Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 127
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Ein ganzer Zoo hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Ich hätte diese Balken schon vor langer Zeit weggeworfen, da es Zugang zu benutzerdefinierten Zecken gibt.
Ich bin generell davon überzeugt, dass die beste Tester-Implementierung für die meisten robusten Strategien in Bezug auf Qualität/Festigkeit eine auf Minutenbalken basierende wäre, ich denke, das sagt alles. Natürlich mit hohen/niedrigen Bietern und Geboten, nicht nur mit Geboten wie in MT
Als Anfänger sind Sie derjenige, der argumentiert, denn im wirklichen Leben wird es schlimmer sein als im Tester, so nah an der Geschichte wie möglich. Mit der Erfahrung kommt es fast zwangsläufig. Genau so funktioniert mein Ansatz: Das Ergebnis ist etwas schlechter als das Ergebnis bei echten Ticks, aber nicht in dem Maße, dass es als unabhängiger systemzerstörender Faktor angesehen werden kann. Erfahrene Händler werden diesen Ansatz sicher zu schätzen wissen.
Nun, es ist offensichtlich, dass wir in unterschiedlichen Gewichtsklassen arbeiten, wenn es um die Arbeit mit dem Tester und benutzerdefinierten Symbolen geht.
Ich beschleunige die Rücklaufsperren um Größenordnungen, ohne an Genauigkeit zu verlieren. Ich führe Backtests durch und handle dank der Virtualisierung mit Pip-Präzision. Ich gebe den Quellcode nicht aus heiterem Himmel weiter.
Daran habe ich keinen Zweifel, und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Aber sed magis... wie man so schön sagt :)
Bei Tests ist es oft rationeller, die schlechteste Streuung pro Minute zu nehmen, das ist eine Tatsache. Wenn die Anführungszeichen merklich gebogen sind, müssen Sie die Anführungszeichen ändernBei Tests ist es oft rationeller, die schlechteste Streuung pro Minute zu nehmen, und das ist eine Tatsache. Wenn die Anführungszeichen merklich gebogen sind, müssen Sie die Anführungszeichen ändern
Das ist so einfach zu überprüfen. Man nimmt echte Zecken und überprüft sie - und schon hat man einen Benchmark.
Und dann auf Barren mit einem schlechteren Spread und einer anderen Spreadbildungsregel. Wo er näher an der Benchmark liegt, gibt es eine bessere Variante.
Das ist so einfach zu überprüfen. Man nimmt echte Zecken und überprüft sie - und schon hat man einen Benchmark.
Und dann auf Barren mit einem schlechteren Spread und einer anderen Spreadbildungsregel. Wo er näher an der Benchmark liegt, gibt es eine bessere Variante.
Aus der Sicht des Programmierers ja, aber nicht aus der Sicht des Händlers. Es handelt sich um ein sphärisches Etalon im Vakuum, und der Händler bereitet sich darauf vor, dass sein Markt unmittelbar nach dem Start in das reale Konto überprüft wird. Aber ich glaube, wir haben hier schon alles besprochen.)
Das ist so einfach zu überprüfen. Man nimmt echte Zecken und lässt sie laufen - und schon hat man einen Benchmark.
Und dann auf Barren mit einem schlechteren Spread und einer anderen Spreadbildungsregel. Wo er näher an der Benchmark liegt, gibt es eine bessere Variante.
Obwohl, wenn ich sofort verstanden hätte, wie ich Ihre fertige Lösung an meinen EA anschließen kann, hätte ich wahrscheinlich kein dilettantisches Fahrrad erfunden. Aber nach dem zu urteilen, was ich in euren Threads gelesen habe, bin ich nicht der Einzige, der ein solches Problem hat =))
Als Sie die Überspielung der MT4-Performance in MT5 gemacht haben - das ist einfach unbezahlbar, ich persönlich lasse MT5 im Moment nicht ohne Ihre Bibliothek laufen (ich habe noch keine anständige eigene)). Ich habe keine Zeit, mich mit Virtualisierung und Testern zu beschäftigen, insbesondere nicht mit benutzerdefinierten Symbolen.
...als Ergebnis des Testers, der den EA mit dem minimalen Spread pro Minutenbalken fütterte, anstatt des realistischen maximalen Spreads
Und warum das Minimum? Soweit ich weiß, wird der durchschnittliche Spread pro Balken in Balken gespeichert. Der Durchschnitt kommt der Realität am nächsten, und nicht das Maximum (wie Sie vorschlagen) oder das Minimum (wie ein anderer Freund vorschlägt).
Und im Allgemeinen ist es besser, den Spread zu schreiben, der im Moment der Transaktion war. Wenn der Handel bei der Eröffnung des Balkens ausgeführt wird, dann schreiben Sie den Spread des ersten Ticks. Wenn es bei der Schließung ist, dann den letzten. Wenn alles gemischt ist - dann sollte der OHLC-Modus nicht angewendet werden.
Und warum das Minimum? Soweit ich weiß, wird der durchschnittliche Spread pro Balken in Balken gespeichert. Der Durchschnitt kommt der Realität am nächsten, und nicht das Maximum (wie Sie vorschlagen) oder das Minimum (wie ein anderer Freund vorschlägt).
Und im Allgemeinen ist es besser, den Spread zu schreiben, der im Moment der Transaktion war. Wenn der Handel bei der Eröffnung des Balkens durchgeführt wird, dann sollte der Spread des ersten Ticks in den Balken geschrieben werden. Wenn es bei der Schließung ist, dann der Spread des letzten Ticks. Wenn alles anders ist - dann sollte der OHLC-Modus nicht angewendet werden.
Wir befassen uns mit dem Auslösen von Verfällen, einschließlich Stopps, Mitnahmen und Limits, an den Grenzen dieser Balken zwischen Eröffnung und Schluss; daher benötigen wir ein angemessenes Niveau von Hoch/Tief und realistische Spreads. Und gemäß der Regel: Wenn Sie keinen ausreichend garantierten setzen können, sollten Sie den schlechteren nehmen, nicht den besseren, was ein Axiom ist. Natürlich wäre es in echten Ticks besser, aber die Ladegeschwindigkeit, die Anzahl der Operationen und die Datenmenge sind in diesen Modi nicht vergleichbar. Dies ist unnötig, da es für normale Handelsaufgaben nicht erforderlich ist. Für die meisten realistischen Aufgaben reichen Minutenbalken aus.
Ich habe es subjektiv überprüft, und die Spanne ist genau das Maximum pro Minute, nicht der Durchschnitt - sehen Sie selbst nach.
Ich habe es im Detail überprüft, und die Spanne ist der Höchstwert pro Minute, nicht der Durchschnitt - überprüfen Sie es selbst.
Ich verstehe nicht ganz: Erst sagen Sie, es gibt ein Minimum, und jetzt sagen Sie, es gibt ein Maximum?
Wenn man keinen garantiert angemessenen einstellen kann, sollte man den schlechteren nehmen, nicht den besseren, und das ist ein Axiom
Ich verstehe das nicht ganz: Erst hieß es, es gäbe ein Minimum, und jetzt gibt es ein Maximum?
Ich muss einen Tippfehler gemacht haben.