Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1120
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In diesem Fall, und mit Ihrem Datensatz... Tut mir leid, aber viele Leute haben Ihnen schon oft gesagt, dass Sie mindestens Tausende von Stichproben benötigen, und angesichts des Rauschens der Marktdaten sind Hunderttausende von Punkten wünschenswert, aber wenn Sie Java lernen und z. B. XGB verwenden, werden Sie über Ihre Beharrlichkeit in der Vergangenheit lachen))
dies ist eine falsche Aussage
Ich habe mir also eine verbesserte Metrik für den Matthews-Koeffizienten ausgedacht, aber was soll ich sagen, wenn Sie hier pusten und gehen. :-(
Ich bin mit der Übergabe eines Arrays von einer Klasse zur anderen stecken, und verdammt... niemanden zu fragen :-(
Warum sollten Sie sich mit Metriken beschäftigen, wenn Sie Ihre eigenen für TC haben? Sie können z. B. den Gewinnfaktor bei Stichproben messen und das war's.
und die internen Modellschätzungen sind sekundär, denn der kleinste Fehler bedeutet nicht die größte Stabilität bei neuen Daten
wählen Sie einfach ein externes Kriterium für die Bewertung durch die Leistung des Handels auf den neuen Daten
wenn Sie keine große Probe für den Test haben, lecken Sie einfach die Schraube ab... eine kleine Probe für ein Tablett ist nicht kritisch, alles ist in Ordnung
Man kann sich darüber streiten, aber auf dem Markt geht es nicht um Treue, sondern darum, dass es funktioniert, und bei mir gilt: je mehr Samples, desto besser das Ergebnis)))
nimm einfach timber oder xgb - denen ist es egal, wie viele Samples sie neu lernen müssen :) das Modell wiegt einfach nur Gigabytes
aber die rekursive Aufzählung von Merkmalen mit externen Metriken hat begonnen, selbst bei kleinen Teilstichproben Ergebnisse zu liefern, und nicht einmal externeTrend = 100k Zeilen. Auf die restlichen 8k+(Test) wenden Sie das Modell an. Die Daten werden neu gemischt.
Die Metrik ist logloss. Ergebnis, veröffentlichen Sie es. Trend =... Test =...
Dies geschieht natürlich nicht mit den Zeitreihen. Aber aus Interesse, habe ich es in fast Standard-LightGBM ohne Berührung der Daten überhaupt:
Zug: 0.6879388421499111
Test: 0,6915181677127092
Testquellen, Bonus mit CatBoost:
https://yadi.sk/d/55DDn-hViNWP6Q
Wie lauten Ihre Ergebnisse?
Warum sollte man sich um Metriken kümmern, wenn der TS seine eigenen Metriken hat? z.B. den Gewinnfaktor bei Proben messen und das war's.
die interne Schätzung des Modells ist zweitrangig, denn der kleinste Fehler bedeutet nicht die größte Stabilität bei neuen Daten
wählen Sie einfach ein externes Kriterium für die Bewertung durch die Leistung des Handels auf den neuen Daten
Sie haben keine große Probe für den Test, Sie werden die Schraube lecken ... und eine kleine Probe für ein Tablett ist nicht kritisch, alles ist in Ordnung
Der Platz für den Test sollte im Allgemeinen unbegrenzt sein.
Wenn jemand die Qualität seiner Daten überprüfen will, sollte er sie nicht in Form von irgendwelchen obskuren CSV-Dateien, sondern in Form von Indikatoren bereitstellen.
Sie können eine Vorlage verwenden, auch wenn Sie die Ziele nicht markieren müssen, ist es klar, dass sie rentabel sein müssen.
Dann können wir ein beliebiges Modell unterrichten, einen Expert Advisor erstellen und ihn zusammen mit dem ursprünglichen Indikator objektiv testen.
Nun, das ist, wenn Sie etwas tun wollen, aber wenn Sie nur reden wollen...
Je mehr Rauschen, desto mehr Proben, es sollte klar sein, auf der Ebene der elementaren Statistik, und Marktdaten ist sehr laut, Umschulung ist ein weiteres Problem, wenn Sie lehren, richtig gebaut Features und korrekte Ausrichtung dann auf einen Test mit Zehn-oder Hunderttausende von Proben, Umschulung ist wirklich schwer zu erreichen. Das ist das Gute an großen Datensätzen: Sie lassen sich nur schwer neu trainieren, es sei denn, Datenwissenschaftler oder Algotrader sind Mazahisten oder Beinahe-Vermarkter und vermischen Ziele mit Merkmalen. Offensichtlicher Grund zur Sorge - der Chip korreliert mit dem Ziel um mehr als 3-5%, also muss er spähen, und es ist besser, Fics so zu bauen, dass es eine solche Möglichkeit im Prinzip nicht gibt, es wird die Algorithmen ein wenig komplizieren, aber es wird wahrscheinlich loswerden Der Hauptfehler, den Algotrader-Anfänger machen.
Ihr schimpft alle über marktnahe Händler, ich auch, aber ihr scheint cool zu sein, Markt-Algotrader und, euren Beiträgen nach zu urteilen, wisst ihr, welchen Zeitraum ihr lehren und welchen ihr handeln solltet.
Aber ich weiß nicht, und wenn ich sah, die Diskussion gestern habe ich nicht beteiligt und beschlossen, nur um es zu versuchen, so dass ich trainiert Demo auf EURUSD M1 von 8 bis 18 Oktober, solange ich bei meinem Broker und lief EA in Echtzeit.
Er handelt also bisher mit Gewinn, aber die Frage für Sie als Experte ist: wann wird er anfangen zu verlieren, login - 2096584180, password - na3tbvr, Tradize-Demo, aber speziell, nicht über Raumschiffe, die in den Weiten des großen Theaters umherziehen (c)).
Das Lernbeispiel ist winzig, die Logik des Testers und des Optimierers ist nicht transparent (Black Box)...
Fazit - 99,99999999999%, dass dieser EA ist zufällig, Eigenkapital ist eine zufällige geometrische wandern mit einer Abwärtsneigung aufgrund von Handelskosten.
Je nach Häufigkeit des Handels kann ich nur negative SR<-0,5 für das Jahr vang
1. es gibt Echtzeit-Handel, MT4-Tester, neuronales Netzwerk.
2. die Antwort ist 100% falsch - der Expert Advisor ist nicht zufällig.
3. trainiert in 8 Tagen Handelsdaten, aber Prognose für ein Jahr...?:)
ZS: Ich fragte speziell, zum Beispiel - das Verhältnis von Handelszeit zu Ausbildungszeit auf 30% und der Berater wird beginnen, den Verlust von übermorgen, oder 10% - heute, aber da die Wissenschaft schweigt ...
Fazit - 99,99999999999%, dass diese EA ist zufällig, Eigenkapital ist zufällig geometrische wandern mit einer Abwärtsneigung aufgrund von Handelskosten.
hmm, das ist mein Bild, was sehen Sie da?
;)
willkürlich, sage ich Ihnen.
Ich würde auch sagen, dass es nicht sein kann, weil es nie sein kann. (c) Und es ist unrealistisch, mit 50 Trades zu trainieren, aber wir müssen weitere 30-40 Trades beobachten (das sind 3-4 Tage), um Schlussfolgerungen zu ziehen. Wenn wir sie sehen, versteht sich.
Aber im Allgemeinen ist es schon seltsam.
Zufällig, sage ich Ihnen.
hier ist sein Testlauf - und das nennen Sie Zufall?