Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 180
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Irgendwelche Vorschläge, wie man eine Variable so optimieren kann, dass die andere auf 0 kommt ???? Oder tendiert zu Null.....
Optimieren Sie grundsätzlich eine Variable auf der Grundlage einer anderen Variable....
F(-fabs(y(x))
oder?
Bitte präzisieren Sie die Frage.
Die alglib-Bibliothek wurde kürzlich zu mql hinzugefügt, das Problem sollte damit gelöst sein.
Schritt 1: Schreiben Sie eine Funktion, die den Wert der zweiten Variablen berechnet
return(MathSin(inp)); //для примера новая переменная будет вычисляться как синус из первой переменной
}
Sie haben Ihre erste Variable inp, aus der eine zweite Variable mit der Funktion Qwe() berechnet wird. In Ihrem Fall benötigt die Funktion Qwe() etwas Code, um die Preisentwicklung zu untersuchen und dort etwas nach Ihrer Methode zu berechnen.
Außerdem werden wir mit dem üblichen Optimierungsproblem konfrontiert: Wir müssen die Variable inp ändern, um den Wert der Funktion Qwe() zu berechnen. Durch die Änderung von inp wollen wir ein kleineres Ergebnis der Funktion erreichen. Dies kann in Alglib gemacht werden, hier ist eine Liste von Werkzeugen - http://www.alglib.net/optimization/ . Meiner Meinung nach sollteder Levenberg-Marquardt-Algorithmus funktionieren. Ich sehe keine Beispiele in mql, aber die Namen der Funktionen scheinen die gleichen zu sein, Sie können nach Beispielen in C++ suchen, höchstwahrscheinlich wird der mql-Code fast identisch sein.
Diese Idee gibt es schon seit langem, hat sie jemand ausprobiert?
Es handelt sich um "Vor-Leben"-Modelle.
Es wird in der Medizin verwendet.
Man nimmt eine Vielzahl von Informationen über einen Patienten und das Modell sagt voraus, wie lange dieser Patient noch leben wird.
In diesem Fall.
Wir nehmen eine Reihe von Daten und sagen voraus, welche TR/SL der Preis erreichen wird.
Mihail Marchukajtes:
Wenn man bedenkt, dass die Ausgangsvariable durch die Höhe des TK-Gewinns reguliert wird, kann man durch Änderung dieses Parameters zumindest herausfinden, welche Qualität der Eingangsdaten wir haben...
Das Beispiel ist gegeben, und die Theorien sollten sich daran orientieren. Und Andrew hat den richtigen Satz danach gesagt. Was den Bezugspunkt anbelangt
Was die Orientierung auf eqi, Netze etc. sind nicht erforderlich, gehen Sie einfach auf die ga und reiben...
Diese Idee gibt es schon seit langem, hat sie jemand ausprobiert?
Es handelt sich um "Vor-Leben"-Modelle.
Es wird in der Medizin verwendet.
Man nimmt eine Vielzahl von Informationen über einen Patienten und das Modell sagt voraus, wie lange dieser Patient noch leben wird.
In diesem Fall.
Wir nehmen eine Reihe von Daten und sagen voraus, welche TR/SL der Preis erreichen wird.
Das Interessanteste ist, dass es in den meisten Fällen "dorthin" und dorthin gehen wird, was oft von den Überfliegern ausgenutzt wird, die ohne Stopps handeln. Sie muss in dem seltenen Fall erreicht werden, dass die Einlage nicht ausreicht, um auszusteigen. Mit anderen Worten: Es kommt nicht darauf an, welche Werte er erreicht, sondern in welcher Reihenfolge diese Punkte erreicht werden.
Das heißt, wenn wir ohne einen König in unserem Kopf bleiben.
Und wenn wir eine TP-Prognose mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit haben, dann ist es sinnvoll, den Drawdown abzuwarten, und wenn die Prognose einen Verlust voraussagt, dann müssen wir das sofort korrigieren, anstatt darauf zu warten, dass das Depot geleert wird.
Das ist der Sinn des Abwartenden Modells.
Nein. Sie wissen nur, wie viele Tropfen Sie mit einem anderen Ziel aus denselben Eingaben erhalten. Sie ändern es))) Alles muss formalisiert werden.
Das Beispiel ist gegeben, die Theorien sollten sich daran orientieren. Und Andrew hat den richtigen Satz danach gesagt. Was den Bezugspunkt anbelangt
Was den Bezugspunkt auf eqi, Netze etc. sind nicht erforderlich, gehen Sie einfach auf die ga und reiben...
Hier sind Sie falsch, oder eher richtig, aber nicht bis zum Ende, in der Tat wird es das Niveau der Eintrag durch das Signal geben, aber das Wichtigste ist nicht die Anzahl der Pips durch das Signal verdient, sondern dass dieses Signal ist kein Fehler. Dies ist wichtig!!!!
Wie auch immer, ich habe jetzt die Ausgabe auf ein Niveau von 0,00008 Pips Gewinn angepasst. Wo die Anzahl der Nullen und Einsen gleich ist :-) Ich habe also einen ganzen Haufen solcher Tricks. Noch nicht alle von ihnen. Wozu es gut ist Telling????
Hier sind Sie falsch, oder eher richtig, aber nicht bis zum Ende, in der Tat wird es die Höhe der Einreise durch das Signal geben, aber das Wichtigste ist nicht die Anzahl der Punkte durch das Signal verdient, sondern dass dieses Signal nicht ein Fehler ist. Dies ist wichtig!!!!
Wie auch immer, ich habe jetzt die Ausgabe auf ein Niveau von 0,00008 Pips Gewinn angepasst. Wo die Anzahl der Nullen und Einsen gleich ist :-) Ich habe also einen ganzen Haufen solcher Tricks. Noch nicht alle von ihnen. Warum es zu tun ist Sag es mir????
Es geht nicht darum, "dass dieses Signal kein Fehler war", sondern warum "dieses Signal kein Fehler war" und vor allem
dass "dieses Signal in Zukunft kein Fehler ist"... usw. Sie haben eine Anpassung an die Geschichte mit einem impliziten Versuch
der Vorhersage der Volatilität. Alles imho natürlich...
Ich brauche es nicht. Und es wird auch nicht richtig funktionieren.
Es geht nicht darum, "dieses Signal wird kein Fehler sein", sondern warum "dieses Signal kein Fehler sein wird" und vor allem
"dieses Signal wird in Zukunft kein Fehler sein"... usw. Sie haben eine Anpassung an die Geschichte mit einem impliziten Versuch
der Vorhersage der Volatilität. Alles imho natürlich...
Nein, gehen Sie der Sache auf den Grund, denn was tun wir? Wir teilen die Eingabedaten auf, richtig? Es gibt also keine Voreingenommenheit bei der Erstellung eines Modells, wenn es den Zustand "NEIN" besser kennt als "JA" oder umgekehrt. NS erhält Eindeutigkeit bei der Erstellung eines Modells ohne Schieflage. Dies ist der Fall, wenn die Anzahl der Nullen gleich der Anzahl der Einsen ist. Und das Wichtigste ist nicht die Tatsache der Teilung an sich, sondern dass sie konstant sein sollte. Wenn Sie anfangen, Geld zu verlieren, drehen Sie das Signal um und fahren Sie bergauf :-)
Micha, schon wieder?))) urkomisch... Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wir spalten das Regime und zerreißen es))))