sieht aus, als hätte es kürzlich einen Vollmond gegeben...
Der Algorithmus zum Gewinnen eines Münzwurfspiels ist einfach: Wenn Sie Zahl erhalten, setzen Sie auf Zahl; wenn Sie Kopf erhalten, setzen Sie auf Kopf. Wenn die Anzahl der Umdrehungen unendlich ist, haben Sie gewonnen.)