Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 799
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Sie haben ein System, das sich in der Forensik bewährt hat , und bekommen ein Angebot, es in der Medizin einzusetzen. Was? Du willst nein sagen?
Das ist ein bisschen übertrieben.
Man verdient Geld, hebt es ab, verdient es wieder, hebt es wieder ab.
dann...
Was für einen Beweis brauchen Sie? Ich verstehe nicht... Ist der Echtzeithandel nicht der zuverlässigste Beweis? Oder wollen Sie immer noch alles über den Verlauf im Tester sehen....
Sie haben konstante Verluste in der Realität, und das letzte Stück fällt nicht aus der Gesamtstatistik heraus.
Das ist das 1000000ste Mal! Es ist eine ganz einfache Sache, du hattest in der Vergangenheit schon bessere Zeiten
Statistisch gesehen hat sich nichts geändert. Und Ihre Schlussfolgerungen zur Robustheit sind voreilig und falsch.
Normalerweise muss man es einer Person acht Mal sagen, damit sie es versteht.
Sie haben konstante Verluste in der Realität, und der letzte Teil der Dynamik ist in der Gesamtstatistik nicht fehl am Platz
Ich habe das zum 100.000sten Mal geschrieben! Es ist eine ganz einfache Sache, Sie hatten in der Vergangenheit schon bessere Zeiten
Statistisch gesehen hat sich nichts geändert. Und Ihre Schlussfolgerungen zur Robustheit sind voreilig und falsch.
Normalerweise muss man es einer Person acht Mal sagen, bevor sie es versteht.
Das war's... ich beuge meinen Kopf und sitze meine Strafe in der Ecke ab. Kein Wort mehr. Wirklich, was bin ich.... Karton Idiot....
Das Einzige, was jemand vorgeschlagen hat, war Alexander, aber ich denke, wir sollten eher in der Nähe als dort suchen.
der probabilistische Ansatz wurde hier auch von Juri Asaulenko erwähnt, aber weder er noch jemand anderes konnte das Potenzial des Themas aufzeigen oder enthüllen
Ich schreibe jetzt über nicht-parametrische Methoden, bei denen der Preis und seine Ableitungen der einzige Prädiktor sind
Und warum nicht? Ich habe Ihnen alles über die Methodik erzählt, ich habe Ihnen gezeigt, wie es gemacht wird und wie es verkauft wird. Ich habe sogar einige Echtzeit-Geschäfte demonstriert. Ich habe gezeigt, dass dieser Ansatz wirklich funktioniert. Und ich habe nicht vor, Ihnen zu sagen, wie man ein System aufbaut - es liegt an Ihnen, ob Sie an diesem Ansatz interessiert sind. Das Forum dient dem Austausch von Meinungen, nicht von Systemen.
Außerdem habe ich einige Testgräber gezeigt)).
Einer, der zeigt, dass man auch mit 30-40% erfolgreichen Trades einen guten Gewinn erzielen kann. Und erst dann, aus irgendeinem Grund will jeder mehr als 50% erfolgreiche Geschäfte, es ist unklar, warum. Obwohl, natürlich - je mehr - desto besser, aber für den Gewinn ist es nicht notwendig.
Der zweite Prüfstein ist ein System nach dem Vorbild von A_K2, das jedoch viel einfacher ist. Es muss nicht so kompliziert sein wie A_K2 - der Ansatz ist nicht neu. Vom Konzept her ist es nur eine Abwandlung des Bollinger-Spiels.
In Bezug auf die Umsetzung sind diese Grals nicht wert, es gibt keine Notwendigkeit für diese. Wenn die Systeme umgesetzt werden, werden sie zwar funktionieren, aber es sind nur Experimente und nichts weiter.
Und warum nicht? Ich habe Ihnen alles über die Methodik erzählt, ich habe Ihnen gezeigt, wie man geht und wie man verkauft. Ich habe sogar einige Echtzeit-Geschäfte demonstriert. Ich habe gezeigt, dass dieser Ansatz wirklich funktioniert. Und ich habe nicht vor, Ihnen zu sagen, wie man ein System aufbaut - es liegt an Ihnen, ob Sie an diesem Ansatz interessiert sind. Das Forum dient dem Austausch von Meinungen, nicht von Systemen.
Außerdem habe ich einige Testgräber gezeigt)).
Einer, der zeigt, dass man auch mit 30-40% erfolgreichen Trades einen guten Gewinn erzielen kann. Und erst dann, aus irgendeinem Grund will jeder mehr als 50% erfolgreiche Geschäfte, es ist unklar, warum. Obwohl, natürlich - je mehr - desto besser, aber für den Gewinn ist es nicht notwendig.
Der zweite Prüfstein ist ein System nach dem Vorbild von A_K2, das aber viel einfacher ist. Es muss nicht so kompliziert sein wie A_K2 - der Ansatz ist nicht neu. Vom Konzept her ist es nur eine Abwandlung des Bollinger-Spiels.
In Bezug auf die Umsetzung sind diese Grals nicht wert, es gibt keine Notwendigkeit für diese. Wenn die Systeme umgesetzt werden, funktionieren sie zwar, aber es sind nur Experimente und nicht mehr.
Wenn die Ansätze nicht neu sind, sollten sie schon seit langem einen Namen haben.
Ich meine nicht den probabilistischen Ansatz, bei dem die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns weniger als 0,5 beträgt, aber der durchschnittliche Gewinn bei diesen Trades höher ist als der durchschnittliche Verlust bei den anderen.
Ich meine die Verteilung von Zitaten, z. B. wie man die erwartete Dichte der Verteilung vorhersagen kann oder etwas Ähnliches. Bollinger in flach funktioniert nur
Wenn die Ansätze nicht neu sind, sollten sie schon seit langem Namen haben, nicht an den Fingern, sondern mit Namen.
ich meine nicht den probabilistischen Ansatz, bei dem die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns weniger als 0,5 beträgt, sondern der durchschnittliche Gewinn dieser Geschäfte größer ist als der durchschnittliche Verlust anderer Geschäfte
sondern über Verteilungen von Zitaten selbst, z. B. wie man die erwartete Dichte der Verteilung vorhersagen kann oder ähnliches.
Ich meine den A_K2-Ansatz. Das ist konzeptionell nicht neu. Die Umsetzung ist zwar anders, aber am Konzept hat sich nicht viel geändert - eine Rückkehr zum Mittelwert.
Tut mir leid, ich bin nicht in der Lage, Verteilungsdichten vorherzusagen.
Wenn die Ansätze nicht neu sind, sollten sie schon lange einen Namen haben, nicht an den Fingern, sondern mit Namen.
Ich meine nicht den probabilistischen Ansatz, bei dem die Wahrscheinlichkeit eines Gewinntrades unter 0,5 liegt, sondern der durchschnittliche Gewinn dieser Trades ist größer als der durchschnittliche Verlust der anderen.
Ich meine die Verteilung von Zitaten, z. B. wie man die erwartete Dichte der Verteilung vorhersagen kann oder etwas Ähnliches. Bollinger in flach funktioniert nur
Danke, ich werde es lesen.
Hier ist übrigens der Anhang zu dem obigen Video von Kuznetsov. 2018 etwas Interessantes, aber ich habe es noch nicht herausgefunden. Es gibt Beispiele für Bitcoin-Prognosen, Forex usw. Und ein Vergleich seiner Methode mit Arima.
https://arxiv.org/pdf/1803.05814.pdf
Bollinger in der Wohnung funktioniert nur
Dies ist ein Irrtum. Der Begriff "Trendflat" ist sehr relativ. Was für den einen eine Wohnung ist, kann für den anderen ein Trend sein.) Und andersherum.)
Natürlich haben Bolinger-ähnliche Strategien ihre Grenzen. Genau wie jede andere Strategie.
Dies ist ein Irrtum. Der Begriff "Trendflation" ist sehr relativ. Was für den einen eine Wohnung ist, kann für den anderen ein Trend sein.) Und andersherum.)
Natürlich haben Bolinger-ähnliche Strategien ihre Grenzen. Genau wie jeder andere.
Ich denke, dass die Bolinger-Strategien überhaupt nicht funktionieren, weil sie die Folge des Preises sind. Das heißt, sie ändern sich, nachdem sich der Preis geändert hat, natürlich nicht zeitlich, sondern kausal. Und der Prozentsatz von 30-40 Geschäften ist Blödsinn. Ich verlasse mich auf die Quote von mehr als 70 % der rentablen Anlagen. Ich habe das immer so gemacht, bis ich dieses Verhältnis vermasselt habe, und ich habe die gleichen Durchschnittswerte für Verluste und Gewinne erhalten. Das nenne ich eine Strategie, der Sie vertrauen können. Und wenn man genug Erfahrung hat, kann man das alles auf der Bilanzkurve sehen. Schon allein das Aussehen sagt viel über den TS aus, denn es gibt bestimmte Bedingungen, die er erfüllen muss. Und wenn du erfahrener wärst, hättest du es auf den Screenshots gesehen, die ich weggeschmissen habe, aber ich habe absichtlich zwei Angebote reingeschmissen, sozusagen verschlüsselt ... ...und damit verwirren, indem sie sagen, dass TC scheiße ist, aber es ist nicht wirklich dasselbe... In der Tat, wer kümmert sich, wenn einige Trades sind genug und 30-40%. Ich verstehe nicht, wie wir arbeiten können, wenn TS in einem schrecklichen Abschwung ist. Schauen Sie sich meinen Bildschirm an, getrennte Abschnitte für den ersten und zweiten Teil. Nur nach oben, nur nach vorne.....
Ich sollte hinzufügen, dass dies der Zeitraum des Wechsels der Futures und der Zeitzone ist....