Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2356
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Ich habe nur einen Hinweis darauf gefunden, dass er sechs Monate lang als Cheftypist bei AQR gearbeitet hat (rund 150 Mrd. Euro verwaltet).
Wie auch immer, das Buch ist nur als Überblick über den Prozess als Ganzes nützlich.
Ich habe einen Urgroßvater, der Chefmechaniker war und ein schönes Anwesen und ein Haus im Stadtzentrum hatte. Wahrscheinlich ein genetisches Gedächtnis.
Hat schon jemand mit nicht-preislichen Daten experimentiert, sondern zum Beispiel mit Fundamentaldaten?
Ungefähr so - Eingabe aller möglichen Fundamentalindikatoren aller wichtigen Länder und der Weltwirtschaft zu Beginn des Tages (der Stunde), ein Klassifikator oder Regressor der Preisbewegung für den Tag (die Stunde).
Hat schon jemand mit nicht-preislichen Daten experimentiert, sondern zum Beispiel mit Fundamentaldaten?
So - Eingabe aller möglichen Fundamentaldaten aller wichtigen Länder und der Weltwirtschaft zu Beginn des Tages (der Stunde), ein Klassifikator oder Regressor der Preisbewegungen für den Tag (die Stunde).
Wir haben uns in letzter Zeit mit den Werken von Prado befasst). Daher möchte ich mit einem Zitat aus seinem Buch antworten: "Fundamentaldaten sind extrem reguliert und haben eine niedrige Frequenz. Angesichts der öffentlichen Verfügbarkeit auf dem Markt ist es unwahrscheinlich, dass sie einen verwertbaren Wert haben.
Ich habe lange Zeit an den Modellen mit TP- und SL-Markierungen herumgetüftelt.
Ich habe TP=SL=50 als Grundlage genommen. Auf diese Weise können Sie den Erfolg des Trainings sofort erkennen, wenn Sie nur einen Fehler machen. Am Anfang waren es etwa 45 % auf der OOS. Ich habe ihn durch viele Tricks, die im realen Handel angewendet werden können, auf bis zu 40 % erhöht. Von 13000 Trades gingen 5300 in 8 Monaten verloren, d.h. etwa 2500 Trades mit einem Nettogewinn von 50 Pts. Drawdowns sind etwa 100 Trades in einer Reihe, d.h. ich kann nicht mehr als 1% der Einlage pro Trade ausgeben, oder besser 0,5%.
Aber wie sich herausstellte, experimentiert mit einem erfolgreichen Abschnitt von Februar-September 2017, wenn es einen konstanten Anstieg des Euro.
Eine Verschiebung um ein halbes Jahr nach vorne oder hinten oder eine Vergrößerung des OOS-Plots auf 1-2 Jahre führt zu einem Fehler von 49 % ... 55% auf die OOS.
Trace mit 0 Fehler und geregelt auf 10, 20, 30, 40% alle versucht. Immer 50 % der Rückmeldungen (außer im Jahr 2017).
D.h. man kann nicht einfach vorhersagen, ob der Kurs um 50 Pkt. steigt oder fällt, besser als um 50 %. Ich habe auf Preisdeltas trainiert. Zickzack. Die Hinzufügung von CME-Volumina führt zu einer Steigerung von 2-3 % (im Jahr 2017), aber in anderen Zeiträumen bewirken CME-Volumina nichts.
Varianten mit TP!=SL führen bei der Neuberechnung ebenfalls zu einem Nullgewinn.
Generell halte ich die Arbeit mit TP- und SL-Markup für nicht vielversprechend.
Jetzt möchte ich zum Lernen ohne Lehrer übergehen (mit zufälliger Aufwertung durch einen Lehrer). Aber anscheinend gibt es fast die gleiche Erfolgsquote mit Rückzügen in sechs Monaten bis zu einem Jahr (nach den jüngsten Artikeln zu urteilen).
Ich plane nun, auf eine lehrerlose Ausbildung umzustellen (mit gelegentlichem Lehreraufschlag). Aber anscheinend gibt es fast die gleiche Erfolgsquote mit Rückzügen in sechs Monaten bis zu einem Jahr (nach den neuesten Artikeln zu urteilen).
Es nützt auch nichts... Es ist sogar noch schlimmer als bei Lehrern (teurer") mit den gleichen oder schlechteren Kürzungen.
Im Allgemeinen habe ich einen anderen Blick auf die Suche nach Mustern und Möglichkeiten, sie zu extrahieren, sondern um eine solche Vision zu erwerben muss mit 1000 + Modelle trainiert werden ...
Ich denke, das Geheimnis ist (mit Sicherheit), den Raum der Merkmale zu erweitern, Modelle haben "Informationshunger", sie sind zu einfach, zu primitiv ... Sie (die Modelle) sind ein Spiegelbild von uns, wir betrachten den Markt primitiv und unsere Modelle sind so primitiv (wie könnte es anders sein?)...
Ein dummer Mensch sagt: "Was ist mit diesen Merkmalen, sie haben Rückkehrer, alles andere ist abgeleitet.
Der denkende Mensch versteht, dass es eine Menge Energie braucht, um etwas auch nur lokal zu finden... Ich spreche nicht von einem Neuron mit 10 Schichten (das ist nur ein Popsong für Dummköpfe), ich spreche von gesundem Menschenverstand...
Ich habe eine Mustersuchmaschine (bisher nur in meinem Kopf) mit interaktiver Visualisierung und Schiebereglern erfunden. D.h. ich kann schnell Muster (wenn überhaupt) wie saisonale Muster finden, aber eine erweiterte Version (saisonale Muster mit Bedingungen)
Ich habe eine coole Bibliothek für die Visualisierung von all dem gefunden (Python), ich werde lernen müssen
Sie können sofort Bots generieren, wenn etwas gefunden wirdWas ist der Sinn / die Logik hinter dieser Suche?
Die Suche ist eine Vorsuche. Wir suchen mit kleinen Kräften und wenn etwas gefunden wird, ziehen wir Kräfte auf.Ich möchte einen Tester erstellen, der den Gewinn von Trades innerhalb des MO-Modells aus dem OHLC berechnet (ohne Ausgabe an den Tester).
Ich denke immer wieder über meine Idee nach, den Spread und die Kommission, falls vorhanden, zum Preis zu addieren, wenn ich einen Handel eröffne oder wenn ich ihn schließe, um zu verkaufen.
Das Standardfeld speichert die minimale Spanne pro Balken. Die einzige Möglichkeit besteht darin, einen Test mit allen echten Ticks durchzuführen und diese echte Spanne zu ermitteln. Aber das ist lang und müsste in Dateien gespeichert werden, was das Gesamtsystem verkomplizieren würde.
Vielleicht einfach Spread + Provision + weitere 10 Punkte verwenden. Die Anzahl der erfolgreichen Abschlüsse im Tester wird abnehmen, bis hin zu der Tatsache, dass überhaupt kein erfolgreiches Modell gefunden wird.
Andererseits decken die 10 Punkte den Slippage bei der einheimischen Maklerfirma und die schlechteren Spread-Bedingungen bei einer anderen Maklerfirma ab.
Was raten Sie?
Ich möchte einen Tester erstellen, der den Gewinn von Trades innerhalb des MO-Modells aus dem OHLC berechnet (ohne Ausgabe an den Tester).
Ich denke immer wieder über meine Idee nach, den Spread und die Kommission, falls vorhanden, zum Preis zu addieren, wenn ich einen Handel eröffne oder wenn ich ihn schließe, um zu verkaufen.
Das Standardfeld speichert die minimale Spanne pro Balken. Die einzige Möglichkeit besteht darin, einen Test mit allen echten Ticks durchzuführen und diese echte Spanne zu ermitteln. Aber das ist lang und müsste in Dateien gespeichert werden, was das Gesamtsystem verkomplizieren würde.
Vielleicht einfach Spread + Provision + weitere 10 Punkte verwenden. Die Anzahl der erfolgreichen Abschlüsse im Tester wird abnehmen, bis hin zu der Tatsache, dass überhaupt kein erfolgreiches Modell gefunden wird.
Andererseits decken die 10 Punkte den Slippage bei der einheimischen Maklerfirma und die schlechteren Spread-Bedingungen bei einer anderen Maklerfirma ab.
Was würden Sie mir raten?
Ja, das dürfen Sie, aber welche Bar meinen Sie? Stündlich, täglich oder vielleicht ein Tickbalken?
Sie können mich beraten, aber auf welche Bar beziehen Sie sich? Stündlich, täglich oder vielleicht ein Tickbalken?
M1-M5