Fragen von einem "Dummy" - Seite 174

[Aleksey Rodionov]

pusheax:
Ich habe keine Zeit zu zählen. Es muss etwas anderes sein.

Vielleicht ist die Geschichte anders? Zitate von verschiedenen Servern.

[pusheax]

Zeleniy:
Vielleicht ist die Geschichte anders? Zitate von verschiedenen Servern.

Wenn die Geschichte anders ist, stellt sich heraus, dass die Indikatoren für einen bestimmten DC-Server geschrieben werden sollten?

[Aleksey Rodionov]

pusheax:

Wenn der Verlauf anders ist, bedeutet das, dass Indikatoren für einen bestimmten DC-Server geschrieben werden müssen?

Ich habe mich selbst noch nicht damit beschäftigt, aber sehen Sie, warum testen Sie einen Expert Advisor bei einem Maklerunternehmen und bei einem anderen - die Ergebnisse werden unterschiedlich sein?

[[Gelöscht]]

pusheax:

Wenn der Verlauf anders ist, bedeutet das, dass Indikatoren für einen bestimmten DC-Server geschrieben werden müssen?

Nicht unbedingt, es hängt alles vom Indikator und der TF ab, an der Sie arbeiten. In jedem Fall ist es jedoch wünschenswert, die Strategie für ein bestimmtes Maklerunternehmen (und für einen bestimmten Händler, der mit einem bestimmten Maklerunternehmen handelt) zu optimieren.

[[Gelöscht]]

Guten Tag.

Ist es möglich, so etwas in C++ zu tun:

template<typename type = thisType> class f()  // thisType - мое творчество ))

D.h. wenn Sie ein Objekt aus der Methode eines anderen Objekts erzeugen, übergeben Sie dem ersten Objekt in einer Vorlage den Typ des Erzeugerobjekts. Es scheint kein Verbrechen zu geben ...

[[Gelöscht]]

Das ist nicht wirklich hilfreich. Lassen Sie mich versuchen, die Frage anders zu formulieren. Ich habe ein Objektmodell von etwas geschrieben, die Methoden der Endpunkte des Objektbaums geben oft Typen zurück, die nicht mit denen in der Realität (weiter oben in der Hierarchie) übereinstimmen. Was ist zu tun? Methoden in den Endobjekten außer Kraft setzen? Aber es ist irgendwie unordentlich, teuer und nicht flexibel. Was machen kompetente Programmierer? Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt.

[Mykola Demko]

Interesting:
Nicht unbedingt, es hängt alles vom Indikator und der TF ab, an der Sie arbeiten. In jedem Fall ist es jedoch wünschenswert, die Strategie für ein bestimmtes Maklerunternehmen (und für einen bestimmten Händler, der mit einem bestimmten Maklerunternehmen handelt) zu optimieren.

Wenn die Dillings unterschiedliche Server-Zeitzonen haben, dann wird die Aufteilung der Balken unterschiedlich sein, auch wenn die Tick-Daten gleich sind. Ganz zu schweigen davon, dass alle Dillings ihre eigenen Tickdaten auf der Grundlage ihres eigenen Aggregators und Tickfilters bilden.

Am häufigsten ist sie bei TF über H1 zu beobachten, aber auch innerhalb einer Minute kann es zu Verschiebungen kommen. Bei einigen Händlern ist nicht klar, mit wem sie die Uhr synchronisieren, so dass die Verschiebung von 5-10 Sekunden den Zeitrahmen sogar auf M1 völlig verändert, ganz zu schweigen von den anderen TFs.

[[Gelöscht]]

Urain:

Wenn die Zeitzonen des Servers unterschiedlich sind, wird der Bar Slice auch bei gleichen Tickdaten unterschiedlich sein. Ganz zu schweigen davon, dass alle Dillings ihre eigenen Tickdaten auf der Grundlage ihres eigenen Aggregators und Tickfilters bilden.

Am häufigsten ist sie bei TF über H1 zu beobachten, aber auch innerhalb einer Minute kann es zu Verschiebungen kommen. Einige Händler wissen nicht, mit wem sie die Uhr synchronisieren, was dazu führt, dass die Verschiebung von 5-10 Sekunden die Scheibe sogar auf M1 völlig verändert, ganz zu schweigen von den anderen TFs.

Das ist verständlich. Aber wenn wir den Code des Indikators deswegen ändern müssen, können wir ihn sofort wegwerfen.

Der Code und die Logik des Indikators sollten bei allen Kursen identisch sein.

[Yedelkin]

Hier heißt es, dass

Сделки различаются не только по типу, задаваемого в перечислении ENUM_DEAL_TYPE, но и по способу изменения позиции. Это может быть простое открытие позиции или наращивание объема ранее открытой позиции (вход в рынок), закрытие позиции сделкой противоположного направления соответствующим объемом (выход их рынка) или переворот позиции в том случае, когда объем сделки в противоположном направлении перекрывает объем ранее открытой позиции.

Wie unschwer zu erkennen ist, werden im zitierten Absatz vier "Möglichkeiten der Positionsänderung" genannt:

- einfache Öffnung;

- die Erhöhung des Volumens einer zuvor eröffneten Position;

- Schließung einer Position durch einen Handel in die entgegengesetzte Richtung mit entsprechendem Volumen;

- Positionsumkehr.

Aus irgendeinem Grund fehlt die fünfte Methode zur Änderung der Position, nämlich die Verringerung des Volumens einer zuvor eröffneten Position, ohne sie zu schließen oder umzukehren.

Fragen:

1. Wird die Aufzählung ENUM_DEAL_ENTRY den fünften Modus der Positionsänderung berücksichtigen?

2. Wie erkenne ich derzeit Abschlüsse, die das Volumen einer zuvor offenen Position reduziert haben (ohne die Position zu schließen oder umzukehren)?

[Stanislav Korotky]

Yedelkin:

Wird die Aufzählung ENUM_DEAL_ENTRY die fünfteMöglichkeit der Änderung der Position berücksichtigen?

2. Wie erkenne ich derzeit Abschlüsse, die das Volumen einer zuvor eröffneten Position reduziert haben (ohne die Position zu schließen oder umzukehren)?

Und warum? Mit ENUM_DEAL_ENTRY werden alle möglichen 'Wege' beschrieben. Nur weil eine Positionsverkleinerung durchDEAL_ENTRY_OUT nicht erwähnt wird, bedeutet dasnicht, dass die Aufzählung erweitert werden muss.