Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 8
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Sie brauchen sie jetzt nicht, solange Sie ihnen nichts zu bieten haben und nichts von ihnen erhalten. Und sie sind (potenziell und moralisch) bereits IHRE "Kunden"!
Nun, damit rechne ich nicht wirklich. TC League ist unwahrscheinlich, dass eine große Rentabilität haben - zu oft "sterben" Systeme ... Und die Kunden wollen mindestens 30% monatlich ohne Drawdown oder 100% mit Drawdown... Und die Reihenfolge der Auswahl ist, wie ich schon sagte, noch nicht festgelegt worden.
In der Tat, die Idee dieses Threads ist, dass die Anzahl der EAs, kann in die Qualität des Handels übersetzt werden, ist es wie die Zusammenstellung einer Liga von 9 schwangeren Frauen, die sie gebären würde in 1 Monat.
Nach Ansicht des Autors, vor der Einführung auf der realen, seine letzte Problem ist, um das Kriterium der Zuverlässigkeit und Stabilität der Liga der TS auf Marktschwankungen.
Aber in der Tat das gleiche Problem, ist das Kriterium der Zuverlässigkeit und Stabilität in BUY oder SELL Sequenzen auf Marktschwankungen oder definieren Handelssignale, die in der Tat ist der Beginn für die Schaffung von jeder Handelsstrategie.
Daraus ergibt sich, dass man durch die Erstellung vieler TS und die Erhöhung der Komplexität des Modells nur in der Spirale nach oben gehen kann, aber dann ist alles wieder bei Null:)
In der Tat, die Idee dieses Threads ist, dass die Anzahl der EAs, kann in die Qualität des Handels übersetzt werden, ist es wie die Zusammenstellung einer Liga von 9 schwangeren Frauen, die sie gebären würde in 1 Monat.
Nach Ansicht des Autors, vor der Einführung auf der realen, seine letzte Problem ist es, das Kriterium der Zuverlässigkeit und Stabilität der Liga der TS auf Marktschwankungen zu setzen.
Aber in der Tat das gleiche Problem, ist das Kriterium der Zuverlässigkeit und Stabilität in BUY oder SELL Sequenzen auf Marktschwankungen oder Identifizierung von Handelssignalen, die im Wesentlichen der Beginn für die Schaffung von jeder Handelsstrategie ist zu setzen.
Es stellt sich also heraus, dass die Schaffung von viel TK und die Erhöhung der Komplexität des Modells nur dazu führt, dass man in der Spirale nach oben geht, aber dann stellt sich heraus, dass alles wieder bei Null ist :)
Nein, der Unterschied ist erheblich.
Das Wesen des Marktes besteht darin, dass die Techniken, die eine Minderheit der Marktteilnehmer derzeit anwendet, funktionieren. Die Erfahrung der TC League zeigt mir, dass es für jedes Symbol Systeme gibt, die bei allen Eingabeparametern eine niedrige Handelsqualität aufweisen (d.h. zu viele Teilnehmer verwenden sie jetzt). Welchen Sinn hat es also, Stabilität für diese Systeme zu definieren? Nun, wählen wir eine instabile niedrige Qualität... Oder wählen Sie eine stabile niedrige Qualität. In beiden Fällen ist der TS nicht für den Einsatz geeignet.
Wir müssen also viele verschiedene TS nehmen, die nach unterschiedlichen Prinzipien arbeiten - dann wird es immer TS geben, die im Moment funktionieren. Gleichzeitig werden alle diese TS immer noch Verlustperioden haben, die länger sind als die Perioden der Rentabilität. Und der Schlüssel zum Erfolg ist der ständige Wechsel zwischen den Systemen, für den diese beiden Kriterien erforderlich sind. Das Kriterium der "Qualität" des Handels. Und das Kriterium der "Stabilität des Verhaltens".
Ich weiß nicht, ob die folgende Aktion sinnvoll ist:
jedes Systemdiagramm kann gewichtet werden und ein Diagramm ergeben.
Zum Beispiel, Qualität des Handels - 5 Punkte, Rentabilität - 7 Punkte. Multiplizieren Sie die gleichnamigen Zeilen mit dem Koeffizienten, addieren Sie, und Sie haben ein Diagramm für jedes System.
Alle zusammen ergeben einen Gesamtüberblick über die Liga.
Ich weiß nicht, ob die folgende Aktion sinnvoll ist:
jedes Systemdiagramm kann gewichtet werden und ein Diagramm ergeben.
Zum Beispiel, Qualität des Handels - 5 Punkte, Rentabilität - 7 Punkte. Wir multiplizieren die gleichnamigen Zeilen mit dem Koeffizienten, addieren und erhalten eine Tabelle für jedes System.
Alles gibt uns eine allgemeine Vorstellung von der Liga.
Dies ist der nächste Schritt nach der Auswahl des TS für den realen Handel. In der Tat, die Entwicklung von Geld-Management-System.
Ich habe solche Pläne, wie Sie vorschlagen.
Das heißt, ich muss mir die Zeilen nicht einmal ansehen. Es gibt einen "Qualitäts"-Parameter, der die Gleichmäßigkeit der Ausgleichslinie recht gut anzeigt. Sie können diese Parameter also als "Skalen" für die Berechnung von Losen verwenden.
Hier ist ein weiteres Beispiel aus der Vor-Echtzeit (signalgesteuert), ein Umkehr-TS auf einem EMA-C-Kreuz - mit einem schützenden SL versehen, der ein inakzeptables Verhalten zeigt.
Unerfreulicherweise hat er 25 Trades auf der Demo gemacht und mit einem minimalen Lot von $32 (einschließlich des letzten SL) verdient, was eine sehr gute Handelsqualität zeigt. Aber, sobald ich sie für pre-real ausgewählt - sie ging scharf in den Verlust, und nahm eine schützende SL, die nicht erlaubt ist, in den Coup TS herausnehmen. Dies wirkte sich natürlich auch auf die Qualität des Handels aus, die sofort auf 79 % sank.
Ich weiß noch, wie bedrückt ich mich gefühlt hätte, wenn ich diesen TS allein gehabt hätte. Immerhin war es schon einmal getestet worden... Auf der Demo - es zeigte gute Ergebnisse... Aber jetzt - hier - hat es die SL ausgeschaltet, was noch nie zuvor passiert ist, und was ist zu tun?
Jetzt ist es nur noch ein weiteres Ärgernis. CU ist nicht mehr in der Liga. Ich werde diesen TS heute neu optimieren und auf ein Demokonto schicken. Und ich werde einen weiteren TS auf den Pre-Real setzen, der im Moment ganz gut funktioniert.
Es sieht so aus, als ob wir die Überkorrektur-Taktik entfernen müssen, es sieht sehr nach einem Scalper aus, kleine Gewinne und große Verluste, in der Realität werden der Spread und der Slippage den TS noch schneller töten
Wie meinen Sie das? Ich habe kein übermäßiges Sitzen. Es gibt immer eine SL und sie wird nie erhöht. Der SL beträgt in der Regel 2-3 Tagesspannen. Kleine Gewinne sind Breakeven, und sie sind in der Regel größer als der Spread. Aber verständlicherweise sind sie recht klein - in der Regel 20-30% einer Tagesspanne. Ich setze auch TP, und in der Regel sind es 70% bis 150% des SL.
Der gescheiterte TS - hat nur die Hälfte des historischen Drawdowns erreicht, und bis zu 75% der Verluste in Folge. Im Test hatte er den maximalen Drawdown und die maximale Anzahl von Verlusten mehr. Aber im Test hat sie nie eine schützende SL genommen, aber für eine Umkehrung der TS ist das ein inakzeptables Verhalten. Sie wird also aus dem Handel genommen und auf Überoptimierung ausgerichtet.
Hier ist ein weiteres Beispiel aus der Vor-Echtzeit (signalgesteuert), ein Umkehr-TS auf einem EMA-C-Kreuz - mit einem schützenden SL versehen, der ein inakzeptables Verhalten zeigt.
Unerfreulicherweise hat er 25 Trades in der Demo gemacht und mit einem minimalen Lot von $32 (einschließlich des letzten SL) verdient, was eine sehr gute Handelsqualität zeigt. Aber, sobald ich sie für pre-real ausgewählt - sie ging scharf in den Verlust, und nahm eine schützende SL, die nicht erlaubt ist, in den Coup TS herausnehmen. Dies wirkte sich natürlich auch auf die Qualität des Handels aus, die sofort auf 79 % sank.
Ich weiß noch, wie bedrückt ich mich gefühlt hätte, wenn ich diesen TS allein gehabt hätte. Immerhin war es schon einmal getestet worden... Auf der Demo - es zeigte gute Ergebnisse... Und jetzt - da, nahm es aus dem SL, die noch nie zuvor passiert ist, und was zu tun?
Jetzt ist es nur noch ein weiteres Ärgernis. CU ist nicht mehr in der Liga.Heute werde ich diesen TS neu optimieren und auf ein Demokonto schicken . Ich werde ein anderes Forex-Handelssystem verwenden, das jetzt gut funktioniert.
Was bringt das, denn es ist bereits ein Teufelskreis, das System ist unrentabel und nicht unabhängig?
Minus + Plus = 0 oder weniger als 0 => kein Gewinn
das Finanzsystem nur richtig funktioniert:
Minus + Plus = mehr als 0.
Was soll das bringen, ist es schon ein Teufelskreis?
Nein. Es geht darum, herauszufinden, welche TK noch NICHT funktionieren. Sie werden nicht einmal für Pre-Real verwendet (was für Real nicht in Frage kommt), sie sind ein Indikator für "nicht funktionierendes" Verhalten auf dem Symbol.
Angenommen, ich sehe, dass die Trendsysteme für das Symbol gute Ergebnisse liefern (einige sind besser, andere schlechter, aber alle sind nicht schlecht), und die flachen Systeme zeigen schlechte Ergebnisse. Diese Situation bleibt für einige Zeit bestehen, und ich werde für dieses Symbol nur Trendsysteme verwenden. Früher oder später werden die Systeme jedoch versagen, absterben oder ein inakzeptables Verhalten zeigen. Und hier stellt sich die Frage: Handelt es sich bei diesem TS um eine vorübergehende zufällige Situation, oder hat das Symbol sein Verhalten wirklich geändert?
Um diese Frage zu beantworten: Alle Trend- und Flat-TS müssen immer "up to date" sein. Sobald das Trendsystem ein inakzeptables Ergebnis anzeigt, ist es notwendig, andere TS dieses Symbols zu betrachten. Wenn man davon ausgeht, dass sie die Qualität des Handels bis jetzt nicht verändert haben, schneiden die Trend-Anleihen immer noch besser ab als die Flat-Anleihen. Das bedeutet, dass sich das Verhalten des Symbols nicht geändert hat und dass ich, wenn ich andere Trend-TP dieses Symbols verwende, diese so lange verwenden sollte, bis sie ein inakzeptables Verhalten zeigen.
Wenn sich aber plötzlich herausstellt, dass andere Trendfolgesysteme die Qualität des Handels gesenkt haben, während die Floppy-Systeme sie im Gegenteil verbessert haben, und ein Floppy-System sogar in die Top 20 aufgestiegen ist, ist das ein Grund, sofort alle Trendfolgesysteme aus dem Handel zu nehmen (mit diesem Symbol).
Schließlich gibt es oft eine "Zwischensituation" - wenn Trendsysteme schlecht zu funktionieren begannen, während flache Systeme immer noch schlecht funktionieren (gut, vielleicht hat sich die Qualität des Handels etwas verbessert). Dies ist ein Grund, überhaupt nicht mit diesem Symbol zu handeln.
Daher ist eine kontinuierliche Neuoptimierung aller TS erforderlich, die ein inakzeptables Verhalten gezeigt haben.
Ich habe es jetzt im halbautomatischen Modus. Es gibt ein Skript, das, wenn es gestartet wird, eine Liste aller TPs anzeigt, die gestern ungültiges Verhalten zeigten. Dann werden spezielle Tester Expert Advisors gestartet, die die besten Pässe auf der Grundlage der Optimierungsergebnisse auswählen und direkt einen Text von Funktionen für jeden TC bilden, der einfach in den Code des Expert Advisors übertragen werden sollte, alles neu kompilieren und weiterarbeiten.