Echte Arbeit auf MT5 NDD - Seite 13

[hrenfx]

Karlson:

"Reine ECNs sind Börsen. Im Devisenhandel gibt es praktisch keine reinen ECNs, sondern ein ECN/STP-Schema, bei dem es interne Liquidität (ECN) und externe Liquidität (STP) gibt".

Deshalb bin ich persönlich mit MT5-Zertifizierungen an Börsen zufrieden.

Ich vergaß zu erwähnen, dass an Börsen und reinen ECN etwas nie passieren kann: Null und negative Spreads (nicht fiktiv) auf demselben Symbol.

[---]

hrenfx:

negative Abweichung

Können Sie mir mehr über die Auftragsausführung bei diesem Spread sagen?

[hrenfx]

Ask_LP1 < Bid_LP2. Dementsprechend wird KAUFEN in LP1 und VERKAUFEN in LP2 durchgeführt. Normale Ausführung des Aggregators.

[---]

hrenfx:
Ask_LP1 < Bid_LP2. Dementsprechend wird KAUFEN in LP1 und VERKAUFEN in LP2 durchgeführt. Übliche Aggregator-Ausführung.

Wir kaufen also billiger ein und verkaufen teurer? Es ändert sich nichts?

[hrenfx]

Ja, ein klassisches Schiedsverfahren.

[---]

hrenfx:
Ja, klassische Arbitrage.

Ich frage nur, warum.

Vor kurzem habe ich Zugang zu den Kursen der Bank erhalten. Sie haben zwar negative Spreads, aber nur selten. Meistens ist sie gleich Null.

Deshalb interessiert mich, wie Aufträge ausgeführt werden, wenn eine solche Spanne besteht.

Im Allgemeinen glaube ich Ihnen, da ich in diesen Fragen viel erfahrener bin.

[hrenfx]

sergeev:

Vor kurzem habe ich Zugang zu den Kursen der Bank erhalten. Sie haben zwar negative Spreads, aber nur selten. Die meiste Zeit ist sie gleich Null.

Deshalb wollte ich wissen, wie die Aufträge bei einem solchen Spread ausgeführt werden.

Wenn die Bank Kurse von einem Prime Broker erhält, ist es unwahrscheinlich, dass sie bei der Ausführung Arbitrage betreibt. Wenn es sich von selbst aggregiert, kann es das.

Es gibt sehr viele Nuancen und sehr interessante Studien über Arbitrage.

[Andrei01]

hrenfx:

Wenn die Bank Kurse von einem Prime Broker erhält, ist es unwahrscheinlich, dass sie bei der Ausführung Arbitrage betreibt. Wenn es sich von selbst aggregiert, kann es das.

Eigentlich ist es sehr merkwürdig, dass es Arbitrage zwischen großen Aggregatoren gibt, denn Arbitrage ist eine einfache Strategie, bei der alle gewinnen.

[hrenfx]

Andrei01:
Eigentlich ist die Arbitrage zwischen den großen Aggregatoren sehr seltsam, denn Arbitrage ist eine einfache Strategie, bei der alle gewinnen.

Wenn Sie es schaffen und nicht zurückgestuft werden, ja.

[Andrei01]

hrenfx:
Wenn Sie es rechtzeitig schaffen und nicht umgeleitet werden, ja.

Ich glaube nicht, dass die Banken ein Problem mit der Geschwindigkeit haben, aber Außenstehende sollten ein Problem haben, ganz zu schweigen von der Provision, die die Banken offenbar nicht haben.