Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1036

Neuer Kommentar
 

AlgLib-Änderung der Partitionierung von Training zu Stichprobe unter Verwendung des R-Parameters.

Die Interpretation des fertigen Random Forest selbst in AlgLib unterscheidet sich nicht von demselben Spark.

override protected def predictRaw(features: Vector): Vector = {
    // TODO: When we add a generic Bagging class, handle transform there: SPARK-7128
    // Classifies using majority votes.
    // Ignore the tree weights since all are 1.0 for now.
    val votes = Array.fill[Double](numClasses)(0.0)
    _trees.view.foreach { tree =>
      val classCounts: Array[Double] = tree.rootNode.predictImpl(features).impurityStats.stats
      val total = classCounts.sum
      if (total != 0) {
        var i = 0
        while (i < numClasses) {
          votes(i) += classCounts(i) / total
          i += 1
        }
      }
    }
    Vectors.dense(votes)
  }
Dieselbe Division der Summe der Baumvorhersagen durch die Anzahl dieser Bäume.
 
Roffild:

Die Idee an sich: Daten von verschiedenen Indikatoren in einen Zufallsforst werfen und einen Superindikator erhalten.

Um den Gral zu finden, muss man unkonventionelle Ideen testen.

Eine fragwürdige Idee, oder besser gesagt, der daraus resultierende Indikator wird fragwürdige Ergebnisse liefern

In der Informationstheorie gibt es einen Begriff wie Zuverlässigkeit: "Zuverlässigkeit ist eine Eigenschaft von Informationen ohne versteckte Fehler", und wenn man Indikatoren als Eingabedaten hat (man nennt sie Prädiktoren), dann enthalten diese Daten nicht immer zuverlässige Informationen... und zu welchem Ergebnis soll der mathematische Apparat kommen?

Nun, wenn Sie Indikatoren für die Ausbildung, die positive Erwartung in der Strategie-Tester haben, dann warum kompliziert den ganzen Prozess - die Strategie-Tester wird sofort das Ergebnis zeigen ....

ein solcher Teufelskreis

Im Wesentlichen stellt sich heraus, dass Sie versuchen, alle Messgeräte vom Armaturenbrett des Autos zu nehmen, sie zu mischen und dann ihre Messwerte zu berechnen...? Nun, lass es die Winkelgeschwindigkeit des Autos sein - du weißt, dass es kein solches Instrument gibt, aber hier willst du die Winkelgeschwindigkeit finden und Punkt!!!

Imho sollte man entweder mathematisch fundierte Formeln (aus der Physik, Mathematik, Geometrie) und OHLC verwenden, oder diese ganze Manipulation ist immer noch so selbstzerstörerisch

 

Das zu trainierende Modell basiert auf Korrelationspunkten. Es ist möglich, alle Indikatorwerte in einem Array zusammenzufassen. Es hängt alles von den Trainingspunkten ab, die beim Dumping der Daten ausgewählt werden. Wenn die Trainingspunkte gut mit einem bestimmten Indikator korrelieren, dann wird das Modell diesen Indikator vorhersagen.

Der Strategietester kann keine Prioritätswerte vergeben, wie es beim Training des Modells der Fall ist.

 
Roffild:

Der Strategietester kann keine Prioritätswerte vergeben, wie es beim Einlernen eines Modells der Fall ist.

Der Prioritätswert kann im Signalmodul eingestellt werden:

  • Für jedes Marktmodell wird ein Signifikanzwert festgelegt, der von 1 bis 100 reicht. Je höher der Wert, desto stärker ist das Modell.

Ich meine den ParameterGewicht https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/expertclasses/expertbaseclasses/cexpertsignal/cexpertsignalweight

Wenn Sie ein Programm für maschinelles Lernen mit einer Mischung aus zufällig ausgewählten Indikatoren füttern, wird es automatisch ein mathematisches Modell finden, das die Marktbedingungen beschreibt.

Ihre Methode ähnelt eher der Optimierung eines Expert Advisors mit einer Vielzahl von Indikatoren

 

Igor Makanu:

Ich glaube nicht, dass das maschinelle Lernen, wenn man es mit einer Mischung aus zufällig ausgewählten Indikatoren füttert, ein mathematisches Modell finden wird, das die Marktbedingungen beschreibt.

Ihre Methode ähnelt der Optimierung eines Expert Advisors mit einer Vielzahl von Indikatoren

Diese Methode ist keineswegs mit einer Optimierung vergleichbar, denn zusätzlich zur Aufzählung der Indikatorwerte werden diese miteinander verglichen.

Wir können eine Theorie für eine lange Zeit vorschlagen. Aber warum, wenn man praktisch alles überprüfen kann?

 
Roffild:

Diese Methode ist keineswegs mit einer Optimierung vergleichbar, denn neben der Aufzählung der Indikatorwerte werden diese auch miteinander verglichen.

Sie können eine Theorie für eine lange Zeit vorschlagen. Aber warum, wenn man praktisch alles überprüfen kann?

Dies ist die richtige Antwort auf alle "Ich denke", "Ich nehme an" usw.

 

Hallo!

Kennt jemand einen intelligenten Exporter für Kurse aus mt4 in eine txt- oder csv-Datei?

Ich muss nur ein Instrument exportieren - Eurodolls, Zeitrahmen 5:00 und 50:00.

Ich muss nur einen EA, 5 min Zeitrahmen, 40-50k OHLCV Candlesticks exportieren und die Datei alle 5 min mit einem neuen Candlestick aktualisieren.

Sie können jedes Mal die gesamte Datei herunterladen,

oder einmal hochladen und dann alle 5 Minuten durch einen neuen Candlestick aktualisieren.

Der zweite Weg ist sicherlich schneller.


Ich habe im Internet zwei Exporteure gefunden

die erste Ausgabe History startet nicht, weil sie alt ist

(NZ_ExcelLive funktioniert und funktioniert gut, aber wenn ich den Export auf 40k Candlesticks einstelle, bleibt das Terminal für immer hängen))


Wer kann was tun? Ich möchte Sie daran erinnern, dass ich eine absolute Null in McMule bin.

 
Igor Makanu:

Eine fragwürdige Idee, oder besser gesagt, der daraus resultierende Indikator wird fragwürdige Ergebnisse liefern

In der Informationstheorie gibt es einen Begriff wie Zuverlässigkeit: "Zuverlässigkeit ist eine Eigenschaft von Informationen ohne versteckte Fehler", und wenn man Indikatoren als Eingabedaten hat (man nennt sie Prädiktoren), dann enthalten diese Daten nicht immer zuverlässige Informationen... und zu welchem Ergebnis soll der mathematische Apparat kommen?

Nun, wenn Sie Indikatoren für die Ausbildung, die positive Erwartung in der Strategie-Tester haben, dann warum kompliziert den ganzen Prozess - die Strategie-Tester wird sofort das Ergebnis zeigen ....

ein solcher Teufelskreis

Im Wesentlichen stellt sich heraus, dass Sie versuchen, alle Messgeräte vom Armaturenbrett des Autos zu nehmen, sie zu mischen und dann ihre Messwerte zu berechnen...? Nun, lass es die Winkelgeschwindigkeit des Autos sein - du weißt, dass es kein solches Instrument gibt, aber hier willst du die Winkelgeschwindigkeit finden und Punkt!!!

imho, entweder verwenden Sie mathematisch basierte Formeln (aus Physik, Mathematik, Geometrie) und OHLC oder all diese Manipulation ist, dass Selbstbetrug

Die Informationstheorie ist sicherlich gut!!!! Aber die KI ist noch weiter gegangen. Sie versuchen, in einer Flut von Müll zuverlässige Informationen zu finden. Ich meine, dass man von jedem Indikator nur das nehmen sollte, was in Kombination mit denselben zuverlässigen Informationen anderer Indikatoren zuverlässig ist. Leider ist es unmöglich, einen zuverlässigen Indikator für den Markt zu finden, der der Informationstheorie entspricht. Ein Indikator, der nur zuverlässige Informationen enthält. Natürlich ist es IMHO

 
Igor Makanu:

Ihre Methode ist so etwas wie die Optimierung eines EA mit einer Vielzahl von Indikatoren

Nicht etwas, sondern ein viel komplizierteres und ineffizienteres Analogon

Und er selbst kann nicht vollständig erklären, was er vermasselt hat und warum :)

 
mytarmailS:

Hallo!

Kennt jemand einen intelligenten Exporter für Kurse aus mt4 in eine txt- oder csv-Datei?

Ich muss nur ein Instrument exportieren - Eurodol, Zeitrahmen 5:00 und 50:00.

Ich muss nur einen EA, 5 min Zeitrahmen, 40-50k OHLCV Candlesticks exportieren und die Datei alle 5 min mit einem neuen Candlestick aktualisieren.

Sie können jedes Mal die gesamte Datei herunterladen,

oder einmal hochladen und dann alle 5 Minuten durch einen neuen Candlestick aktualisieren.

Der zweite Weg ist sicherlich schneller.


Ich habe im Internet zwei Exporteure gefunden

die erste Ausgabe History funktioniert nicht, weil sie alt ist

(NZ_ExcelLive funktioniert und funktioniert gut, aber wenn ich den Export auf 40k Candlesticks einstelle, bleibt das Terminal für immer hängen))


Wer kann was tun? Ich möchte Sie daran erinnern, dass ich in Sachen McMule eine absolute Null bin.

Ich habe eine eigene.


1...102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043...3399
Neuer Kommentar