MOEX.Einsteigerfragen - Seite 4
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich habe Netze auf FORTS. Und so ist es dort auch.
Jetzt habe ich eine Überprüfung vorgenommen.
und es ist wirklich...
Ich habe nicht wirklich einen Hedge-Broker gefunden.
---
Nehmen wir an, zwei Verkäufe mit gleichem Volumen sind offen
vergleichen Sie die Gewinne:
auf MYH wird zur Hälfte zum Durchschnittspreis der Position geschlossen,
und im Devisenhandel mit einem Hedge besteht die Möglichkeit, nur die obere Hälfte zum Eröffnungskurs des Auftrags und mit einem viel größeren Gewinn zu schließen
Wie auch immer, ich bin noch nicht begeistert, denn
Es gibt keinen Mechanismus, um den Preis einer Position zu ändern, wenn der Handel den Markt verlässt (Out), .........
Jetzt habe ich eine Überprüfung vorgenommen.
und wirklich...
nicht wirklich einen Hedge-Broker gefunden
---
Nehmen wir an, es gibt zwei offene Verkäufe mit gleichem Volumen
vergleichen Sie die Gewinne:
auf MOEH wird zur Hälfte zum Durchschnittspreis der Position geschlossen,
während beim Forex mit einem Hedge die Möglichkeit besteht, nur die obere Hälfte zum Eröffnungskurs der Order und mit einem viel größeren Gewinn zu schließen
Jedenfalls nicht ekstatisch, aber.........
Falsch. Vom ersten Eröffnungskurs bis zum aktuellen Kurs ergibt sich bei einem Verkauf ein Gewinn von xxx. Wenn Sie eine zweite Position eröffnen, wird die Summe nicht zum aktuellen Kurs, sondern zum Durchschnittskurs eröffnet. Somit ist der Gewinn vom Durchschnittspreis bis zum aktuellen Preis derselbe xxx Geld... Wenn also der Preis "Warten" erreicht, ist der Gesamtgewinn derselbe Betrag.
Falsch. Vom ersten Eröffnungskurs bis zum aktuellen Kurs ergibt sich bei einem Verkauf ein Gewinn von xxx. Wenn ich eine zweite Position eröffne, wird die Summe nicht zum aktuellen Kurs, sondern zum Durchschnittskurs eröffnet. Somit ist der Gewinn vom Durchschnittspreis bis zum aktuellen Preis derselbe xxx Geld... Wenn der Preis "Warten" erreicht, ist der Gesamtgewinn gleich dem Nettogewinn.
Wenn ich jedoch nur die oberste Position schließe, ändert sich dann der Durchschnittspreis der Position auf MYH?
Die Antwort lautet nein, und in Devisen lautet die Antwort ja.
Es handelt sich also um zwei völlig unterschiedliche Ansätze für den Handel, und es ist unmöglich, die finanziellen Ergebnisse zu beurteilen. Sie werden ironischerweise anders sein.Wenn ich jedoch nur die Spitze schließe, ändert sich dann der Durchschnittspreis der Position?
Die Antwort ist nein, und im Devisenhandel lautet die Antwort ja.
Es sind 3 BUY-Positionen für 2, 2, 1 Kontrakte eröffnet. Ihre Preise haben sich gemittelt(gestrichelte Linie).
Es sind 3 BUY-Positionen für 2, 2, 1 Kontrakte eröffnet. Ihre Preise haben sich gemittelt(gestrichelte Linie).
Angenommen, ich würde die untere mit Gewinn schließen, aber wie?
Alternativ könnte ich einen Teil der Position für ein Drittel schließen, aber der Preis der Position wird sich nicht ändern, und der Verlust wird auf den Restbetrag fallen...
Nun, es gibt einen spürbaren Unterschied
Ich würde die untere schließen, aber wie?
Oder Sie schließen einen Teil der Position um ein Drittel, aber der Preis ändert sich nicht, und der Verlust fällt in die Bilanz...
Nun, es gibt einen spürbaren Unterschied
Es ist nicht möglich, nur den unteren Teil zu schließen. Es gibt keine "untere" Position mehr. Es gibt nur einen gemeinsamen für 5 Verträge und für den Durchschnittspreis. Das Sitzen in Losen ist nicht möglich, aber mathematisch ist alles korrekt. Wenn zum Beispiel alle drei Positionen im Plus sind, dann ist der Gewinn gleich dem Gewinn der ersten + Gewinn der zweiten + Gewinn der dritten. In der Abbildung ist der Verlust gleich dem Verlust des ersten + Verlust des zweiten + Gewinn des dritten.
Es ist nicht möglich, nur die untere Position zu schließen. Eine "untere" Position gibt es nicht mehr. Es gibt nur insgesamt 5 Verträge und zum Durchschnittspreis. Es ist nicht möglich, in Losen zu sitzen, aber mathematisch ist alles korrekt. Wenn zum Beispiel alle drei Positionen im Plus sind, dann ist der Gewinn gleich dem Gewinn der ersten + Gewinn der zweiten + Gewinn der dritten. In der Abbildung ist der Verlust gleich dem Verlust des ersten + Verlust des zweiten + Gewinn des dritten.
Mit anderen Worten: Jeder handelt zu einem Durchschnittspreis, der sich leicht mit zwei Fingern berechnen lässt.
Wenden Sie die MA-Skala an, und alles wird da sein. Sie werden sofort ein Gesamtbild des Marktes sehen. (Ihr Screenshot zeigt den mittleren Bereich 2, kein Bedarf und keine Speicherung!!!)
Wer sitzt dann zu den besten Preisen, d.h. an den Rändern des Preiskanals?
Nicht profitabel und immer automatisch im Minus, war das erste, was mir einfiel...
Mit anderen Worten: An der Börse wird zu einem Durchschnittspreis gehandelt, was dem Zählen an zwei Fingern gleichkommt.
Wenden Sie die MA-Skala an, und alles wird gut sein. Sie werden sofort einen Überblick über den gesamten Markt erhalten. (In Ihrem Screenshot ist der Mittelpunkt Bereich 2, keine Notwendigkeit und keine Speicherung!!!)
Wer sitzt dann zu den besten Preisen, d.h. an den Rändern des Preiskanals?
Nicht profitabel und immer automatisch im Minus, war das erste, was mir einfiel...
Auf dem Devisenmarkt setzt der Broker auf die besten Preise,
An der Börse können Sie selbst die besten Preise anbieten.
Das Gesamtergebnis von Netting und Hedging ist genau dasselbe, wenn das Hedge-Konto nicht mit einem Gegenposten geschlossen wird - dann wird das Nettoergebnis besser sein.
Die Hebelwirkung beträgt 1:1. Es gibt keine Swaps, aber es gibt Makler- und Börsenprovisionen. Die Maklerprovision erfährt man vom Makler, die Börsenprovision von der MOEX-Website. Achten Sie außerdem auf das Konzept des "Scalper-Handels".