"New Neural" ist ein Open-Source-Projekt für neuronale Netzwerke für die MetaTrader 5-Plattform. - Seite 13
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Avals:
Wie trainiert man den TS, den wir brauchen, wenn er ohne booleschen Teil nicht funktionieren soll (um Gewinne zu ermitteln oder Preisänderungen vorherzusagen)?
Seien wir "du" und nehmen wir ein Beispiel. Bauen wir zum Beispiel eine hypothetische (aber konkrete) nicht-triviale TS und versuchen wir, sie mit Neuronen zu lösen. Auch hypothetisch.
Sie können versuchen, den TS zu verwenden, den Sie in Forum 4 gepostet haben. Zum Beispiel, um bei einem Ausbruch einzusteigen, und um den Horizont der Niveaus automatisch zu bestimmen.
Beginnen wir mit dem "Du" und einem Beispiel. Lassen Sie uns zum Beispiel eine hypothetische (aber konkrete) nichttriviale TS konstruieren und versuchen, sie mit Hilfe von Neuronen zu lösen. Auch hypothetisch.
OK. Der NS sollte ein Trend-Filter und die Richtung der Bewegung sein. Einstieg bei Ausbruch des lokalen Extremums, dann Übertragung auf Breakeven. TP, SL, Ordnung des Extremums und Transfer zum Breakeven sind Parameter. Wie trainiert man den NS?
OK. NA sollte ein Trendfilter und eine Richtung sein
Also der Reihe nach. Wir lehnen den Trendfilter vorerst ab, denn erstens sollten wir den Begriff Trend/Nicht-Trend definieren, und zweitens können wir dies separat tun.
Wir sollten ihn nicht zum Breakeven bringen, er ist ein unabhängiger Teil.
Optimale SL TPs können zusammen mit Einstiegshorizonten gesucht werden.
Also der Reihe nach. Wir lehnen den Trendfilter vorerst ab, denn erstens müssen wir das Konzept von Trend/Nicht-Trend definieren, und zweitens kann dies separat geschehen.
Der Transfer zum Break-even wird entfernt, er ist ein unabhängiger Teil.
Der Trendfilter ist ein NS
Vereinfacht ausgedrückt: Wenn der SB +1 anzeigt, handeln wir nach diesem Schema nur einen Break-up nach oben, wenn -1, handeln wir nur nach unten. 0 - wir handeln nicht.
Der Breakeven ist kein separater Teil, sondern abhängig. Wiederum aus dem Kontext, wie Sweeney zu sagen pflegt, aber der Kontext definiert in diesem Fall die SB
P.S. Der Einfachheit halber stimme ich jedoch zu, diese zu verwerfen :)
Einfach ausgedrückt: Wenn der NS +1 ist, handeln wir nach diesem Schema nur nach oben, wenn er -1 ist, handeln wir nur nach unten. 0 - nicht handeln.
Hm. Warum nicht handeln, wenn die Horizonte, die wir abgeben, ein Plus ergeben?
Der Breakeven ist kein separater Teil, sondern abhängig. Wiederum aus dem Kontext heraus, wie Sweeney zu sagen pflegt, und der Kontext definiert in diesem Fall den NS
Hallo. Wo steht im Original-TS die Definition von Kontext? Und wenn sie abhängig ist, dann die Regeln für die Platzierung einer CU im Studio.
Neuronka selbst ist niemandem etwas schuldig. Was wir einstellen, wird auch produziert.
Ahem. Warum nicht handeln, wenn die gegebenen Horizonte ein Plus ergeben?
Ich verstehe das mit den Horizonten nicht, aber halten wir es einfach: Die NS gibt uns eine Empfehlung, dass das System jetzt nur noch long oder short sein sollte.
Hallo. Wo steht im Original-TS die Kontextdefinition? Und wenn es davon abhängt, dann schicken Sie uns bitte die Regeln für die Erstellung eines BOO.
Neuronics selbst ist niemandem etwas schuldig. Was wir einstellen, wird ausgegeben.
Der NS definiert den Kontext für das System - wann und in welche Richtung gehandelt werden soll. Der BU-Algorithmus kann jeder Art sein, aber der Einfachheit halber wird er nicht existieren (Übertragung in BU).
Die Neuronalen sollen die für das System günstigen Handelsperioden anhand von Preisreihen identifizieren
Der NS gibt den Kontext für das System vor - wann und in welche Richtung es gehandelt werden soll.
OK. Der NS sollte ein Trend-Filter und die Richtung der Bewegung sein. Einstieg bei Ausbruch des lokalen Extremums, dann Transfer zum Breakeven. TP, SL, Ordnung des Extremums und Transfer zum Breakeven sind Parameter. Wie trainiert man den NS?
Ganz einfach: Wenn der NS +1 anzeigt, handeln wir nach diesem Schema nur bei einem Durchbruch nach oben, wenn er -1 anzeigt, handeln wir nur nach unten. 0 - wir handeln nicht.
1) Es gibt einen Fehler im Schema der Ausgänge [-1;0;1], alle drei Ausgangsoptionen sollten gleich sein, und es ist sehr schwierig, einen Hypertangens auf Null oder einen Sigmoid auf 0,5 zu halten.
2) In"Statistics for traders" von Bulashev gibt es ein Schema zur Bewertung der Positionseffizienz (Auftragseffizienz). Sie können dieses Schema anwenden und das Netzwerk für die Lieferung von Handelssignalen trainieren, während Trawls und Breakeven alle Elemente des TS sind, die nicht mit dem Raster zusammenhängen.
3) Filter sind Elemente der Vorverarbeitung (Vorbereitung der Beispiele). Wenn Sie die Vorverarbeitung in den Gitteralgorithmus packen, wird die Universalisierung nicht erreicht.
OK, wie wird der Kontext festgelegt?
Ich möchte NS beibringen, mit Ihrem TS zu handeln, indem ich ihm ein paar Freiheitsgrade hinzufüge.