Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 421
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Ich weiß nicht, für mein Ziel bin ich sicher, dass er nirgends hinschaut. Nun, ja, das ist er. Aber nur in die Zukunft und sicher nicht in die Vergangenheit. :-)
Sehr interessant - wie?
Wie geht es MA?
Ich schließe mich dem obigen Beitrag an.
Nach dem Thread verstehe ich also das Thema....
Historische Daten werden auf Zufälle hin analysiert. Hier gibt es viele Definitionen, auch die des Gedächtnisses.
Wenn wir eine Analogie zu typischen Strategien ziehen, hat auch ein einfacher MA ein Gedächtnis. So erhalten wir eine gewisse Mittelwertbildung, auch durch Muster.
All dieses Lernen läuft darauf hinaus, den genauesten Markteintritt zu finden, um zu kaufen oder zu verkaufen. Diese Strategie gibt jedoch keine Antwort auf die Frage, was zu tun ist, wenn wir einen Fehler machen, und das ist die wichtigste Frage. Diese Frage ist im Grunde die wichtigste, denn niemand ist bereit, dem Händler so einfach sein Geld zu geben, egal welches System er hat. Die echten Kurse folgen keinen Gesetzen und Zufällen, sie werden sich ausschließlich gegen den Händler richten.
Die Möglichkeit eines Irrtums kann nicht ausgeschlossen werden, meinen Sie nicht auch?
Sehr interessant - wie kommt das?
Wie geht es den MVs?
Ich schließe mich dem obigen Beitrag an.
Wenn ich den Thread verfolge, verstehe ich das Thema....
Historische Daten werden auf Zufälle hin analysiert. Hier gibt es viele Definitionen, auch die des Gedächtnisses.
Wenn wir eine Analogie zu typischen Strategien ziehen, hat auch ein einfacher MA ein Gedächtnis. So erhalten wir eine gewisse Mittelwertbildung, auch durch Muster.
Bei all dem Lernen geht es darum, den besten Einstieg in den Markt zu finden, um zu kaufen oder zu verkaufen. Wie jede andere Strategie, die auf dem Devisenmarkt verwendet wird, beantwortet sie jedoch nicht die Frage: Was tun wir, wenn wir falsch liegen? Diese Frage ist im Grunde die wichtigste, denn niemand ist bereit, dem Händler einfach nur Geld zu geben, ganz gleich, welches System er hat. Die Echtzeit-Kurse folgen keinen Gesetzen und Zufällen, sie richten sich ausschließlich gegen den Händler.
Die Wahrscheinlichkeit eines Irrtums ist nicht ausgeschlossen, wie ich es verstehe?
Eigentlich ist es ganz einfach. Wenn ein Signal einen Gewinn anzeigt, markiere ich es mit einer Eins, wenn es einen Verlust anzeigt, markiere ich es mit einer Null. Dementsprechend ist das letzte Signal, d. h. das aktuelle Signal, undefiniert, da sein Ergebnis nicht bekannt ist. Es wird bekannt sein, wann das nächste Signal erscheint. Nun, der NS ist darauf trainiert, Signale in der aktuellen Zeit zu erkennen, ohne in die Zukunft zu schauen. Es ist also nichts falsch an der Reinheit meiner Datenerhebung...
Hat jemand Erfahrung mit mxnet api, unter Umgehung von R und Py? um alle unnötigen Schichten zu entfernen. Alglib erwies sich als nicht produktiv genug, es funktioniert nicht auf GPUs, und die Berechnung komplexer Netzwerke dauert sehr lange. Im Allgemeinen gibt es eine Menge von Produktivitätslibs auf cpp
Hat jemand Erfahrung mit mxnet api, unter Umgehung von R und Py? um alle unnötigen Schichten zu entfernen. Alglib erwies sich als nicht produktiv genug, es funktioniert nicht auf GPUs, und die Berechnung komplexer Netzwerke dauert sehr lange. Im Allgemeinen gibt es eine Menge effizienter Bibliotheken auf cpp.
Was macht das für einen Unterschied - lang oder nicht, wenn Sie optimieren (und das müssen Sie sowieso), können Sie alle Ihre CPUs/Rechner und die Cloud nutzen. Und mit der Wolke, schneller als jede andere Option - 256 parallele Threads in Genetik oder bis zu 50-100 Tausend (ich weiß nicht, die Grenze) mit voller Berechnung.....
Riesiger Unterschied, Sie werden eine Menge Geld in der Wolke für langsame Berechnung der NS geben, ich hatte bis zu 7000 Agenten gleichzeitig in der genetischen Optimierung, ja schnell, wenn der Bot selbst im Tester schnell ausgeführt wird, sonst sind Sie im Arsch... 15-20 Minuten pro Kern, um ns bei 5k Takten auf i5 6200u skylake zu trainieren, und 2 weitere Male Umschulung während der Tests. Besser ist es, einen Multi-Core+GPU für diesen Zweck zu mieten und ohne die Cloud zu optimieren
+ Diplerning, falls verwendet, ist auf mxnet um ein Vielfaches schneller.
http://mxnet.io/
Sie schlagen dringend vor, dass jemand die... Überprüfen Sie es und teilen Sie mir die Ergebnisse mit.
Es ist interessant, die Ergebnisse zu sehen und zu diskutieren.
Natürlich habe ich mich informiert, bevor ich solche Aussagen mache, die die Ergebnisse vieler lokaler Artikel über die Anwendung von MO im Algotrading aushebeln.
Wieder einmal Überprüfen Sie die Ergebnisse anhand einer zufälligen Quelle, auf arithmetische oder geometrische Zufallsbewegungen. Mit ZZ und anderen gefälschten Zielvorgaben erhalten Sie Vorhersagen, die weit über 50 % hinausgehen und leicht 90 % erreichen können. Sie müssten beweisen, dass Sie den Zufall vorhersagen können, was nicht sinnvoll ist.
Etwas Ähnliches habe ich schon vor ein paar hundert Seiten gesagt.
"Etwas Ähnliches" nicht das, Sie sagten über ZZ's Verschiebung, dass es nicht um einen Balken verschoben werden sollte, aber es macht keinen Sinn, so oder so auf SB wird Gral sein, was unmöglich ist. ZZ sieht sehr weit aus, es muss um eine unbestimmte Anzahl von Takten verschoben werden, um mindestens eine Stufe zwischen den Knien.
Bei all dem Lernen geht es nur darum, den richtigen Einstieg in den Markt zu finden, um zu kaufen oder zu verkaufen. Wie bei jeder anderen Strategie, die auf dem Devisenmarkt verwendet wird, gibt es jedoch keine Antwort auf die Frage: Was tun wir, wenn wir einen Fehler machen? Und diese Frage ist die wichtigste in ihrer Essenz...........................
goldene Worte..... jeder hängt sich gewöhnlich an Einstiegspunkten auf..... die Frage des Ausstiegs und der Begleitung von Positionen in all den verschiedenen Szenarien wird fast ignoriert... obwohl dies meiner Meinung nach die grundlegendste Frage ist, da die Genauigkeit von Einstiegen eine ziemlich mythische Sache ist... die Entwicklung eines Aktionsplans in allen Szenarien ist wichtig... schließlich ist dies etwas, das vollständig in der Macht des Händlers liegt... etwas, das vollständig kontrolliert werden kann, im Gegensatz zu Marktbewegungen, die nicht kontrolliert werden können.....
Liebe Programmierprofessoren und -assistenten, haben Sie den Code fertig?
Darf ich es ausprobieren? Zumindest ein Versuch.