Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 575

 
Yuriy Asaulenko:
Man kann es spüren. Wie Feynman sagte, kostet ein Gedankenexperiment nichts. Einen thermonuklearen Reaktor kann man mit zwei Fingern in Gang setzen, er braucht nur 4-5 mal mehr Energie als ein Cine-Scope.
:))))) Nein, komm schon - was ist es... Sie und Maxim sollten PAMM-Konten oder ähnliches eröffnen. Für solche physikalischen und mathematischen Darstellungen (natürlich mit Ergebnissen) würde ich mich gerne anmelden. Ich habe Glauben und Vertrauen in die Wissenschaft :)
 
Alexander_K2:

Ich sagte doch, ich brauche NeuralNet für VisSim. Ich werde sehen, was dort möglich ist und was nicht.

PS: Ich bin ein Theoretiker - ich kann Ideen im Hochfrequenzmodus generieren, aber in der Praxis gibt es nur 1 Geschäft auf meinem Konto und das ist eine Kurve... Obwohl ich heute 20 Paare auf einmal gelaufen bin. Schauen wir mal :)))

PPS Ja. Ich werde sie in aller Ruhe lesen. Danke.


Ihr TS ist seltsam. Mit 20 Paaren ein Geschäft. Es ist schon einen Monat her, dass Sie Statistiken erstellt haben, aber wann werden wir das Ergebnis sehen?

 
Uladzimir Izerski:

Ihr TS ist seltsam. Mit 20 Paaren ein Handel. Seit einem Monat sammeln Sie Statistiken. Wann werden wir das Ergebnis sehen?


In den letzten 2 Wochen gab es nur 4 Paare und nur 1 Handel - ja. Sie haben es mit der Definition von Quantilen der Konfidenzwahrscheinlichkeit übertrieben. Ich hatte Angst um die Kaution, um es einfach auszudrücken. Aber ich habe heute 20 Paare gehandelt, allerdings auf einem Demokonto - wir werden sehen.

PS: Ich nehme weiterhin die Tickdaten von meinem echten Konto, d.h. ich habe 2 Terminals (echt und Demo) auf meinem Computer geöffnet. Unter dem Gesichtspunkt der Reinheit des Experiments ist alles in Ordnung.

 

Die Idee für diese Implementierung war es, nicht-lineare Abhängigkeiten für den Paarhandel zu finden

ich habe es fertiggestellt, die Tabelle gezeichnet und mit meinen Augen betrachtet - es schien interessant zu sein

Jetzt muss ich sie auf den Bot übertragen. Ich habe bereits einen linearen Spread-Indikator in der Codebasis implementiert. Wenn es nicht funktioniert - ich werde es auch tun :)) Aber das hier ist noch viel kniffliger :)


 
Alexander_K2:

In den letzten 2 Wochen gab es nur 4 Paare und nur 1 Handel - ja. Sie haben es mit der Definition von Quantilen der Konfidenzwahrscheinlichkeit übertrieben. Angst um die Kaution, um es einfach auszudrücken... Aber ich habe heute 20 Paare gehandelt, allerdings auf einem Demokonto - wir werden sehen.

Eigentlich ein wirklich seltsamer TS. Sammeln von Zecken in Millionenhöhe und ein Handel pro Woche.

Ich arbeite nur mit Minuten (Ticks nur auf der letzten Kerze), und etwa 10 Trades pro Tag, auf einem Instrument.

Ich verstehe das nicht.

 
Yuriy Asaulenko:

Eigentlich ein wirklich seltsamer TS. Sie sammeln Ticks in Millionenhöhe und einen Handel pro Woche.

Ich arbeite nur mit Minuten (Ticks nur auf der letzten Kerze), und etwa 10 Trades pro Tag, auf dem gleichen Instrument.

Das verstehe ich nicht.

Weiß der Teufel... Wieder versichert für Sicherheit... Ich schreibe es dem Zittern in meinen Knien zu - der Angst, mich vor der Öffentlichkeit zu blamieren. Ich wünschte, ich hätte zuerst die Ergebnisse bekommen und dann mit der Theorie geprahlt... Aber ich merke es erst jetzt.

 
Alexander_K2:

Wer zum Teufel weiß das schon... Zu selbstbewusst... Ich schiebe es auf die Angst, mich vor der Öffentlichkeit zu blamieren. Ich wünschte, ich hätte erst die Ergebnisse bekommen und dann mit der Theorie geprahlt... Aber das wird mir erst jetzt bewusst.

So sind wir also alle hier, nun ja, vielleicht die meisten von uns.) Zuerst reden wir lange, aber nur wenige kommen zur Sache.

Übrigens, lesen Sie die Geschichte von Student - entstanden aus der Notwendigkeit, Verteilungen in kleinen Stichproben zu schätzen . Ich habe eine 1-Minuten-Probe und eine Höchstdauer von 24 Stunden zu schätzen. Ich denke, das ist genug für alle. Nur die Tick-Analyse in letzter Minute.

 
Yuriy Asaulenko:

So sind wir also alle hier, nun ja, vielleicht die meisten von uns.) Zuerst reden wir lange, aber nur wenige von uns kommen zur Sache.

Übrigens, lesen Sie die Geschichte des Student's Test - er entstand aus der Notwendigkeit, Verteilungen in kleinen Stichproben zu schätzen . Ich habe eine 1-Minuten-Probe und eine Höchstdauer von 24 Stunden zu schätzen. Ich denke, das ist genug für alle.

Ja, ich habe bereits einige Dinge optimiert.

Aber das ändert nichts an der Essenz dieses speziellen Zweiges - NS sind ziemlich interessant und ich erinnere mich an die These, dass ich das Rad nicht neu erfinden muss, sondern das nutzen sollte, was andere bereits getan haben - ich suche weiter nach NeuralNet Add-On für VisSim...

 
Yuriy Asaulenko:

Eigentlich ein wirklich seltsamer TS. Sie sammeln Ticks in Millionenhöhe und einen Handel pro Woche.

Ich arbeite nur mit Minuten (Ticks nur auf der letzten Kerze), und etwa 10 Trades pro Tag, auf dem gleichen Instrument.

Das verstehe ich nicht.


Ich erhalte sogar 10 Trades pro Instrument bei einem 5-Minuten-Termin. Ticks und Minuten werden nicht verwendet. Ich möchte die überzähligen Exemplare loswerden. Ich habe keine Probleme mit ihnen.

 
Uladzimir Izerski:

Ich bekomme sogar 10 Trades pro Tool auf der 5-Minuten-Linie. Die Häkchen und die Minutenzahlen werden nicht verwendet. Ich möchte die überzähligen loswerden. Alle scheinen gut zu sein.


Ich habe begonnen, fiktive Gewinne zu verwenden.

Grund der Beschwerde: