Diskussion zum Artikel "Entwicklung eines selbstanpassenden Algorithmus (Teil I): Finden eines Grundmusters" - Seite 5

[George Muthomi Kimathi]

Großartig gelesen! Freue mich schon auf das nächste Mal!

[Aleksey_Kryukov]

Allgemeiner, vereinfachter Algorithmus

• ein Fenster mit N Candlesticks wird gescannt;
• das Fenster von N Candlesticks wird gescannt; es wird geprüft, ob es mehr fallende oder steigende Candlesticks gibt;
• wenn das Übergewicht größer als der Schwellenwert ist, wird das Signal zum Start einer Reihe von Positionen gegeben;
• mehr fallende Candlesticks = Kaufsignal, mehr steigende Candlesticks = Verkauf;
• Lot wird berechnet;
• bei jedem nächsten Candlestick wird eine neue Position eröffnet, bis die Bedingung für das Schließen der Serie ausgelöst wird;
• Die Bedingung für das Schließen der Serie wird ausgelöst;
• alle Positionen werden geschlossen;
• Suche nach einem neuen Signal.

Der Autor hat den RSI-Indikator erfunden. Bravo!

[Eric Pedron]

Da Sie die zweite Methode verwenden, ist es vielleicht gut, das Thema zu wechseln, denn der angegebene Algorithmus ist nicht wirklich selbstanpassend. Die Strategie sieht aber interessant aus.

[Maxim Romanov]

Eric Pedron:
Da Sie die zweite Methode verwenden, ist es vielleicht gut, das Thema zu wechseln, denn der angegebene Algorithmus ist nicht wirklich selbstanpassend. Die Strategie sieht aber interessant aus.

Ja, dieser Algorithmus ist nicht selbstanpassend, er ist der erste Schritt zur Entwicklung einer Idee. Es wird insgesamt 4 Artikel geben, und in den letzten beiden werde ich Ihnen zeigen, wie man sich vollständig anpasst.

[Maxim Romanov]

Aleksey_Kryukov:

Allgemeiner, vereinfachter Funktionsalgorithmus

• ein Fenster mit N Candlesticks wird gescannt;
• das Fenster von N Candlesticks wird gescannt; es wird geprüft, ob es mehr fallende oder steigende Candlesticks gibt;
• wenn das Übergewicht größer als der Schwellenwert ist, wird das Signal zum Start einer Reihe von Positionen gegeben;
• mehr fallende Candlesticks = Kaufsignal, mehr steigende Candlesticks = Verkauf;
• Lot wird berechnet;
• bei jedem nächsten Candlestick wird eine neue Position eröffnet, bis die Bedingung für das Schließen der Serie ausgelöst wird;
• Die Bedingung für das Schließen der Serie wird ausgelöst;
• alle Positionen werden geschlossen;
• Suche nach einem neuen Signal.

Der Autor hat den RSI-Indikator erfunden. Bravo!

Relative Stärke Index

RSI= 100 - (100 / (1 + U / D))

Wobei:

U - Durchschnittswert der positiven Kursänderungen;
D- Durchschnittswert der negativen Kursänderungen.

Da nicht der RSI-Indikator analysiert wird, sondern die Anzahl der fallenden und steigenden Kerzen, hat dies eine andere Bedeutung. Ja, wenn Positionen eröffnet werden, gibt es eine Analogie mit dem Indikator. Mit Hilfe einer Reihe von Positionen, wird die Formel ähnlich. Und zwar nicht genau, sondern nur ähnlich. Außerdem hat der Indikator eine Periode, und die Positionen werden in der Periode eröffnet, in der es notwendig ist.

Es gibt viele Kritikpunkte an diesem System, es ist bei weitem nicht perfekt, aber die Tatsache, dass es RSI ist Overkill. Das System ist dem RSI so ähnlich wie ein Flugzeug dem Auto. Beide haben Räder und beide verbrauchen Treibstoff.

[Luis Leal]

Sie sind auf der Suche nach der Effizienz, nicht nach dem Gleichgewicht... Sind Sie sicher, dass für diese Arbeit nur die Anzahl der Kerzen der einzige Ort ist, an dem man etwas sehen kann, und dass der Durchschnitt der Amplituden zwischen Öffnung und Schließung genauer sein könnte und wir andere Dinge sehen können...? Sie behandeln die Kerzen als eine einfache Wette, wie rot und schwarz im Roulette, aber das Roulette ist ein geschlossener Kreislauf mit fast 100% Effizienz und hat keine entgegengesetzten Kräfte, nur die 0s...
Um einen selbstanpassenden Ansatz zu haben , brauchen wir einen Motor, um zuerst den Startpunkt der Zählung und die Dauer der Zählung zu sehen... Die Zeit und die Amplituden der Bewegungen, Durchschnittswerte, Verwerfungen, Zyklen... usw...

[Maxim Romanov]

Luis Leal #:
Sie sind auf der Suche nach der Effizienz, nicht nach dem Gleichgewicht... Sind Sie sicher, dass für diese Arbeit nur die Anzahl der Kerzen der einzige Ort ist, an dem man etwas sehen kann, und dass der Durchschnitt der Amplituden zwischen Öffnung und Schließung genauer sein könnte und wir andere Dinge sehen können...? Sie behandeln die Kerzen als eine einfache Wette, wie Rot und Schwarz im Roulette, aber das Roulette ist ein geschlossener Kreislauf mit fast 100% Effizienz und hat keine entgegengesetzten Kräfte, nur die 0s...
Um einen selbstanpassenden Ansatz zu haben , brauchen wir einen Motor, um zuerst den Startpunkt zum Zählen und die Dauer der Zählzeit zu sehen... Die Zeit und die Amplituden der Bewegungen, die Durchschnittswerte, die Verwerfungen, die Zyklen... usw...

Ich habe 3 weitere Artikel zu diesem Thema geschrieben, hier sind die Links zu ihnen in der Reihenfolge, lesen Sie, wie sich das Modell entwickelt hat und zu welchen Ergebnissen ich in meinen Artikeln gekommen bin.

2 - https://www.mql5.com/de/articles/8767

3 - https://www.mql5.com/de/articles/8807

4 - https://www.mql5.com/de/articles/8859

Ich habe auch Artikel, die diesem vorausgehen, in denen ich sie zum Thema bringe.

Natürlich habe ich nicht aufgehört und das theoretische Modell weiter entwickelt. Jetzt kann ich schon sagen, wie sich die Preisreihen von einem Random Walk unterscheiden, wie man diese Unterschiede findet und was die Gründe für diese Unterschiede sind. In den Artikeln habe ich das noch nicht beschrieben, aber lesen Sie meine nächsten Arbeiten, vielleicht interessiert es Sie.