Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1844
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Wie geht es Maximeka? Haben Sie etwas gelesen? Irgendwelche Kürzungen?
Ein etwas besserer Ansatz, auch bessere Ergebnisse... Alle Eingaben zeigten + :))
Aber es gibt Probleme...
1) Es gibt nicht genügend Signale.
2) Das Modell stirbt mit der Zeit.
Aber ich glaube, ich habe angefangen, etwas von diesem verdammten Markt zu verstehen, und ich bin sicher, dass ich bald einen Durchbruch haben werde ))
Maxim LENTY :-)
Ich auch, um ehrlich zu sein. Ich habe einen Auftrag für einen Artikel erteilt. Das Thema ist unseres und es ist interessant. Ich habe eine Skizze des Artikels erstellt und bin sehr interessiert daran. Ich habe bereits den ersten Absatz geschrieben und ....... Ich bin faul :-( Aber ich werde es tun, denn mein Artikelplan fasziniert mich sehr. ..... :-)
Michael, können Sie mir bitte sagen, welche Verallgemeinerungen für den Preis gelten?
Ich würde gerne den Vektor des logischen Denkens verstehen.
Und noch eine Frage.
Ergänzen Sie die Technik mit exogenen Merkmalen?
Bitte geben Sie mir zum besseren Verständnis Miniaturansichten davon.
Michael, können Sie mir bitte sagen, welche Verallgemeinerungen für den Preis gelten?
Ich würde gerne den Vektor des logischen Denkens verstehen.
Und noch eine Frage.
Ergänzen Sie die Technik mit exogenen Merkmalen?
Bitte geben Sie mir Miniaturansichten solcher Zeichen zum Verständnis.
Die einzige Verallgemeinerung für den Preis ist es, die Trends auf höheren TFs von der Arbeit zu sehen. Dies ist der Punkt der NS-Operation. Wenn es Trends auf М15 und H1 sieht, funktioniert es. Dies ist seine Hauptfunktion.
Für den Rest, ich nehme Daten über das Volumen, Delta und suchen Sie nach Veränderungen in diesen Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt des Marktes in einem bestimmten Intervall (individuell für jedes Signal) Ich baue die stochastische Komponente, die Standardabweichung und die einfache Differenz in Akkumulationen. Ich filtere aus 7500 Eingabedaten bis zu 150 Variablen heraus und verwende sie, um 50 Beispiele zu trainieren. Das heißt, die Anzahl der Eingabevariablen sollte etwa dreimal so groß sein wie die Beispiele selbst, aus denen man wählen kann. In diesem Fall erhält man recht gute Modelle, die zwar nicht lange funktionieren, aber von hoher Qualität sind. Dies ist mit zwei Worten zu beschreiben....
Die einzige Verallgemeinerung, die sich auf den Preis bezieht, besteht darin, die Tendenzen in den höheren TFs aus der Arbeit zu erkennen. Das ist der Kern der Funktionsweise von NS. Wenn es Trends von H1 auf M15 sieht, funktioniert es. Dies ist seine Hauptfunktion.
Für den Rest, ich nehme Daten über das Volumen, Delta und suchen Sie nach Veränderungen in diesen Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt des Marktes in einem bestimmten Intervall (individuell für jedes Signal) Ich baue die stochastische Komponente, die Standardabweichung und die einfache Differenz in Akkumulationen. Ich filtere aus 7500 Eingabedaten bis zu 150 Variablen heraus und verwende sie, um 50 Beispiele zu trainieren. Das heißt, die Anzahl der Eingabevariablen sollte etwa dreimal so groß sein wie die Beispiele selbst, aus denen man wählen kann. In diesem Fall erhält man recht gute Modelle, die zwar nicht lange funktionieren, aber von hoher Qualität sind. Dies ist mit zwei Worten zu beschreiben....
Alles in allem verstehe ich den Sinn, danke.
Sie sind an die Richtung der Kursbewegung gebunden.
Kommt es Ihnen nicht so vor? Mir scheint, dass die Verallgemeinerung des Preises, der nur an das Zeitintervall gebunden ist, nicht richtig ist.
Ich habe den Eindruck, dass es andere Varianten geben sollte.
Soweit ich weiß, verwenden Sie nur endogene Daten und berücksichtigen keine exogenen Daten.
Ich dachte, Sie könnten mir etwas über Stiftungen erzählen. Aber soweit ich weiß, bauen Sie nur Modelle, die auf Techniken basieren.
Und noch etwas: Ich studiere gerade die MO der Amerikaner, und sie sagen, dass die NS-Modelle langsam sind, was die Regression angeht.
Was denken Sie darüber, wenn überhaupt?
Oder kommt es wie immer auf das Problem an?
Ich habe einen Vorschlag zur Bündelung der Anstrengungen. Wie Sie gesehen haben, sind meine Einträge gut, aber nicht viele, ich muss alle Symbole auf einmal handeln, Ausgabe braucht einen Roboter. Da Einträge sind oft 90% auf das Minimum, ich muss schnell eingeben, um Vorteile zu halten, Ausgabe braucht einen Roboter.
Karoch. Es gibt einen Vorschlag - die Schaffung eines gemeinsamen ATS.
1) Ich werde den TC in meinem R generieren. TC in Form einer Datei mit den log. rules.
2) Sie erstellen ein Tool, das in mt4 oder mt5 nach diesen Regeln Trades eröffnet.
Was meinen Sie dazu?
Ich habe einen Vorschlag zur Bündelung der Bemühungen... Wie Sie gesehen haben, sind meine Einträge gut, aber nicht viele, so dass ich brauche, um alle Instrumente auf einmal zu handeln, Ausgabe braucht einen Roboter, da Einträge sind oft 90% auf das Minimum, muss ich schnell eingeben, um den Vorteil zu halten, Ausgabe braucht einen Roboter.
Karoch. Es gibt einen Vorschlag - die Schaffung eines gemeinsamen ATS.
1) Ich werde die TS in meinem R generieren. TC in Form einer Datei mit den log. rules.
2) Sie erstellen ein Tool, das in mt4 oder mt5 nach diesen Regeln Trades eröffnet.
Was meinen Sie dazu?
Und das Wichtigste, alles auf einmal hier, sozusagen zur Bewertung durch unabhängige Experten.... Wir werden sicherlich den Faden zusammenziehen und dann die Ecken nehmen. :-)
Max, was ist los mit deiner Faulheit? Erzählen Sie mir, wie Sie sie überwunden haben.
Ich verstehe, was Sie meinen, danke.
Sie beziehen sich auf die Richtung der Kursbewegung.
Meinen Sie nicht auch? Dass eine Verallgemeinerung des Preises, die nur an einen Zeithorizont gebunden ist, nicht ganz richtig ist.
Ich habe den Eindruck, dass es andere Varianten geben sollte.
Soweit ich weiß, verwenden Sie nur endogene Daten und berücksichtigen keine exogenen Daten.
Ich dachte, Sie könnten mir etwas über Stiftungen erzählen. Aber soweit ich weiß, bauen Sie nur Modelle, die auf Techniken basieren.
Und noch etwas, ich studiere gerade die MO der Amerikaner und sie sagen, dass die NS-Modelle langsam sind, was die Regression angeht.
Was denken Sie darüber, wenn überhaupt?
Oder kommt es wie immer auf das Problem an?