Territorium der Wahrscheinlichkeit - Seite 6
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Finden Sie es nicht albern, über Dinge zu spekulieren, die Sie nicht kennen, oder Dinge, die Sie nicht einmal zu verstehen versuchen, als "albern"/"nicht albern" zu bezeichnen? Nehmen wir an, mit der Wahrscheinlichkeitstheorie und den darauf basierenden statistischen Modellen kann man den Markt mit 99%iger Genauigkeit beschreiben. Für Sie hat das keine Bedeutung. Es wird immer endlose Gespräche über seltene Ausnahmen, Musik, Bilder, langwierige Argumente und so weiter geben. Aber dies ist keine Frauenseite. Ob Sie es glauben oder nicht, dies ist ein Forum für mechanische Handelssysteme, und ob es Ihnen gefällt oder nicht, Sie werden diese 99% auf die eine oder andere Weise nutzen, ob Sie wissen, dass es sie gibt oder ob Sie sie vernachlässigen.
Bitte entschuldigen Sie mich, aber erfolgreiches Handeln am Markt hat wenig mit mathematischem (oder anderem) Wissen zu tun! Andernfalls wären alle Doktoranden in mathematischen (und anderen) Wissenschaften schon längst Milliardäre! Dieser uralte Streit, was ist der Handel auf dem Markt: Wissenschaft oder Kunst? Sie ist auch heute noch aktuell! Und so ist die Argumentation eines gewöhnlichen Händlers in diesem Fall nicht schlechter als die eines ausgebildeten Mathematikers. Seltsamerweise sind sie auf Augenhöhe mit dem Markt! Und die formale und mathematische Basis des Marktes wird allmählich durch die gemeinsame Arbeit vieler Händler geschaffen. Dann wird irgendein glücklicher Seher eine Theorie auf den Knochen dieser Händler schreiben - und sich vom Handel auf dem Markt verabschieden. Welches Interesse am Handel, wenn das Ergebnis eine 99%ige Vorhersage ist?) Schließlich sind wir in erster Linie daran interessiert, den "Drachen" zu besiegen! Und Geld lässt sich auf weniger riskante Weise verdienen! Obwohl die Kombination von Geschäft und Vergnügen niemand ablehnen würde! Ich meine, dass jeder in diesem Forum sehr wohl in der Lage ist, zu spekulieren. Und es ist gar nicht so dumm!
Bitte entschuldigen Sie mich, aber erfolgreiches Handeln am Markt hat wenig mit mathematischem (oder anderem) Wissen zu tun! Andernfalls wären alle Doktoranden in Mathematik (und anderen Fächern) schon längst Milliardäre! Dieser uralte Streit, was ist der Handel auf dem Markt: Wissenschaft oder Kunst? Sie ist auch heute noch aktuell! Und so ist die Argumentation eines gewöhnlichen Händlers in diesem Fall nicht schlechter als die eines ausgebildeten Mathematikers. Seltsamerweise sind sie auf Augenhöhe mit dem Markt! Und die formale und mathematische Grundlage des Marktes wird allmählich durch die gemeinsame Arbeit vieler Händler geschaffen. Dann wird irgendein glücklicher Seher eine Theorie auf den Knochen dieser Händler schreiben - und sich vom Handel auf dem Markt verabschieden. Welches Interesse am Handel, wenn das Ergebnis eine 99%ige Vorhersage ist?) Schließlich geht es uns in erster Linie darum, den "Drachen" zu besiegen! Und Geld lässt sich auf weniger riskante Weise verdienen! Obwohl die Kombination von Geschäft und Vergnügen niemand ablehnen würde! Ich meine, dass jeder in diesem Forum sehr wohl in der Lage ist, zu spekulieren. Und es ist gar nicht so dumm!
Ich dachte, der Thread sei interessant. Ich wollte es lesen. Und dann haben Sie mit den guten Nachrichten angefangen... Nun, es macht sehr, sehr viel Spaß zu lesen. Wenn (wie einige Leute schreiben) erfolgreiches Handeln auf dem Markt wenig mit Theoretikern zu tun hat, was machen Sie dann hier, meine Herren? Prüfen Sie Ihr Glück?))) (Ich habe nicht genug Geld)))) Nicht alle Professoren sind Milliardäre, denn die Theorie zu kennen und sie in der Praxis anwenden zu können, sind zwei verschiedene Dinge. Ich denke, jeder "sieht", wie man eine Billardkugel mit dem einen über den anderen stößt, den Queue in die Hand nimmt und was .... der Gedanke falsch oder die Hände nicht dafür geschärft? Übrigens hat ein Professor in Las Vegas zwei Tage lang Casinos über die Wahrscheinlichkeitstheorie gepaukt... Und alle Kasinos der Welt änderten die Regeln für Blackjack, und dann machte er Millionen mit dem Buch "How I beat the casino" - googeln Sie es, wenn Sie mir nicht glauben, das war in den späten 1970er Jahren, glaube ich.
An den Autor.
Punkt 3: Ich glaube, Sie haben die Frage nicht richtig formuliert. Die Gewinnwahrscheinlichkeit hängt nicht von der Art des Loses ab, das Sie dynamisch oder permanent eingeben, sondern nur von der TS. Hier müssen Sie sich auf die Größe des Gewinns in der Ferne beziehen. Die Art und Weise, wie Sie Ihre Losgröße für den Handel wählen, ist zweitrangig. Das Einzige, was zählt, ist die mathematische Erwartung an Ihren TS. Wenn Ihr System eine negative erwartete Auszahlung hat, können Sie mit beliebigen Lots einsteigen, und Sie werden alles auf der Strecke verlieren. Dementsprechend ist es wichtig, häufiger +, +, +, - usw. zu verwenden als immer nur +/-. Mehr + wird durch TC bestimmt, andernfalls gibt es keinen TC oder der TC ist ein zufälliger Eintrag. Und warum haben Sie Plus und Minus in Ihrer Berechnung von 10% (als Beispiel)? In Anschlag, verständlicherweise, legte eine bestimmte Menge an Geld, und warum haben Sie immer die gleichen 10% und sogar? Sie nehmen nicht mehr Geld vom Markt))). Sie haben verstanden, dass Sie die Berechnung nicht korrekt durchgeführt haben. Denken Sie daran, dass es Systeme mit positiver Gewinnerwartung gibt, bei denen die Zahl der Gewinne zwar geringer ist als die der Verluste, die aber dennoch rentabel sind, weil die Höhe der Gewinne größer ist als die der zwar häufigen, aber geringen Verluste. Ein Beispiel: Kopf und Schultern. Wenn Sie in den Markt einsteigen, wenn der Nacken geschlagen wird, und einen Stopp außerhalb der Schulter setzen, und der Take ist vom Nacken bis zum oberen Ende ))) des Kopfes bemessen. Normalerweise sind es 1,5 oder mehr Pips mehr Abstand. Es ist nicht schwer zu berechnen, dass 4 Gewinne die gleiche Anzahl von Pips ergeben wie 6 Verluste (ohne Spread und Swap). Analysieren Sie daher diesen Zeitrahmen. Wie subjektiv (hören Sie nicht auf jemanden) sehen Sie diese Figur gibt und wenn mindestens 50/50 mal es funktioniert. dann jedes Mal, wenn es knallt ))) . Sie wissen, was zu tun ist ... oder analysieren Sie den nächsten Zeitrahmen, das nächste Paar ... wissen Sie. Das ist eine positive erwartete Auszahlung. Aber ich muss sagen. Es ist sehr wichtig, konsequent zu sein! Man setzt Stopp und Take, wie in einem Casino, und wartet darauf, dass das eine oder das andere funktioniert (nimm deine verdammten Hände von der Tastatur!!! Das gilt auch für Professoren), denn viele Leute verstehen es nicht. Der Unterschied zwischen den beiden ist, dass sie anfangen, sich etwas auszudenken", den Anschlag zu verschieben oder zu nehmen, und das Ergebnis ist ein völlig anderer Test vom theoretischen Standpunkt aus.
Punkt 2. wird auf realen Märkten gegen 0 tendieren. Wegen des Tausches.
Punkt 1: Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung über ... KEINE. Hier ist der Grund dafür. Der Markt bewegt sich nach Süden, nach Norden und "seitwärts". Nur weil es auch "seitwärts" geht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zum Beispiel nur nach Süden gehst, nur 1/3. Es kommt nicht darauf an, warum, sondern wo es passiert. Der Preis erinnert sich nicht und weiß nicht, dass er sich im Trend befindet. Es kann in drei Richtungen gehen. Das ist alles. Es besteht also nur eine 1/3-Chance bei einem von ihnen. Wir können ihr keine Nachrichten, Ereignisse, Massenpsychologie und andere Dinge hinzufügen. Nur der Freiheitsgrad, d.h. die Möglichkeit, die Bewegungsrichtung zu wählen, und davon gibt es drei. Aber es wird in einer von ihnen gehen, während wir nur in zwei Richtungen Gewinn machen können )))), wenn wir richtig stehen ))) hop Sie sehen, wie viel Auswahl und Möglichkeit, einen Fehler zu machen.
Die Anwendung eines Theoretikers auf den Handel ist untrennbar mit dem TS verbunden. Und es ist Ihr Satz von Methoden, die zusammen TS sein werden, die Sie bewerten und berechnen können, ob Sie einen positiven erwarteten Gewinn haben oder nicht. Sie müssen den gesamten TS gründlich zerlegen und jedes Signal in jedem Chart und Zeitrahmen überprüfen. Beachten Sie, dass Spreads bei kleinen TFs und Swaps bei großen TFs berücksichtigt werden sollten. Diese Provision kann die Ergebnisse erheblich beeinflussen. Zum Beispiel. Du hast einen Weg gefunden, jedes zweite Mal 50 Punkte zu gewinnen und dabei 30 Punkte zu riskieren. Es scheint nett zu sein, aber wenn Sie die Spanne von 3 Punkten bezahlen, dann beträgt der Ein- und Austritt für eine Transaktion 6 Punkte. Diese 6 zahlen Sie sowohl bei erfolgreichen als auch bei erfolglosen Geschäften, und dann kann die Kombination der Quoten anfangen, anders auszusehen. 36 im Risiko und 44 im Gewinn - spüren Sie den Unterschied? Es ist immer noch etwas da, und oft tötet die Provision die positive Erwartung.
Das Komische daran ist, dass jeder gelesen hat, dass der Markt zu 70 % ins Leere läuft und zu 30 % im Trend liegt. Aber warum all ... jeden Tag handeln? Geht die Sonne immer "unter"? Wenn wir uns den Trendhandel ansehen, ist es einfach ... wenn Sie warten (vergessen Sie das nicht). Wählen Sie Filter aus, die den Trend so früh wie möglich erfassen, um ein Minimum an Fehlbrüchen zu vermeiden. Außerdem sollten wir etwas mit dem Stopp machen, d.h. ihn so verschieben, dass er mehr aushält und nicht früher bricht. Höchstwahrscheinlich wird die Stopp-Bewegung in der Position gleichzeitig eine Ausstiegsstrategie sein. Wir müssen einen Teil der Bewegung verlieren, um zu verstehen, dass der Trend begonnen hat, und möglicherweise am Ende der Bewegung, um zu verstehen, dass er abgeklungen ist. Oder wir müssen die Ziele ausarbeiten, wenn wir den Trend treffen, z.B. TP=3*CL und es ist uns egal, ob der Markt weiter steigt. Hier werden dementsprechend 2 Fehleinstiege leicht durch einen erfolgreichen Handel mit Gewinn kompensiert, aber wenn wir bedenken, dass der Markt die Ziele möglicherweise nicht erreicht, können wir davon ausgehen, dass wir Zeit haben, die Gewinnschwelle zu erreichen. Aber diese Szenarien sollten langweilig, mühsam und gründlich analysiert werden, und glauben Sie mir, in einem solchen riesigen Bereich von Paaren + TFs in jedem Brokerage-Unternehmen, etwas mit positiven erwarteten Gewinn zu finden, ist manchmal unmöglich (ich meine mich, und Sie tun, was Sie wollen). Ihre Filter während der Erkennung, wie oft haben sie gesagt, dass der Trend begonnen hat und wie oft hatten sie es wirklich? Lernen Sie also, solche Filter auszuwählen ... Und das bei jeder TF und jedem Paar. Ich finde es interessanter, als das schwarze Quadrat von Malewitsch zu bewundern. Die Leute sagen alles Mögliche, sogar, dass, wenn Sport nützlich wäre, jede jüdische Familie eine Langhantel besitzen würde. Das muss nicht beachtet werden. Wir nehmen einfach einen Terver in die Hand und lernen. Man muss verstehen, was ein Ereignis ist. In unserem Fall handelt es sich um eine Reihe von Handlungen, die in ähnlichen Situationen so oft wie möglich wiederholt werden. Wenn man das nicht beachtet, hat man nicht die gleichen, sondern andere Versuche, und Theorie und Praxis werden sich wahrscheinlich nicht treffen. D.h. Einstieg in den Markt zu Beginn eines Trends, wenn wir ein TREND-Signal mit unseren Filtern erhalten und handeln. Und als wir vom ersten Sender in den Nachrichten davon erfuhren. Sie müssen nur verstehen, dass der Eintritt in den zweiten Fall nicht derselbe Test ist.
Wenn man die grundlegenden Konzepte beherrscht oder wenn man sie beherrscht. Etwas anderes wird dazwischenkommen. Dies ist eine Abweichung. Ich empfehle Ihnen, diesen Abschnitt des Theoretikers genauer zu studieren. Das ist der Punkt, an dem alle eine Überraschung erleben. Und das ist der Punkt, an dem alle Hoffnungen zunichte gemacht werden))). Kurz gesagt, hier ... Es besteht immer die Möglichkeit, dass sich ein Ereignis wiederholt. Wenn man zum Beispiel eine Münze wirft, kann ein Adler 3,4,5 Mal hintereinander erscheinen. Das wäre die Abweichung. Sie sagen Neulingen in der Regel, dass 10 % einer Einlage bei einer Transaktion sicher sind und wir das tun sollten. Sie vergessen (oder halten es nicht für notwendig), hinzuzufügen, dass der TS eine positive erwartete Auszahlung haben sollte. Aber jetzt haben Sie es herausgefunden und einen TS mit positiver erwarteter Auszahlung geschaffen, und ... ... und geriet in den Streubereich. In unserem Fall gibt es keine Trends, sondern falsch positive Ergebnisse. Und hier beginnt der interessanteste Teil. Weißt du, wir haben immer noch Nerven))) Instinkte töten die Vernunft))). Wir beginnen, zwischen zwei Dingen zu kämpfen. Der Markt hat sich verändert, und wir müssen die Filter neu einstellen und einen neuen Versuch mit dem neuen TS starten, oder es handelt sich nur um eine Abweichung, und wir müssen einen Punkt aus Stahl haben, um sie einfach zu überleben (Hände weg von der Tastatur))). Je gröber der Filter ist, desto eher verpasst man eine große Bewegung am Anfang, je empfindlicher er ist, desto mehr falsche Signale gibt er. Wenn du dein Instrument wählst, kannst du viel über dich selbst lernen. Entweder sind Sie wie Vitsin in Der Gefangene des Kaukasus oder Sie sind die Festung Brest. Die Dispersion auf der eigenen Haut erleben... Welche Art von Professoren kann so etwas tun? Gehen Sie also in zwei Richtungen gleichzeitig. Wenn wir ein Handelssystem mit einer hohen erwarteten Auszahlung verwenden - zum Beispiel Kopf und Schultern auf wöchentlichem Zeitrahmen - kann es 3 von 4 gewinnen, und dann können Sie 25% Ihrer Einzahlung in ein Geschäft eingeben, aber Sie werden müde werden, auf solche Dinge zu warten. Und wenn Sie unter Berücksichtigung von Kommissionen und Swaps ein Paar und einen TF mit durchschnittlichen Trends finden, der in der Hälfte der Fälle mehr als das Anderthalbfache des Stopp-Losses einnimmt, dann sollten Sie wahrscheinlich nicht mehr als 5 % Ihrer Einlage in das Spiel stecken. Mit den Jahren wird das Geschick und das Verständnis kommen, wenn sich die Märkte ändern und man den aktuellen TS aufgeben oder modifizieren muss, und wenn man Verluste hinnehmen muss, wieder auf Signale warten und den berüchtigten Abstand zum Eintreten des positiven erwarteten Gewinns gewinnen.
Ich glaube nicht, dass man beim Handel irgendeine Wahrscheinlichkeit berechnen kann.
Ich habe oben über eine Münze geschrieben - hier kann man die Wahrscheinlichkeit für Schwanz berechnen - 50%.
Das war's! Wir kennen die Wahrscheinlichkeit, wir können uns etwas anderes ausdenken.
Aber wie berechnet man beim Handel die Wahrscheinlichkeit und die Wahrscheinlichkeit wofür? Es stellt sich heraus, dass wir das nicht tun.
Folglich gibt es keine Abweichung.
Ich glaube nicht, dass man beim Handel irgendeine Wahrscheinlichkeit berechnen kann.
Ich habe oben über eine Münze geschrieben - hier kann man die Wahrscheinlichkeit für Schwanz berechnen - 50%.
Das war's! Wir kennen die Wahrscheinlichkeit, wir können uns etwas anderes ausdenken.
Aber wie berechnet man beim Handel die Wahrscheinlichkeit und die Wahrscheinlichkeit wofür? Es stellt sich heraus, dass wir das nicht tun.
Folglich gibt es keine Abweichung.
Ich bin kein Professor, ich weiß nicht, wie ich es wissenschaftlich ausdrücken soll.
Aber um die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, muss man die Anzahl der möglichen Ergebnisse des Ereignisses kennen.
Zum Beispiel: Wahrscheinlichkeit von Zahl = 1/2 = 50 %, Wahrscheinlichkeit von sechs bei einem Würfel = 1/6 = 16,67 %.
Aber die Preisreihen, die Ergebnisse der TK - das ist ein ganz anderes Gebiet, wie man da wissenschaftlich die Wahrscheinlichkeit berechnen kann, weiß ich nicht, und selbst wenn es möglich ist?
Statistiken können auf die Ergebnisse der TZ angewandt werden, aber es gibt keine Wahrscheinlichkeit, Varianz oder Erwartungen.
Statistiken können auf TK-Ergebnisse angewendet werden, aber es gibt keine Wahrscheinlichkeit, Varianz oder Erwartung.
Natürlich gibt es Abweichungen und Erwartungen und alles andere, denn es spielt keine Rolle, welche Daten die Eingabe enthält.
Eine andere Frage: Was soll man mit all diesen Werten machen?
Es gibt zum Beispiel eine fraktale Dimension einer Reihe (in unserem Fall eine Preisreihe). Wenn die Dimensionalität etwa 1,5 beträgt, dann ist die Preisreihe "gaußförmig" und der gesamte mathematische Apparat, der auf der Normalverteilung und anderen Methoden der Tera- und Mathematik beruht, kann auf sie angewandt werden. Wenn die Digitalität etwas größer als 1,5 ist, dann wird tatsächlich eine Wohnung angegeben (die bekanntermaßen häufig mit einem scharfen Abgang zu einer der Seiten endet - wann ist allerdings nicht bekannt). Wenn die Dimension etwas kleiner als 1,5 ist, können wir tatsächlich das Vorhandensein eines Trends auf dem Markt feststellen.
Die Dimension ändert sich also häufig, und es wird versucht, für alle Staaten die gleichen Methoden anzuwenden, was zu falschen Schlussfolgerungen und Verlusten führt.
Ich bin kein Professor, ich weiß nicht, wie ich es wissenschaftlich ausdrücken soll.
Aber um die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, muss man die Anzahl der möglichen Ergebnisse eines Ereignisses kennen.