Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3265

Новый комментарий
 
Думаю есть смысл нормировать столбцы перед расчетом корреляции. Причины ранее обсуждали.
Максим - вы вроде хотели попробовать нормировать. Улучшения были? Или ухудшения.
[Удален]  
fxsaber #:

Мало ли, кроме меня еще кто-то не знал.


Пирсон является инвариантом для действий умножения и сложения.

Сложение не чувствовал, несмотря на простую формулу. А в Вики про это специально сказано.

В частности, вот эта исходная матрица

имеет единичную корреляционную матрицу (строки по столбцам).

ага, прикольно

[Удален]  
Forester #:
Думаю есть смысл нормировать столбцы перед расчетом корреляции. Причины ранее обсуждали.
Максим - вы вроде хотели попробовать нормировать. Улучшения были? Или ухудшения.

там все более-менее ок без нормирования

 

Експеримент по уровням..

1)

Берем участок графика евры 1м размером в 100 свечей и считаем сколько раз  цена high останавлмвалась на одном и том же месте, те сколько было  high-ев по одной и той же цене.

Проделывам так 500 раз на 500 разных не пересекающихся участках, сумируем статистику.

2) Генерируем случайные ряды с распределением идентичным ценам, с тем же средним реальных тиков , с тем же стандартным отклонением , генерируем ряд м1, так же ряд имеет то же количество знаков после запятой (кароч делал макмимальную идентичность)

сомниваюсь что кто то отличит этот график от реального.

============================================

Проводим експеримент

   n_times  real simul
1        1 19506 24036
2        2  6575  4829
3        3  2373   959
4        4   873   141
5        5   375    32
6        6   154     3
7        7    70     0
8        8    35     0
9        9    18     0
10      10    11     0
11      11     3     0
12      12     5     0
13      13     0     0
14      14     1     0
15      15     0     0
16      16     1     0
17      17     0     0
18      18     0     0
19      19     0     0
20      20     0     0

Это абсолютная сумма отскоков по всем експериментам.

Из таблицы видно что на симуляцыоных данных цена практически никогда не беться об одну и туже цену 5-6 раз, а вот реальная цена может биться намного больше раз.

Так что это можно трактовать в сторону существования уровней.

 
mytarmailS #:

Експеримент по уровням..

1)

Берем участок графика евры 1м размером в 100 свечей и считаем сколько раз  цена high останавлмвалась на одном и том же месте, те сколько было  high-ев по одной и той же цене.

Проделывам так 500 раз на 500 разных не пересекающихся участках, сумируем статистику.

2) Генерируем случайные ряды с распределением идентичным ценам, с тем же средним реальных тиков , с тем же стандартным отклонением , генерируем ряд м1, так же ряд имеет то же количество знаков после запятой (кароч делал макмимальную идентичность)

сомниваюсь что кто то отличит этот график от реального.

============================================

Проводим експеримент

Это абсолютная сумма отскоков по всем експериментам.

Из таблицы видно что на симуляцыоных данных цена практически никогда не беться об одну и туже цену 5-6 раз, а вот реальная цена может биться намного больше раз.

Так что это можно трактовать в сторону существования уровней.

в реальных котировках валют есть (не очень большая, но есть) зависимость от ценовых уровней. Анализ данных начали, но традиционно для ветки поспешили к экспериментам.

ЗЫ. вообще в любых ценах тоже есть, но ещё более слабая, наведёнка от валют

 
Maxim Kuznetsov #:

в реальных котировках валют есть (не очень большая, но есть) зависимость от ценовых уровней. Анализ данных начали, но традиционно для ветки поспешили к экспериментам.

ЗЫ. вообще в любых ценах тоже есть, но ещё более слабая, наведёнка от валют

Експеримент критерий истины.. 

И експеримент показал что если цена бьётся об какой то уровень 3 раза или более то это не случайность, потому что у случайности совсем другая статистика по аналогичному событию. 

Что такое "наведенка от валют" ?)) 

 
mytarmailS #:

Експеримент по уровням..

1)

Берем участок графика евры 1м размером в 100 свечей и считаем сколько раз  цена high останавлмвалась на одном и том же месте, те сколько было  high-ев по одной и той же цене.

Проделывам так 500 раз на 500 разных не пересекающихся участках, сумируем статистику.

2) Генерируем случайные ряды с распределением идентичным ценам, с тем же средним реальных тиков , с тем же стандартным отклонением , генерируем ряд м1, так же ряд имеет то же количество знаков после запятой (кароч делал макмимальную идентичность)

сомниваюсь что кто то отличит этот график от реального.

============================================

Проводим експеримент

Это абсолютная сумма отскоков по всем експериментам.

Из таблицы видно что на симуляцыоных данных цена практически никогда не беться об одну и туже цену 5-6 раз, а вот реальная цена может биться намного больше раз.

Так что это можно трактовать в сторону существования уровней.

А можно посмотреть на код, который генерирует график?
 
Alexandr Sokolov #:
А можно посмотреть на код, который генерирует график?
Код на  R
 
mytarmailS #:
Експеримент критерий истины.. 

И експеримент показал что если цена бьётся об какой то уровень 3 раза или более то это не случайность, потому что у случайности совсем другая статистика по аналогичному событию. 

Что такое "наведенка от валют" ?)) 

они-же все связаны. Валюты бьются и все производные, бумаги, акции так или иначе повторяют движение. Валюты сильнее и влияют непосредственно на каждого, а обратное влияние от общей совокупности. 

очень образно: EURUSD стукнулася в уровень, трейдер видит слабый канал на AAPL и пытается чё-то делать. Так вот у него наведёнка - не связанно с бизнесом apple, существенным изменением спрос/предложение акций и настроением инвесторов. Снаружи пришло, навелось 

 
Maxim Kuznetsov #:

они-же все связаны. Валюты бьются и все производные, бумаги, акции так или иначе повторяют движение. Валюты сильнее и влияют непосредственно на каждого, а обратное влияние от общей совокупности. 

очень образно: EURUSD стукнулася в уровень, трейдер видит слабый канал на AAPL и пытается чё-то делать. Так вот у него наведёнка - не связанно с бизнесом apple, существенным изменением спрос/предложение акций и настроением инвесторов. Снаружи пришло, навелось 

Согласен

1...325832593260326132623263326432653266326732683269327032713272...3745
Новый комментарий