Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 454
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
In Ordnung... Ich bin nicht böse auf dich..... Ich bin nur neugierig, wissen Sie, rein theoretisch..... Nur um des Experimentierens willen. Ich schicke Ihnen meinen Datensatz noch einmal zu, es handelt sich um 3 Futures, d.h. um Daten aus fast 9 Monaten, Sie erstellen ein Modell und geben ein Urteil ab. Am liebsten würde ich Ihr Modell auf meinem Computer laufen lassen, aber ich bestehe nicht wirklich darauf..... Einfach neugierig....
Also, äh... Soll ich es veröffentlichen?
Hier hat der HFT-Autor Recht, denn die NS ist sehr gut darin, Einstiegspunkte zu finden. Im Vergleich zu Zufallsstichproben erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer korrekten Eingabe erheblich. Natürlich wird die NS nicht funktionieren, um den Handel direkt, aber seine Verwendung in der üblichen TS auf Logik - die Aussichten, nehme ich an, sind nicht schlecht. Hier können wir die Logik selbst und den NS vereinfachen, indem wir seine Aufgaben einschränken. Natürlich nicht HFT, aber Intraday kann es durchaus funktionieren.
Hier hat der HFT-Autor Recht, denn die NS ist sehr gut darin, Einstiegspunkte zu finden. Im Vergleich zu Zufallsstichproben erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer korrekten Eingabe erheblich.
By the way die Korrelation ist sehr schwach auf Forex auf die Minuten, 51-53% Genauigkeit bei der Vorhersage der nächsten Kerze, wird es kaum decken Spreads, teleparing um Null mit richtigen MM, aber auf lange Sicht ist es Verlust.
Auf Forex-Minuten, durch die Art und Weise, die Abhängigkeiten sind sehr schwach, 51-53% Genauigkeit, bei der Vorhersage der nächsten Kerze, wird es kaum zahlen die Spanne, telegraphing um Null, mit dem richtigen MM, aber auf lange Sicht ist es ein Flop.
Ich habe es mit den Bestandsinstrumenten überprüft. Anders als noch vor einigen Jahren dauert die gesamte Bewegung 15-20 Minuten... und Stille.
Im Devisenhandel ist das Protokoll eher nicht maßgebend. Obwohl 51-53% Genauigkeit eine sehr gute Vorhersage ist... Aber sie helfen wirklich nicht, die Streuung wiederherzustellen.
Ich habe mich über Börseninstrumente informiert. Anders als noch vor einigen Jahren dauert jede Bewegung 15-20 Minuten... und Stille.
Im Devisenhandel herrschen ja eher nicht die Minuten. Obwohl 51-53% Genauigkeit eine sehr gute Vorhersage ist, kann die Streuung durch diese Vorhersage nicht wettgemacht werden (aber man kann versuchen, sie zu nutzen, um den Einstieg zu verbessern).
Was zum Teufel...
eine sehr gute Prognose ?????
Heilige Scheiße...
Es ist ja nicht so, dass wir Münzroulette spielen). Bei 50 % "Genauigkeit" bei Futures sind das ~15 % Gewinn pro Monat beim Handelsvolumen.
Übrigens ist es eine seltene Maschine, die mehr als 50 % der Einträge richtig macht. Dies wurde auf der RTS-Konferenz angekündigt).
Es ist ja nicht so, als würden wir Münzroulette spielen.) Bei einer "Genauigkeit" von 50 % bei Futures sind das ~15 % Gewinn pro Monat beim Transaktionsvolumen.
Übrigens ist es selten, dass eine Maschine mehr als 50 % der Einträge richtig macht. Dies wurde auf der Konferenz in der RTS verlesen).
Das schreiben sie auf den Zaun... Welcher Unsinn wurde nicht auf Konferenzen geäußert...
Auch auf dem Zaun schreiben die Leute allen möglichen Unsinn... Allerlei Unsinn wurde auf Konferenzen nicht geäußert...
Modellieren Sie es zumindest in Excel. Es wird nicht lange dauern, aber Sie werden sehen, dass 50 Prozent gar nicht so schlecht sind.) als nur mit Worten um sich zu werfen.
Übrigens, ich habe ein funktionierendes Modell, es ist jetzt Nacht, aber ich kann Ihnen die Ergebnisse am Abend zeigen. Obwohl, man kann immer noch nicht überzeugen - wenn ich mich für etwas entschieden habe - werde ich sicher trinken.
Modellieren Sie es zumindest in Excel. Es wird nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, aber Sie werden sehen, dass 50 % gar nicht so schlecht sind). als nur mit Worten um sich zu werfen.
Übrigens, ich habe ein funktionierendes Modell, es ist jetzt Nacht, aber ich kann Ihnen die Ergebnisse am Abend zeigen. Obwohl, man kann immer noch nicht überzeugen - wenn ich mich für etwas entschieden habe - werde ich sicher trinken.
Ich habe einen Bot geschrieben und 25 % profitable Geschäfte gemacht, aber ich habe am Ende des Monats immer noch Gewinn gemacht. Es hängt davon ab, wie Sie den Prozentsatz der gewinnbringenden Geschäfte sehen. Sie können 95 % gewinnbringende Geschäfte haben, aber die verbleibenden 5 % an Verlustgeschäften fressen nicht nur den gesamten Gewinn auf, sondern machen auch einen Verlust.
Ich habe einen Bot geschrieben, der 25 % gewinnbringende Trades hatte, aber am Ende des Monats immer noch im Gewinn war. Es hängt davon ab, wie Sie den Prozentsatz der gewinnbringenden Geschäfte sehen. Sie können 95 % gewinnbringende Geschäfte machen, aber die verbleibenden 5 % unrentablen Geschäfte werden nicht nur den gesamten Gewinn auffressen, sondern auch Verluste bringen.
Die Art und Weise der Berechnung ist, imho, offensichtlich. >0 - rentabel, <0 - unrentabel. Es spielt keine Rolle, wie man es betrachtet.)
Ein weiteres Problem ist, dass der durchschnittliche Gewinn bei einem Handel, der unrentabel ist, den durchschnittlichen Verlust erheblich übersteigen kann. Ich habe bereits geschrieben, dass wir keine Münze werfen).
In meinem Modell liegt die Marge bei etwa 40 %.
Ich weiß nicht, warum die Leute so besessen sind von diesen 50 %). Ich habe auch irgendwo geschrieben - beim Poker ist die Wahrscheinlichkeit nur 1/6, und gute Spieler sind immer im Gewinn.