Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2670

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mytarmailS #:


soll es so aussehen?


P[i] - log( Mittelwert(P[ii] ) ) * sd( P[ii] )*150

wobei " P[ii ] " für die letzten 20 Kurse

und "P[i] " der aktuelle Kurs ist.
Nun, es ist ein normaler MA, wie es aussieht. Ich bin jetzt nicht an meinem Computer, ich werde es morgen überprüfen. Für Eurobucks H1, machen Sie es
 

Wenn Sie den Preis in Primitive - Sinuskurven - zerlegen und die stärksten Sinuskurven auswählen, können Sie interessante Muster erkennen

Alles nach der grünen vertikalen Linie ist die für uns unsichtbare Zukunft, und alle Kurven nach der Linie sind Prognosen.


Hat jemand etwas in dieser Richtung unternommen?


Ich meine, man sollte am Anfang eines langen, mittleren und schnellen Trends einsteigen.

 
mytarmailS #:

Wenn Sie den Preis in Primitive - Sinuskurven - zerlegen und die stärksten Sinuskurven auswählen, können Sie interessante Muster erkennen

Alles nach der grünen vertikalen Linie ist die für uns unsichtbare Zukunft, und alle Kurven nach der Linie sind Prognosen.


Hat jemand etwas in dieser Richtung unternommen?


Ich meine, man sollte am Anfang eines langen, mittleren und schnellen Trends einsteigen.

Die Extrapolation von Sinuswellen funktioniert nicht.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Die sinusförmige Extrapolation funktioniert nicht.

Signale oder Faktoren sind hier meist Impulse, und DSP arbeitet mit Signalen, die für einige Zeit konstant sind, Einflussfaktoren. Es funktioniert auch mit abklingenden Signalen, wenn man die Abklingrate kennt, und das ist hier der Fall, wenn ich das Problem verstehe. Es ist möglich, in einem bestimmten Zeitintervall zu zerlegen, es ist möglich, etwas später zu zerlegen, aber es ist noch nicht gelernt, dieselben Sinuskurven im ersten und zweiten Zeitintervall in Systemen korrekt zu finden, in denen es keine Konstanz der Signale gibt. Wir können nur annehmen, dass keine neuen Signale aufgetaucht sind und keine verblasst sind. Aber diese Annahme ist für einen Markt TS nicht korrekt

 
Valeriy Yastremskiy #:

Signale oder Faktoren sind hier meist Impulse, und DSP arbeitet mit Signalen, die für einige Zeit konstant sind, Einflussfaktoren. Es funktioniert auch mit abklingenden Signalen, wenn man die Abklingrate kennt, und ich verstehe, dass dies hier das Problem ist. Es ist möglich, in einem bestimmten Zeitintervall zu zerlegen, es ist möglich, etwas später zu zerlegen, aber es ist noch nicht gelernt, dieselben Sinuskurven im ersten und zweiten Zeitintervall in Systemen korrekt zu finden, in denen es keine Konstanz der Signale gibt. Wir können nur annehmen, dass keine neuen Signale aufgetaucht und keine verklungen sind. Aber diese Annahme ist für einen Markt-TS nicht korrekt

Ja, die Suche nach einem TS läuft darauf hinaus, nach ähnlichen, sich wiederholenden Ereignissen zu suchen, wie denn sonst. Deshalb brauchen wir eine Filterung, keine Extrapolation.
 
Maxim Dmitrievsky #:

Die Extrapolation von Sinuswellen funktioniert nicht.

Ich spreche von einem bestimmten Muster mit einem Filter und nicht davon, alles in eine Reihe zu werfen und ein Wunder zu erwarten
 
mytarmailS #:
Ich spreche von einem bestimmten Muster mit einem Filter, nicht davon, alles in eine Reihe zu werfen und ein Wunder zu erwarten
Führen Sie ein Clustering für mehrere Komponenten der Zeitreihe durch und sehen Sie sich die Vorhersagen für jedes Cluster an. Es wird zufällige Schwankungen geben. Auf diese Weise können Sie die Komponenten für eine lange Zeit durchgehen, es ist einfacher, die MO zu zippen und einen Filter darüber zu legen.

Sie können es nicht besser machen als in meinem Artikel. Sie können verschiedene Modifikationen vornehmen, aber dies ist der Gipfel der Zeitreihenklassifizierung. Sie werden es nicht einmal in anderen Artikeln finden. Ich habe es selbst erfunden. Es funktioniert hervorragend bei synthetischen Daten, aber für Forex müssen Sie mit Zeichen und Beschriftungen, Symbolsuche und anderen Dingen herumspielen

Ich habe zum Beispiel mehrere Symbole mit Markierungen versehen und das Training nicht von Grund auf neu begonnen, sondern iterativ wiederholt. Die Geschwindigkeit hat sich erhöht, die Ergebnisse sind nicht sehr gut. Jetzt müssen wir das Markup ausarbeiten, weg vom zufälligen Markup.
 
Im Allgemeinen denke ich, dass die Leistung bald vollständigere Zerlegungen in engen Bereichen einer Partie und die Analyse von Änderungen in Sinuskurven oder vielleicht anderen einfachen Funktionen ermöglichen wird. So weit, grobe Dabbling in diese Richtung. Im Allgemeinen ist Kardio bereits in der Uhr, und noch vor 5 Jahren nur auf einem Computer möglich war. Obwohl es natürlich nicht richtig ist, ist Kardio immer noch eine permanente Funktion des Systems. Aber auch dort gibt es genug Rauschen und die Aufgabe, die notwendigen Signale automatisch zu selektieren, ist noch nicht vollständig gelöst.
 
Valeriy Yastremskiy #:
Im Allgemeinen denke ich, dass die Leistung bald vollständigere Zerlegungen in engen Bereichen einer Partie und die Analyse von Änderungen in Sinuskurven oder vielleicht anderen einfachen Funktionen ermöglichen wird. So weit, grobe Dabbling in diese Richtung. Im Allgemeinen ist Kardio bereits in der Uhr, und noch vor 5 Jahren nur auf einem Computer möglich war. Obwohl es natürlich nicht richtig ist, ist Kardio immer noch eine permanente Funktion des Systems. Aber auch dort gibt es genug Rauschen, und die Aufgabe, die notwendigen Signale automatisch auszuwählen, ist noch nicht vollständig gelöst.
Parallel dazu werden die Komplexität und die Effizienz der Märkte zunehmen, so dass wir immer einen Schritt hinterherhinken werden), wenn es früher möglich war, einen primitiven TS auf dem Knie zu schreiben und er funktionierte, funktioniert jetzt nicht einmal mehr der MO.
 
mytarmailS #:
Ich spreche von einem bestimmten Muster mit einem Filter, nicht davon, alles in eine Reihe zu werfen und ein Wunder zu erwarten.

PCA

die erste Komponente ganz oben, ein paar andere ganz unten.

keine Extrapolation, Vorhersage usw., Echtzeitmodus...

Die Abbildung zeigt, dass ein Trend ist, wenn starke Wellen in einer bestimmten Reihenfolge (Muster) sind, die hochfrequent, mittelfristig, langfristig in Resonanz sind....

Ohne Dekomposition kann man es einfach nicht sehen.


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