Von der Theorie zur Praxis - Seite 944

 
Unicornis:

1. Von trnd auf h1.

2. ghjnbd nhtylf yf nhtnmtv rsi v ytn ghj,ktv. Gjabu yf cnjgs.

1. Für EURUSD H1 gibt es keinen Trend.

2. yo porsan urdulülüm.

 
Alexander_K:

:))) Wenn wir die Rechtecke sorgfältiger mit einer Periode = 1 Woche anordnen, sehen wir echte Trend/Float-Muster.

Ich wiederhole es noch einmal: Zeitzyklen spielen auf dem Markt eine fundamentale Rolle, und der alte Gunn hat ihnen besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

Innerhalb eines Zyklus kann die Zufälligkeit/Nicht-Zufälligkeit eines Prozesses auf verschiedene Weise bestimmt werden. Theoretisch ist das korrekteste Kriterium die Entropie des Prozesses https://habr.com/ru/post/305794/. Aber wie soll man das berechnen, wenn die Wahrscheinlichkeitsdichte von Preis/Erhöhung nicht stationär ist - ich kann mir das nicht vorstellen...

Demko arbeitete mit einer Art Schwung...


Eigentlich sind 800 Seiten dieses Themas der gleichen Sache gewidmet - der Suche nach dem Trend/Flat Key. :)))

Das Amüsanteste an diesem Forum ist, dass buchstäblich jeder hier, der einen entsprechenden Hintergrund hat, nicht wirklich versteht, was die anderen schreiben. Und versuchen Sie nicht einmal zu vertiefen, sondern werden sogar im Tod, um ihre unbedeutende Gedanken zu anderen nachplappern :))) Es gibt überhaupt kein einheitliches Prinzip.

Diese Musik wird ewig dauern :)))

Nein, das wird sich bald ändern. Vielleicht mache ich mich über sie lustig. Aber es gibt viele Möglichkeiten, den Markt zu analysieren. Die Physik ist davon weit entfernt.

Es sind die gleichen Schritte)))

16_EURUSDH1

 
Nun, Schritte sind Schritte.
 
Renat Akhtyamov:

und überraschenderweise zeigt die Kauf- und Verkaufsanalyse eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Signal eines klassischen MA


Menschen handeln auf der mA. die durchschnittliche mA ist 200, auf dem m1 Zeitrahmen.

 
Alexander_K:

:))) Wenn wir die Rechtecke sorgfältiger mit einer Periode = 1 Woche anordnen, sehen wir echte Trend/Float-Muster.

Ich wiederhole es noch einmal: Zeitzyklen spielen auf dem Markt eine fundamentale Rolle, und der alte Gunn hat ihnen besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

Innerhalb eines Zyklus kann die Zufälligkeit/Nicht-Zufälligkeit eines Prozesses auf verschiedene Weise bestimmt werden. Theoretisch ist das korrekteste Kriterium die Entropie des Prozesses https://habr.com/ru/post/305794/. Aber wie soll man das berechnen, wenn die Wahrscheinlichkeitsdichte von Preis/Erhöhung nicht stationär ist - ich kann mir das nicht vorstellen...

Demko arbeitete mit einer Art Schwung...


Eigentlich sind 800 Seiten dieses Themas der gleichen Sache gewidmet - der Suche nach dem Trend/Flat Key. :)))

Das Lustige an diesem Forum ist, dass buchstäblich jeder, der einen entsprechenden Hintergrund hat, nicht versteht, was andere sagen. Und versuchen Sie nicht einmal, in zu vertiefen, sondern wird auch im Tod, um ihre unbedeutende Gedanken zu anderen nachplappern :))) Es gibt überhaupt kein vereinheitlichendes Prinzip.

Diese Musik wird ewig dauern :)))

Gunn ernsthaft?)

welche anderen Zeitzyklen?)

Man muss in diesem Jahrhundert aufwachen, da es aufgrund der hohen Informationsdichte keine Zyklen mehr geben kann))) vor 50-70 Jahren hat sich vielleicht noch nicht jeder mit den Finanzmärkten beschäftigt)).

Und über die ewige Musik, ich weiß nicht ... Ich kommuniziere hier nur mit denen, die wirklich etwas tun ... und es gibt nur drei oder fünf von euch.

Wenn überhaupt, dann ist das Problem der Entropie schon lange gelöst.

Aber es hat keinen Sinn, dass die Leute hier darüber reden.

Wenn Sie meine mathematischen Berechnungen zur Statistik von Finanzinstrumenten gelesen und beobachtet hätten, wären Sie sicher, dass die Art und Weise, wie Sie es jetzt versuchen, nicht richtig ist.

Und jetzt sind Sie sich einfach nicht mehr sicher und driften wieder in unbekanntes Terrain ab).

 
Martin Cheguevara:

welche anderen Zeitzyklen??)

Ich fand es in einem Notizbuch in der Toilette meines Gartenhauses...


Zeitliche Merkmale nicht markovianischer Prozesse

Zu den qualitativen Merkmalen von nicht markovianischen Prozessen gehört auch das Vorhandensein bestimmter Zeitzyklen (Rhythmen). Die mathematische Beschreibung von Zyklen basiert auf der Analyse von Integrodifferentialgleichungen. Solche Nicht-Markov-Gleichungen enthalten komplexe Werte ihrer Wurzeln, die Oszillationen entsprechen, die sich aus dem wiederkehrenden Charakter von Veränderungen in Systemen, ihrer Abhängigkeit von der Vergangenheit und vom Gedächtnis ergeben.

Biologische, wirtschaftliche und soziale Phänomene umfassen eine Vielzahl von Rhythmen. Aufgrund einer großen Anzahl sich überlagernder struktureller Rhythmen unterscheidet sich jede aufeinander folgende Schwingung von der vorhergehenden.

Der springende Punkt in diesem komplexen Bild ist das Zusammenspiel von Schwingungen.....


An dieser Stelle bricht der Text ab...


 
Martin Cheguevara:

Hätten Sie meine mathematischen Berechnungen zur Statistik von Finanzinstrumenten früher gelesen und beobachtet, wären Sie sicher gewesen, dass die Art und Weise, wie Sie es jetzt versuchen, falsch ist.

Und jetzt bist du dir einfach über nichts mehr sicher, also driftest du wieder in unbekanntes Terrain zu den Gunns ab).

Um ehrlich zu sein - ich habe es aufgegeben, an einer Strategie zu arbeiten... Ich lese nur - vielleicht sagt jemand etwas Kluges oder ein theoretisch fundiertes Signal...

 
Alexander_K:

Ich fand es in einem Notizbuch in meinem Sommerhaus in der Toilette...


Zeitliche Merkmale nicht markovianischer Prozesse

Zu den qualitativen Merkmalen von nicht markovianischen Prozessen gehört das Vorhandensein ausgeprägter zeitlicher Zyklen (Rhythmen). Die mathematische Beschreibung von Zyklen basiert auf der Analyse von Integrodifferentialgleichungen. Solche Nicht-Markov-Gleichungen enthalten komplexe Werte ihrer Wurzeln, die Oszillationen entsprechen, die sich aus dem wiederkehrenden Charakter von Veränderungen in Systemen, ihrer Abhängigkeit von der Vergangenheit und vom Gedächtnis ergeben.

Biologische, wirtschaftliche und soziale Phänomene umfassen eine Vielzahl von Rhythmen. Aufgrund einer großen Anzahl sich überlagernder struktureller Rhythmen unterscheidet sich jede aufeinander folgende Schwingung von der vorhergehenden.

Der springende Punkt in diesem komplexen Bild ist das Zusammenspiel von Schwingungen.....


An dieser Stelle bricht der Text ab...


der Kernpunkt dieses Bildes"eine große Anzahl von Rhythmen".

 
Alexander_K:

Um ehrlich zu sein - ich habe es aufgegeben, an der Strategie zu arbeiten... Ich lese nur - vielleicht sagt mir ja jemand etwas Kluges oder gibt mir ein theoretisch fundiertes Signal...

Nun, nehmen wir an, es gibt ein Signal, und was dann?

Ihr Auftrag geht verloren, was werden Sie jetzt tun?

Das ist die wichtigste Frage, die hier gestellt werden sollte.

 
Alexander_K:

Um ehrlich zu sein - ich habe es aufgegeben, an der Strategie zu arbeiten... Ich lese nur - vielleicht sagt jemand etwas Kluges oder gibt mir ein theoretisch fundiertes Signal...

Ihr könnt nicht alle reich sein. Gesetz der Erhaltung...

Jeder kann spielen. Auch diejenigen mit leeren Taschen))