Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 455
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Nun, laden Sie Ihre Algorithmen auf. Richten Sie Ihre Systeme schlüsselfertig ein, denn es stehen zwei Datensätze an, die das ganze Wesen der Systeme zeigen werden. Das Urteil über sie wird interessant sein, und vorzugsweise auch die gebauten Modelle, so dass Sie sie im realen Betrieb testen können.
OH... Sensei, ich danke Ihnen))) So habe ich schon lange nicht mehr gelacht))))))))
XM.... Ich verstehe dich nicht...... wenn dein Modell eine Art Geheimnis ist, musst du es nicht veröffentlichen. Oder glauben Sie, dass Ihr Modell ewig funktionieren wird und Sie den Gral sozusagen an jemand anderen weitergeben???? Was bringt dich so zum Lachen????
Ich persönlich halte mich an das folgende Postulat: "Die Netzarchitektur spielt bei der Modellbildung eine unbedeutende Rolle. Die Hauptsache ist, dass man weiß, wie man mindestens ein Neuron richtig trainiert.
Ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll, aber mir fällt nichts Vernünftiges ein, was ich heute Morgen sagen könnte. Ich wollte nur sagen, dass man ein Modell in Form eines Polynoms erhalten kann, ohne irgendwelche Geheimnisse, etc. ein solches gewöhnliches Polynom .... ABER es wird die Verallgemeinerbarkeit und Praktikabilität in die Zukunft tragen. Es geht nur darum, dass er richtig trainiert wird, und das ist eine Kunst, nicht der NS selbst, sondern seine Umgebung ist dafür verantwortlich.....
Wenn ich mein Modell veröffentliche, ist die Sicherheit meines NS nicht gefährdet, denn es kommt nicht auf das Polynom selbst an, sondern auf die Methode, es zu erhalten....
Warum haben dann beide Tabellen bereits die Zielvorgaben 0 und 1?
Ist es möglich, sie zu einem einzigen zu kombinieren?
Und warum zwei Tische?
Warum haben wir bereits 0 und 1 Ziele in jeder Tabelle?
Können sie zu einem einzigen zusammengefasst werden?
Eine für Kaufsignale und eine für Verkaufssignale.....
Um sie zu kombinieren, müssen Sie eine Inversion für eine der Tabellen erstellen. Dann kann ein und dasselbe Modell für Kauf- und Verkaufssignale verwendet werden.
Aber in diesem Fall haben wir zwei unabhängige Modelle, eines für den Kauf, das andere für den Verkauf....
Es ist eine Krankheit))))
Sie erkennen, dass fuck, zumindest aus Gründen des Respekts sollte zunächst die hat))))), dass das Ziel nicht über die Eigenschaft der Vollständigkeit und die Menschen nicht nur kv und so weiter ..,
aber auch dummerweise in halb)))) teilen Ist Ihnen klar, dass auch dieser Beitrag nicht nur eine Stele ist? Nein... also wirst du in 13 Jahren den gleichen Unsinn schreiben))))
Zum Lachen erinnere ich Sie zum zehnten Mal daran, dass die Höllenmaschine von Reschetow zwei Fehler hat, von denen einer teilweise ausgeglichen werden kann... aber dieser Apparat
wird immer mindestens 2% verlieren... Auf Docs Datensatz kann man 55,3% auf den Oos bekommen... aber natürlich sind das nur Papageien...
Sie wissen, was diese Fehler sind???? Wenn Sie das selbstbewusst sagen.....
Ich habe Buy15MALL ausprobiert, das Modell hat eine Art Korrelation zwischen ST9, AD5, Volum7, VVolum7 gefunden, andere Eingaben wurden komplett ignoriert. Die Genauigkeit beträgt 55,6 %. Ich kann das Modell nicht freigeben. Versuchen Sie, die Reshetov-Maschine nur auf diese vier zu trainieren.
Auf dem OOS (Test) können Sie 55,3% erreichen... aber natürlich sind das nur Papageien...
Cool, es ist nicht einmal Papageien, es ist eine Vorhersage der eurusd m5 bar Gewinne in den letzten 7 Wochen oder so. In Anbetracht der Preisspanne wird der Handel meiner Meinung nach jedoch benachteiligt sein.
Ich werde ein ähnliches Experiment mit verschiedenen Verzögerungen versuchen, wie open0-open1, open0-open2, usw.
Ziel dieser Übung war es, Folgendes zu ermitteln.
Entweder werden meine Daten korrekt erfasst und sie funktionieren mit anderen Algorithmen und Optimierungssystemen.
Oder es sind die Wunder des Optimierers Reshetov, der aus beliebigen Daten ein brauchbares Modell machen kann.
Üben Sie lieber an einem Bild, denn es geht nicht darum, es zu bearbeiten, sondern...
Ich stimme zu, ich brauche eine hochwertige Rauschunterdrückung.
Ich habe sozusagen gelernt, wie man ein Modell mit Kreuzvalidierung trainiert, damit die Genauigkeit bei neuen Daten nicht zu stark abnimmt. So wie in diesem Fall: Wenn ich vor ein paar Jahren noch 100 % beim Training und 50 % bei der Prüfung erreicht habe, sind es jetzt nur noch 50 % bei beiden. Aber das ist eindeutig nicht genug. Wenn ich die Rauschunterdrückung gelernt habe, werde ich wahrscheinlich ein paar Prozent herausholen.
Ich habe mich über Börseninstrumente informiert. Anders als noch vor einigen Jahren dauert jede Bewegung 15-20 Minuten... und Stille.
Im Devisenhandel herrschen ja eher nicht die Minuten. Manchmal weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll, aber ich kann versuchen, den Eintrag zu verbessern.
DieWahrscheinlichkeitsverteilung ist in jeder TF gleich, d. h. die Wahrscheinlichkeit, 3 Sigmas zu überschreiten und einen schwarzen Schwan zu erwischen, worüber reden wir hier?) TF ist nur eine andere Darstellung desselben Graphen
Mihail Marchukajtes:
Michail, nur eine Frage.
Warum sind Ihre Daten im Zeitreihen-Datensatz sortiert?
Was gibt es vorherzusagen?
Wie kann man zumindest den Datensatz in einen Trainings- und einen Testdatensatz unterteilen?