Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 622
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(Ich habe einen Intraday.) Ich habe einen Intraday.
Wenn Sie einen Tag oder länger brauchen, brauchen Sie weder ein Glas noch ein Band. Bei 10 Geschäften pro Tag kann ich nicht darauf verzichten.
Ich kann nicht herausfinden, wie man das bei Forex macht.)
Das kannst du nicht, Yuri. Denn die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen sind so beschaffen, dass man in Forex mit Stichprobenvolumina größer als 10.000 arbeiten muss. In der Tat - auf Tagebüchern. Die aus Inkrementen gebildete Verteilung ist stabil und unendlich teilbar. Das ist der Grund, warum viele Leute, wenn sie die Fraktalität des Marktes sehen, sich beeilen, auf Minuten zu handeln und den Markt ärmer als eine Kirchenmaus verlassen.
Im Gegensatz dazu mache ich nicht viele Geschäfte auf dem Tagesmarkt, obwohl Ihre Methode absolut richtig ist und ich mich heute endlich davon überzeugt habe (verstehen Sie, was ich meine? - Ich werde Ihnen nicht im Detail darüber berichten.)
NIEMALS, Juri. Denn die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen sind so beschaffen, dass man in Forex mit Stichprobenvolumen über 10.000 arbeiten muss. In der Tat - auf Tagebüchern. Eine Verteilung, die durch Inkremente gebildet wird, ist stabil und unendlich teilbar. Das ist der Grund, warum viele Leute, wenn sie die Fraktalität des Marktes sehen, sich beeilen, auf Minuten zu handeln und den Markt ärmer als eine Kirchenmaus verlassen.
Im Gegensatz dazu sehe ich nicht viele Angebote auf dem Tagesmarkt, obwohl Ihre Methode absolut richtig ist und ich mich heute endlich davon überzeugt habe (verstehen Sie, was ich meine? - Ich werde Ihnen nicht im Detail darüber berichten - Sie können es genauso gut selbst tun).
Für mich ist ein kurzfristiger Handel (täglich oder mehr) eine Sackgasse. Ich halte den kurzfristigen Handel für eine Sackgasse, und ich habe sogar eine schlecht formulierte Begründung dafür).
Ich werde nur Minuten verwenden, und nur Intraday mit Scalping durchsetzt.
Dies ist für den Markt. Zu Forex kann ich nichts Eindeutiges sagen. Aber es scheint, dass die Menschen erfolgreich pipsen. Soweit ich weiß, sind die meisten funktionierenden Strategien Scalping- oder Close-Methoden sowohl für Aktien als auch für Devisen.
Ich frage mich, warum nicht Python? Wahrscheinlich das gleiche R? Ich verstehe das nicht.
Ich werde nicht für Michael sprechen, er ist in der Lage, seine Wahl zu argumentieren, aber ich kann wahrscheinlich raten, weil Python und R Hochsprachen sind, sie sind wie ein Matlab oder "Mathe" eher als Sprachen selbst, sie sind sehr cool, um sich mit, aber in der Produktion, wenn Sie mit exklusiven Algorithmen kämpfen müssen, keine Chance, es ist wie Formel 1 auf einem Roller zu gewinnen.
In der Tat. Da man so wissbegierig ist, nimmt man die Rangliste und studiert von oben, was zu passen scheint.
Eine Sache ist die Anzahl der Veröffentlichungen von Studenten auf Githab und der Artikel von Anfängern, eine andere Sache ist, was seriöse Investmentfirmen (Banken, Hedge-Fonds usw.) für die Codierung von Algorithmen für maschinelles Lernen verwenden, die Stichprobe der "Top" ist gegenüber den Ersteren voreingenommen, da die Letzteren nicht dafür werben, was und wie sie es tun, außer an der Spitze oder sogar, um abzulenken und in eine elegante Sackgasse zu führen.
Ich will nicht für Michael sprechen, er kann seine Wahl begründen, aber ich kann mir vorstellen, dass Python und R interpretierende Hochsprachen sind, sie sind eher wie Matlab oder "Mathe" als Sprachen an sich, es ist sehr cool für das Studium, aber in der Produktion, wenn man mit exklusiven Algorithmen kämpfen muss, keine Chance, es ist wie Formel 1 auf einem Roller zu gewinnen.
Ich habe es schon vergessen, war es Jave? Java ist also auch eine Art interpretierte Sprache - sie wird zu nicht-maschinellem Code kompiliert und läuft auf einer JVM.
Ähnlich wie Java wird auch Python kompiliert und läuft ebenfalls auf einer virtuellen Maschine. Python hat den Vorteil, dass es wie eine Skriptsprache ist, alle Bibliotheken sind bereits in C++ kompiliert. Und es sind die umfangreichen Bibliotheken, die in Python wertvoll sind, nicht das Python selbst. R ist auch eine Skriptsprache, und die gesamte Hauptarbeit wird von Paketen in kompiliertem C++ erledigt.
Im Allgemeinen ist Java recht langsam. Das sieht überhaupt nicht nach Formel 1 aus). Ich weiß nicht, warum er so scharf darauf ist). Wie für mich, wenn die Strategie nicht scalping pipsqueak, gibt es keine Notwendigkeit, jemanden zu schlagen, die Leistung spielt keine Rolle überhaupt.
Was Michael betrifft, so ist es seine Entscheidung. Wir sprechen hier sozusagen über Sprachen).
SZZY Ich habe irgendwo einen Vergleich der Leistung von MO-Algorithmen für verschiedene Sprachen gesehen. Java und Python sind in der Nähe.
Kann ich jetzt ein paar Links oder Erklärungen bekommen? :) Ich kann einen für Devisen machen
Ich bin an konkreten Ergebnissen interessiert, nicht an Vermutungen.
Ich habe im Internet alles über den Handel mit Kurstools gefunden.
Ich sollte nach dem VAR-, VECM-, vars-Paket suchen, es hat Referenzen wie immer. Eingabegrenzen bei SETAR
Ich habe es angeschlossen, aber Google hilft mir - Literatur und spezifische Anwendungen ....
Wenn Sie die Spanne überwunden haben, können Sie vielleicht teilen. Sie ist so schön, dass es schwer ist, den Blick abzuwenden.
Ich suche VAR, VECM, das vars-Paket und darin, wie immer, die Referenzen. Einreisebestimmungen von SETAR
Ich habe es angeschlossen, aber Google hilft mir - Literatur und spezifische Anwendungen ....
Wenn Sie die Spanne überwunden haben, können Sie vielleicht teilen. Ohne den Aufstrich ist sie so schön, dass man den Blick kaum von ihr abwenden kann.
Danke, ich werde es mir ansehen. Etwas seltsam - der Spread für den gepaarten Handel schien nie ein Problem zu sein
AAA... es ist autoregressive+multiple Regression... irgendwie... interessant, kann ich selbst machen. Ich werde später darauf eingehen.
Ich, also kurzfristig (Tage und mehr) halte es für eine Sackgasse. Und es gibt sogar eine schlecht formulierte Rechtfertigung dafür).
Nur Minuten und nur Intraday mit Scalping durchsetzt.
Dies ist für den Markt. Zu Forex kann ich nichts Eindeutiges sagen. Aber es scheint, dass die Menschen erfolgreich pipsen. Und soweit ich weiß, sind die meisten funktionierenden Strategien Scalping- oder Close-Methoden sowohl für Aktien als auch für Devisen.
Das rechte Diagramm ist das "Gedächtnis". Sie verschwindet nur in Schritten >=17 Pips. Und das Konfidenzintervall für +-17 Pips beträgt etwa 99,5 % dieser Verteilung oder 28.900 Ticks. Dies ist das Volumen, das gehandelt werden sollte. Alle anderen Fälle sind nur Spezialfälle dieser riesigen Verteilung und führen eindeutig zu einem Misserfolg.
Schauen Sie sich noch einmal die Verteilung der Inkremente für das USDJPY-Paar an:
Das rechte Diagramm ist das "Gedächtnis". Sie verschwindet nur in Schritten >=17 Pips. Und das Konfidenzintervall für +-17 Pips beträgt etwa 99,5 % dieser Verteilung oder 28.900 Ticks. Dies ist das Volumen, das gehandelt werden sollte. Alle anderen Fälle sind nur Spezialfälle dieser Riesenverteilung und führen zu einem Verlust.
Ich werde nicht für Michael sprechen, er ist in der Lage, seine Wahl selbst zu argumentieren, aber ich kann vermuten, wahrscheinlich, weil Python und R sind High-Level-interpretierende Sprachen, sie sind wie Matlab oder "Mathe" mehr wie eine Schnittstelle zu einer Reihe von Bibliotheken, wie eine Befehlszeile, als die Sprachen selbst, es ist sehr cool zu lernen, aber in der Produktion, wenn Sie mit exklusiven Algorithmen kämpfen müssen, keine Chance, es ist wie Formel 1 auf einem Roller zu gewinnen
Eine Sache ist die Anzahl der studentischen Veröffentlichungen auf githab und die Artikel von Anfängern, eine andere Sache ist, was seriöse Investmentfirmen (Banken, Hedge-Fonds usw.) verwenden, um Algorithmen für maschinelles Lernen zu programmieren; die "Top"-Auswahl ist schräg zu den ersteren, da die letzteren nicht für das werben, was sie tun, oder sogar ablenken und in eine elegante Sackgasse führen.
Man sollte immer auf die Wurzel schauen, wie uns die Klassiker lehrten.
Und die Geschwindigkeit von R ist eine große Frage.
Auf der Oberfläche befindet sich ein Dolmetscher. Eine elegante Sache, wenn man recherchiert. Meiner Erfahrung nach ist ein Debugger überhaupt nicht erforderlich. Aber die Geschwindigkeit scheint besser zu werden. Aber das ist nur der Schein - gehen wir der Sache auf den Grund.
Nuancen der Geschwindigkeit.
1. Wenn Sie ein beliebiges rechenintensives R-Paket nehmen, ist R nur für den Aufruf von Bibliotheken geschrieben, die Fortran- und C-Bibliotheken verwenden. Die Wahl fiel auf maximale Geschwindigkeit, und es ist zweifelhaft, ob diese übertroffen werden kann.
2. Für Umsteiger von C. R ist eine Matrixsprache, der das Konzept der Skalare fehlt. Und die Intel-Bibliothek steht hinter den Vektor- und Matrixoperationen. Außerdem ist der R-Code selbst deshalb sehr umfangreich.
3. Die Belastung aller Kerne und Prozessoren des Computers ist mit dem entsprechenden Toolkit die Norm.
4. Die in R entwickelte Software funktioniert perfekt mit dem "Server-Client"-Schema.
5. Sie können ein sehr robustes Programm in R schreiben, das mit jeder Ausnahmebedingung umgehen kann. Das Konzept von na standard mit geeigneten Werkzeugen.
6. R und Cpp verstehen sich sehr gut, die Kommunikation ist gut dokumentiert. Wenn Sie es also schaffen, ein großes Programm in R zu schreiben (was sehr schwierig ist, weil es voller vorgefertigter Codes ist), können Sie jederzeit alle oder einige kleine Teile in Cpp umschreiben.