Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1591
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es wird aus vielen Gründen nicht funktionieren, es wurde schon lange erforscht und es geht nicht einmal um das Filtern von Zecken durch den Server des Maklerunternehmens
Hier ist, was ich weiß, wo ich suchen musshttps://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#comment_2968124 in diesem Bild, wo der Pfeil ein Ausreißer ist
diese Ticks wird es immer geben, so funktioniert der Markt - warum sie auftreten, ist eine andere Frage
und wenn Sie Ihrer Annahme über die Sprünge in den Ticks folgen, werden Sie diese als Spikes betrachten, aber diese Ticks bilden eben nicht die Richtung der weiteren Bewegungen, sie treten höchstens im Hoch/Tief eines Balkens auf
Ich konnte keine Screenshots des Tick-Indikators von Prival finden, er ist sehr gut darin, diese Spikes darzustellen - man muss also nicht raten, woher der Tick kommt. Eine Möglichkeit ist, dass MM oft asc/bid mit einer Zeitverzögerung im Kursfluss vermischt, aber dies ist ein echter Kurs! )))
Eine solche Annahme gibt es nicht. Es gibt eine offensichtliche Annahme über die Häufigkeit des Tick-Sprungs. Vielleicht haben Sie Diskretion mit Binarität verwechselt?
Ich denke, selbst wenn beide innerhalb der nicht weit gefassten Grenzen schweben, ist das keine große Sache.
Theoretisch ist es wichtiger, eine höhere mathematische Erwartung zu haben, und 2-3 Cluster (positiv/negativ + neutraler Cluster mit Null, der nutzlos ist) sind ausreichend
in der Praxis können es auch mehr sein, so dass sie eher gaußförmig sindMeine Herren, können Sie uns das Gralsneuron für Fliegendreck vorschlagen?
Ich habe die Geschichte in Abschnitte unterteilt, jetzt muss ich das Neuron hierher ziehen:
Wie Sie sehen können, gibt es keinen wirklichen Zusammenhang zwischen den Paaren.
Paarhandel nervt
Es ist bereits in Bombe Nummer 2 :)
aber das war es nicht :-)
Die Änderungsrate/Dauer/Periodizität sollte ein Muster ergeben, das einer Beugung oder einem Spektrogramm ähnelt.
Die Hauptfrage bei saisonalen Schwankungen im Zusammenhang mit Kursen lautet: Wie oft und wie lange bewegt sich ein Kurs um N Punkte in K Echtzeitmessungen und ob sich dabei ein Muster erkennen lässt.
Die tatsächliche Zeit ist gekennzeichnet, weil sie und Balken unterschiedliche Dinge sind.
Meine Herren, können Sie uns das Gralsneuron für Fliegendreck vorschlagen?
Ich habe es in Abschnitte aufgeteilt, jetzt muss ich das Neuron hierher bringen:
Wie Sie sehen können, gibt es keinen wirklichen Zusammenhang zwischen den Paaren.
Paarweiser Handel ist Blödsinn
Was und wie wurden die Karten in einer Karte gemessen?
Was und wie wurden die Graphen in einem Diagramm zusammengefasst und gemessen?
Ich habe schon einmal geschrieben, dass das Prinzip dasselbe ist wie bei der visuellen Bewertung.
Wenn wir uns also das Diagramm ansehen - woher wissen wir, ob der Preis steigt oder fällt?
Übersetzt in Code erhielt ich dieses Ergebnis.
Als ich es das erste Mal gemacht habe, habe ich einen Screenshot in diesen Thread gestellt.
Das war vor mehr als einem Jahr.
Ich habe beschlossen, heute mehrere Paare in diesem Indikator zu verwenden.
Ich habe gemerkt, dass die Soße anders ist - ich habe eine Karte, die in Segmente unterteilt ist, es ist unmöglich, auf ihnen zu verlieren, sie sind flach und ich sollte weiter gehen.
aber da war nichts :-)
Tempo/Variation/Dauer/Periodizität sollten ein Muster erzeugen, das einer Beugung oder einem Spektrogramm ähnelt
Die wichtigste Frage in Bezug auf saisonale Schwankungen im Zusammenhang mit Kursen lautet: Wie oft und wie lange bewegt sich ein Kurs um N Punkte bei K Echtzeitmessungen , und gibt es Anzeichen für ein Muster.
die tatsächliche Zeit wird nicht erwähnt, da sie und die Balken unterschiedliche Dinge sind
zu kompliziert... ich trinke noch einen Kindzmaraouli, dann unterhalten wir uns weiter)
Eine solche Annahme gibt es nicht. Es gibt eine offensichtliche Annahme über die Häufigkeit des Tick-Sprungs. Vielleicht haben Sie Diskretion mit Binarität verwechselt?
Nein, ich habe es mit meinem Bild und einem Link zu einer alten Diskussion ergänzt
diese Posten:
die tatsächliche Marktverteilung ist nur die Tick-Verteilung, und die ist keineswegs normal.
Sie ist nicht einmal für Währungen real. Genauer gesagt, sie ist überhaupt nicht real, und sie ist auch nicht "normal" (auch nicht im Sinne von Verteilungen).
Denn es gibt kein Zentrum. Es gibt keine einzige Zeckenquelle und keine Garantie dafür, dass die Zecken den Nutzer erreichen. Der "hypothetische Strom von Ticks" eines bestimmten Servers ist nicht nur ein Produkt der Aggregation anderer Server, sondern dieser Strom wird auch aus technischen Gründen durch den Server und das Terminal ausgedünnt.
Dies ist eine andere Geschichte.
Am Forex macht es keinen Sinn zu versuchen, Ticks zu analysieren, es macht nur Sinn, Ticks für eine bestimmte Börse zu analysieren
ZFS: imho, die Nützlichkeit von echten Ticks nur in der endgültigen Prüfung der TS, aber das ist eine andere Geschichte
da alle MOs mit stationären Reihen arbeiten, ausgehend von Kolmogorov, wurde eine Broschüre zur Vorhersage stationärer Reihen von Alexander geworfen
Die Renditen sind das erste, was analysiert werden muss, die Primärdaten.
Sie können auch Indikatoren analysieren. Es kann jedoch zu Verlusten und Verzögerungen kommen, wenn der Indikator auf MAKS basiert.
Ich glaube, jemand hat es versucht. Das habe ich nicht.
Aber 50-100-500 aufeinanderfolgende Returnees beschreiben keine Chart- und Candlestick-Muster?
Genau das ist der Punkt: Es kann nichts Nicht-Stationäres geben als Notierungen, d. h. Erträge. Ich verstehe nicht ganz, wie sie stationär werden, um mit ihnen zu arbeiten.
Wenn wir sie aber auf die Analyse der Muster selbst reduzieren, dann werden wir viele Unsicherheiten und Freiheitsgrade los und reduzieren sie auf eine diskrete Tabellenverteilung, von der niemand weiß, welcher Art sie ist (niemand kann beweisen, dass es eine bestimmte ist). Ich habe die Versuche von jemandem in dieser Richtung gefunden, ich studiere sie.
Oder hier über die Normalverteilung - sie ist marginal bei tendenziell unendlicher Anzahl von Einflussfaktoren und deren Unabhängigkeit. Ich frage mich, ob jemand eine mathematische Modellierung des Marktes, wie er jetzt strukturiert ist, nach diesem Prinzip durchgeführt hat.
Wir haben eine große Anzahl von Agenten, die in zufälligen Abständen zufällige Gebote in den Markt einbringen (natürlich innerhalb bestimmter Grenzen), wird die Verteilung der Rückkehrer in diesem Fall normal sein? Sie mögen sagen, dass das Unsinn ist, aber aus dieser Modellierung würde vieles deutlich werden, wahrscheinlich hat sich irgendein Institut damit beschäftigt, ich sollte es suchen.
Die Statistiken sind nur ein Hilfsmittel. Sollte man mit einem Hammer schimpfen, wenn er auf seine Finger schlägt?
Ich stimme Ihnen absolut zu, aber Sprüche kommen nicht aus dem Nichts, und diese Eigenschaft der Statistik - Fakten je nach Interpretation zu verzerren - ist schon lange bekannt. Das Böse liegt nicht in der Waffe, sondern in dem, der den Abzug betätigt.
Das ist es ja: Es kann nichts Unsteteres geben als Kurse, d.h. Renditen. Ich verstehe nicht ganz, wie sie unbeweglich werden, um mit ihnen zu arbeiten.
Wenn wir sie aber auf die Analyse der Muster selbst reduzieren, dann werden wir viele Unsicherheiten und Freiheitsgrade los und reduzieren sie auf eine diskrete Tabellenverteilung, von der niemand weiß, welcher Art sie ist (niemand kann beweisen, dass es eine bestimmte ist). Ich habe die Versuche von jemandem in dieser Richtung gefunden, ich studiere sie.
Oder hier über die Normalverteilung - sie ist marginal bei tendenziell unendlicher Anzahl von Einflussfaktoren und deren Unabhängigkeit. Ich frage mich, ob jemand eine mathematische Modellierung des Marktes, wie er jetzt strukturiert ist, nach diesem Prinzip durchgeführt hat.
Wir haben eine große Anzahl von Agenten, die in zufälligen Abständen zufällige Gebote in den Markt einbringen (natürlich innerhalb bestimmter Grenzen), wird die Verteilung der Rückkehrer in diesem Fall normal sein? Sie mögen sagen, dass das Unsinn ist, aber aus dieser Modellierung wird vieles deutlich, wahrscheinlich hat sich ein Institut damit beschäftigt, ich sollte es nachschlagen.
Ich stimme Ihnen absolut zu, aber Sprüche kommen nicht aus dem Nichts, und diese Eigenschaft der Statistik - die Fakten je nach Interpretation zu verzerren - ist schon lange bekannt. Das Böse liegt nicht in der Waffe, sondern in dem, der den Abzug betätigt.