Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1593
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Können Sie keine flache Strategie auf dieses Diagramm anwenden?
Nun, wenn es sich um (Log-)Renditen handelt, dann kann ich das nicht, es geht offensichtlich nicht um den Preis)))
Wie kommen Sie darauf, dass weißes Rauschen unvorhersehbar ist?
Per Definition ist das so vorgesehen. Natürlich handelt es sich theoretisch um einen Pseudo-Zufall, aber die Abhängigkeit ist so komplex und nicht glatt, dass sie vernachlässigt werden kann.
Wenn die Reihe stationär ist, ist die Verwendung von Inkrementen nicht erforderlich.
Das ist klar, aber warum wird es erwähnt, wenn es in Wirklichkeit nicht so ist? Tatsächlich ist die Anforderung der statistischen Stationarität sehr streng - nur minimale stückweise konstante Autokorrelationen reichen aus, um einen Gral zu konstruieren.
Der springende Punkt ist, dass die Finanzserie von absichtlich verdächtigen Parteien durchgeführt wird, es ist ein Spiel, eine Jagd. Selbst wenn der Markt überhaupt nicht von den Fundamentaldaten beeinflusst würde, würde er sich ständig verändern, da die Teilnehmer versuchen, das Verhalten der anderen im Durchschnitt vorherzusagen und so die zeitlichen Muster, die im System auftreten, auszugleichen. Es ist sinnlos, solche Systeme mit alten Statistiken zu erklären, als ob man versuchen würde, die Flugbahn eines Fußballs mit reinen Statistiken vorherzusagen.
Der Haken ist, dass Finanzreihen von INTELLIGENTEN TEILNEHMERN GETAN werden, es ist ein Spiel, eine Jagd. Selbst wenn der Markt überhaupt nicht von den Fundamentaldaten beeinflusst würde, würde er sich ständig verändern, da die Marktteilnehmer versuchen, das Verhalten der anderen im Durchschnitt vorherzusagen und so die zeitlichen Muster, die im System auftreten, auszugleichen. Aus der Sicht der alten Statistik ist es sinnlos, solche Systeme zu erklären, als ob man versuchen würde, die Flugbahn eines Fußballs mit Hilfe der reinen Statistik vorherzusagen.
Die Preisreihen weisen eine"minimale stückweise konstante Autokorrelation" auf.
Alle Sozialstatistiken beruhen auf der Analyse von Reihen, die von interessierten intelligenten Wesen erstellt wurden.
Nun, wenn es (log)returns ist, dann kann ich nicht, offensichtlich geht es nicht um den Preis)))
Per Definition ist das so vorgesehen. Natürlich handelt es sich theoretisch um einen Pseudo-Zufall, aber die Abhängigkeit ist so komplex und nicht glatt, dass sie vernachlässigt werden kann.
Das ist verständlich, aber warum sollte man es erwähnen, wenn es in Wirklichkeit nicht so ist? In der Tat ist die Anforderung der statistischen Stationarität sehr streng, ganz minimale stückweise konstante Autokorrelationen reichen aus, um einen Gral zu konstruieren.
Der springende Punkt ist, dass die Finanzserie von absichtlich verdächtigen Parteien durchgeführt wird, es ist ein Spiel, eine Jagd. Selbst wenn der Markt überhaupt nicht von den Fundamentaldaten beeinflusst würde, würde er sich ständig verändern, da die Teilnehmer versuchen, das Verhalten der anderen im Durchschnitt vorherzusagen und so die zeitlichen Muster, die im System auftreten, auszugleichen. Aus der Sicht der alten Statistik ist es sinnlos, solche Systeme zu erklären, als ob man versuchen würde, die Flugbahn eines Fußballs mit Hilfe der reinen Statistik vorherzusagen.
Ok, die Verwendung statistischer Begriffe macht keinen Sinn - welche Begriffe sollten zur Beschreibung von Marktnotierungen verwendet werden?
Die Preisreihen weisen eine"minimale stückweise konstante Autokorrelation" auf.
Alle Sozialstatistiken beruhen auf der Analyse von Reihen, die von interessierten, intelligenten Wesen erstellt wurden".
Ach, wenn doch nur...)) Genauer gesagt, wenn sie leicht gehandelt werden könnten :)
Aber sie sind so kurzlebig und manchmal auch trügerisch, weil sie von Menschen geschaffen werden, die um einen Leckerbissen wetteifern. Leider verlieren die meisten Menschen, und die Gewinne werden von wenigen Auserwählten eingestrichen, genau wie im Sport, viele Menschen machen Übungen und gehen ins Fitnessstudio, aber nur wenige machen eine halbe Milliarde Dollar.
OK, statistisch gesehen macht das keinen Sinn - welche Begriffe wären sinnvoll, um Marktnotierungen zu beschreiben?
Ich habe nicht "beschreiben" gesagt, sondern "BESCHREIBEN".
Ach, wenn doch nur...)) Genauer gesagt, eh, wenn sie leicht gehandelt werden könnten:)
Natürlich gibt es Autokorrelation und andere Muster, aber sie sind so flüchtig und manchmal trügerisch, wieder aus dem Grund, dass sie Menschen, die für einen Leckerbissen zu konkurrieren, dass leider die meisten Menschen verlieren, und Gewinne nehmen ein paar Auserwählte, genau wie im Sport, tun Übungen und gehen in die Turnhalle eine Menge, aber eine halbe Milliarde Dollar auf die Art nur ein verdient.
Was kann man anstelle von Statistiken verwenden?
Was kann man anstelle von Statistiken verwenden?
Statistiken sind unser Ein und Alles. Maschinelles Lernen ist eine Erweiterung der Statistik. Noch nie war es so einfach, Daten auf eine andere Art zu beschreiben und zu analysieren. Aber man muss versuchen, die Gründe zu verstehen, die den Preis antreiben, man muss versuchen, "Gründe" aus wirtschaftlichen Daten, politischen Daten, sozialen Daten, BIG DATA, wie sie jetzt genannt werden, zu extrahieren, alles, was den Preis beeinflussen kann. Ja, es gibt auch ein gewisses Alpha im Preis selbst, aber das wird alles von den Marktkosten aufgefressen, man braucht viel mehr Daten und benutzerdefinierte Attribute, die auf dem Marktverständnis basieren.
Statistik ist unser Ein und Alles. Maschinelles Lernen ist eine Erweiterung der Statistik. Noch nie war es so einfach, Daten auf eine andere Art und Weise zu beschreiben. Aber man muss versuchen, die Gründe zu verstehen, die den Preis treiben, man muss versuchen, die "Gründe" aus wirtschaftlichen Daten, politischen Daten, sozialen Daten, BIG DATA, wie sie jetzt genannt werden, zu extrahieren, alles, was den Preis beeinflussen kann. Ja, es gibt auch ein gewisses Alpha im Preis selbst, aber das wird alles von den Marktkosten aufgefressen, man braucht viel mehr Daten und maßgeschneiderte Attribute, die auf einem Verständnis des Marktes basieren.
Wo ist die Quelle von "Big Data"?
Gibt es eine Basis?
Rentier, verschwinde von hier.
Natasha, du bist schon wieder böse!
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