Diskussion zum Artikel "Kombinatorik und Wahrscheinlichkeitsrechnung für den Handel (Teil I): Die Grundlagen"
Manchmal denke ich, es ist ein Bot, der die Artikel kennzeichnet....
Ich konnte nur die ersten 3 Abschnitte lesen (bis zum ersten Bild) - ich war es einfach leid, jeden Satz 2 Mal zu lesen, imho kann man nach jedem Satz ein Copyright-Zeichen (C) setzen oder es in WikiCitebook kopieren
ZY: oder vielleicht ist es eine Übersetzung aus einem anderen Land? - dann eine sehr mittelmäßige Übersetzung, um es gelinde auszudrücken, das Original ist in was? - Albanisch?
Es gibt viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Man sollte dem Autor nicht die Schuld geben. Zumal solche Veröffentlichungen anscheinend bei der "Redaktion" gefragt sind. .....
Sie haben recht, es wird mindestens 2 weitere geben, ein Teil des Materials ist bereits vorhanden, ja es ist kompliziert, aber nützlich, damit jeder versteht, dass alles aus meinem Kopf stammt und keine Übersetzung. Ich benutze überhaupt keine externen Quellen, und wenn, dann versuche ich, es mit meinen eigenen Worten zu sagen, aber das passiert sehr selten. Ich kann mir schon vorstellen, dass ein solcher Zweig gefragt sein wird, schon allein wegen der Kommentare. Studieren Sie sorgfältig, bevor Sie trollen (ich spreche nicht zu Ihnen, Michael, sondern zu allen anderen), das Material ist aus praktischer Sicht wirklich nützlich.
Sie haben Recht, es wird mindestens 2 weitere geben, ein Teil des Materials ist bereits vorhanden, ja, es ist kompliziert, aber nützlich, damit jeder versteht, dass alles aus meinem Kopf stammt und nicht übersetzt wurde. Ich benutze überhaupt keine externen Quellen, und wenn, dann versuche ich, es mit meinen eigenen Worten zu sagen, aber das passiert sehr selten. Ich kann mir schon vorstellen, dass ein solcher Zweig gefragt sein wird, schon allein wegen der Kommentare. Studieren Sie sorgfältig, bevor Sie trollen (ich spreche nicht zu Ihnen, Michael, sondern zu allen anderen), das Material ist aus praktischer Sicht wirklich nützlich.
Ich werde lesen!
Oh, ich erinnere mich, wie ich einen Test auf "TheorVeru" bestanden habe.
Außerdem mochte unsere Rimma Iljinitschna mich nicht, weil ich zu spät kam, also gab sie mir statt einer zwei Aufgaben:
1. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses;
2. Über Mathematik.
Ich habe den Test bestanden :)
Kommentar beim Lesen:
- Ich würde mit einem Münzwurf beginnen - das ist klassisch und sehr klar.
Nun, das ist einfach so, kein schlechtes Urteil.
Hervorragend!
Sehr zustimmend, aber:
1. Für die zukünftige MTS ist es notwendig, zu begrenzen:
a) den Raum der Optionen selbst, zum Beispiel, um die Wahrscheinlichkeit für nicht nur nach oben oder unten Richtung zu berechnen, sondern bereits wahrscheinlicher Richtung mit Hilfe von stochastischen Indikator (so eine erfahrene Annahme) zu nehmen.
Die Bewegung selbst für einen bestimmten Zeitraum wird durch eine Absicht ausgedrückt, die für uns führend ist oder ein lokaler Trend, der im Laufe des Tages in nur 5-10 Balken von z.B. 48 Balken (30 min) ausgedrückt werden kann.
Dementsprechend fahren wir, wenn einer der Trades nach n Schritten ein negatives Ergebnis hat, damit fort, der Absicht zu folgen, indem wir das Volumen und die Wahrscheinlichkeit eines positiven Ergebnisses aus der begrenzten Anzahl der verbleibenden
Balken im laufenden Handelstag erhöhen. "StopLoss" und "Taki Profit" werden für die Schönheit ausgeglichen.
2. Der vorherige Zustand mit einer anderen ausgewählten Richtung wird nicht berührt, sondern geht in den aktuellen über und endet mit der Ausführung des letzten Auftrags.
Hervorragend!
Sehr zustimmend, aber:
1. Für die zukünftige MTS ist es notwendig, zu begrenzen:
a) den Raum der Optionen selbst, zum Beispiel, um die Wahrscheinlichkeit für nicht nur nach oben oder unten Richtung zu berechnen, aber schon wahrscheinlicher Richtung mit Hilfe von stochastischen Indikator zu nehmen (so eine erfahrene Annahme).
Die Bewegung selbst für einen bestimmten Zeitraum wird durch eine Absicht ausgedrückt, die für uns führend ist oder ein lokaler Trend, der im Laufe des Tages in nur 5-10 Balken von z.B. 48 Balken (30 min) ausgedrückt werden kann.
Dementsprechend fahren wir, wenn einer der Trades nach n Schritten ein negatives Ergebnis hat, damit fort, der Absicht zu folgen, indem wir das Volumen und die Wahrscheinlichkeit eines positiven Ergebnisses aus der begrenzten Anzahl der verbleibenden
Balken im laufenden Handelstag erhöhen. "StopLoss" und "Taki Profit" werden für die Schönheit ausgeglichen.
2. Der vorherige Zustand mit einer anderen ausgewählten Richtung wird nicht berührt, sondern geht in den aktuellen über und endet mit der Ausführung des letzten Auftrags.
Ja, wir können das tun, das Problem ist, dass wir nur denken, dass es eine Fortsetzung oder Umkehr des Trends geben wird, alle Schätzungen sind rein annähernd, nach Augenmaß. Wir "denken" nur, dass der Indikator etwas anzeigen wird, aber er schuldet uns nichts. Alles, was wir haben, ist ein lauter Name und die Illusion, dass er etwas aussagen sollte, aber in Wirklichkeit ist er "0". Wir brauchen konkrete Werte, eine mathematische Erwartung, ein Verhältnis der Stopps zueinander. Diese Mathematik kann nur helfen, wenn es klar definierte Wahrscheinlichkeiten gibt, und die lassen sich nur aus Handelsstatistiken ermitteln. Das ist die Schwankungsbreite, denn diese Mathematik sagt uns nur, wie hoch die Wahrscheinlichkeit bestimmter Ereignisse ist, je nachdem, wie gut wir die Zukunft vorhergesagt haben. Die Qualität der Vorhersage kann nur durch Handelsstatistiken beschrieben werden). Es gibt noch viele andere Nuancen, über die nur wenige Menschen nachdenken. Zum Beispiel, wie sehr sich der Trend im Vergleich zu dem Segment, in dem er entdeckt wurde, fortsetzen wird, wie sehr seine mathematische Erwartung fallen oder sich im Gegenteil umkehren wird, es gibt so viele weiße Flecken, dass es besser ist, nicht darüber nachzudenken, wenn wir noch unseren Verstand benutzen können ). Ich werde versuchen, etwas wirklich Nützliches zu zeigen, soweit ich kann. Was den Indikator betrifft, so ist hier alles ganz einfach: Wir finden Wahrscheinlichkeiten, geben sie in das Modell ein und erhalten die Antwort.) Aber dafür braucht man zuerst eine Statistik
Die Frage nach der Suche nach einer elementaren Struktur (wie ein Atom in der Physik oder ein Element der Mendelejew-Tabelle in der Chemie) ist ganz richtig gestellt worden.
Für Finanzmarktcharts findet sich eine solche Struktur in der Theorie des Impulsgleichgewichts. Sie ist die M-Form (fraktale Struktur).
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Neuer Artikel Kombinatorik und Wahrscheinlichkeitsrechnung für den Handel (Teil I): Die Grundlagen :
In dieser Artikelserie werden wir versuchen, eine praktische Anwendung der Wahrscheinlichkeitstheorie zur Beschreibung von Handels- und Preisbildungsprozessen zu finden. Im er
sten Artikel werden wir uns mit den Grundlagen der Kombinatorik und der Wahrscheinlichkeitstheorie befassen und das erste Beispiel für die Anwendung von Fraktalen im Rahmen der Wahrscheinlichkeitstheorie analysieren.
Dieses Beispiel ist nahe am Markt. Es berechnet die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Markt in n Schritten um u Schritte nach oben bewegt. Ein Schritt ist die Kursbewegung um eine bestimmte Anzahl von Punkten nach oben oder unten, bezogen auf den vorherigen Schritt. Die grafische Anordnung der Wahrscheinlichkeiten für jedes "u" kann wie folgt dargestellt werden:
Der Einfachheit halber habe ich ein Bernoulli-Schema mit 10 Schritten verwendet. Die Datei ist unten angehängt, damit Sie sie testen können. Sie müssen dieses Schema nicht unbedingt auf die Preisgestaltung anwenden. Es kann auch auf Aufträge oder alles andere angewendet werden.
Autor: Evgeniy Ilin